Index Cadence TechnoTrader

Index Cadence - это внутридневная система на формальных правилах, оформленная как советник. Она торгует одним инструментом: CFD на американский технологический индекс (USTEC, у разных брокеров он же NAS100, US100 или NDX100 - советник сам находит нужное название). Вблизи открытия основной сессии в США она измеряет, какое расстояние этот рынок обычно проходит к каждому времени суток, опираясь на последние 14 сессий, и строит по этому измерению полосу. Сигнал - это 15-минутная свеча, закрывшаяся за пределами полосы: выше полосы советник покупает, ниже - продаёт. Каждая позиция с момента открытия несёт жёсткий стоп, и всё закрывается до конца торгового дня. Он не держит позиции ночью и не держит их через выходные. Один график, один инструмент и примерно 275 сделок в год на описанном ниже тестовом отрезке.

Это не Грааль, и продавать его как Грааль мы не станем. Это одно измеренное преимущество, исполняемое с дисциплиной, на реальных исторических данных. Тестовый отрезок начинается в 2020 году, потому что именно оттуда начинается наша история котировок по этому индексному CFD - мы её не выбирали. Так совпало, что он открывается внутри обвала COVID в марте 2020 года и включает шок процентных ставок 2022 года, но отрезок короткий, и читать его нужно именно так. Каждая цифра на этой странице - это либо измерение, либо вывод, который мы прямо помечаем как вывод. Ничто из этого не является обещанием для вашего счёта.

Система коротко

Прежде чем запускать это на любом счёте, прочитайте страницу до конца и просмотрите скриншоты. Это не формальность. Две вещи, которые вам понадобятся, полноценно показаны только на изображениях: таблица частоты серий убыточных сделок и сравнение средней прибыльной сделки со средней убыточной. MetaQuotes не переводит скриншоты, поэтому эти картинки - единственная часть листинга, которую каждый покупатель на каждом языке читает одинаково, и самые неудобные цифры мы поместили туда намеренно. Разделы ниже - о сериях убытков, о просадке и о том, чего этот тест сказать не может - стоят вашего времени; цифры доходности здесь лёгкая часть.

Как оценивать эту систему

Оценивайте её месяцами и кварталами, никогда не по отдельным сделкам. Тот же тест, по одному числу на каждый горизонт:

Наша рекомендация каждому покупателю, без исключений: сначала запустите бесплатную демоверсию в собственном тестере стратегий, на данных своего брокера. Затем запустите её на демо-счёте и понаблюдайте, как она себя ведёт - как входит, как выглядит обычная убыточная неделя, - и только потом переходите на реальный счёт, начиная с малого.

А когда она запущена, дайте ей работать. Эта система ведёт себя так, как описывают приведённые выше цифры, только если в неё никто не вмешивается: не закрывать позицию руками, потому что через час она выглядит неправильно, не пропускать день, который кажется рискованным, и прежде всего не выключать её после плохой недели. Вся защита, которая нужна позиции, уже внутри: жёсткий стоп, дневной и недельный предохранители, закрытие до конца дня. Отрезок, на котором сильнее всего хочется её выключить, обычно и есть тот, что предшествует восстановлению, и выключение именно там - это способ превратить прибыльную систему в убыточный счёт.

Она подходит тому, кто не сидит у экрана весь день. Проверяйте раз в день или раз в неделю и оценивайте месяцами. Жизнь рядом с системой, которая соблюдает собственные правила, сама по себе тренирует соблюдать свои.

Советник закрывает позиции до конца торгового дня, поэтому по своему устройству он не несёт риска ночного или выходного гэпа. Как и у любого советника, это зависит от того, будет ли ваш терминал на связи, когда наступит время принудительного закрытия. В этом главное практическое отличие от swing-системы: следующее утро вы обычно начинаете из известного положения, а именно без позиций.

Что показывает тест на истории (2020.01 - 2026.06, M15, плечо 1:100)

Три пакета риска, измеренные на счёте 3000 USD. Каждый уровень измерялся отдельно, а не пересчитывался из другого:

Эти три цифры просадки - худшее, что случилось на одном пути. Вне выборки тот же механизм просаживался примерно вдвое глубже, поэтому планируйте Сбалансированный пакет на просадку от 25 до 35 процентов, а не 17. Раздел «Честная часть» объясняет почему, и именно его мы читали бы первым.

