Index Cadence TechnoTrader

Index Cadence ist ein regelbasiertes Intraday-System, verpackt als EA. Es handelt ein einziges Instrument: den CFD auf den US-Technologieindex (USTEC, je nach Broker auch als NAS100, US100 oder NDX100 geführt - den Namen findet der EA selbst). Rund um die US-Kassaeröffnung misst er anhand der letzten 14 Handelssitzungen, wie weit sich dieser Markt zu jeder Tageszeit normalerweise bewegt, und zeichnet daraus ein Band. Eine 15-Minuten-Kerze, die außerhalb des Bandes schließt, ist das Signal: oberhalb des Bandes kauft er, unterhalb verkauft er. Jede Position trägt vom Moment der Eröffnung an einen harten Stop, und alles wird vor dem Ende des Handelstages geschlossen. Er hält nicht über Nacht und er hält nicht über das Wochenende. Ein Chart, ein Instrument und rund 275 Trades pro Jahr im unten beschriebenen Testfenster.

Das ist kein heiliger Gral, und wir verkaufen es auch nicht als einen. Es ist ein einziger gemessener Vorteil, diszipliniert ausgeführt, auf echten historischen Daten. Das Testfenster beginnt 2020, weil dort unsere Historie für den Index-CFD beginnt - wir haben es nicht gewählt. Es beginnt zufällig innerhalb des COVID-Crashs vom März 2020 und enthält den Zinsschock von 2022, aber es ist ein kurzes Fenster, und Sie sollten es als solches lesen. Jede Zahl auf dieser Seite ist entweder eine Messung oder eine Schlussfolgerung, die wir als solche kennzeichnen. Nichts davon ist ein Versprechen für Ihr Konto.

Das System auf einen Blick

Bevor Sie dies auf irgendeinem Konto laufen lassen, lesen Sie diese Seite bis zum Ende und sehen Sie sich die Screenshots durch. Das ist keine Formsache. Zwei Dinge, die Sie brauchen werden, sind nur in den Bildern richtig dargestellt: die Tabelle, wie häufig Verlustserien auftreten, und der Vergleich von durchschnittlichem Gewinn gegen durchschnittlichen Verlust. MetaQuotes übersetzt Screenshots nicht, deshalb sind diese Bilder der eine Teil dieses Angebots, den jeder Käufer in jeder Sprache identisch liest, und wir haben die unbequemsten Zahlen mit Absicht dorthin gestellt. Die Abschnitte weiter unten über Verlustserien, über den Drawdown und darüber, was dieser Test Ihnen nicht sagen kann, sind die, die Ihre Zeit wert sind - die Performance-Zahlen sind der einfache Teil.

Wie Sie dieses System beurteilen

Beurteilen Sie es in Monaten und Quartalen, niemals Trade für Trade. Derselbe Test, eine Zahl pro Zeithorizont:

Unsere Empfehlung an jeden Käufer, ohne Ausnahme: Lassen Sie zuerst die kostenlose Demo in Ihrem eigenen Strategietester laufen, auf den Daten Ihres eigenen Brokers. Lassen Sie sie dann auf einem Demokonto laufen und beobachten Sie, wie sie sich verhält - wie sie einsteigt, wie eine normale Verlustwoche aussieht - und wechseln Sie erst dann auf ein Live-Konto, und zwar mit kleinem Einsatz.

Und wenn es läuft, lassen Sie es laufen. Dieses System verhält sich nur dann so, wie die Zahlen oben es beschreiben, wenn niemand eingreift: kein Schließen einer Position von Hand, weil sie nach einer Stunde falsch aussieht, kein Auslassen eines Tages, der sich riskant anfühlt, und vor allem kein Abschalten nach einer schlechten Woche. Jeder Schutz, den eine Position braucht, steckt bereits darin - der harte Stop, die Tages- und Wochensicherungen, der Schluss vor dem Ende des Tages. Die Phase, in der Sie es am liebsten abschalten würden, ist meist die Phase, die der Erholung vorausgeht, und genau dort abzuschalten ist der Weg, auf dem ein positives System ein negatives Konto erzeugt.

Es passt zu jemandem, der nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt. Sehen Sie einmal am Tag oder einmal in der Woche nach und beurteilen Sie es in Monaten. Neben einem System zu leben, das seine eigenen Regeln einhält, ist für sich genommen eine Übung darin, die eigenen einzuhalten.

