Index Cadence TechnoTrader

Index Cadence é um sistema intradiário baseado em regras, empacotado como um EA. Ele opera um único instrumento: o CFD do índice de tecnologia dos EUA (USTEC, também vendido como NAS100, US100 ou NDX100 dependendo da sua corretora - o EA encontra o nome sozinho). Em torno da abertura do mercado à vista dos EUA, ele mede o quanto esse mercado costuma percorrer em cada horário do dia, usando as últimas 14 sessões, e traça uma banda a partir disso. Um candle de 15 minutos que fecha fora da banda é o sinal: acima da banda ele compra, abaixo da banda ele vende. Toda posição carrega um stop fixo desde o momento em que é aberta, e tudo é encerrado antes do fim do dia de negociação. Ele não carrega posição de um dia para o outro nem durante o fim de semana. Um gráfico, um instrumento, e cerca de 275 operações por ano na janela de teste descrita abaixo.

Isto não é um santo graal e não vamos vendê-lo como tal. É uma vantagem medida, executada com disciplina, sobre dados históricos reais. A janela de teste começa em 2020 porque é aí que começa o nosso histórico do CFD do índice - não fomos nós que escolhemos. Acontece de ela abrir dentro do crash da COVID de março de 2020 e de incluir o choque de juros de 2022, mas é uma janela curta e você deve lê-la como tal. Cada número desta página é ou uma medição ou uma inferência que rotulamos como tal. Nada disso é uma promessa sobre a sua conta.

O sistema em resumo

Antes de rodar isto em qualquer conta, leia esta página até o fim e examine as capturas de tela. Isso não é formalidade. Duas coisas de que você vai precisar só aparecem direito nas imagens: a tabela de com que frequência ocorrem sequências de perdas e a comparação entre o ganho médio e a perda média. A MetaQuotes não traduz capturas de tela, então essas imagens são a única parte deste anúncio que todo comprador, em todo idioma, lê de forma idêntica, e colocamos ali os números menos confortáveis de propósito. As seções abaixo sobre sequências de perdas, sobre drawdown e sobre o que este teste não pode lhe dizer são as que valem o seu tempo - os números de desempenho são a parte fácil.

Como julgar este sistema

Julgue-o em meses e trimestres, nunca operação por operação. O mesmo teste, um número por horizonte:

Nossa recomendação a todo comprador, sem exceção: rode primeiro a demo gratuita no seu próprio testador de estratégia, com os dados da sua própria corretora. Depois rode em uma conta demo e observe como ele se comporta - como entra, como é uma semana de perdas normal - e só então passe para uma conta real, começando pequeno.

E, uma vez que ele esteja rodando, deixe rodar. Este sistema se comporta como os números acima descrevem apenas se ninguém interferir nele: nada de fechar uma posição na mão porque ela parece errada uma hora depois, nada de pular um dia que pareça arriscado e, acima de tudo, nada de desligá-lo depois de uma semana ruim. Toda proteção de que uma posição precisa já está dentro - o stop fixo, os freios diário e semanal, o fechamento antes do fim do dia. O trecho em que você mais vai querer desligá-lo costuma ser o trecho que vem antes da recuperação, e desligar ali é como um sistema positivo produz uma conta negativa.

Ele serve para quem não fica na tela o dia inteiro. Confira uma vez por dia ou uma vez por semana, e julgue em meses. Conviver com um sistema que cumpre as próprias regras é, em si, um treino para você cumprir as suas.

O EA fecha suas posições antes do fim do dia de negociação, então, por construção, ele não carrega exposição a gaps de um dia para o outro nem de fim de semana. Como em qualquer EA, isso depende de o seu terminal estar conectado quando chegar o horário de zerar. Essa é a principal diferença prática em relação a um sistema swing: normalmente você começa a manhã seguinte a partir de uma posição conhecida, que é nenhuma.

O que o backtest mostra (2020.01 - 2026.06, M15, alavancagem 1:100)

Três pacotes de risco, medidos em uma conta de 3000 USD. Cada nível foi medido separadamente, e não escalado a partir dos outros:

Esses três números de drawdown são o pior que aconteceu em um caminho. Fora da amostra, o mesmo mecanismo teve um drawdown cerca de duas vezes mais profundo, então planeje o pacote Equilibrado para 25 a 35 por cento, não 17. A seção intitulada A parte honesta explica por quê, e é a seção que leríamos primeiro.

