Index Cadence TechnoTrader

Index Cadence est un système intrajournalier fondé sur des règles, livré sous la forme d'un EA. Il ne négocie qu'un seul instrument : le CFD sur l'indice technologique américain (USTEC, également commercialisé sous les noms NAS100, US100 ou NDX100 selon votre courtier - l'EA retrouve lui-même le nom). Autour de l'ouverture du marché cash américain, il mesure, sur la base des 14 dernières séances, la distance que ce marché parcourt habituellement à chaque heure de la journée, et en trace une bande. Une bougie de 15 minutes qui clôture en dehors de la bande constitue le signal : au-dessus de la bande il achète, en dessous il vend. Chaque position porte un stop ferme dès son ouverture, et tout est clôturé avant la fin de la journée de bourse. Il ne conserve aucune position pendant la nuit ni pendant le week-end. Un graphique, un instrument, et environ 275 transactions par an sur la fenêtre de test décrite ci-dessous.

Ce n'est pas un Graal et nous ne le vendrons pas comme tel. C'est un avantage mesuré, exécuté avec discipline, sur des données historiques réelles. La fenêtre de test commence en 2020 parce que c'est là que commence notre historique du CFD sur indice - nous ne l'avons pas choisie. Il se trouve qu'elle s'ouvre à l'intérieur du krach COVID de mars 2020 et qu'elle inclut le choc des taux de 2022, mais elle reste une fenêtre courte et c'est ainsi qu'il faut la lire. Chaque chiffre de cette page est soit une mesure, soit une déduction que nous signalons comme telle. Rien de tout cela n'est une promesse concernant votre compte.

Le système en un coup d'œil

Avant de faire tourner ce système sur un compte, quel qu'il soit, lisez cette page jusqu'au bout et parcourez les captures d'écran. Ce n'est pas une formalité. Deux éléments dont vous aurez besoin ne sont correctement présentés que dans les images : le tableau de la fréquence des séries de pertes, et la comparaison du gain moyen avec la perte moyenne. MetaQuotes ne traduit pas les captures d'écran : ces images sont donc la seule partie de cette fiche que chaque acheteur, dans chaque langue, lit à l'identique, et nous y avons placé délibérément les chiffres les moins confortables. Les sections ci-dessous consacrées aux séries de pertes, au drawdown et à ce que ce test ne peut pas vous dire sont celles qui méritent votre temps - les chiffres de performance sont la partie facile.

Comment juger ce système

Jugez-le en mois et en trimestres, jamais transaction par transaction. Le même test, un chiffre par horizon :

Notre recommandation à chaque acheteur, sans exception : commencez par faire tourner la démo gratuite dans votre propre testeur de stratégies, sur les données de votre propre courtier. Faites-la ensuite tourner sur un compte de démonstration et observez son comportement - comment il entre, à quoi ressemble une semaine perdante normale - et seulement ensuite passez à un compte réel, en commençant petit.

Et une fois qu'il tourne, laissez-le tourner. Ce système se comporte comme les chiffres ci-dessus le décrivent uniquement si personne n'intervient : pas de clôture manuelle d'une position parce qu'elle paraît mauvaise au bout d'une heure, pas de journée sautée parce qu'elle semble risquée, et surtout pas d'arrêt du système après une mauvaise semaine. Toutes les protections dont une position a besoin sont déjà à l'intérieur - le stop ferme, les coupe-circuits journalier et hebdomadaire, la clôture avant la fin de la journée. La période où vous auriez le plus envie de l'éteindre est généralement celle qui précède la reprise, et l'éteindre à ce moment-là est précisément la façon dont un système positif produit un compte négatif.

Il convient à quelqu'un qui n'est pas devant un écran toute la journée. Vérifiez-le une fois par jour ou une fois par semaine, et jugez-le en mois. Vivre à côté d'un système qui respecte ses propres règles est, en soi, un entraînement à respecter les vôtres.

L'EA clôture ses positions avant la fin de la journée de bourse : par conception, il ne porte donc aucune exposition aux gaps de nuit ou de week-end. Comme pour tout EA, cela suppose que votre terminal soit connecté au moment de la clôture des positions. C'est la principale différence pratique avec un système swing : vous commencez normalement le lendemain matin depuis une position connue, à savoir aucune.

Ce que montre le backtest (2020.01 - 2026.06, M15, effet de levier 1:100)

Trois profils de risque, mesurés sur un compte de 3000 USD. Chaque niveau a été mesuré séparément, et non extrapolé à partir d'un autre :

Ces trois chiffres de drawdown sont les pires qui se soient produits sur un seul parcours. Hors échantillon, le même mécanisme a subi un drawdown environ deux fois plus profond : prévoyez donc pour le profil Équilibré 25 à 35 pour cent, et non 17. La section intitulée La partie honnête explique pourquoi, et c'est la section que nous lirions en premier.

