Index Cadence TechnoTrader
- Uzmanlar
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Index Cadence, bir EA olarak paketlenmiş, kurallara dayalı bir gün içi sistemdir. Tek bir enstrümanda işlem yapar: ABD teknoloji endeksi CFD'si (brokerinize bağlı olarak USTEC, ayrıca NAS100, US100 veya NDX100 adıyla da satılır - EA ismi kendisi bulur). ABD nakit açılışı civarında, son 14 seansı kullanarak bu piyasanın günün her saatinde normalde ne kadar yol aldığını ölçer ve bundan bir bant çizer. Bandın dışında kapanan 15 dakikalık bir mum sinyaldir: bandın üzerinde alır, altında satar. Her pozisyon açıldığı andan itibaren sabit bir zarar durdur seviyesi taşır ve işlem gününün sonundan önce her şey kapatılır. Gecelik pozisyon taşımaz ve hafta sonuna pozisyon taşımaz. Tek grafik, tek enstrüman ve aşağıda açıklanan test penceresinde yılda yaklaşık 275 işlem.
Bu bir kutsal kâse değildir ve biz de onu öyle satmayacağız. Bu, gerçek tarihsel veriler üzerinde disiplinle uygulanan, ölçülmüş tek bir avantajdır. Test penceresi 2020'de başlıyor, çünkü endeks CFD geçmişimiz orada başlıyor - bu tarihi biz seçmedik. Öyle denk geldi ki pencere Mart 2020 COVID çöküşünün içinde açılıyor ve 2022 faiz şokunu kapsıyor, ancak kısa bir penceredir ve onu öyle okumalısınız. Bu sayfadaki her rakam ya bir ölçümdür ya da öyle olduğunu açıkça belirttiğimiz bir çıkarımdır. Hiçbiri hesabınıza dair bir vaat değildir.
Bir bakışta sistem
| Ayar | Açıklama |
|---|---|
| Enstrüman | ABD teknoloji endeksi CFD'si - USTEC, NAS100, US100 veya NDX100, EA ismi kendisi bulur |
| Zaman dilimi | M15, üzerinde ölçüldüğü tek zaman dilimi |
| Ekleneceği grafik | İstediğiniz herhangi bir grafik. O grafiğin sembolü de zaman dilimi de göz ardı edilir |
| Pozisyonlar | Yalnızca gün içi. Gün sonundan önce pozisyonsuz, asla hafta sonuna taşımaz |
| Yıllık işlem sayısı | Yaklaşık 275 |
| Hesap | Hedging, 1000 USD'den itibaren, 1:100 veya daha yüksek kaldıraç |
| İşlem başına risk | %0.67, %1.00 veya %1.67, ölçülmüş üç paket |
| Asla kullanılmayanlar | Martingale, grid, zararda pozisyon büyütme |
Bunu herhangi bir hesapta çalıştırmadan önce bu sayfayı sonuna kadar okuyun ve ekran görüntülerini inceleyin. Bu bir formalite değildir. İhtiyaç duyacağınız iki şey yalnızca görsellerde düzgün gösterilmiştir: kayıp serilerinin ne sıklıkta gerçekleştiğini gösteren tablo ve ortalama kazancın ortalama kayıpla karşılaştırması. MetaQuotes ekran görüntülerini çevirmez, dolayısıyla bu resimler, bu ilanın her dildeki her alıcı tarafından birebir aynı okunan tek bölümüdür ve en rahatsız edici sayıları oraya bilerek koyduk. Aşağıdaki kayıp serileri, drawdown ve bu testin size söyleyemedikleri hakkındaki bölümler zamanınıza değer olanlardır - performans rakamları işin kolay kısmıdır.