Размер счёта при пакете Сбалансированный по умолчанию:

Примерно ниже 2000 USD минимальный лот брокера начинает отклонять сделки, и отклоняет он их не случайным образом: отсеиваются сделки с самым широким стопом, то есть сделки самых волатильных недель. На 1000 USD так теряется примерно один сигнал из ста. На 500 USD это ближе к одному из восьми, и именно поэтому строка 500 USD показывает самый высокий профит-фактор на этой странице. Более высокий профит-фактор на суженной выборке - это не лучшая система, а меньшая. Мы публикуем строку 500 USD потому, что она правдива и потому, что вы нашли бы её сами, а не потому, что рекомендуем начинать с неё.

Тот же тест был повторён на реальных тиковых данных вместо 1-минутных баров: 56.0% в год на том же отрезке, просадка 16.8%, профит-фактор 1.35, при том же количестве сделок. Внутридневные системы обычно много теряют при переходе к моделированию на тиках; эта теряет меньше одного процентного пункта, потому что её входы происходят на закрытых 15-минутных свечах, а стопы широки относительно спреда.

Почему винрейт 42% - это не то, на что нужно смотреть

Меньше половины этих сделок приносят деньги, и так задумано, а не вопреки задумке. За тестовый отрезок средняя прибыльная сделка дала 261, а средняя убыточная забрала 142, то есть соотношение 1.84 к 1. В терминах риска средняя прибыль составила 1.59 от суммы риска, а средний убыток - 0.88 от неё, что оставляет ожидание 0.175 одной единицы риска на сделку. Это маленькое преимущество, повторённое 275 раз в год, и есть весь продукт.

Самая показательная пара чисел - это крайности: крупнейшая отдельная прибыльная сделка в тесте дала 3919, а крупнейшая отдельная убыточная забрала 567. Эта асимметрия структурна, а не случайна. Жёсткий стоп ограничивает то, во что может вырасти убыток; прибыль не ограничивает ничто, кроме конца торгового дня.

Мы обращаем на это внимание потому, что высокий винрейт - самый лёгкий для искусственного получения показатель на этом рынке, и его чаще всего используют для продажи советников. Дайте убыткам расти, закрывайте прибыль рано - и 85% ваших сделок закроются в плюс, пока счёт истекает кровью. Многие советники добиваются ровно этого широким или отсутствующим стопом, при котором один убыток стирает четыре, шесть и больше прибыльных сделок. У нас форма другая, и эту форму вы можете проверить сами: винрейт, средняя прибыль против среднего убытка и профит-фактор - всё это есть в отчёте, который бесплатная демоверсия построит на ваших собственных данных. Судите любую систему по двум последним показателям и никогда - по первому.

Серии убытков

Прочитайте этот раздел до покупки. При винрейте 42% серии убытков - это арифметика, а не поломка. На тестовом отрезке:

Если вы купите это и увидите четыре убытка в первые две недели, ничего не сломалось. Здесь это обычная неделя, и она случится с вами примерно одиннадцать раз в год. Кривая эквити на скриншотах сложена ровно из таких отрезков.

И важная оговорка: 11 - это самая длинная серия, случившаяся на одном пути через одну историю. Это не потолок. Серия длиннее всего, что есть в этом тесте, вполне возможна в реальной торговле, и счёт, на котором вы это запускаете, должен быть способен её пересидеть.

Честная часть

Просадка 17% - это пол, а не ожидание. Это худшая просадка, случившаяся на одном конкретном пути через одни конкретные шесть с половиной лет, и это единственное реализовавшееся число несёт большую ошибку выборки. Когда мы измерили тот же механизм на окне вне выборки, его просадка вышла примерно вдвое больше, чем внутри выборки. Примените это честно - и реалистичным ожиданием для Сбалансированного пакета станет просадка в диапазоне от 25 до 35 процентов, а не 17. Планируйте счёт под большее число.