Der EA schließt seine Positionen vor dem Ende des Handelstages, konstruktionsbedingt trägt er also kein Übernacht- und kein Wochenend-Gap-Risiko. Wie bei jedem EA setzt das voraus, dass Ihr Terminal verbunden ist, wenn die Flat-Zeit erreicht wird. Das ist der wichtigste praktische Unterschied zu einem Swing-System: Sie starten den nächsten Morgen normalerweise aus einer bekannten Position, nämlich aus keiner.

Was der Backtest zeigt (2020.01 - 2026.06, M15, Hebel 1:100)

Drei Risikopakete, gemessen auf einem Konto von 3000 USD. Jede Stufe wurde separat gemessen und nicht aus einer anderen hochgerechnet:

Diese drei Drawdown-Zahlen sind das Schlimmste, was auf einem Pfad passiert ist. Außerhalb der Stichprobe fiel derselbe Mechanismus rund doppelt so tief zurück, planen Sie beim Paket Ausgewogen also mit 25 bis 35 Prozent und nicht mit 17. Der Abschnitt Der ehrliche Teil erklärt, warum, und es ist der Abschnitt, den wir zuerst lesen würden.

Kontogröße beim Standardpaket Ausgewogen:

Unterhalb von etwa 2000 USD beginnt das Mindestlot des Brokers, Trades abzulehnen, und es lehnt sie nicht zufällig ab: Was wegfällt, sind die Trades mit dem weitesten Stop, und das sind die Trades der volatilsten Wochen. Bei 1000 USD geht auf diese Weise etwa eines von hundert Signalen verloren. Bei 500 USD ist es eher eines von acht, und genau deshalb weist die Zeile mit 500 USD den höchsten Profitfaktor auf dieser Seite aus. Ein höherer Profitfaktor aus einer engeren Stichprobe ist kein besseres System, sondern ein kleineres. Wir veröffentlichen die Zeile mit 500 USD, weil sie zutrifft und weil Sie sie selbst finden würden, nicht weil wir empfehlen, dort anzufangen.

Derselbe Test wurde auf echten Tickdaten statt auf 1-Minuten-Bars wiederholt: 56,0 % pro Jahr über dasselbe Fenster, Drawdown 16,8 %, Profitfaktor 1,35, bei identischer Anzahl an Trades. Intraday-Systeme verlieren bei der Modellierung auf Tick-Ebene üblicherweise viel; dieses verliert weniger als einen Prozentpunkt, weil seine Einstiege auf geschlossenen 15-Minuten-Kerzen erfolgen und seine Stops im Verhältnis zum Spread weit sind.

Warum eine Trefferquote von 42 % die falsche Kennzahl ist

Weniger als die Hälfte dieser Trades verdient Geld, und das ist so gewollt und nicht etwa ein Mangel. Über das Testfenster verdiente der durchschnittliche Gewinn-Trade 261 und der durchschnittliche Verlust-Trade verlor 142, ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1,84 zu 1. In Risikoeinheiten gerechnet betrug der durchschnittliche Gewinn das 1,59-Fache des riskierten Betrags und der durchschnittliche Verlust 0,88 davon, was einen Erwartungswert von 0,175 Risikoeinheiten pro Trade übrig lässt. Dieser kleine Vorteil, 275 Mal im Jahr wiederholt, ist das gesamte Produkt.

Das aussagekräftigste Zahlenpaar sind die Extreme: Der größte Einzelgewinn im Test brachte 3919, der größte Einzelverlust kostete 567. Diese Asymmetrie ist strukturell und kein Glück. Ein harter Stop begrenzt, was ein Verlust werden kann; einen Gewinner begrenzt nichts außer dem Ende des Handelstages.

Wir weisen darauf hin, weil eine hohe Trefferquote die Statistik ist, die sich in diesem Markt am leichtesten fabrizieren lässt, und die am häufigsten zum Verkaufen benutzt wird. Lassen Sie Verlierer laufen, schließen Sie Gewinner früh, und 85 % Ihrer Trades schließen im Gewinn, während das Konto ausblutet. Viele EAs erreichen genau das mit einem weiten oder gar keinem Stop, wo ein einziger Verlust vier, sechs oder mehr Gewinne auslöscht. Unseres hat die andere Form, und es ist die Form, die Sie selbst überprüfen können: Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn gegen durchschnittlichen Verlust und Profitfaktor stehen alle in dem Bericht, den die kostenlose Demo auf Ihren eigenen Daten erzeugt. Beurteilen Sie jedes System nach den beiden letzten, niemals nach der ersten.