Bu sistem nasıl değerlendirilir
Onu ay ve çeyrek bazında değerlendirin, asla işlem işlem değil. Aynı test, her ufuk için tek bir sayı:
| Ufuk | Testin gösterdiği |
|---|---|
| Tekil işlemler | %42'si artıda kapanıyor. İşlem bazında bu bir yazı tura gibi görünür, çünkü kazananlar kaybedenlerden daha büyüktür - bu tür bir avantaj yakından bakıldığında böyle görünür. |
| Aylar | %72'si artıda kapanıyor (78 ayın 56'sı). En kötü tek ay -%7.4 idi ve en uzun kayıp ayı serisi arka arkaya iki aydı. |
| Takvim yılları | Tamamı artıda. Yıl yıl aşağıdaki tabloda. |
| Kayan 12 aylık pencereler | Testte bunlardan 67 tane var, hiçbiri negatif değil. Bu, tek bir tarihsel süreç boyunca tek bir yoldur, bir garanti değildir. |
| Takvim yılı | Getiri |
|---|---|
| 2020 | +%60 |
| 2021 | +%40 |
| 2022 | +%55 |
| 2023 | +%47 |
| 2024 | +%85 |
| 2025 | +%53 |
| 2026'nın ilk yarısı | +%30 |
Her alıcıya istisnasız tavsiyemiz: önce ücretsiz demoyu kendi strateji sınayıcınızda, kendi brokerinizin verileri üzerinde çalıştırın. Sonra bir demo hesapta çalıştırın ve nasıl davrandığını izleyin - nasıl giriş yaptığını, normal bir kayıp haftasının nasıl göründüğünü - ve ancak ondan sonra, küçük başlayarak canlı hesaba geçin.
Ve bir kez çalışmaya başladığında, bırakın çalışsın. Bu sistem yukarıdaki sayıların tarif ettiği şekilde ancak kimse ona karışmazsa davranır: bir saat sonra yanlış göründüğü için bir pozisyonu elle kapatmak yok, riskli hissettiren bir günü atlamak yok ve hepsinden önemlisi kötü bir haftanın ardından onu kapatmak yok. Bir pozisyonun ihtiyaç duyduğu her koruma zaten içindedir - sabit zarar durdur seviyesi, günlük ve haftalık devre kesiciler, gün sonundan önceki kapanış. Onu en çok kapatmak isteyeceğiniz dönem, genellikle toparlanmadan önce gelen dönemdir ve onu orada kapatmak, artıda olan bir sistemin ekside bir hesap üretme yoludur.
Bu sistem, bütün gün ekran başında olmayan birine uygundur. Günde bir kez ya da haftada bir kez kontrol edin ve onu ay bazında değerlendirin. Kendi kurallarını koruyan bir sistemin yanında yaşamak, başlı başına kendi kurallarınızı korumanın provasıdır.
EA pozisyonlarını işlem gününün sonundan önce kapatır, dolayısıyla tasarımı gereği gecelik veya hafta sonu boşluk riski taşımaz. Her EA'da olduğu gibi bu, pozisyon kapatma saati geldiğinde terminalinizin bağlı olmasına bağlıdır. Bir swing sisteminden temel pratik farkı budur: ertesi sabaha normalde bilinen bir pozisyondan başlarsınız, o da hiç pozisyon olmamasıdır.
Geriye dönük testin gösterdikleri (2020.01 - 2026.06, M15, kaldıraç 1:100)
Üç risk paketi, 3000 USD'lik bir hesap üzerinde ölçüldü. Her seviye ayrı ayrı ölçüldü, biri diğerinden ölçeklenmedi:
| Paket | İşlem başına risk | Yıllık ortalama | En kötü özsermaye drawdown'u | Kâr faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Muhafazakâr | %0.67 | yaklaşık %35 | %11.7 | 1.36 |
| Dengeli (varsayılan) | %1.00 | yaklaşık %57 | %16.9 | 1.36 |
| Agresif | %1.67 | yaklaşık %101 | %36.8 | 1.39 |
Bu üç drawdown rakamı, tek bir yol üzerinde gerçekleşmiş en kötü değerlerdir. Örneklem dışında aynı mekanizma kabaca iki kat daha derin drawdown yaptı, bu yüzden Dengeli paket için %17'yi değil, %25 ila %35'i planlayın. Dürüst kısım başlıklı bölüm nedenini açıklıyor ve ilk okuyacağımız bölüm odur.
Varsayılan Dengeli paketle hesap büyüklüğü:
| Hesap | Yıllık ortalama | Özsermaye drawdown'u | Kâr faktörü |
|---|---|---|---|
| 3000 USD | %57.2 | %16.9 | 1.36 |
| 1000 USD | %53.7 | %16.3 | 1.37 |
| 500 USD | %47.3 | %15.7 | 1.41 - ancak bunu iyi haber saymadan önce aşağıdaki paragrafı okuyun |
Yaklaşık 2000 USD'nin altında brokerin minimum lot büyüklüğü işlemleri reddetmeye başlar ve bunu rastgele yapmaz: elediği işlemler en geniş stop mesafesine sahip olanlardır, yani en oynak haftaların işlemleridir. 1000 USD'de kabaca her yüz sinyalden biri bu şekilde kaybedilir. 500 USD'de bu oran sekizde bire yaklaşır ve 500 USD satırının bu sayfadaki en yüksek kâr faktörünü göstermesinin sebebi tam olarak budur. Daha dar bir örneklemden gelen daha yüksek bir kâr faktörü daha iyi bir sistem değildir, daha küçük bir sistemdir. 500 USD satırını yayımlıyoruz çünkü doğrudur ve zaten siz de kendiniz bulurdunuz, oradan başlamanızı tavsiye ettiğimiz için değil.
