Index Cadence TechnoTrader

Index Cadence es un sistema intradía basado en reglas, empaquetado como EA. Opera un solo instrumento: el CFD sobre el índice tecnológico estadounidense (USTEC, vendido también como NAS100, US100 o NDX100 según su bróker - el EA encuentra el nombre por sí mismo). En torno a la apertura del mercado de contado estadounidense mide cuánto recorre normalmente este mercado en cada momento del día, usando las últimas 14 sesiones, y traza una banda a partir de eso. Una vela de 15 minutos que cierra fuera de la banda es la señal: por encima de la banda compra, por debajo vende. Toda posición lleva un stop fijo desde el momento en que se abre, y todo se cierra antes del final de la jornada de negociación. No mantiene posiciones de un día para otro ni durante el fin de semana. Un gráfico, un instrumento y unas 275 operaciones al año en la ventana de prueba descrita más abajo.

Esto no es un santo grial y no se lo venderemos como tal. Es una sola ventaja medida, ejecutada con disciplina, sobre datos históricos reales. La ventana de prueba empieza en 2020 porque ahí empieza nuestro historial del CFD sobre el índice - no la elegimos nosotros. Da la casualidad de que se abre dentro del desplome del COVID de marzo de 2020 y de que incluye el shock de tipos de 2022, pero es una ventana corta y así es como debe leerla. Cada cifra de esta página es o bien una medición o bien una inferencia que etiquetamos como tal. Nada de ello es una promesa sobre su cuenta.

El sistema de un vistazo

Antes de ejecutar esto en cualquier cuenta, lea esta página hasta el final y revise las capturas de pantalla. Eso no es una formalidad. Dos cosas que va a necesitar solo se muestran correctamente en las imágenes: la tabla de con qué frecuencia se producen las rachas de pérdidas y la comparación de la ganancia media frente a la pérdida media. MetaQuotes no traduce las capturas de pantalla, así que esas imágenes son la única parte de este anuncio que todos los compradores, en todos los idiomas, leen de forma idéntica, y hemos puesto ahí las cifras menos cómodas a propósito. Las secciones de más abajo sobre las rachas de pérdidas, sobre el drawdown y sobre lo que esta prueba no puede decirle son las que merecen su tiempo - las cifras de rentabilidad son la parte fácil.

Cómo juzgar este sistema

Júzguelo en meses y trimestres, nunca operación por operación. La misma prueba, un número por horizonte:

Nuestra recomendación a todo comprador, sin excepción: ejecute primero la demo gratuita en su propio probador de estrategias, con los datos de su propio bróker. Después ejecútela en una cuenta demo y observe cómo se comporta - cómo entra, qué aspecto tiene una semana perdedora normal - y solo entonces pase a una cuenta real, empezando con poco.

Y una vez que esté funcionando, déjelo funcionar. Este sistema se comporta como describen las cifras anteriores solo si nadie interfiere con él: nada de cerrar una posición a mano porque parece equivocada una hora después de abrirse, nada de saltarse un día que da la sensación de ser arriesgado y, sobre todo, nada de apagarlo después de una mala semana. Toda protección que una posición necesita ya está dentro - el stop fijo, los cortacircuitos diario y semanal, el cierre antes del final de la jornada. El tramo en el que más querría apagarlo suele ser el tramo que viene antes de la recuperación, y apagarlo ahí es la manera en que un sistema positivo produce una cuenta negativa.

Encaja con alguien que no está delante de una pantalla todo el día. Revíselo una vez al día o una vez a la semana, y júzguelo en meses. Convivir con un sistema que cumple sus propias reglas es, en sí mismo, práctica para cumplir las suyas.

El EA cierra sus posiciones antes del final de la jornada de negociación, así que por diseño no arrastra exposición a huecos nocturnos ni de fin de semana. Como con cualquier EA, eso depende de que su terminal esté conectado cuando llegue la hora de cierre. Esa es la principal diferencia práctica frente a un sistema swing: normalmente empieza la mañana siguiente desde una posición conocida, que es ninguna.

Lo que muestra el backtest (2020.01 - 2026.06, M15, apalancamiento 1:100)

Tres paquetes de riesgo, medidos sobre una cuenta de 3000 USD. Cada nivel se midió por separado, no se escaló a partir de otro:

Esas tres cifras de drawdown son lo peor que ocurrió en un recorrido. Fuera de muestra el mismo mecanismo tuvo un drawdown aproximadamente el doble de profundo, así que planifique el paquete Equilibrado para un 25 a 35 por ciento, no para un 17. La sección titulada La parte honesta explica por qué, y es la sección que nosotros leeríamos primero.