Verlustserien

Lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Kauf. Bei einer Trefferquote von 42 % sind Verlustserien Arithmetik und keine Fehlfunktion. Im Testfenster:

Wenn Sie dies kaufen und in Ihren ersten zwei Wochen vier Verluste sehen, ist nichts schiefgelaufen. Das ist hier eine normale Woche, und sie wird Ihnen etwa elf Mal im Jahr passieren. Die Equity-Kurve in den Screenshots ist aus genau solchen Phasen aufgebaut.

Und die wichtige Einschränkung: 11 ist die längste Serie, die auf einem Pfad durch eine Historie aufgetreten ist. Es ist keine Obergrenze. Eine längere Serie als alles in diesem Test ist im Live-Handel durchaus möglich, und das Konto, auf dem Sie dies laufen lassen, muss eine solche aussitzen können.

Der ehrliche Teil

Die 17 % Drawdown sind eine Untergrenze und keine Erwartung. Es ist der schlechteste Drawdown, der auf einem bestimmten Pfad durch bestimmte sechseinhalb Jahre aufgetreten ist, und diese eine realisierte Zahl trägt einen großen Stichprobenfehler. Als wir denselben Mechanismus auf einem Out-of-Sample-Fenster gemessen haben, fiel sein Drawdown etwa doppelt so groß aus wie innerhalb der Stichprobe. Wendet man das ehrlich an, liegt die realistische Erwartung für das Paket Ausgewogen bei einem Drawdown im Bereich von 25 bis 35 Prozent und nicht bei 17. Planen Sie Ihr Konto für die größere Zahl.

Die Belege außerhalb der Stichprobe sind dünn, und wir sagen das lieber, als es zu verbergen. Die Historie des Index-CFD bei unserer Datenquelle beginnt 2020, der einzige Test vor 2020, den wir durchführen konnten, lief daher auf dem Index S and P 500 für 2017-2019. Er ergab einen Profitfaktor von 1,07 - positiv, aber schwach. Schlimmer noch, als wir ihn aufgeteilt haben: Ein Jahr trägt das Ganze (2018), während 2017 und 2019 ungefähr flach bis leicht negativ waren, und die längste Serie von Verlustmonaten außerhalb der Stichprobe waren vier gegenüber zwei innerhalb der Stichprobe. Auch die dominierende Handelsrichtung kehrte sich zwischen den beiden Fenstern um. Das ist ein echtes Warnsignal, und es gehört auf diese Seite und nicht in eine Schublade.

Ein Instrument, eine Wette

Dieses System handelt ein einziges Instrument. Das ist Absicht - wir haben gemessen, was das Hinzunehmen eines zweiten US-Index und eines europäischen Index bewirkt, und beide haben das Ergebnis verwässert statt es zu diversifizieren, weil sich diese Märkte intraday gemeinsam bewegen. Es bedeutet aber, dass Sie eine einzelne Wette kaufen und kein Portfolio. Es gibt keinen zweiten Motor, der eine schlechte Phase des ersten trägt.

Zwei Drittel des Gewinns im Test stammen aus den ersten 45 Minuten nach der US-Kassaeröffnung. Wenn sich der Spread Ihres Brokers auf diesem Instrument in genau diesem Moment stark ausweitet, wird Ihr Ergebnis stärker als üblich von unserem abweichen. Prüfen Sie das, bevor Sie sich auf irgendeine Zahl hier verlassen.

Was kein Test auf dieser Seite zeigen kann

Zwei Funktionen lassen sich aus keinem Test auf dieser Seite beurteilen. Der Nachrichtenfilter ist für den Strategietester unsichtbar, seine Wirkung auf Ihre Ergebnisse ist also wirklich unbekannt, bis Sie ihn live laufen lassen. Und der Prop-Modus verändert das Risikoniveau, was alles verändert, was danach kommt - die Zahlen oben beschreiben die normale Einstellung und nicht diese.

