Index Cadence TechnoTrader
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- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 3 9월 2026
- 활성화: 10
라이브 시그널 - TechnoTrader EA Showcase
Index Cadence는 하나의 상품, 즉 미국 기술주 지수 CFD만 장중에 거래하고 종가 전에 모두 청산합니다. 연간 약 275회 거래, 기본 패키지 기준으로 최악의 에퀴티 드로다운 16.9%에서 연 57.2%이며, 2020년부터 2026년까지 3000 USD 계좌로 측정한 값입니다. 이것은 성배가 아니고 그렇게 팔 생각도 없습니다. 이미 지나간 가격 위에서 규율 있게 실행한, 측정된 하나의 엣지입니다.
그 시그널은 이 EA를 공장 초기 설정 그대로 돌리는 실계좌이며, 같은 제품군의 다른 두 제품인 금 시장의 Gold Tempo와 비트코인의 Bitcoin Interval이 함께 돌아갑니다. 어느 것도 튜닝하지 않았습니다. 세 전략이 하나의 작은 계좌를 공유하므로 그 곡선은 세 전략 전체의 것이고, 드로다운도 이 페이지의 수치보다 깊어질 수 있습니다.
미국 현물시장 개장 무렵 EA는 최근 14개 세션을 사용해 이 시장이 시간대별로 통상 얼마나 움직이는지 측정하고, 거기서 밴드를 그립니다. 15분 봉이 밴드 밖에서 마감하는 것이 신호입니다. 위쪽이면 매수, 아래쪽이면 매도입니다. 모든 포지션은 브로커 서버에 걸리는 확정 손절을 달고 있고, 거래일이 끝나기 전에 전부 청산됩니다. 오버나이트 없음, 주말 보유 없음.
백테스트가 보여주는 것 (2020.01 - 2026.06, M15, 레버리지 1:100)
3000 USD 계좌 기준 세 가지 리스크 패키지이며, 각각 따로 측정했고 서로에서 환산한 값이 아닙니다:
| 패키지 | 거래당 리스크 | 연평균 | 최악의 에퀴티 드로다운 | 프로핏 팩터 |
|---|---|---|---|---|
| Conservative | 0.50% | 약 23% | 7.96% | 1.35 |
| Balanced (기본값) | 1.00% | 약 57% | 16.9% | 1.36 |
| Aggressive | 1.50% | 약 86% | 27.38% | 1.37 |
표의 드로다운은 하나의 경로에서 실제로 일어난 최악의 값입니다. 표본 밖 구간에서는 같은 메커니즘이 대략 두 배 깊게 하락했으므로, Balanced는 17퍼센트가 아니라 25에서 35퍼센트를 기준으로 계획하십시오. Fixed lot 패키지도 있습니다. 모든 거래가 설정한 랏 그대로 진입하고 리스크 기반 사이징을 하지 않으므로 여기에는 해당 행이 없습니다.
| 계좌, Balanced | 연평균 | 에퀴티 드로다운 | 프로핏 팩터 |
|---|---|---|---|
| 3000 USD | 57.2% | 16.9% | 1.36 |
| 1000 USD | 53.7% | 16.1% | 1.37 |
| 500 USD | 47.3% | 23.0% | 1.37, 아래 최소 랏 설명 참조 |
약 2000 USD 아래에서는 브로커의 최소 랏 때문에 리스크 설정이 요구하는 크기로 거래를 잡을 수 없게 되고, 이는 무작위로 생기지 않습니다. 변동성이 가장 컸던 주간에서 나오는, 손절폭이 가장 넓은 거래들이 그 대상입니다. EA는 그런 거래도 최소 랏으로 그대로 잡고 매번 그 사실을 알립니다. 실행 중에, 요약에, 그리고 패널의 빨간 줄로 표시합니다. 500 USD로 측정한 결과는 이렇습니다. 수익률은 그 거래들을 건너뛴 경우와 같고, 거래 수는 1562회가 아니라 1779회, 드로다운은 15.7%가 아니라 23.0%, 단일 포지션 최대 리스크는 1.0% 설정에 대해 3.9%였습니다. 그리고 이 지수는 2020년 이후 대략 두 배가 되었으므로, 오늘 가격에서 500 USD 계좌는 여덟 번에 한 번이 아니라 거의 매 거래마다 최소 랏에 걸립니다. 그 행은 초기 연도들이 떠받치고 있는 값입니다. 입력값 하나로 그런 거래를 건너뛰도록 바꿀 수 있습니다.