Tamanho da conta no pacote Equilibrado padrão:

Abaixo de cerca de 2000 USD, o lote mínimo da corretora começa a recusar operações, e não as recusa ao acaso: as que ele descarta são as operações de stop mais largo, que são as operações das semanas mais voláteis. Em 1000 USD, cerca de um sinal em cada cem se perde assim. Em 500 USD, fica mais perto de um em cada oito, e é exatamente por isso que a linha de 500 USD mostra o maior fator de lucro desta página. Um fator de lucro mais alto vindo de uma amostra mais estreita não é um sistema melhor, é um sistema menor. Publicamos a linha de 500 USD porque ela é verdadeira e porque você descobriria isso sozinho, não porque recomendamos começar por aí.

O mesmo teste foi repetido com dados de ticks reais em vez de barras de 1 minuto: 56.0% ao ano na mesma janela, drawdown 16.8%, fator de lucro 1.35, com um número idêntico de operações. Sistemas intradiários costumam perder muito na modelagem em nível de tick; este perde menos de um ponto percentual, porque suas entradas são em candles de 15 minutos já fechados e seus stops são largos em relação ao spread.

Por que uma taxa de acerto de 42% é a coisa errada de se olhar

Menos da metade destas operações dá lucro, e isso é por desenho, não apesar do desenho. Ao longo da janela de teste, a operação vencedora média ganhou 261 e a perdedora média perdeu 142, um payoff de 1.84 para 1. Em termos de risco, o ganho médio foi 1.59 vez o valor arriscado e a perda média foi 0.88 dele, o que deixa uma expectativa de 0.175 de uma unidade de risco por operação. Essa pequena vantagem, repetida 275 vezes por ano, é o produto inteiro.

O par de números mais revelador são os extremos: o maior ganho isolado do teste fez 3919 e a maior perda isolada perdeu 567. Essa assimetria é estrutural, não sorte. Um stop fixo limita o que uma perda pode se tornar; nada limita um ganho a não ser o fim do dia de negociação.

Apontamos isso porque uma taxa de acerto alta é a estatística mais fácil de fabricar neste mercado e a mais usada como argumento comercial. Deixe as perdas correrem, feche os ganhos cedo, e 85% das suas operações fecham no lucro enquanto a conta sangra. Muitos EAs conseguem exatamente isso com um stop largo ou inexistente, onde uma única perda apaga quatro, seis ou mais ganhos. O nosso tem o formato oposto, e é um formato que você mesmo pode conferir: taxa de acerto, ganho médio contra perda média e fator de lucro estão todos no relatório que a demo gratuita gera com os seus próprios dados. Julgue qualquer sistema pelos dois últimos, nunca pelo primeiro.

Sequências de perdas

Leia esta seção antes de comprar. Com uma taxa de acerto de 42%, sequências de perdas são aritmética, não defeito. Na janela de teste:

Se você comprar isto e vir quatro perdas nas suas primeiras duas semanas, nada deu errado. Essa é uma semana normal aqui, e vai acontecer com você cerca de onze vezes por ano. A curva de patrimônio nas capturas de tela é construída exatamente com esses trechos.

E a ressalva importante: 11 é a maior sequência que aconteceu em um caminho através de um histórico. Não é um teto. Uma sequência mais longa do que qualquer coisa neste teste é perfeitamente possível na operação real, e a conta em que você rodar isto tem que ser capaz de atravessar uma delas.

A parte honesta

O drawdown de 17% é um piso, não uma expectativa. É o pior drawdown que aconteceu em um caminho específico ao longo de seis anos e meio específicos, e esse número único realizado carrega um grande erro amostral. Quando medimos esse mesmo mecanismo em uma janela fora da amostra, o drawdown saiu cerca de duas vezes maior do que dentro da amostra. Aplique isso honestamente e a expectativa realista para o pacote Equilibrado é um drawdown na faixa de 25 a 35 por cento, não 17. Planeje sua conta para o número maior.