Tamaño de cuenta con el paquete Equilibrado por defecto:

Por debajo de unos 2000 USD el lote mínimo del bróker empieza a rechazar operaciones, y no las rechaza al azar: las que descarta son las operaciones con el stop más amplio, que son las operaciones de las semanas más volátiles. Con 1000 USD se pierde así aproximadamente una señal de cada cien. Con 500 USD se acerca a una de cada ocho, y por eso exactamente la línea de 500 USD muestra el factor de beneficio más alto de esta página. Un factor de beneficio más alto que sale de una muestra más estrecha no es un sistema mejor, es un sistema más pequeño. Publicamos la fila de 500 USD porque es cierta y porque usted la encontraría por su cuenta, no porque recomendemos empezar ahí.

La misma prueba se repitió con datos de ticks reales en lugar de barras de 1 minuto: 56.0% al año a lo largo de la misma ventana, drawdown 16.8%, factor de beneficio 1.35, con un número idéntico de operaciones. Los sistemas intradía suelen perder mucho con el modelado a nivel de tick; este pierde menos de un punto porcentual, porque sus entradas son sobre velas de 15 minutos cerradas y sus stops son amplios en relación con el spread.

Por qué un 42% de operaciones ganadoras es la cifra equivocada en la que fijarse

Menos de la mitad de estas operaciones gana dinero, y eso es por diseño, no a pesar del diseño. A lo largo de la ventana de prueba la operación ganadora media ganó 261 y la perdedora media perdió 142, una relación ganancia/pérdida de 1.84 a 1. En términos de riesgo, la ganancia media fue 1.59 veces el importe arriesgado y la pérdida media fue 0.88 de ese importe, lo que deja una esperanza de 0.175 de una unidad de riesgo por operación. Esa pequeña ventaja, repetida 275 veces al año, es todo el producto.

El par de cifras más revelador son los extremos: la mayor ganadora individual de la prueba ganó 3919 y la mayor perdedora individual perdió 567. Esa asimetría es estructural, no suerte. Un stop fijo limita en qué se puede convertir una pérdida; nada limita a una ganadora salvo el final de la jornada de negociación.

Señalamos esto porque un porcentaje alto de operaciones ganadoras es la estadística más fácil de fabricar en este mercado y la más utilizada como argumento de venta. Deje correr las perdedoras, cierre pronto las ganadoras, y el 85% de sus operaciones cerrará en beneficio mientras la cuenta se desangra. Muchos EA consiguen exactamente eso con un stop amplio o inexistente, donde una sola pérdida borra cuatro, seis o más ganancias. El nuestro tiene la forma contraria, y es una forma que usted puede comprobar por sí mismo: el porcentaje de operaciones ganadoras, la ganancia media frente a la pérdida media y el factor de beneficio están todos en el informe que genera la demo gratuita con sus propios datos. Juzgue cualquier sistema por los dos últimos, nunca por el primero.

Rachas de pérdidas

Lea esta sección antes de comprar. Con un 42% de operaciones ganadoras, las rachas de pérdidas son aritmética, no una avería. En la ventana de prueba:

Si compra esto y ve cuatro pérdidas en sus primeras dos semanas, no ha fallado nada. Esa es una semana normal aquí, y le pasará unas once veces al año. La curva de capital de las capturas de pantalla está construida exactamente con estos tramos.

Y la advertencia importante: 11 es la racha más larga que ocurrió en un recorrido a través de un historial. No es un techo. Una racha más larga que cualquiera de esta prueba es totalmente posible en operativa real, y la cuenta en la que ejecute esto tiene que ser capaz de aguantar una.

La parte honesta

El drawdown del 17% es un suelo, no una expectativa. Es el peor drawdown que ocurrió en un recorrido concreto a través de unos seis años y medio concretos, y ese único número materializado carga con un gran error de muestreo. Cuando medimos este mismo mecanismo en una ventana fuera de muestra, su drawdown salió aproximadamente el doble de grande que dentro de muestra. Aplique eso con honestidad y la expectativa realista para el paquete Equilibrado es un drawdown en el rango del 25 al 35 por ciento, no del 17. Planifique su cuenta para el número mayor.