Zuletzt dazu, was ein Test sagen kann und was nicht. Dieser deckt sechseinhalb Jahre ab, die den COVID-Crash vom März 2020, den Zinsschock von 2022 und den darauf folgenden Straffungszyklus enthalten, und das Out-of-Sample-Fenster fügt das vierte Quartal 2018 hinzu. Es ist also keine ruhige Stichprobe, und wir haben nicht absichtlich eine ruhige Phase ausgewählt. Aber sechseinhalb Jahre sind ein kurzes Leben für ein Handelssystem, und sie können nicht alles enthalten, was ein Markt tun kann: ein Regime, dem dieses Instrument noch nicht begegnet ist, einen politischen Kurswechsel, einen Konflikt, eine Änderung darin, wie Index-CFDs bepreist oder gehandelt werden, oder schlicht eine Phase, in der genau dieser Vorteil aufhört zu zahlen. Eine historische Simulation zeigt, wie sich ein festes Regelwerk gegenüber Preisen verhalten hat, die bereits stattgefunden haben. Sie kann Ihnen nicht sagen, was Ihr Konto tun wird, und vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. Lesen Sie jede Zahl auf dieser Seite als Messung der Vergangenheit und bemessen Sie Ihr Risiko für die Möglichkeit, dass die Zukunft schlechter ausfällt als die Vergangenheit.

Was es nicht tut

• Kein Martingale
• Kein Grid
• Kein Nachkaufen in Verlustpositionen
• Keine versteckten Recovery-Tricks
• Kein Halten eines Verlierers über Nacht, um ihn nicht buchen zu müssen

Jede Position trägt vom Moment der Eröffnung an einen harten Stop. Der EA begrenzt niemals Ihren Gewinn und stellt den Handel niemals ein, weil Sie „genug im Plus“ sind.

Optionaler Schutz für Prop-Firm-Regeln

Prop-Konten passen aus einem strukturellen Grund von Natur aus zu diesem System: Es ist am Ende jedes Tages flat und trägt damit nie das Übernacht-Risiko, das die meisten Firmen einschränken. Ein separater Eingabeblock ergänzt darauf aufbauend einen Regelschutz: einen statischen Drawdown-Zähler, gemessen ab Ihrem Startguthaben, einen Tagesverlust-Zähler und ein automatisches Glattstellen deutlich vor dem Limit der Firma statt genau an ihm.

Das Einschalten des Prop-Modus erzwingt außerdem ein Risiko von 0,40 % pro Trade, und das mit Absicht. Wir haben ein Ziel von 10 Prozent mit einem statischen Drawdown-Limit von 10 Prozent und einem Tageslimit von 5 Prozent simuliert und dabei an jedem einzelnen Handelstag eines Out-of-Sample-Fensters eine Challenge gestartet. Bei unserer normalen Einstellung von 1,00 % verletzten 25,3 % dieser Versuche eine Regel. Bei 0,40 % waren es 0,7 %. In-Sample-Daten zeigen diesen Unterschied überhaupt nicht - sie melden auf jeder Risikostufe ungefähr dasselbe Ergebnis, weil eine Challenge am Ziel endet, bevor der tiefe Drawdown überhaupt eintrifft. Deshalb ist die Risikobegrenzung in diesem Modus kein Vorschlag.

Was der Prop-Modus kostet: im selben Testfenster 17,4 % pro Jahr bei einem schlechtesten Drawdown von 6,8 %, gegenüber 57,2 % und 16,9 % in der normalen Einstellung. Rund ein Drittel der Rendite, für einen Drawdown, der in ein Limit von 10 Prozent passt.

Dieser Block schützt die Regeln. Er verspricht Ihnen nicht, dass Sie eine Challenge bestehen, und wir werden auch nicht so tun. Das Bestehen hängt vom Markt während Ihres Versuchs ab, und unsere eigene Messung sagt, dass rund einer von drei Versuchen noch lief und nicht abgeschlossen war, als die Testdaten endeten.

Eine praktische Warnung für Prop-Konten, auf die wir selbst gestoßen sind. Wir haben versucht, dieses System auf dem eigenen Server einer Prop-Firma zu messen, und konnten es nicht: Die Index-Historie dieser Firma war einen einzigen Tag lang. Prop-Plattformen führen oft nur sehr wenig Kurshistorie mit, weil ihr Geschäft die Challenge ist und nicht das Archiv. Das ist hier wichtig, weil wir Ihnen überall sonst auf dieser Seite sagen, Sie sollen unsere Zahlen auf den Daten Ihres eigenen Brokers überprüfen, bevor Sie ihnen vertrauen - und auf einem Prop-Konto können Sie das unter Umständen schlicht nicht. Wenn das Ihre Lage ist, lassen Sie die Demo zuerst bei einem normalen Broker mit demselben Instrument laufen und behandeln Sie das Prop-Konto als Ort der Ausführung und nicht als Ort zum Testen.