1분 봉 대신 실제 틱 데이터로 측정하면 연 56.0%, 드로다운 16.8%, 프로핏 팩터 1.35이고 거래 수는 동일합니다. 장중 시스템은 보통 틱 단위 모델링에서 성과를 크게 잃지만, 이 시스템은 1퍼센트포인트 미만만 잃습니다. 진입이 마감된 15분 봉에서 이루어지고 손절폭이 스프레드에 비해 넓기 때문입니다.
연도별
| 연도 | 수익률 |
|---|---|
| 2020년 | +60% |
| 2021년 | +40% |
| 2022년 | +55% |
| 2023년 | +47% |
| 2024년 | +85% |
| 2025년 | +53% |
| 2026년 상반기 | +30% |
거래 하나하나가 아니라 월 단위로 판단하십시오. 같은 테스트에서 거래의 42%가 플러스로 끝났고 월의 72%(78개월 중 56개월)가 플러스였으며, 최악의 달은 -7.4%, 마이너스 월의 최장 연속은 2개월이었고, 67개의 12개월 롤링 구간 중 마이너스인 구간은 하나도 없었습니다. 하나의 역사를 지나온 하나의 경로일 뿐 보장이 아닙니다.
연속 손실
승률이 42%라면 연속 손실은 고장이 아니라 산수입니다.
| 연속 손실 | 테스트 중 발생 횟수 | 얼마나 자주 일어나는지 |
|---|---|---|
| 4회 연속 | 74 | 연 약 11회 |
| 5회 연속 | 45 | 연 약 7회 |
| 6회 연속 | 26 | 연 약 4회 |
| 8회 연속 | 7 | 대략 연 1회 |
| 11회 연속 | 1 | 전체 테스트에서 가장 긴 기록입니다. 가장 긴 연속 수익은 9회였습니다. |
처음 2주 동안 4회 손실이 나는 것은 여기서 정상입니다. 다만 11회는 하나의 경로에서 나온 최장 기록일 뿐 상한선이 아닙니다. 실거래에서 더 긴 연속 손실은 충분히 가능하고, 계좌는 그것을 버티고 앉아 있을 수 있어야 합니다.
승률로 판단하면 안 되는 이유
이 거래들 중 절반도 안 되는 수만 돈을 법니다. 설계가 그렇습니다. 평균 수익 거래는 261을 벌었고 평균 손실 거래는 142를 잃었으니 손익비는 1.84 대 1이고, 거래당 기대값은 리스크 1단위의 0.175입니다. 그 작은 엣지를 연 275회 반복하는 것이 이 제품의 전부입니다. 극단값이 형태를 보여줍니다. 최대 수익 거래는 3919를 벌었고 최대 손실 거래는 567을 잃었습니다. 확정 손절이 손실이 커질 수 있는 한도를 막아 주고, 수익 쪽은 장 마감 외에 아무것도 막지 않습니다.
높은 승률은 이 시장에서 만들어 내기 가장 쉬운 통계입니다. 손실은 놔두고 수익은 일찍 닫으면 계좌가 말라 가는 동안에도 거래의 85%가 수익으로 청산됩니다. 대신 프로핏 팩터와 평균 수익 대 평균 손실로 판단하십시오. 둘 다 무료 데모가 여러분 자신의 데이터로 만들어 내는 리포트에 들어 있습니다.
솔직하게 짚어야 할 부분
17% 드로다운은 기대치가 아니라 바닥값입니다. 6년 반의 역사를 지나온 하나의 경로에서 실현된 하나의 숫자이고, 표본 오차가 큽니다. 표본 밖 구간에서는 같은 메커니즘이 약 두 배 깊게 하락했으므로 Balanced의 현실적인 기대치는 25에서 35퍼센트입니다. 계좌는 더 큰 숫자에 맞춰 계획하십시오.
표본 밖 증거는 빈약하며, 감추기보다 그렇다고 말하는 편을 택합니다. 우리가 가진 지수 CFD 이력은 2020년에 시작하므로 그보다 앞선 테스트로 가능한 것은 2017-2019년 S and P 500뿐이었고, 그 결과 프로핏 팩터는 1.07이었습니다. 플러스이긴 하지만 약합니다. 더 나쁜 것은 그 성과 전부를 한 해(2018년)가 짊어지고 있고, 2017년과 2019년은 보합에서 약간 마이너스였으며, 마이너스 월의 최장 연속은 표본 내 2개월에 비해 4개월이었고, 두 구간 사이에 우세한 거래 방향이 뒤집혔다는 점입니다. 이것은 진짜 경고 신호이고 서랍이 아니라 이 페이지에 있어야 할 내용입니다.