Свидетельства вне выборки скудны, и мы предпочитаем сказать об этом, а не спрятать. История индексного CFD в нашем источнике данных начинается в 2020 году, поэтому единственный тест до 2020 года, который мы смогли провести, был на индексе S and P 500 за 2017-2019 годы. Он дал профит-фактор 1.07 - положительный, но слабый. Хуже того, при разбивке: весь результат несёт один год (2018), тогда как 2017 и 2019 были примерно нулевыми или слегка отрицательными, а самая длинная серия убыточных месяцев вне выборки составила четыре против двух внутри выборки. Преобладающее направление сделок между двумя окнами тоже поменялось. Это настоящий тревожный признак, и его место на этой странице, а не в ящике стола.

Один инструмент, одна ставка

Эта система торгует одним инструментом. Так задумано - мы измеряли добавление второго американского индекса и европейского индекса, и оба размывали результат, а не диверсифицировали его, потому что внутри дня эти рынки ходят вместе. Но это означает, что вы покупаете одну ставку, а не портфель. Здесь нет второго движка, который вытянет плохой отрезок первого.

Две трети прибыли в тесте приходят из первых 45 минут после открытия основной сессии в США. Если спред вашего брокера по этому инструменту в этот момент резко расширяется, ваш результат отклонится от нашего сильнее обычного. Проверьте это, прежде чем полагаться на любое число здесь.

Чего не может показать ни один тест на этой странице

Две функции нельзя оценить ни по одному тесту на этой странице. Новостной фильтр невидим для тестера стратегий, поэтому его влияние на ваши результаты по-настоящему неизвестно, пока вы не запустите его в реальной торговле. А проп-режим меняет уровень риска, что меняет и всё, что следует из него, - приведённые выше цифры описывают обычную настройку, а не его.

Наконец, о том, что тест может и чего не может вам сказать. Этот охватывает шесть с половиной лет, включающие обвал COVID в марте 2020 года, шок процентных ставок 2022 года и последовавший цикл ужесточения, а окно вне выборки добавляет четвёртый квартал 2018 года. Так что выборка не тихая, и спокойный отрезок мы намеренно не выбирали. Но шесть с половиной лет - короткая жизнь для торговой системы, и она не может вместить всё, на что способен рынок: режим, которого этот инструмент ещё не встречал, смену политики, конфликт, изменение того, как индексные CFD котируются или торгуются, или просто отрезок, на котором именно это преимущество перестаёт платить. Историческая симуляция показывает, как фиксированный набор правил вёл себя на ценах, которые уже случились. Она не может сказать, что сделает ваш счёт, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Читайте каждую цифру на этой странице как измерение прошлого и рассчитывайте риск на случай, что будущее окажется хуже него.

Чего эта система не делает

• Никакого мартингейла
• Никакой сетки
• Никакого усреднения убыточных позиций
• Никаких скрытых приёмов восстановления
• Никакого удержания убытка через ночь ради того, чтобы его не фиксировать

Каждая позиция с момента открытия несёт жёсткий стоп. Советник никогда не ограничивает вашу прибыль и никогда не прекращает торговать потому, что вы «достаточно заработали».

Опциональная защита правил проп-фирмы

Проп-счета естественно подходят этой системе по одной структурной причине: к концу каждого дня она без позиций, поэтому никогда не несёт ночного риска, который большинство фирм ограничивает. Отдельный блок настроек добавляет поверх этого защиту правил: трекер статической просадки, отсчитываемой от вашего стартового баланса, трекер дневного убытка и автоматическое закрытие всех позиций заметно раньше лимита фирмы, а не на нём.

Включение проп-режима также принудительно снижает риск до 0.40% на сделку, и делает это намеренно. Мы смоделировали цель 10 процентов при лимите статической просадки 10 процентов и дневном лимите 5 процентов, начиная челлендж в каждый торговый день окна вне выборки. При нашей обычной настройке 1.00% правило нарушалось в 25.3% попыток. При 0.40% - в 0.7%. Данные внутри выборки этой разницы не показывают вовсе: они дают примерно один и тот же исход при любом уровне риска, потому что челлендж заканчивается на цели раньше, чем вообще приходит глубокая просадка. Именно поэтому ограничение риска в этом режиме - не рекомендация.