La evidencia fuera de muestra es escasa y preferimos decirlo a ocultarlo. El historial del CFD sobre el índice en nuestra fuente de datos empieza en 2020, así que la única prueba anterior a 2020 que pudimos ejecutar fue sobre el índice S and P 500 para 2017-2019. Produjo un factor de beneficio de 1.07 - positivo, pero débil. Peor aún, cuando lo dividimos: un año lo aporta todo (2018), mientras que 2017 y 2019 fueron aproximadamente planos o ligeramente negativos, y la racha más larga de meses perdedores fuera de muestra fue de cuatro, frente a dos dentro de muestra. La dirección dominante de las operaciones también se invirtió entre las dos ventanas. Eso es una señal de alarma real y pertenece a esta página, no a un cajón.

Un instrumento, una apuesta

Este sistema opera un solo instrumento. Es deliberado - medimos añadir un segundo índice estadounidense y un índice europeo, y ambos diluyeron el resultado en lugar de diversificarlo, porque estos mercados se mueven juntos intradía. Pero significa que está comprando una sola apuesta, no una cartera. No hay un segundo motor que sostenga un mal tramo del primero.

Dos tercios del beneficio de la prueba vienen de los primeros 45 minutos después de la apertura del mercado de contado estadounidense. Si el spread de su bróker en este instrumento se amplía bruscamente en ese momento, su resultado se apartará del nuestro más de lo habitual. Compruébelo antes de fiarse de cualquier número de esta página.

Lo que ninguna prueba de esta página puede mostrar

Dos funciones no se pueden juzgar a partir de ninguna prueba de esta página. El filtro de noticias es invisible para el probador de estrategias, así que su efecto sobre sus resultados es genuinamente desconocido hasta que lo ejecute en real. Y el modo prop cambia el nivel de riesgo, lo que cambia todo lo que viene después de él - las cifras anteriores describen la configuración normal, no esa.

Por último, lo que una prueba puede y no puede decirle. Esta cubre seis años y medio que incluyen el desplome del COVID de marzo de 2020, el shock de tipos de 2022 y el ciclo de endurecimiento posterior, y la ventana fuera de muestra añade el cuarto trimestre de 2018. Así que no es una muestra tranquila, y no elegimos a propósito un tramo en calma. Pero seis años y medio son una vida corta para un sistema de trading, y no puede contener todo lo que un mercado es capaz de hacer: un régimen que este instrumento no ha conocido, un giro de política monetaria, un conflicto, un cambio en la forma en que se cotizan o se negocian los CFD sobre índices, o simplemente un tramo en el que esta ventaja concreta deje de pagar. Una simulación histórica muestra cómo se comportó un conjunto fijo de reglas frente a precios que ya ocurrieron. No puede decirle qué hará su cuenta, y los resultados pasados no garantizan los futuros. Lea cada cifra de esta página como una medición del pasado, y dimensione su riesgo para la posibilidad de que el futuro salga peor que ella.

Lo que no hace

• Nada de martingala
• Nada de grid
• Nada de promediar a la baja
• Ningún truco oculto de recuperación
• Nada de mantener una posición perdedora de un día para otro para evitar registrarla

Toda posición lleva un stop fijo desde el momento en que se abre. El EA nunca limita su beneficio y nunca deja de operar porque usted ya vaya "suficientemente arriba".

Protección opcional de las reglas de prop firms

Las cuentas prop encajan de forma natural con este sistema por una razón estructural: queda sin posiciones abiertas al final de cada día, así que nunca arrastra la exposición nocturna que la mayoría de las firmas restringe. Un bloque de parámetros aparte añade protección de reglas encima de eso: un seguimiento del drawdown estático medido desde su saldo inicial, un seguimiento de la pérdida diaria y un cierre automático de todo bastante antes del límite de la firma, en lugar de justo en el límite.

Activar el modo prop también fuerza el riesgo a bajar a 0.40% por operación, y lo hace deliberadamente. Simulamos un objetivo del 10 por ciento con un límite de drawdown estático del 10 por ciento y un límite diario del 5 por ciento, iniciando un desafío en cada uno de los días de negociación de una ventana fuera de muestra. Con nuestro ajuste normal de 1.00%, el 25.3% de esos intentos incumplió una regla. Con 0.40%, lo hizo el 0.7%. Los datos dentro de muestra no muestran esta diferencia en absoluto - informan de un resultado aproximadamente igual en todos los niveles de riesgo, porque un desafío termina en el objetivo antes de que llegue siquiera el drawdown profundo. Por eso el tope de riesgo no es una sugerencia en este modo.

