Automated Trading Journal

Автоматический торговый журнал, который делит счет по советникам, а затем отвечает, почему так. Это индикатор: он встает на любой график, даже рядом с вашим советником, и никогда не торгует. Он читает историю счета и дает строку каждому советнику с закрытой сделкой: его сделки, чистый результат с учетом комиссии и свопа и кривую закрытых сделок; ручные сделки тоже в своей строке. Затем он показывает часы и сессии каждого советника, какие из ваших самых активных советников уходят в убыток в одни и те же дни, как исполнения на счете прошли относительно запрошенной цены, в каком положении ваши лимиты проп-фирмы, как торговля советника соотносится с его собственным бэктестом и какой результат дала бы каждая сделка при одном и том же размере лота.

Ничего не нужно вводить. Он работает со сделками, которые MetaTrader уже хранит, поэтому не нужно добавлять заметки, теги или скриншоты, и на графике нет списка отдельных сделок: этот список уже есть во вкладке История самого MetaTrader, а экспорт записывает такой список в файл, когда он нужен вам в электронной таблице. Он добавляет разбивку, которой MetaTrader не делает: каждый результат по советникам, а для каждого советника его символы, издержки, время и кривые за выбранный период, а также текущее положение ваших лимитов проп-фирмы.

У каждого советника своя строка

• Каждый магический номер (magic number) считается отдельной стратегией. Сделки, открытые вручную, с компьютера или в мобильном приложении, имеют магический номер 0 и отображаются как Manual.
• Сделка принадлежит советнику, который ее открыл. MetaTrader помечает закрывающую сделку магическим номером того, кто закрыл позицию. Поэтому, когда сделку советника закрывает трейд-менеджер, скрипт закрытия всех позиций или вы сами, журнал, который группирует сделки по их собственному магическому номеру, отдает эту сделку другому. Здесь она остается за советником, который ее открыл.
• Одна сделка означает одну позицию, от открытия до полного закрытия. Частичные закрытия относятся к той же сделке, как и доливка на неттинговом счете; разворот на неттинге закрывает сделку и открывает новую в обратном направлении.
• Названия: те, что вы укажете в Strategy names, например 12345=Breakout. Иначе комментарий, с которым открыта как минимум половина сделок стратегии, иначе Magic 12345.
• Одна стратегия на нескольких магических номерах: соедините номера знаком плюс в том же входном параметре, и 777+778=Grid покажет оба одной строкой с названием Grid.
• Исключить стратегию можно, указав ее магический номер в Strategies to leave out, например 555; 666. Ее сделки уходят из карточки и из всех вкладок, кроме Fills и Prop firm, которые всегда читают весь счет, а карточка пишет, сколько стратегий вы исключили, так что итог никогда не выдается за весь счет. Учитывается собственный магический номер каждой сделки, поэтому из группы можно исключить и одного советника отдельно.
• Чистый результат складывается из прибыли, свопа, комиссии и сборов по собственным сделкам позиции. Сделка с результатом выше половины цента считается прибыльной, ниже минус половины цента убыточной; между ними она учитывается как сделка, но ни к тем, ни к другим не относится.

Карточка

• Выберите период: Today, Week, 2 weeks, Month или All, а также собственный диапазон, если вы задали его во входных параметрах. Период 2 weeks охватывает сегодняшний день и 13 дней перед ним. Сделка относится к периоду, на который приходится ее последний выход. Сутки начинаются в заданный вами час по времени сервера; неделя начинается в понедельник, месяц 1-го числа.
• Первой идет чистая прибыль за период в валюте счета, рядом с ней кривая закрытых сделок всего счета, а под ней в трех плитках число сделок, процент прибыльных и профит-фактор.
• Далее ваши стратегии, от лучшей к худшей, у каждой число сделок, чистый результат и небольшая кривая закрытых сделок за период. Если они не помещаются на графике или их больше шести, они листаются кнопкой Next. Если по высоте графика не хватает места для трех стратегий, первыми место освобождают три плитки.
• Если заданы правила проп-фирмы, до трех из них показаны внизу карточки, два лимита убытка в виде полос.
• Details открывает рядом вторую карточку. Карточку можно перетащить куда угодно, а во входных параметрах закрепить на месте или привязать к углу графика.