Nachrichtenfilter und Randomisierung der Trades

Beide existieren, weil Prop-Firmen danach fragen, und nicht, weil sie die Ergebnisse verbessern.

Der Nachrichtenfilter pausiert neue Einstiege rund um Veröffentlichungen mit hoher Wirkung in der eigenen Währung des Instruments. Eines müssen Sie wissen, bevor Sie sich darauf verlassen: der Wirtschaftskalender ist innerhalb des MetaTrader-Strategietesters nicht verfügbar. Wir haben das verifiziert - der Aufruf gibt Fehler 4014 zurück. Das bedeutet, dass der Nachrichtenfilter weder von uns noch von Ihnen im Backtest getestet werden kann, und jede Zahl auf dieser Seite wurde mit ausgeschaltetem Filter gemessen. Schalten Sie ihn ein, und der EA wird weniger Trades eingehen, als irgendein Test zeigt. Wie viel weniger, kann niemand im Voraus wissen. Der EA schreibt eine Warnung in das Journal, wann immer er im Tester mit eingeschaltetem Filter läuft, statt stillschweigend so zu tun, als würde er filtern.

Die Randomisierung macht Ihre Einstiege geringfügig anders als die anderer Konten, die dasselbe System laufen lassen, und genau darauf achten Firmen, wenn sie auf kopierten Handel prüfen. Sie verschiebt die Lotgröße um bis zu wenige Prozent in beide Richtungen, was Ihr Risiko um dieselben wenigen Prozent verschiebt. Wir haben ihre Kosten auf zwei verschiedenen Zufallsstartwerten gemessen: Ein Lauf lag 1,5 % unter dem nicht randomisierten Ergebnis und der andere 1,1 % darüber, bei unverändertem Drawdown und Profitfaktor. Mit anderen Worten, die Kosten liegen innerhalb des Rauschens, und sie gehen in beide Richtungen. Setzen Sie einen festen Startwert, wenn Sie einen Lauf wollen, den Sie wiederholen können.

Broker-Daten und Kosten

Lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Kauf. Die Eckzahlen auf dieser Seite stammen aus einer einzigen primären Datenquelle: einem Raw-Spread-Server, der auf diesen Index-CFD keine separate Provision berechnet (IC Trading / Capital Point). Wenn Ihr Broker auf Index-CFDs eine Round-Turn-Provision berechnet, tragen Sie sie im Eingabefeld für die Provision ein, damit die eigene Kostenprüfung des EA sie sehen kann - andernfalls lässt die Prüfung Trades hindurch, deren Stop zu klein ist, um sich auf Ihrem Konto zu lohnen.

Wir haben dieselbe Konfiguration inzwischen auf vier weiteren Brokern laufen lassen. Deren Index-Historien beginnen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, deshalb wurde jeder Vergleich weiter unten auf dem Fenster gemacht, das beide Feeds tatsächlich abdecken, und niemals auf dem Datumsbereich, der oben in einem Tester-Bericht steht - diese Kopfzeile zeigt bereitwillig sechs Jahre an, während die Daten darunter erst drei Jahre später einsetzen.

Über fünf Broker hinweg reicht das Ergebnis also von 9,9 % schlechter bis 5,9 % besser, bei einem Profitfaktor zwischen 1,34 und 1,42 und einer Trefferquote zwischen 42,3 % und 44,2 %. Keiner der fünf berechnet auf diesem Instrument eine separate Provision - die Kosten stecken vollständig im Spread, und das haben wir Trade für Trade geprüft, statt es anzunehmen. Aus einem praktischen Grund erwähnenswert: Diese fünf Broker nennen dieses Instrument bei drei verschiedenen Namen, USTEC, NAS100 und NDX. Der EA löst den Namen selbst auf, Sie müssen also nicht wissen, welchen davon Ihrer verwendet.

Das ist ein echtes Ergebnis, und uns ist lieber, Sie wägen es ab, als dass Sie uns aufs Wort glauben, deshalb hier, was es nicht abdeckt. Fünf Broker sind fünf und nicht der Markt. Ein sechster könnte außerhalb dieser Spanne liegen, und ein Broker, dessen Index-Spread sich zur US-Eröffnung stark ausweitet - und genau dort werden zwei Drittel des Gewinns dieses Systems erzielt -, würde stärker wehtun als jeder von diesen. Wir werden weiterhin keinen Broker empfehlen, den wir nicht gemessen haben. Lassen Sie die kostenlose Demo in Ihrem eigenen Strategietester auf den Daten Ihres eigenen Brokers laufen, bevor Sie sich auf irgendeine Zahl hier verlassen; dieses Ergebnis, nicht diese Seite, ist das, was Ihr Konto gesehen hätte. Broker-Namen werden ausschließlich als Testdatenquellen genannt; wir sind mit keinem von ihnen verbunden.