Lo que cuesta el modo prop: en la misma ventana de prueba, 17.4% al año con un peor drawdown de 6.8%, frente a 57.2% y 16.9% en la configuración normal. Aproximadamente un tercio del rendimiento, a cambio de un drawdown que cabe dentro de un límite del 10 por ciento.

Este bloque protege las reglas. No promete que usted vaya a superar un desafío y no vamos a fingir lo contrario. Superarlo depende del mercado durante su intento, y nuestra propia medición dice que aproximadamente uno de cada tres intentos seguía en curso, en lugar de terminado, cuando se acabaron los datos de la prueba.

Una advertencia práctica para las cuentas prop, con la que nos topamos nosotros mismos. Intentamos medir este sistema en el servidor propio de una prop firm y no pudimos: el historial del índice de esa firma tenía un solo día de longitud. Las plataformas prop suelen llevar muy poco historial de precios, porque su negocio es el desafío y no el archivo. Eso importa aquí porque en todo el resto de esta página le decimos que verifique nuestros números con los datos de su propio bróker antes de confiar en ellos - y en una cuenta prop puede que sencillamente no pueda. Si esa es su situación, ejecute primero la demo en un bróker normal con el mismo instrumento, y trate la cuenta prop como ejecución y no como un sitio donde probar.

Filtro de noticias y aleatorización de operaciones

Ambos existen porque las prop firms los piden, no porque mejoren los resultados.

El filtro de noticias pausa las nuevas entradas alrededor de las publicaciones de alto impacto en la propia divisa del instrumento. Hay una cosa que debe saber antes de confiar en él: el calendario económico no está disponible dentro del probador de estrategias de MetaTrader. Lo hemos verificado - la llamada devuelve el error 4014. Eso significa que el filtro de noticias no se puede someter a backtest, ni por nuestra parte ni por la suya, y que cada cifra de esta página se midió con él desactivado. Actívelo y el EA tomará menos operaciones de las que muestra cualquier prueba. Cuántas menos, nadie lo puede saber por adelantado. El EA escribe una advertencia en el diario siempre que se ejecuta en el probador con el filtro activado, en lugar de fingir en silencio que filtra.

La aleatorización hace que sus entradas sean ligeramente distintas de las de otras cuentas que ejecutan el mismo sistema, que es lo que las firmas buscan cuando comprueban si hay operativa copiada. Desplaza el tamaño del lote hasta un pequeño porcentaje en cualquiera de las dos direcciones, lo que desplaza su riesgo en ese mismo pequeño porcentaje. Medimos su coste con dos semillas aleatorias distintas: una ejecución salió un 1.5% por debajo del resultado sin aleatorizar y la otra un 1.1% por encima, con el drawdown y el factor de beneficio sin cambios. Dicho de otro modo, el coste está dentro del ruido, y va en los dos sentidos. Fije una semilla concreta si quiere una ejecución que pueda repetir.

Datos y costes del bróker

Lea esta sección antes de comprar. Las cifras principales de esta página vienen de una fuente de datos primaria: un servidor de spread raw que no cobra comisión aparte sobre este CFD de índice (IC Trading / Capital Point). Si su bróker cobra una comisión de ida y vuelta sobre los CFD de índices, introdúzcala en el parámetro de comisión para que el propio control de costes del EA pueda verla - de lo contrario, ese control admitirá operaciones cuyo stop es demasiado pequeño como para que valga la pena tomarlas en su cuenta.

Desde entonces hemos ejecutado la misma configuración en otros cuatro brókeres. Sus historiales de índices empiezan en fechas distintas, así que cada comparación de más abajo se hizo sobre la ventana que ambas fuentes cubren realmente, nunca sobre el rango de fechas impreso en la cabecera de un informe del probador - esa cabecera le mostrará tan tranquilamente seis años mientras los datos que hay debajo empiezan tres años más tarde.