Подробная карточка, девять вкладок

Нажмите на стратегию в карточке, и вкладки Results, Symbols, Costs, Time и Backtest покажут только ее; нажмите еще раз, чтобы вернуться ко всем, а на вкладке Backtest к списку ваших отчетов. Вкладки Together и Curves при этом показывают все отображаемые стратегии, а Fills и Prop firm весь счет, какую бы стратегию вы ни выбрали. Кнопка ? вверху подробной карточки на любой вкладке заменяет цифры строками о том, что означает каждая из них; нажмите ее еще раз, чтобы вернуть цифры.

• Results (результаты): открытые сейчас позиции и их плавающий результат, отдельно от всего закрытого; прибыльные сделки и их доля, чистый результат и профит-фактор; средняя прибыль и средний убыток; лучшая и худшая сделка; средний результат на сделку; наибольшая просадка кривой закрытых сделок; сколько забрали издержки и, если валовой результат положительный, их доля в нем; среднее время удержания сделки.
• Symbols (символы): по каждому символу число сделок, процент прибыльных, чистый результат, профит-фактор и наибольшая просадка; первыми идут символы с наибольшим числом сделок. Если символов больше, чем помещается в таблицу, остальные собираются в одну строку.
• Costs (издержки): комиссия (вместе со сборами), своп, их сумма, издержки на лот и, если валовой результат положительный, их доля в нем. По строке на стратегию для всего счета или по строке на символ для одной стратегии, а то, что не помещается в таблицу, собирается в одну строку. Он показывает издержки, но не оценивает вашего брокера.
• Time (время): чистый результат по часу открытия сделки, 24 столбца по времени сервера, и четыре сессии: азиатская, лондонская, Лондон и Нью-Йорк, нью-йоркская. Границы сессий задают три входных параметра; значения по умолчанию рассчитаны на сервер с временем GMT+2 зимой и GMT+3 летом.
• Fills (исполнение): насколько далеко от запрошенной цены прошло каждое исполнение, в пунктах, по символам: сколько исполнений хуже запрошенного, среднее и худшее. Учитываются исполнения, у которых эта цена сохранилась: выход по стоп-лоссу или тейк-профиту и вход по лимитному или стоп-ордеру. Рыночные ордера не учитываются: в наших тестах MetaTrader не сохранял для них запрошенную цену, поэтому проскальзывание по ним никогда не заявляется.
• Prop firm (проп-фирма): все заданные вами лимиты и цели с оставшимся запасом. Подробнее ниже.
• Together (вместе): как движутся вместе пять самых активных стратегий, в виде корреляции их дневных закрытых результатов попарно, и какие две ближе всего друг к другу. Число для пары появляется, когда набирается не меньше 10 дней, в которые хотя бы одна из них закрыла сделку.
• Curves (кривые): закрытые результаты пяти самых активных стратегий за период на одной оси времени, у каждой свой цвет.
• Backtest (бэктест): выбранная вами стратегия рядом с отчетом тестера стратегий, который вы с ней связали, показатель к показателю. Подробнее ниже.

Сценарий «что если» с фиксированным лотом

У советника, который наращивает лот вместе со счетом, первые месяцы выглядят мелкими на фоне последующих. Кнопка рядом с Details, по умолчанию At 0.10 lot, приводит каждую сделку к одному размеру: ее прибыль, своп и комиссия умножаются на отношение лота, заданного в What-if: every trade at this lot size, к лоту, которым она была открыта, и так же пересчитываются открытые позиции. Карточка сообщает об этом надписью "Net profit at 0.10 lot", и этому режиму следуют все цифры и вкладки, кроме Fills, которая считает пункты, и цифр проп-фирмы на карточке и на вкладке Prop firm, которые остаются такими, как счет торговал на самом деле; заголовок блока проп-фирмы на карточке пишет "as traded". Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова увидеть счет так, как он торговал.