Чего стоит проп-режим: на том же тестовом отрезке 17.4% в год при худшей просадке 6.8% против 57.2% и 16.9% в обычной настройке. Примерно треть доходности - за просадку, которая помещается внутрь лимита в 10 процентов.

Этот блок защищает правила. Он не обещает, что вы пройдёте челлендж, и притворяться иначе мы не будем. Прохождение зависит от рынка во время вашей попытки, а наше собственное измерение говорит, что примерно одна попытка из трёх на момент, когда тестовые данные закончились, всё ещё шла, а не завершилась.

Одно практическое предупреждение для проп-счетов, с которым мы столкнулись сами. Мы попытались измерить эту систему на собственном сервере проп-фирмы и не смогли: история индекса у фирмы была длиной в один день. Проп-платформы часто держат очень мало ценовой истории, потому что их бизнес - это челлендж, а не архив. Здесь это важно, потому что везде на этой странице мы говорим вам проверить наши цифры на данных вашего собственного брокера, прежде чем им доверять, - а на проп-счёте у вас может просто не быть такой возможности. Если это ваш случай, сначала прогоните демоверсию у обычного брокера на том же инструменте, а проп-счёт рассматривайте как место исполнения, а не как место для проверки.

Новостной фильтр и рандомизация сделок

Оба существуют потому, что их просят проп-фирмы, а не потому, что они улучшают результаты.

Новостной фильтр приостанавливает новые входы вокруг публикаций высокой важности по валюте самого инструмента. Есть одна вещь, которую вы обязаны знать, прежде чем на него полагаться: экономический календарь недоступен внутри тестера стратегий MetaTrader. Мы это проверили - вызов возвращает ошибку 4014. Это значит, что новостной фильтр не может быть протестирован на истории ни нами, ни вами, и каждая цифра на этой странице измерена с выключенным фильтром. Включите его - и советник будет совершать меньше сделок, чем показывает любой тест. Насколько меньше, заранее не может знать никто. Советник выводит предупреждение в журнал всякий раз, когда работает в тестере с включённым фильтром, вместо того чтобы молча делать вид, что фильтрует.

Рандомизация делает ваши входы немного отличными от других счетов, работающих на той же системе, - именно это фирмы и ищут, когда проверяют торговлю на копирование. Она сдвигает размер лота не более чем на несколько процентов в любую сторону, что сдвигает ваш риск на те же несколько процентов. Мы измерили её цену на двух разных начальных значениях генератора случайных чисел: один прогон вышел на 1.5% ниже нерандомизированного результата, другой - на 1.1% выше, при неизменных просадке и профит-факторе. Иными словами, цена лежит внутри шума и работает в обе стороны. Задайте фиксированное начальное значение, если хотите прогон, который можно повторить.

Данные брокера и издержки

Прочитайте этот раздел до покупки. Главные цифры на этой странице получены из одного основного источника данных: сервера с raw-спредом, который не берёт отдельной комиссии по этому индексному CFD (IC Trading / Capital Point). Если ваш брокер берёт комиссию за полный оборот по индексным CFD, впишите её в параметр комиссии, чтобы собственный контроль издержек советника её видел, - иначе этот контроль допустит сделки, стоп которых слишком мал, чтобы их стоило брать на вашем счёте.

С тех пор мы прогнали ту же конфигурацию ещё у четырёх брокеров. Их истории по индексу начинаются в разные даты, поэтому каждое сравнение ниже сделано на окне, которое реально покрывают оба фида, а не на диапазоне дат, напечатанном в шапке отчёта тестера, - эта шапка с готовностью покажет шесть лет, тогда как данные под ней начинаются на три года позже.