Taille de compte avec le profil Équilibré par défaut :

En dessous d'environ 2000 USD, le lot minimum du courtier commence à refuser des transactions, et il ne les refuse pas au hasard : celles qu'il écarte sont les transactions au stop le plus large, c'est-à-dire les transactions des semaines les plus volatiles. À 1000 USD, environ un signal sur cent est perdu de cette manière. À 500 USD, on est plus proche d'un sur huit, et c'est exactement pour cela que la ligne 500 USD affiche le facteur de profit le plus élevé de cette page. Un facteur de profit plus élevé issu d'un échantillon plus étroit ne signifie pas un meilleur système, mais un système plus petit. Nous publions la ligne 500 USD parce qu'elle est vraie et parce que vous la trouveriez vous-même, non parce que nous recommandons de commencer là.

Le même test a été répété sur des données de ticks réels au lieu de barres de 1 minute : 56.0% par an sur la même fenêtre, drawdown 16.8%, facteur de profit 1.35, avec un nombre de transactions identique. Les systèmes intrajournaliers perdent habituellement beaucoup à la modélisation au niveau du tick ; celui-ci perd moins d'un point de pourcentage, parce que ses entrées se font sur des bougies de 15 minutes clôturées et que ses stops sont larges par rapport au spread.

Pourquoi un taux de réussite de 42% est le mauvais indicateur à regarder

Moins de la moitié de ces transactions gagnent de l'argent, et c'est voulu, non subi. Sur la fenêtre de test, la transaction gagnante moyenne a rapporté 261 et la perdante moyenne a coûté 142, soit un rapport gain/perte de 1.84 pour 1. En termes de risque, le gain moyen a représenté 1.59 fois le montant risqué et la perte moyenne 0.88 de ce montant, ce qui laisse une espérance de 0.175 unité de risque par transaction. Ce petit avantage, répété 275 fois par an, constitue tout le produit.

La paire de chiffres la plus révélatrice, ce sont les extrêmes : le plus gros gain isolé du test a rapporté 3919 et la plus grosse perte isolée a coûté 567. Cette asymétrie est structurelle, ce n'est pas de la chance. Un stop ferme plafonne ce qu'une perte peut devenir ; rien ne plafonne un gain, sinon la fin de la journée de bourse.

Nous le soulignons parce qu'un taux de réussite élevé est la statistique la plus facile à fabriquer sur ce marché et la plus couramment utilisée pour vendre un système. Laissez courir les pertes, coupez les gains tôt, et 85% de vos transactions se clôturent en gain pendant que le compte se vide. De nombreux EA obtiennent exactement cela avec un stop large ou absent, où une seule perte efface quatre, six gains ou davantage. Le nôtre a la forme inverse, et c'est une forme que vous pouvez vérifier vous-même : le taux de réussite, le gain moyen comparé à la perte moyenne et le facteur de profit figurent tous dans le rapport que la démo gratuite génère sur vos propres données. Jugez tout système sur les deux derniers, jamais sur le premier.

Les séries de pertes

Lisez cette section avant d'acheter. Avec un taux de réussite de 42%, les séries de pertes relèvent de l'arithmétique, pas du dysfonctionnement. Sur la fenêtre de test :

Si vous achetez ce système et voyez quatre pertes durant vos deux premières semaines, rien ne s'est mal passé. C'est une semaine normale ici, et cela vous arrivera environ onze fois par an. La courbe de capital des captures d'écran est construite exactement à partir de ces périodes.

Et la réserve importante : 11 est la plus longue série qui se soit produite sur un seul parcours à travers un seul historique. Ce n'est pas un plafond. Une série plus longue que tout ce que contient ce test est parfaitement possible en trading réel, et le compte sur lequel vous faites tourner ce système doit être capable de la traverser.

La partie honnête

Le drawdown de 17% est un plancher, pas une attente. C'est le pire drawdown qui se soit produit sur un parcours particulier à travers six années et demie particulières, et ce chiffre unique réalisé comporte une importante erreur d'échantillonnage. Lorsque nous avons mesuré ce même mécanisme sur une fenêtre hors échantillon, son drawdown est ressorti environ deux fois plus important que dans l'échantillon. Appliquez cela honnêtement et l'attente réaliste pour le profil Équilibré est un drawdown situé entre 25 et 35 pour cent, et non 17. Dimensionnez votre compte pour le chiffre le plus élevé.