Aynı test, 1 dakikalık barlar yerine gerçek tik verisi üzerinde tekrarlandı: aynı pencerede yılda %56.0, drawdown %16.8, kâr faktörü 1.35 ve işlem sayısı birebir aynı. Gün içi sistemler genellikle tik seviyesindeki modellemeye çok şey kaybeder; bu sistem bir yüzde puanın altında kaybediyor, çünkü girişleri kapanmış 15 dakikalık mumlar üzerinde ve stopları spread'e göre geniş.
Neden %42 kazanma oranı bakılması gereken yanlış şeydir
Bu işlemlerin yarısından azı para kazandırıyor ve bu, buna rağmen değil, tasarım gereği böyle. Test penceresi boyunca ortalama kazançlı işlem 261 kazandırdı, ortalama kayıplı işlem 142 kaybettirdi, yani 1.84'e 1'lik bir kazanç/kayıp oranı. Risk cinsinden ortalama kazanç riske edilen tutarın 1.59 katı, ortalama kayıp ise onun 0.88'i idi; bu da işlem başına 0.175 risk birimlik bir beklenti bırakıyor. Yılda 275 kez tekrarlanan bu küçük avantaj, ürünün tamamıdır.
En açıklayıcı sayı çifti uç değerlerdir: testteki en büyük tekil kazanç 3919 kazandırdı, en büyük tekil kayıp 567 kaybettirdi. Bu asimetri yapısaldır, şans değildir. Sabit bir zarar durdur seviyesi, bir kaybın ne kadar büyüyebileceğine tavan koyar; bir kazanca ise işlem gününün sonundan başka hiçbir şey tavan koymaz.
Bunu belirtiyoruz, çünkü yüksek kazanma oranı bu piyasada imal edilmesi en kolay ve satış argümanı olarak en sık kullanılan istatistiktir. Kayıpların koşmasına izin verin, kazançları erken kapatın; işlemlerinizin %85'i kârda kapanırken hesap kanamaya devam eder. Pek çok EA bunu tam olarak geniş ya da hiç olmayan bir stop ile başarır; orada tek bir kayıp dört, altı ya da daha fazla kazancı siler. Bizimki diğer şekildedir ve bu, kendiniz kontrol edebileceğiniz bir şekildir: kazanma oranı, ortalama kazanca karşı ortalama kayıp ve kâr faktörü, ücretsiz demonun kendi verileriniz üzerinde ürettiği raporda zaten vardır. Herhangi bir sistemi son ikisine göre değerlendirin, asla ilkine göre değil.
Kayıp serileri
Satın almadan önce bu bölümü okuyun. %42 kazanma oranıyla, arka arkaya kayıplar aritmetiktir, arıza değildir. Test penceresinde:
| Kayıp serisi | Testte kaç kez | Bu ne sıklıkta demek |
|---|---|---|
| Arka arkaya dört | 74 | yılda yaklaşık 11 kez |
| Arka arkaya beş | 45 | yılda yaklaşık 7 kez |
| Arka arkaya altı | 26 | yılda yaklaşık 4 kez |
| Arka arkaya sekiz | 7 | kabaca yılda bir kez |
| Arka arkaya on bir | 1 | testin tamamındaki en uzun kayıp serisi. En uzun kazanç serisi 9 idi. |
Bunu satın alır ve ilk iki haftanızda dört kayıp görürseniz, hiçbir şey ters gitmemiştir. Bu burada normal bir haftadır ve başınıza yılda yaklaşık on bir kez gelecektir. Ekran görüntülerindeki özsermaye eğrisi tam olarak bu dönemlerden inşa edilmiştir.
Ve önemli olan çekince: 11, tek bir tarihsel süreç boyunca tek bir yol üzerinde gerçekleşen en uzun seridir. Bir tavan değildir. Canlı işlemde bu testteki her şeyden daha uzun bir seri tamamen mümkündür ve bunu üzerinde çalıştırdığınız hesabın böyle bir seriyi oturup atlatabilecek durumda olması gerekir.