두 기능은 여기 어떤 테스트로도 판단할 수 없습니다. 뉴스 필터는 전략 테스터에 보이지 않고, 프랍 모드는 리스크 수준을 바꾸며 그 아래의 모든 것을 바꿉니다. 테스트 구간은 2020년 3월 코로나 폭락과 2022년 금리 충격을 포함하므로 조용한 표본은 아닙니다. 다만 6년 반은 시스템의 수명으로는 짧고, 백테스트는 이미 지나간 가격 위에서 고정된 규칙이 어떻게 움직였는지를 서술할 뿐입니다.
하나의 상품, 하나의 베팅
가정이 아니라 측정입니다. 같은 엔진을 세 시간대의 지수 시장 열 곳에 돌렸더니 뚜렷한 기울기가 나왔고, 미국 지수 셋이 앞서고 유럽과 아시아 지수는 모두 그보다 한참 아래였습니다. 그 계열 밖에서는 엣지가 비용을 감당하지 못했고, 총 리스크를 고정한 채 두 번째 미국 지수를 더하면 분산이 아니라 결과를 희석했습니다. 이 시장들이 장중에 함께 움직이기 때문입니다. 그래서 여러분이 사는 것은 포트폴리오가 아니라 하나의 베팅입니다. 첫 번째 엔진의 부진한 구간을 대신 받쳐 줄 두 번째 엔진은 없습니다. 수익의 3분의 2가 미국 현물시장 개장 후 첫 45분에서 나오므로, 그 시간에 스프레드가 크게 벌어지는 브로커라면 평소보다 더 큰 비용을 치르게 됩니다.
하지 않는 것
- 마틴게일 없음, 그리드 없음, 물타기 없음
- 숨겨진 복구 기법 없음
- 손실을 확정하지 않으려고 밤새 들고 가는 일 없음
- 수익 상한 없음, 계좌가 플러스라고 멈추는 일 없음
모든 포지션은 진입하는 순간부터 브로커 서버에 걸리는 확정 손절을 달고 있습니다. 일간 및 주간 손실 차단기는 신규 진입만 막고, 이미 열린 포지션은 계속 관리됩니다. 가장 꺼 버리고 싶어지는 구간이 대개 회복 직전의 구간입니다.
선택 기능 블록
프랍 펌 규칙 보호, 기본값은 꺼짐. 시스템은 매일 장 마감 전에 포지션을 모두 정리하므로 대부분의 업체가 제한하는 오버나이트 노출을 애초에 지지 않습니다. 이 블록은 정적 드로다운과 일일 드로다운을 추적해 한도에 닿아서가 아니라 한도보다 훨씬 앞서 포지션을 정리합니다. 또한 거래당 리스크를 0.40%로 강제하는데, 이는 의도된 것입니다. 정적 한도 10퍼센트, 일일 한도 5퍼센트에 목표 10퍼센트인 챌린지를 표본 밖 구간의 모든 거래일에 시작하는 방식으로 시뮬레이션했더니, 1.00%에서는 시도의 25.3%가 규칙을 위반했고 0.40%에서는 0.7%였습니다. 표본 내 데이터에서는 그 차이가 전혀 드러나지 않습니다. 대가는 6.8% 드로다운에서 연 17.4%이며, 평상시의 57.2%와 16.9%에 대비됩니다. 규칙을 지켜 주는 것이지 통과를 약속하지는 않습니다. 우리가 직접 겪은 경고가 하나 있습니다. 프랍 플랫폼은 가격 이력을 아주 조금만 보유한 경우가 많아, 그 서버에서는 아무것도 검증하지 못할 수 있습니다.
뉴스 필터, 기본값은 꺼짐. 해당 상품의 통화에서 영향력이 큰 지표 발표 전후로 신규 진입을 멈춥니다. 경제 캘린더는 MetaTrader 전략 테스터 안에서 사용할 수 없습니다. 직접 확인했고, 호출은 오류 4014를 반환합니다. 따라서 우리도 여러분도 이 기능을 백테스트할 수 없으며, 이 페이지의 모든 수치는 이 기능을 끈 상태에서 측정했습니다. 켜면 EA는 어떤 테스트가 보여 주는 것보다 적게 거래하고, 그렇다고 저널에 한 줄 기록합니다.
거래 무작위화, 기본값은 꺼짐. 랏 크기를 양방향으로 몇 퍼센트 옮겨서, 같은 시스템을 돌리는 다른 계좌들과 진입이 똑같아지지 않게 합니다. 업체들이 확인하는 것이 바로 그 부분입니다. 리스크도 같은 퍼센트만큼 움직입니다. 두 개의 시드로 측정한 결과, 한 번은 무작위화하지 않은 결과보다 1.5% 아래였고 다른 한 번은 1.1% 위였으며 드로다운과 프로핏 팩터는 변하지 않았습니다.