Les preuves hors échantillon sont minces et nous préférons le dire plutôt que le cacher. L'historique du CFD sur indice de notre source de données commence en 2020 : le seul test antérieur à 2020 que nous ayons pu réaliser portait donc sur l'indice S and P 500 pour 2017-2019. Il a produit un facteur de profit de 1.07 - positif, mais faible. Pire, lorsque nous l'avons découpé : une seule année porte l'ensemble (2018), tandis que 2017 et 2019 ont été à peu près neutres à légèrement négatives, et la plus longue série de mois perdants hors échantillon a été de quatre, contre deux dans l'échantillon. La direction dominante des transactions s'est également inversée entre les deux fenêtres. C'est un véritable signal d'alerte et sa place est sur cette page, pas dans un tiroir.

Un seul instrument, un seul pari

Ce système négocie un seul instrument. C'est délibéré - nous avons mesuré l'ajout d'un second indice américain et d'un indice européen, et tous deux ont dilué le résultat au lieu de le diversifier, parce que ces marchés bougent ensemble en intrajournalier. Mais cela signifie que vous achetez un seul pari, pas un portefeuille. Il n'y a pas de second moteur pour porter une mauvaise période du premier.

Deux tiers du profit du test proviennent des 45 premières minutes après l'ouverture du marché cash américain. Si le spread de votre courtier sur cet instrument s'élargit fortement à ce moment-là, votre résultat s'écartera du nôtre plus que d'ordinaire. Vérifiez-le avant de vous fier au moindre chiffre présenté ici.

Ce qu'aucun test de cette page ne peut montrer

Deux fonctions ne peuvent être jugées à partir d'aucun test de cette page. Le filtre d'actualités est invisible pour le testeur de stratégies : son effet sur vos résultats est donc véritablement inconnu tant que vous ne l'aurez pas utilisé en réel. Et le mode prop modifie le niveau de risque, ce qui modifie tout ce qui en découle - les chiffres ci-dessus décrivent le réglage normal, pas celui-là.

Enfin, ce qu'un test peut et ne peut pas vous dire. Celui-ci couvre six années et demie qui incluent le krach COVID de mars 2020, le choc des taux de 2022 et le cycle de resserrement qui a suivi, et la fenêtre hors échantillon y ajoute le quatrième trimestre 2018. Ce n'est donc pas un échantillon calme, et nous n'avons pas choisi délibérément une période tranquille. Mais six années et demie sont une vie courte pour un système de trading, et cela ne peut pas contenir tout ce qu'un marché est capable de faire : un régime que cet instrument n'a pas rencontré, un changement de politique, un conflit, une évolution de la façon dont les CFD sur indices sont cotés ou négociés, ou simplement une période où cet avantage particulier cesse de payer. Une simulation historique montre comment un ensemble de règles fixes s'est comporté face à des prix qui ont déjà eu lieu. Elle ne peut pas vous dire ce que fera votre compte, et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Lisez chaque chiffre de cette page comme une mesure du passé, et dimensionnez votre risque en tenant compte de la possibilité que l'avenir soit pire que lui.

Ce que ce système ne fait pas

• Pas de martingale
• Pas de grille
• Aucun renforcement des positions perdantes
• Aucune astuce de récupération cachée
• Aucune conservation d'une position perdante pendant la nuit pour éviter de la comptabiliser

Chaque position porte un stop ferme dès son ouverture. L'EA ne plafonne jamais vos gains et n'arrête jamais de négocier parce que vous seriez « suffisamment en gain ».

Protection optionnelle des règles prop firm

Les comptes prop conviennent naturellement à ce système pour une raison structurelle : il ne détient aucune position à la fin de chaque journée, il ne porte donc jamais l'exposition de nuit que la plupart des sociétés restreignent. Un bloc de paramètres distinct ajoute par-dessus une protection des règles : un suivi du drawdown statique mesuré à partir de votre solde initial, un suivi de la perte journalière, et une clôture automatique des positions bien avant la limite de la société plutôt qu'à cette limite.

Activer le mode prop force également le risque à 0.40% par transaction, et cela est délibéré. Nous avons simulé un objectif de 10 pour cent avec une limite de drawdown statique de 10 pour cent et une limite journalière de 5 pour cent, en lançant un challenge chaque jour de bourse d'une fenêtre hors échantillon. Avec notre réglage normal de 1.00%, 25.3% de ces tentatives ont enfreint une règle. À 0.40%, 0.7% l'ont fait. Les données dans l'échantillon ne montrent absolument pas cette différence - elles rapportent à peu près le même résultat à chaque niveau de risque, parce qu'un challenge se termine à l'objectif avant que le drawdown profond ne survienne. C'est pourquoi le plafond de risque n'est pas une suggestion dans ce mode.