A evidência fora da amostra é rala e preferimos dizer isso a escondê-la. O histórico do CFD do índice na nossa fonte de dados começa em 2020, então o único teste pré-2020 que conseguimos rodar foi sobre o índice S and P 500 em 2017-2019. Ele produziu um fator de lucro de 1.07 - positivo, mas fraco. Pior ainda, quando o dividimos: um ano carrega tudo (2018), enquanto 2017 e 2019 ficaram entre praticamente neutros e levemente negativos, e a maior sequência de meses negativos fora da amostra foi de quatro, contra dois dentro da amostra. A direção dominante das operações também se inverteu entre as duas janelas. Isso é um sinal de alerta real e pertence a esta página, não a uma gaveta.

Um instrumento, uma aposta

Este sistema opera um único instrumento. Isso é deliberado - medimos a adição de um segundo índice dos EUA e de um índice europeu, e ambos diluíram o resultado em vez de diversificá-lo, porque esses mercados se movem juntos no intradiário. Mas isso significa que você está comprando uma aposta, não um portfólio. Não existe um segundo motor para carregar um trecho ruim do primeiro.

Dois terços do lucro no teste vêm dos primeiros 45 minutos após a abertura do mercado à vista dos EUA. Se o spread da sua corretora neste instrumento se alargar bruscamente nesse momento, seu resultado vai diferir do nosso mais do que o normal. Verifique isso antes de confiar em qualquer número daqui.

O que nenhum teste desta página pode mostrar

Duas funcionalidades não podem ser julgadas por nenhum teste desta página. O filtro de notícias é invisível para o testador de estratégia, então seu efeito nos seus resultados é genuinamente desconhecido até você rodá-lo em conta real. E o modo prop muda o nível de risco, o que muda tudo o que vem depois dele - os números acima descrevem a configuração normal, não aquela.

Por fim, o que um teste pode e não pode lhe dizer. Este cobre seis anos e meio que incluem o crash da COVID de março de 2020, o choque de juros de 2022 e o ciclo de aperto que veio depois, e a janela fora da amostra acrescenta o quarto trimestre de 2018. Portanto não é uma amostra tranquila, e não escolhemos um trecho calmo de propósito. Mas seis anos e meio é uma vida curta para um sistema de negociação, e não cabe ali tudo o que um mercado pode fazer: um regime que este instrumento ainda não encontrou, uma mudança de política, um conflito, uma mudança na forma como os CFDs de índice são precificados ou negociados, ou simplesmente um trecho em que essa vantagem específica pare de pagar. Uma simulação histórica mostra como um conjunto fixo de regras se comportou contra preços que já aconteceram. Ela não pode lhe dizer o que a sua conta vai fazer, e resultados passados não garantem os futuros. Leia cada número desta página como uma medição do passado, e dimensione seu risco para a possibilidade de que o futuro saia pior do que ele.

O que ele não faz

• Nada de martingale
• Nada de grid
• Nada de aumentar posições em prejuízo
• Nada de truques ocultos de recuperação
• Nada de segurar uma posição perdedora de um dia para o outro só para não contabilizá-la

Toda posição carrega um stop fixo desde o momento em que é aberta. O EA nunca limita o seu lucro e nunca para de operar porque você já está "ganhando o suficiente".

Proteção opcional para regras de prop firm

Contas de prop firm combinam naturalmente com este sistema por uma razão estrutural: ele fica zerado ao fim de cada dia, então nunca carrega a exposição de um dia para o outro que a maioria das mesas restringe. Um bloco separado de parâmetros acrescenta proteção de regras em cima disso: um monitor de drawdown estático medido a partir do seu saldo inicial, um monitor de perda diária e um zeramento automático bem antes do limite da mesa, e não exatamente nele.

Ligar o modo prop também força o risco para baixo, a 0.40% por operação, e faz isso deliberadamente. Simulamos uma meta de 10 por cento com um limite de drawdown estático de 10 por cento e um limite diário de 5 por cento, iniciando um desafio em cada um dos dias de negociação de uma janela fora da amostra. Na nossa configuração normal de 1.00%, 25.3% dessas tentativas violaram alguma regra. Em 0.40%, 0.7% violaram. Os dados dentro da amostra não mostram essa diferença de jeito nenhum - eles reportam praticamente o mesmo resultado em todo nível de risco, porque um desafio termina na meta antes de o drawdown profundo sequer chegar. É por isso que o teto de risco não é uma sugestão neste modo.