Экспорт

Кнопка Export на подробной карточке записывает период в три файла CSV, которые открываются в электронной таблице: в одном по строке на стратегию, во втором по строке на символ, в третьем по строке на закрытую сделку. Они сохраняются в MQL5\Files\TickForgeFX, а в их именах указаны период и минута экспорта, а когда включен сценарий «что если», еще и размер лота. В них входят стратегии, которые показывает карточка. Подвал подробной карточки сообщает, куда они записаны. Никакие данные не покидают ваш компьютер.

Бэктест рядом с его советником

Сохраните отчет тестера стратегий в формате HTML, скопируйте файл в MQL5\Files и свяжите его с магическим номером вашего советника во входном параметре Backtest reports, например Breakout.htm=12345; Grid.htm=777, всего до шести отчетов. Для советников, объединенных в Strategy names, подойдет любой магический номер группы. Нажмите на этого советника в карточке, и вкладка Backtest поставит его сделки за выбранный вами период рядом с отчетом целиком, показатель к показателю: число сделок в неделю, процент прибыльных, профит-фактор, средняя прибыль и средний убыток, средний результат на сделку, издержки на лот и время удержания сделки. Денежные показатели у каждой стороны считаются при ее собственном лоте; кнопка At 0.10 lot приводит обе стороны к одному размеру. Сделка и здесь означает одну позицию, тогда как строка Total Trades в самом отчете считает каждый выход, поэтому сделок здесь может оказаться меньше, чем в отчете. Если стратегия не выбрана, вкладка показывает список связанных вами отчетов и то, прочитан ли каждый из них; отчет, скопированный или перезаписанный позже, читается при следующем нажатии на вкладку. Отчет используется, только если он прочитан целиком: если в нем есть строка со словами, которых журнал не знает (так может написать терминал, настроенный на другой язык), отчет не используется, и вкладка об этом сообщает. Отчет никогда не входит ни в цифры счета, ни в раздел проп-фирмы, ни в экспорт.

Лимиты проп-фирмы: он следит, но не вмешивается

• Account size (размер счета): введите его или оставьте 0, и он будет взят из истории как баланс, с которого начался челлендж. Если история, которую отдает MetaTrader, не доходит до первого депозита счета, панель попросит ввести размер, а не будет угадывать.
• Daily loss (дневной убыток), в процентах от размера счета, отсчитывается от баланса на начало дня, эквити на начало дня, большего из них или максимальной эквити за день. День начинается в заданный вами час и отсчитывается с этого момента, даже если MetaTrader в это время был закрыт: все, что счет зафиксировал с тех пор, идет в зачет сегодняшнего дня, а сделки, открытые на момент сброса, оцениваются по цене того момента из истории графика.
• Overall loss (общий убыток), от размера счета или трейлинг от максимальной эквити. Депозит не дает дополнительного запаса. Если лимит отсчитывается от размера счета, вывод прибыли не сдвигает линию; при трейлинге линия сдвигается вместе с депозитом или выводом, так что движение денег не прибавляет и не отнимает запас.
• Profit target (цель по прибыли), по закрытым сделкам, с тем, что осталось набрать.
• Trading days (торговые дни): день засчитывается, если в нем была открыта сделка, или если в нем сделка была открыта или закрыта, в зависимости от правил вашей фирмы.
• Best day (лучший день), как доля от общей прибыли, против ограничения консистентности вашей фирмы. Он показывает Within или Over, как только ограничение в принципе можно выполнить, а до тех пор пишет, чего он ждет.
• Челлендж считается начавшимся с последнего депозита, вывода, бонуса или корректировки на 5% и больше от баланса после операции, например первого депозита, сброса или выплаты (если таких нет, с первой сделки), если вы не укажете дату начала сами. Новое начало запускает заново цель, торговые дни, лучший день и максимум для трейлинга и заново читает размер счета, оставленный равным 0, поэтому на фондированном счете с выплатами укажите размер и дату начала.
• Максимальная эквити, дневная или за челлендж, это наибольшая эквити, прочитанная во время работы с открытой панелью, и она сохраняется после перезапуска MetaTrader. За остальное время, если история доходит до первого депозита счета, история добавляет баланс в каждый момент, когда на счете не было открытых сделок и эквити совпадала с балансом. Максимум, достигнутый при открытой сделке, пока журнал был выключен, не виден, поэтому держите его запущенным, если ваша фирма считает от максимума.
• Кредит, который начисляет брокер, не входит ни в одну цифру.