Ce que coûte le mode prop : sur la même fenêtre de test, 17.4% par an avec un pire drawdown de 6.8%, contre 57.2% et 16.9% dans le réglage normal. Environ un tiers du rendement, pour un drawdown qui tient à l'intérieur d'une limite de 10 pour cent.

Ce bloc protège les règles. Il ne promet pas que vous réussirez un challenge et nous ne prétendrons pas le contraire. La réussite dépend du marché pendant votre tentative, et notre propre mesure indique qu'environ une tentative sur trois était encore en cours, et non terminée, lorsque les données de test se sont arrêtées.

Un avertissement pratique pour les comptes prop, que nous avons rencontré nous-mêmes. Nous avons essayé de mesurer ce système sur le serveur d'une société de prop trading et nous n'avons pas pu : l'historique de l'indice chez cette société ne couvrait qu'une seule journée. Les plateformes prop ne portent souvent que très peu d'historique de prix, parce que leur métier est le challenge et non l'archive. Cela compte ici parce que, partout ailleurs sur cette page, nous vous disons de vérifier nos chiffres sur les données de votre propre courtier avant de leur faire confiance - et sur un compte prop, vous pourriez tout simplement ne pas en être capable. Si c'est votre situation, faites d'abord tourner la démo chez un courtier normal sur le même instrument, et considérez le compte prop comme un lieu d'exécution plutôt que comme un lieu de test.

Filtre d'actualités et randomisation des transactions

Les deux existent parce que les sociétés de prop trading les demandent, non parce qu'ils améliorent les résultats.

Le filtre d'actualités met en pause les nouvelles entrées autour des publications à fort impact dans la devise propre à l'instrument. Il y a une chose que vous devez savoir avant de vous y fier : le calendrier économique n'est pas disponible à l'intérieur du testeur de stratégies MetaTrader. Nous l'avons vérifié - l'appel renvoie l'erreur 4014. Cela signifie que le filtre d'actualités ne peut être testé sur données historiques ni par nous ni par vous, et que chaque chiffre de cette page a été mesuré avec ce filtre désactivé. Activez-le et l'EA prendra moins de transactions que n'en montre le moindre test. Combien de moins, personne ne peut le savoir à l'avance. L'EA inscrit un avertissement dans le journal chaque fois qu'il tourne dans le testeur avec le filtre activé, plutôt que de faire silencieusement semblant de filtrer.

La randomisation rend vos entrées légèrement différentes de celles des autres comptes qui font tourner le même système, ce que les sociétés recherchent lorsqu'elles vérifient s'il y a du trading copié. Elle décale la taille de lot de quelques pour cent au maximum dans un sens ou dans l'autre, ce qui décale votre risque des mêmes quelques pour cent. Nous avons mesuré son coût sur deux graines aléatoires différentes : une exécution est ressortie 1.5% en dessous du résultat non randomisé et l'autre 1.1% au-dessus, le drawdown et le facteur de profit restant inchangés. Autrement dit, le coût est à l'intérieur du bruit, et il joue dans les deux sens. Fixez une graine si vous voulez une exécution reproductible.

Données et coûts des courtiers

Lisez cette section avant d'acheter. Les chiffres principaux de cette page proviennent d'une source de données primaire : un serveur à spread brut qui ne facture aucune commission séparée sur ce CFD sur indice (IC Trading / Capital Point). Si votre courtier facture une commission aller-retour sur les CFD sur indices, saisissez-la dans le paramètre de commission afin que le filtre de coût interne de l'EA puisse en tenir compte - sinon, ce filtre laissera passer des transactions dont le stop est trop petit pour valoir la peine sur votre compte.

Nous avons depuis fait tourner la même configuration chez quatre courtiers supplémentaires. Leurs historiques d'indice commencent à des dates différentes : chaque comparaison ci-dessous a donc été faite sur la fenêtre réellement couverte par les deux flux, jamais sur la plage de dates imprimée en haut d'un rapport de testeur - cet en-tête affichera volontiers six ans alors que les données situées en dessous ne commencent que trois ans plus tard.

Ainsi, sur cinq courtiers, le résultat va de 9.9% moins bon à 5.9% meilleur, avec un facteur de profit compris entre 1.34 et 1.42 et un taux de réussite compris entre 42.3% et 44.2%. Aucun des cinq ne facture de commission séparée sur cet instrument - le coût réside entièrement dans le spread, ce que nous avons vérifié opération par opération plutôt que de le supposer. À noter pour une raison pratique : ces cinq courtiers appellent cet instrument de trois manières différentes, USTEC, NAS100 et NDX. L'EA résout lui-même le nom, vous n'avez donc pas besoin de savoir lequel utilise le vôtre.