Итого по пяти брокерам результат идёт от 9.9% хуже до 5.9% лучше, при профит-факторе между 1.34 и 1.42 и винрейте между 42.3% и 44.2%. Ни один из пяти не берёт отдельной комиссии по этому инструменту - издержки целиком сидят в спреде, и это мы проверили сделка за сделкой, а не приняли на веру. Стоит отметить по практической причине: эти пять брокеров называют инструмент тремя разными именами - USTEC, NAS100 и NDX. Советник разбирается с названием сам, поэтому вам не нужно знать, какое из них у вашего брокера.

Это настоящий результат, и мы предпочли бы, чтобы вы его взвесили, а не поверили нам на слово, поэтому вот чего он не покрывает. Пять брокеров - это пять, а не рынок. Шестой может оказаться за пределами этого диапазона, а брокер, у которого спред по индексу резко расширяется на открытии США - там, где делается две трети прибыли этой системы, - ударит сильнее, чем любой из этих. Рекомендовать брокера, которого мы не измеряли, мы по-прежнему не станем. Запустите бесплатную демоверсию в своём тестере стратегий на данных своего брокера, прежде чем полагаться на любое число здесь; именно тот результат, а не эта страница, показывает, что увидел бы ваш счёт. Имена брокеров упомянуты только как источники тестовых данных; мы не аффилированы ни с одним из них.

О цене

Эта цена отражает то, что мы можем доказать на сегодня, и не более того: данные пяти брокеров за одну рыночную эпоху, отсутствие пока живой торговой истории на этом движке и свидетельства вне выборки, которые мы выше назвали скудными. По мере того как эти свидетельства будут расти - более длинная запись вне выборки, месяцы реального поведения, на которые можно указать, - цена будет расти вслед за ними. Мы предпочитаем сказать вам это прямо, чем чтобы вы потом гадали, почему она изменилась.

Время сессии

Весь механизм привязан к открытию основной сессии в США, поэтому советник должен знать, когда это происходит по часам вашего сервера. Из коробки он настроен на серверы GMT+2 или GMT+3, что покрывает большинство европейских брокеров, и сам корректируется в те недели, когда переводы часов в США и Европе расходятся. Если ваш сервер стоит на другом смещении, задайте параметр GMT сервера один раз - и советник пересчитает всю сессию от открытия Нью-Йорка. При старте он выводит в журнал якорь сессии, время прекращения входов и время принудительного закрытия - сверьте эту строку один раз с тем, когда ваш индексный рынок действительно открывается.

Есть также пауза вокруг смены года. Она ВКЛЮЧЕНА по умолчанию, обе даты можно сдвинуть, либо её можно выключить полностью. Ликвидность между праздниками низкая, и в нашем тесте пропуск этого отрезка немного улучшил результат при неизменной просадке.

Требования

• Хеджинговый счёт (при запуске советник громко отказывается работать на неттинговых счетах)
• Рекомендуется плечо 1:100 или выше; каждая опубликованная цифра измерена при 1:100
• Брокер должен предлагать CFD на американский технологический индекс. Советник автоматически распознаёт распространённые у брокеров названия, а параметр суффикса покрывает остальные. Об отсутствующем символе сообщается громко, он никогда не игнорируется молча.
• Работает от 1000 USD (измерено выше). Прикрепляйте его к любому графику - и символ, и таймфрейм этого графика игнорируются. Советник торгует инструментом, который вы указали в настройках, на 15-минутных барах: это единственный таймфрейм, на котором он измерялся, и единственный, который он использует. Если он не может найти название индекса у вашего брокера, он отказывается стартовать и говорит об этом; он никогда не станет тихо торговать символом графика вместо него.
• Тестер стратегий: 1 минута OHLC - корректная модель для этого советника, а реальные тики дают почти тот же результат. Режим «только цены открытия» не поддерживается.
• Любой брокер, кроме нашего тестового источника, НЕ ПРОТЕСТИРОВАН. Сначала запустите бесплатную демоверсию в собственном тестере стратегий. «У моего брокера цифры другие» - это ожидаемое поведение, а не дефект.

Поддержка: спрашивайте во вкладке Comments у продукта; на честные вопросы - честные ответы. Если вы прогнали демоверсию у брокера, которого мы не тестировали, мы искренне благодарны, когда вы делитесь результатом в Comments - каждый присланный тест делает картину честнее для следующего покупателя.