Dürüst kısım
%17'lik drawdown bir tabandır, bir beklenti değil. Belirli bir altı buçuk yıl boyunca belirli tek bir yol üzerinde gerçekleşmiş en kötü drawdown'dur ve gerçekleşmiş bu tek sayı büyük bir örnekleme hatası taşır. Aynı mekanizmayı örneklem dışı bir pencerede ölçtüğümüzde, drawdown'u örneklem içindekinin yaklaşık iki katı çıktı. Bunu dürüstçe uygularsanız, Dengeli paket için gerçekçi beklenti %17 değil, %25 ila %35 aralığında bir drawdown'dur. Hesabınızı büyük sayıya göre planlayın.
Örneklem dışı kanıt zayıftır ve bunu gizlemektense söylemeyi tercih ederiz. Veri kaynağımızdaki endeks CFD geçmişi 2020'de başlıyor, bu yüzden çalıştırabildiğimiz tek 2020 öncesi test 2017-2019 için S ve P 500 endeksi üzerinde oldu. 1.07'lik bir kâr faktörü üretti - pozitif, ama zayıf. Daha kötüsü, onu böldüğümüzde: bir yıl (2018) bunun tamamını taşıyor, 2017 ve 2019 ise kabaca yatay ile hafif negatif arasındaydı ve örneklem dışındaki en uzun kayıp ayı serisi dört idi, örneklem içindeki ikiye karşı. Baskın işlem yönü de iki pencere arasında ters döndü. Bu gerçek bir uyarı işaretidir ve yeri bir çekmece değil, bu sayfadır.
Tek enstrüman, tek bahis
Bu sistem tek bir enstrümanda işlem yapar. Bu bilinçlidir - ikinci bir ABD endeksi ve bir Avrupa endeksi eklemeyi ölçtük ve her ikisi de sonucu çeşitlendirmek yerine seyreltti, çünkü bu piyasalar gün içinde birlikte hareket ediyor. Ancak bu, bir portföy değil, tek bir bahis satın aldığınız anlamına gelir. Birincisindeki kötü bir dönemi taşıyacak ikinci bir motor yoktur.
Testteki kârın üçte ikisi ABD nakit açılışından sonraki ilk 45 dakikadan geliyor. Brokerinizin bu enstrümandaki spread'i tam o anda keskin şekilde genişliyorsa, sonucunuz bizimkinden alışılmış olandan daha fazla farklılaşacaktır. Buradaki herhangi bir sayıya güvenmeden önce bunu kontrol edin.
Bu sayfadaki hiçbir testin gösteremeyeceği şeyler
İki özellik bu sayfadaki hiçbir testten değerlendirilemez. Haber filtresi strateji sınayıcısına görünmezdir, bu yüzden sonuçlarınız üzerindeki etkisi, siz onu canlıda çalıştırana kadar gerçekten bilinmezdir. Prop modu ise risk seviyesini değiştirir, bu da ondan sonraki her şeyi değiştirir - yukarıdaki sayılar normal ayarı tarif ediyor, onu değil.
Son olarak, bir testin size ne söyleyebileceği ve ne söyleyemeyeceği. Bu test, Mart 2020 COVID çöküşünü, 2022 faiz şokunu ve onu izleyen sıkılaşma döngüsünü içeren altı buçuk yılı kapsıyor, örneklem dışı pencere ise 2018'in dördüncü çeyreğini ekliyor. Yani sessiz bir örneklem değildir ve bilerek sakin bir dönem seçmedik. Ancak altı buçuk yıl bir işlem sistemi için kısa bir ömürdür ve bir piyasanın yapabileceği her şeyi içeremez: bu enstrümanın henüz karşılaşmadığı bir rejim, bir politika değişikliği, bir çatışma, endeks CFD'lerinin fiyatlanma ya da işlem görme şeklinde bir değişiklik veya sadece bu belirli avantajın karşılığını vermeyi bıraktığı bir dönem. Tarihsel bir simülasyon, sabit bir kurallar kümesinin zaten gerçekleşmiş fiyatlar karşısında nasıl davrandığını gösterir. Hesabınızın ne yapacağını size söyleyemez ve geçmiş sonuçlar gelecektekileri garanti etmez. Bu sayfadaki her rakamı geçmişin bir ölçümü olarak okuyun ve riskinizi, geleceğin ondan daha kötü çıkma ihtimaline göre boyutlandırın.