Он никогда не закрывает сделки на лимите. Если вам нужно, чтобы лимит соблюдался принудительно, наш Daily Loss and Drawdown Risk Manager закрывает сделки на заданной вами линии.

Рядом с вашими советниками

Это индикатор, поэтому он делит график с вашим советником: поставьте его на график, где работает советник, или на любой другой. Он читает всю историю счета, поэтому видит каждую сделку, с какого бы графика, терминала или телефона она ни была открыта, и одной копии хватает на весь счет. MetaTrader не дает индикаторам открывать сделки, поэтому он не может затронуть сделки ваших советников.

О демо-версии, прямо и честно

На этом маркете демо платного продукта работает только в тестере стратегий, а счет в тестере начинается без сделок, так что вашего там читать нечего. Поэтому в визуальном тесте он показывает примерный месяц: три выдуманные стратегии и несколько ручных сделок, а рядом примерный челлендж проп-фирмы; месяц сдвинут так, что его последний день попадает в семь дней, заканчивающихся днем начала вашего теста. Каждый период, строка и вкладка работают с ним так же, как с вашим счетом, включая сценарий «что если», только стратегии, их названия, челлендж с его показателями и отчет бэктеста рядом с Breakout EA взяты из примера: Strategy names и Strategies to leave out там ничего не меняют. Карточки говорят, что это пример: в подвале подробной карточки написано "A sample month, not an account" (примерный месяц, а не счет). Это тот же месяц, что на скриншотах. Чтобы увидеть своих советников, установите его на свой счет.

Чем он не является

• Не журнал для записей: здесь нет заметок, тегов, скриншотов, оценок и календаря.
• Не список сделок на графике: все сделки есть во вкладке История MetaTrader, а экспорт записывает закрытые сделки в файл.
• Не риск-менеджер и не трейд-менеджер: это индикатор, а MetaTrader не дает индикаторам открывать, изменять или закрывать сделки.
• Не прогноз: он измеряет то, что уже произошло и что открыто сейчас, и ничего не предсказывает. Сценарий «что если» пересчитывает в другом масштабе то, что произошло; он не говорит, что произойдет.

Полезно знать

• Работает на хеджинговых и неттинговых счетах.
• Одна копия на график: вторая копия, добавленная на тот же график, бездействует, и карточка сообщает, что второй журнал ждет, пока вы не удалите один из них.
• Он читает всю историю при установке, затем при каждом изменении баланса или открытых позиций и в любом случае раз в минуту.
• Все цифры указаны по времени сервера, по тем часам, которыми MetaTrader помечает каждую сделку.
• Комиссия, которую брокер списывает отдельной операцией по счету, а не в самих сделках позиции, входит в цифры проп-фирмы, но не в чистый результат какой-либо стратегии.
• Если брокер обрезал старую историю, сделка без открывающей сделки в истории отходит тому, кто ее закрыл, причем каждый ее выход считается отдельной сделкой, и подвал подробной карточки сообщает, что части открывающих сделок нет, когда такая сделка есть среди показанных.

Если нужна помощь, я отвечу

Пишите в комментариях или личным сообщением на MQL5, и ответ придет от меня, а не от службы поддержки. Если что-то сломано, я хочу об этом знать, и сообщение об ошибке получит исправление, а не обходной путь.

Ваша история уже показывает, какой из ваших советников оправдывает свое место. Этот журнал объясняет, почему.