Así que a lo largo de cinco brókeres el resultado va desde un 9.9% peor hasta un 5.9% mejor, con el factor de beneficio entre 1.34 y 1.42 y el porcentaje de operaciones ganadoras entre 42.3% y 44.2%. Ninguno de los cinco cobra una comisión aparte sobre este instrumento - el coste está enteramente en el spread, cosa que comprobamos operación por operación en lugar de darla por supuesta. Vale la pena señalarlo por una razón práctica: esos cinco brókeres llaman a este instrumento de tres maneras distintas, USTEC, NAS100 y NDX. El EA resuelve el nombre por sí mismo, así que usted no tiene que saber cuál usa el suyo.

Ese es un resultado real y preferimos que usted lo sopese a que se fíe de nuestra palabra, así que esto es lo que no cubre. Cinco brókeres son cinco, no el mercado. Un sexto podría quedar fuera de ese rango, y un bróker cuyo spread de índices se amplíe bruscamente en la apertura estadounidense - que es donde se hacen dos tercios del beneficio de este sistema - haría más daño que cualquiera de estos. Seguimos sin recomendar ningún bróker que no hayamos medido. Ejecute la demo gratuita en su propio probador de estrategias con los datos de su propio bróker antes de fiarse de cualquier número de esta página; ese resultado, y no esta página, es lo que su cuenta habría visto. Los nombres de los brókeres se mencionan únicamente como fuentes de datos de prueba; no estamos afiliados a ninguno de ellos.

Sobre el precio

Este precio refleja lo que podemos demostrar actualmente, y nada más que eso: los datos de cinco brókeres a lo largo de una era de mercado, todavía sin historial real en este motor, y una evidencia fuera de muestra que hemos descrito más arriba como escasa. A medida que esa evidencia crezca - un historial fuera de muestra más largo, meses de comportamiento en real a los que señalar - el precio la seguirá al alza. Preferimos decírselo con claridad a que después se pregunte por qué se movió.

Horarios de sesión

Todo el mecanismo está anclado a la apertura del mercado de contado estadounidense, así que el EA tiene que saber cuándo es eso en el reloj de su servidor. De fábrica viene configurado para servidores en GMT+2 o GMT+3, lo que cubre a la mayoría de los brókeres europeos, y se corrige a sí mismo en las semanas en que los cambios de hora estadounidense y europeo no coinciden. Si su servidor está en otro desfase, ajuste una vez el parámetro de GMT del servidor y el EA recalcula toda la sesión a partir de la apertura de Nueva York. Al arrancar escribe en el diario el ancla de la sesión, la hora límite de entrada y la hora de cierre - compruebe esa línea una vez frente a la hora a la que su mercado de índices abre realmente.

También hay una pausa en torno al cambio de año. Está ACTIVADA por defecto, y las dos fechas son suyas para moverlas, o puede desactivarla por completo. La liquidez entre las fiestas es escasa, y en nuestra prueba saltarse ese tramo mejoró ligeramente el resultado con un drawdown sin cambios.

Requisitos

• Cuenta de cobertura, hedging (el EA rechaza las cuentas netting de forma bien visible al arrancar)
• Se recomienda apalancamiento 1:100 o superior; todas las cifras publicadas se midieron a 1:100
• El bróker debe ofrecer un CFD sobre el índice tecnológico estadounidense. El EA resuelve automáticamente los nombres habituales de los brókeres y un parámetro de sufijo cubre el resto. Un símbolo que falta se informa de forma bien visible, nunca se omite en silencio.
• Funciona desde 1000 USD (medido más arriba). Adjúntelo al gráfico que quiera - el símbolo y el marco temporal de ese gráfico se ignoran los dos. El EA opera el instrumento que usted indique en la configuración, sobre barras de 15 minutos, que es el único marco temporal en el que se midió y el único que utiliza. Si no consigue encontrar el nombre que su bróker le da al índice, se niega a arrancar y lo dice; nunca operará en silencio el símbolo del gráfico en su lugar.
• Probador de estrategias: 1 minuto OHLC es un modelo válido para este EA y los ticks reales dan casi el mismo resultado. "Solo precios de apertura" no está soportado.
• Todo bróker que no sea nuestra fuente de prueba está SIN PROBAR. Ejecute primero la demo gratuita en su propio probador de estrategias. "Da números distintos en mi bróker" es comportamiento esperado, no un defecto.

Soporte: pregunte en la pestaña de Comentarios del producto; a las preguntas honestas les damos respuestas honestas. Si ha ejecutado la demo en un bróker que no hemos probado, le agradecemos de verdad que comparta el resultado en los Comentarios - cada prueba compartida hace que el panorama sea más honesto para el siguiente comprador.