Zum Preis

Dieser Preis spiegelt wider, was wir derzeit belegen können, und nicht mehr als das: die Daten von fünf Brokern über eine Marktepoche, noch keine Live-Historie auf diesem Motor und Belege außerhalb der Stichprobe, die wir oben als dünn beschrieben haben. In dem Maße, wie diese Belege wachsen - eine längere Out-of-Sample-Historie, Monate an Live-Verhalten, auf die man zeigen kann -, wird der Preis ihnen nach oben folgen. Wir sagen Ihnen das lieber deutlich, als dass Sie sich später fragen, warum er sich bewegt hat.

Sitzungszeiten

Der gesamte Mechanismus ist an der US-Kassaeröffnung verankert, der EA muss also wissen, wann diese auf der Uhr Ihres Servers liegt. Ab Werk ist er auf Server mit GMT+2 oder GMT+3 eingestellt, was die meisten europäischen Broker abdeckt, und er korrigiert sich selbst in den Wochen, in denen die US-amerikanische und die europäische Zeitumstellung auseinanderfallen. Wenn Ihr Server auf einem anderen Versatz liegt, stellen Sie den Eingabewert für Server-GMT einmal ein, und der EA berechnet die gesamte Sitzung ab der Eröffnung in New York neu. Beim Start schreibt er den Sitzungsanker, den Einstiegsschluss und die Flat-Zeit in das Journal - prüfen Sie diese Zeile einmal gegen den Zeitpunkt, zu dem Ihr Index-Markt tatsächlich öffnet.

Es gibt außerdem eine Pause um den Jahreswechsel. Sie ist standardmäßig EIN, und beide Daten können Sie verschieben, oder Sie schalten sie ganz aus. Die Liquidität zwischen den Feiertagen ist dünn, und in unserem Test hat das Auslassen dieser Phase das Ergebnis bei unverändertem Drawdown leicht verbessert.

Voraussetzungen

• Hedging-Konto (der EA verweigert Netting-Konten beim Start lautstark)
• Hebel 1:100 oder höher empfohlen; jede veröffentlichte Zahl wurde bei 1:100 gemessen
• Der Broker muss einen CFD auf einen US-Technologieindex anbieten. Der EA löst die gängigen Broker-Namen automatisch auf, und ein Suffix-Eingabefeld deckt den Rest ab. Ein fehlendes Symbol wird lautstark gemeldet und niemals stillschweigend übergangen.
• Funktioniert ab 1000 USD (oben gemessen). Hängen Sie ihn an einen beliebigen Chart Ihrer Wahl - Symbol und Zeitrahmen dieses Charts werden beide ignoriert. Der EA handelt das Instrument, das Sie in den Einstellungen benennen, auf 15-Minuten-Bars, dem einzigen Zeitrahmen, auf dem er gemessen wurde, und dem einzigen, den er verwendet. Wenn er den Namen Ihres Brokers für den Index nicht finden kann, verweigert er den Start und sagt das auch; er wird niemals stillschweigend stattdessen das Chart-Symbol handeln.
• Strategietester: 1 Minute OHLC ist für diesen EA ein gültiges Modell, und echte Ticks liefern nahezu dasselbe Ergebnis. „Nur Eröffnungspreise“ wird nicht unterstützt.
• Jeder Broker außer unserer Testquelle ist UNGETESTET. Lassen Sie zuerst die kostenlose Demo in Ihrem eigenen Strategietester laufen. „Bei meinem Broker liefert es andere Zahlen“ ist erwartetes Verhalten und kein Defekt.

Support: Fragen Sie im Reiter Kommentare des Produkts; ehrliche Fragen bekommen ehrliche Antworten. Wenn Sie die Demo bei einem Broker laufen lassen haben, den wir nicht getestet haben, sind wir aufrichtig dankbar, wenn Sie das Ergebnis in den Kommentaren teilen - jeder geteilte Test macht das Bild für den nächsten Käufer ehrlicher.