C'est un résultat réel et nous préférons que vous le pesiez plutôt que de nous croire sur parole ; voici donc ce qu'il ne couvre pas. Cinq courtiers, c'est cinq, ce n'est pas le marché. Un sixième pourrait se situer en dehors de cette plage, et un courtier dont le spread sur indice s'élargit fortement à l'ouverture américaine - c'est-à-dire là où sont réalisés les deux tiers du profit de ce système - ferait plus de mal qu'aucun de ceux-ci n'en a fait. Nous n'allons toujours pas recommander un courtier que nous n'avons pas mesuré. Faites tourner la démo gratuite dans votre propre testeur de stratégies, sur les données de votre propre courtier, avant de vous fier au moindre chiffre présenté ici ; c'est ce résultat, et non cette page, qui correspond à ce qu'aurait vu votre compte. Les noms de courtiers sont mentionnés uniquement en tant que sources de données de test ; nous ne sommes affiliés à aucun d'entre eux.

À propos du prix

Ce prix reflète ce que nous pouvons prouver aujourd'hui, et rien de plus : les données de cinq courtiers sur une seule ère de marché, aucun historique en réel sur ce moteur à ce jour, et des preuves hors échantillon que nous avons décrites plus haut comme minces. À mesure que ces preuves s'étofferont - un historique hors échantillon plus long, des mois de comportement en réel à montrer - le prix suivra à la hausse. Nous préférons vous le dire clairement plutôt que de vous laisser vous demander plus tard pourquoi il a bougé.

Horaires de séance

Tout le mécanisme est ancré à l'ouverture du marché cash américain : l'EA doit donc savoir quand cela se produit selon l'horloge de votre serveur. Par défaut, il est réglé pour les serveurs en GMT+2 ou GMT+3, ce qui couvre la plupart des courtiers européens, et il se corrige lui-même les semaines où les changements d'heure américain et européen ne coïncident pas. Si votre serveur se situe sur un autre décalage, réglez une fois le paramètre GMT du serveur et l'EA recalcule toute la séance à partir de l'ouverture de New York. Au démarrage, il inscrit dans le journal l'ancrage de séance, l'heure limite d'entrée et l'heure de clôture des positions - vérifiez cette ligne une fois par rapport à l'heure à laquelle votre marché d'indice ouvre réellement.

Il existe également une pause autour du passage à la nouvelle année. Elle est ACTIVE par défaut, et les deux dates vous appartiennent, libre à vous de les déplacer ou de désactiver la pause entièrement. La liquidité entre les fêtes est mince, et dans notre test, sauter cette période a légèrement amélioré le résultat pour un drawdown inchangé.

Prérequis

• Compte hedging (l'EA refuse bruyamment les comptes netting au démarrage)
• Effet de levier de 1:100 ou plus recommandé ; chaque chiffre publié a été mesuré à 1:100
• Le courtier doit proposer un CFD sur indice technologique américain. L'EA résout automatiquement les noms courants employés par les courtiers et un paramètre de suffixe couvre le reste. Un symbole manquant est signalé bruyamment, jamais ignoré en silence.
• Fonctionne à partir de 1000 USD (mesuré ci-dessus). Attachez-le au graphique de votre choix - le symbole et l'unité de temps de ce graphique sont tous deux ignorés. L'EA négocie l'instrument que vous nommez dans les paramètres, sur des barres de 15 minutes, qui sont la seule unité de temps sur laquelle il a été mesuré et la seule qu'il utilise. S'il ne trouve pas le nom de l'indice chez votre courtier, il refuse de démarrer et le dit ; il ne négociera jamais discrètement le symbole du graphique à la place.
• Testeur de stratégies : le modèle 1 minute OHLC est valide pour cet EA et les ticks réels donnent presque le même résultat. « Prix d'ouverture uniquement » n'est pas pris en charge.
• Tout courtier autre que notre source de test est NON TESTÉ. Faites d'abord tourner la démo gratuite dans votre propre testeur de stratégies. « Les chiffres sont différents chez mon courtier » est un comportement attendu, pas un défaut.

Support : posez vos questions dans l'onglet Commentaires du produit ; les questions honnêtes reçoivent des réponses honnêtes. Si vous avez fait tourner la démo chez un courtier que nous n'avons pas testé, nous vous sommes sincèrement reconnaissants de partager le résultat dans les Commentaires - chaque test partagé rend le tableau plus honnête pour l'acheteur suivant.