연말 휴지, 기본값은 켜짐. 연휴 사이의 유동성은 얇습니다. 이 구간을 건너뛰면 드로다운은 그대로인 채 테스트 결과가 소폭 나아졌습니다. 두 날짜 모두 입력값입니다.
브로커 데이터와 비용
대표 수치는 이 지수 CFD에 별도 수수료가 없는 로우 스프레드 서버 한 곳에서 나왔습니다. 브로커가 왕복 수수료를 받는다면 수수료 입력값에 넣어 EA의 비용 게이트가 그것을 볼 수 있게 하십시오. 그렇게 하지 않으면 게이트는 손절폭이 너무 좁아 잡을 가치가 없는 거래까지 그대로 허용합니다. 이후 같은 설정을 브로커 네 곳에서 추가로 측정했고, 각각 리포트 상단에 인쇄된 기간이 아니라 두 피드가 실제로 겹치는 구간으로 비교했습니다.
| 브로커 | 비교 구간 | 기준 피드 대비 |
|---|---|---|
| Tickmill UK | 전체 구간 | 수익 5.9% 많음, 프로핏 팩터 1.37 대 1.36 |
| IC Markets Raw | 2023년부터 | 0.8% 적음, 일치 구간에서 프로핏 팩터 1.42 대 1.39 |
| Fusion Markets | 2020년 말부터 | 3.2% 적고 드로다운도 더 깊음, 18.0% 대 15.6%. 더 넓은 스프레드의 대가 |
| Darwinex | 전체 구간 | 9.9% 적음, 프로핏 팩터 1.35 대 1.36. 우리가 찾은 가장 큰 격차 |
브로커 다섯 곳에 걸쳐 결과는 9.9% 나쁨에서 5.9% 좋음까지, 프로핏 팩터는 1.34에서 1.42, 승률은 42.3%에서 44.2%까지 분포합니다. 여기서는 어느 곳도 별도 수수료를 받지 않으므로 비용은 전부 스프레드에 들어 있고, 우리는 그것을 체결 단위로 확인했습니다. 다만 다섯 곳이 시장 전체는 아닙니다. 여섯 번째 브로커는 그 범위 밖에 있을 수 있고, 미국 개장 때 스프레드가 크게 벌어지는 브로커라면 이들 중 어느 곳보다 더 아프게 작용합니다. 여러분 브로커의 데이터로 무료 데모를 돌려 보십시오. 이 페이지가 아니라 그 결과가 여러분 계좌가 겪었을 값입니다. 브로커 이름은 테스트 데이터 출처일 뿐이며 제휴 관계는 없습니다.
요구 사항
- 헤징 계좌, 레버리지 1:100 이상. 네팅 계좌는 시작 시점에 분명하게 거부되며, 공개된 모든 수치는 1:100에서 측정했습니다.
- 미국 기술주 지수 CFD를 제공하는 브로커. EA가 흔히 쓰이는 심볼 이름을 스스로 찾아내고 나머지는 접미사 입력값으로 처리합니다. 심볼이 없으면 분명하게 알리며, 조용히 차트 심볼을 대신 거래하는 일은 절대 없습니다.
- 15분 봉에서 거래하며, 이것이 측정한 유일한 시간대입니다. 아무 차트 하나에 붙이면 되고, 그 차트의 심볼과 시간대는 둘 다 무시됩니다.
- 전략 테스터: 1분 OHLC는 유효한 모델이고 실제 틱도 거의 같은 결과를 냅니다. 시가만 사용하는 모델은 지원하지 않습니다.
- 메커니즘은 미국 현물시장 개장 시각에 고정되어 있습니다. 기본 상태로 GMT+2와 GMT+3 서버에 맞춰져 있고, 미국과 유럽의 서머타임 전환이 어긋나는 기간에는 스스로 보정합니다. 그 밖의 시차는 입력값 하나로 처리합니다. 시작할 때 세션 기준 시각, 진입 마감 시각, 청산 시각을 저널에 출력합니다.
- 우리 테스트 출처를 제외한 모든 브로커는 검증되지 않았습니다. '내 브로커에서는 다른 숫자가 나온다'는 결함이 아니라 예상된 동작입니다.
가격에 대하여
가격은 오늘 우리가 증명할 수 있는 것까지만 반영하며 그 이상은 아닙니다. 하나의 시장 시대에 걸친 다섯 브로커의 데이터, 그리고 위에서 빈약하다고 말한 표본 밖 증거입니다. 그 증거가 늘어나면 가격도 그것을 따라 올라갑니다.
지원은 제품의 Comments 탭에서 합니다. 우리가 테스트하지 않은 브로커의 데모 결과도 그곳에서 환영합니다. 공유되는 테스트 하나하나가 다음 구매자에게 더 정직한 그림을 만들어 줍니다.