O que o modo prop custa: na mesma janela de teste, 17.4% ao ano com um pior drawdown de 6.8%, contra 57.2% e 16.9% na configuração normal. Aproximadamente um terço do retorno, por um drawdown que cabe dentro de um limite de 10 por cento.

Este bloco protege as regras. Ele não promete que você vai passar em um desafio e não vamos fingir o contrário. Passar depende do mercado durante a sua tentativa, e a nossa própria medição diz que aproximadamente uma tentativa em cada três ainda estava em andamento, e não concluída, quando os dados de teste acabaram.

Um aviso prático para contas de prop firm, com o qual nós mesmos esbarramos. Tentamos medir este sistema no servidor da própria prop firm e não conseguimos: o histórico de índice da mesa tinha um único dia de duração. Plataformas de prop firm costumam carregar muito pouco histórico de preços, porque o negócio delas é o desafio e não o arquivo. Isso importa aqui porque em todo o resto desta página dizemos para você verificar os nossos números com os dados da sua própria corretora antes de confiar neles - e em uma conta de prop firm você pode simplesmente não conseguir. Se essa for a sua situação, rode primeiro a demo em uma corretora normal com o mesmo instrumento, e trate a conta de prop firm como execução, não como um lugar para testar.

Filtro de notícias e aleatorização das operações

Ambos existem porque as prop firms pedem, não porque melhoram os resultados.

O filtro de notícias pausa novas entradas em torno de divulgações de alto impacto na moeda do próprio instrumento. Há uma coisa que você precisa saber antes de depender dele: o calendário econômico não está disponível dentro do testador de estratégia do MetaTrader. Nós verificamos isso - a chamada retorna o erro 4014. Isso significa que o filtro de notícias não pode ser testado em backtest, nem por nós nem por você, e que cada número desta página foi medido com ele desligado. Ligue-o e o EA vai fazer menos operações do que qualquer teste mostra. Quantas a menos, ninguém tem como saber de antemão. O EA imprime um aviso no diário sempre que roda no testador com o filtro ligado, em vez de silenciosamente fingir que filtra.

A aleatorização torna as suas entradas ligeiramente diferentes das de outras contas rodando o mesmo sistema, que é o que as mesas procuram quando checam operações copiadas. Ela desloca o tamanho do lote em até alguns por cento para qualquer um dos lados, o que desloca o seu risco nos mesmos poucos por cento. Medimos o seu custo em duas sementes aleatórias diferentes: uma rodada saiu 1.5% abaixo do resultado sem aleatorização e a outra 1.1% acima dele, com o drawdown e o fator de lucro inalterados. Em outras palavras, o custo está dentro do ruído, e vai para os dois lados. Defina uma semente fixa se quiser uma rodada que você possa repetir.

Dados e custos da corretora

Leia esta seção antes de comprar. Os números de destaque desta página vêm de uma fonte de dados primária: um servidor de spread bruto que não cobra comissão separada neste CFD de índice (IC Trading / Capital Point). Se a sua corretora cobra comissão de ida e volta em CFDs de índice, informe-a no parâmetro de comissão para que a trava de custo do próprio EA possa enxergá-la - caso contrário, a trava vai admitir operações cujo stop é pequeno demais para valer a pena na sua conta.

Desde então, rodamos a mesma configuração em mais quatro corretoras. Os históricos de índice delas começam em datas diferentes, então cada comparação abaixo foi feita na janela que os dois feeds realmente cobrem, nunca no intervalo de datas impresso no topo de um relatório do testador - esse cabeçalho vai alegremente mostrar seis anos enquanto os dados por baixo dele começam três anos adentro.

Então, nas cinco corretoras, o resultado vai de 9.9% pior a 5.9% melhor, com o fator de lucro entre 1.34 e 1.42 e a taxa de acerto entre 42.3% e 44.2%. Nenhuma das cinco cobra comissão separada neste instrumento - o custo fica inteiramente no spread, o que conferimos negócio por negócio em vez de supor. Vale registrar por uma razão prática: essas cinco corretoras chamam este instrumento por três nomes diferentes, USTEC, NAS100 e NDX. O EA resolve o nome sozinho, então você não precisa saber qual deles a sua usa.

Esse é um resultado real e preferimos que você o pese em vez de acreditar na nossa palavra, então aqui está o que ele não cobre. Cinco corretoras são cinco, não o mercado. Uma sexta poderia ficar fora dessa faixa, e uma corretora cujo spread de índice se alarga bruscamente na abertura dos EUA - que é onde dois terços do lucro deste sistema são feitos - machucaria mais do que qualquer uma destas machucou. Continuamos sem recomendar uma corretora que não medimos. Rode a demo gratuita no seu próprio testador de estratégia com os dados da sua própria corretora antes de confiar em qualquer número daqui; esse resultado, e não esta página, é o que a sua conta teria visto. Os nomes das corretoras são mencionados apenas como fontes de dados de teste; não temos vínculo com nenhuma delas.

Sobre o preço

Este preço reflete o que conseguimos provar atualmente, e nada além disso: dados de cinco corretoras ao longo de uma era de mercado, nenhum histórico real de operação neste motor ainda, e evidência fora da amostra que descrevemos acima como rala. Conforme essa evidência crescer - um registro fora da amostra mais longo, meses de comportamento em conta real para apontar - o preço vai segui-la para cima. Preferimos lhe dizer isso claramente a deixar você se perguntar depois por que ele mudou.

Horários da sessão

Todo o mecanismo está ancorado na abertura do mercado à vista dos EUA, então o EA precisa saber quando isso acontece no relógio do seu servidor. De fábrica, ele vem configurado para servidores em GMT+2 ou GMT+3, o que cobre a maioria das corretoras europeias, e ele se corrige nas semanas em que as mudanças de horário dos EUA e da Europa não coincidem. Se o seu servidor estiver em outro fuso, defina uma vez o parâmetro de GMT do servidor e o EA recalcula a sessão inteira a partir da abertura de Nova York. Na inicialização, ele imprime no diário a âncora da sessão, o horário-limite de entrada e o horário de zeramento - confira essa linha uma vez contra o horário em que o seu mercado de índice realmente abre.

Há também uma pausa na virada do ano. Ela vem LIGADA por padrão, e as duas datas são suas para mover, ou você pode desligá-la por completo. A liquidez entre os feriados é fina e, no nosso teste, pular esse trecho melhorou levemente o resultado com um drawdown inalterado.

Requisitos

• Conta hedging (o EA recusa contas netting de forma ruidosa na inicialização)
• Alavancagem 1:100 ou maior é recomendada; todos os números publicados foram medidos a 1:100
• A corretora precisa oferecer um CFD de índice de tecnologia dos EUA. O EA resolve automaticamente os nomes comuns das corretoras e um parâmetro de sufixo cobre o resto. Um símbolo ausente é reportado de forma ruidosa, nunca ignorado em silêncio.
• Funciona a partir de 1000 USD (medido acima). Anexe-o a qualquer gráfico que você quiser - o símbolo e o período gráfico desse gráfico são ambos ignorados. O EA opera o instrumento que você indicar nas configurações, em barras de 15 minutos, que é o único período em que ele foi medido e o único que ele usa. Se não conseguir encontrar o nome do índice na sua corretora, ele se recusa a iniciar e avisa; ele nunca vai operar silenciosamente o símbolo do gráfico no lugar.
• Testador de estratégia: 1 minuto OHLC é um modelo válido para este EA e ticks reais dão praticamente o mesmo resultado. "Apenas preços de abertura" não é suportado.
• Toda corretora que não seja a nossa fonte de teste está NÃO TESTADA. Rode primeiro a demo gratuita no seu próprio testador de estratégia. "Dá números diferentes na minha corretora" é comportamento esperado, não um defeito.

Suporte: pergunte na aba Comentários do produto; perguntas honestas recebem respostas honestas. Se você rodou a demo em uma corretora que não testamos, ficamos genuinamente gratos quando você compartilha o resultado nos Comentários - cada teste compartilhado torna o quadro mais honesto para o próximo comprador.