Bu sistemin yapmadıkları
- Martingale yok
- Grid yok
- Zararda pozisyon büyütme yok
- Gizli kurtarma numaraları yok
- Zararı kayda geçirmemek için kaybeden bir pozisyonu geceye taşımak yok
Her pozisyon açıldığı andan itibaren sabit bir zarar durdur seviyesi taşır. EA asla kârınıza tavan koymaz ve “yeterince kazandınız” diye işlem yapmayı bırakmaz.
İsteğe bağlı prop firma kuralı koruması
Prop hesaplar yapısal bir nedenle bu sisteme doğal olarak uyar: her günün sonunda pozisyonsuzdur, dolayısıyla çoğu firmanın kısıtladığı gecelik riski asla taşımaz. Ayrı bir girdi bloğu bunun üzerine kural koruması ekler: başlangıç bakiyenizden ölçülen statik bir drawdown takipçisi, günlük bir kayıp takipçisi ve firmanın limitinde değil, limitten çok önce devreye giren otomatik pozisyon kapatma.
Prop modunu açmak ayrıca riski işlem başına %0.40'a düşürmeye zorlar ve bunu bilerek yapar. Örneklem dışı bir pencerenin her bir işlem gününde bir meydan okuma başlatarak, %10 statik drawdown limiti ve %5 günlük limit ile %10'luk bir hedefi simüle ettik. Normal %1.00 ayarımızda, bu denemelerin %25.3'ü bir kuralı ihlal etti. %0.40'ta ise %0.7'si ihlal etti. Örneklem içi veri bu farkı hiç göstermez - her risk seviyesinde kabaca aynı sonucu bildirir, çünkü meydan okuma, derin drawdown daha gelmeden hedefte sona erer. Bu modda risk üst sınırının bir öneri olmamasının sebebi budur.
Prop modunun maliyeti: aynı test penceresinde, normal ayardaki %57.2 ve %16.9'a karşı, yılda %17.4 ve en kötü drawdown %6.8. Kabaca getirinin üçte biri, %10'luk bir limitin içine sığan bir drawdown karşılığında.
Bu blok kuralları korur. Bir meydan okumayı geçeceğinizi vaat etmez ve aksini iddia etmeyeceğiz. Geçmek, denemeniz sırasındaki piyasaya bağlıdır ve kendi ölçümümüz, test verisi bittiğinde denemelerin kabaca üçte birinin bitmiş değil, hâlâ devam ediyor olduğunu söylüyor.
Prop hesaplar için, kendi başımıza gelmiş bir pratik uyarı. Bu sistemi bir prop firmanın kendi sunucusunda ölçmeye çalıştık ve ölçemedik: firmanın endeks geçmişi tek bir gün uzunluğundaydı. Prop platformlar çoğu zaman çok az fiyat geçmişi taşır, çünkü onların işi arşiv değil, meydan okumadır. Bu burada önemlidir, çünkü bu sayfanın her yerinde size sayılarımıza güvenmeden önce onları kendi brokerinizin verileri üzerinde doğrulamanızı söylüyoruz - ve bir prop hesapta buna basitçe imkânınız olmayabilir. Durumunuz buysa, önce demoyu aynı enstrümanla normal bir brokerde çalıştırın ve prop hesabı bir test yeri olarak değil, bir uygulama yeri olarak görün.
Haber filtresi ve işlem rastgeleleştirme
İkisi de sonuçları iyileştirdikleri için değil, prop firmalar istediği için var.
Haber filtresi, enstrümanın kendi para birimindeki yüksek etkili veri açıklamaları çevresinde yeni girişleri duraklatır. Ona güvenmeden önce bilmeniz gereken bir şey var: ekonomik takvim MetaTrader strateji sınayıcısının içinde mevcut değildir. Bunu doğruladık - çağrı 4014 hatası döndürüyor. Bu, haber filtresinin ne bizim ne de sizin tarafınızdan geriye dönük test edilemeyeceği ve bu sayfadaki her rakamın o kapalıyken ölçüldüğü anlamına gelir. Onu açarsanız EA, herhangi bir testin gösterdiğinden daha az işlem yapacaktır. Ne kadar az olacağını kimse önceden bilemez. EA, sınayıcıda filtre açıkken çalıştığında, sessizce filtreliyormuş gibi yapmak yerine günlüğe bir uyarı yazar.
Rastgeleleştirme, girişlerinizi aynı sistemi çalıştıran diğer hesaplardan biraz farklı kılar; firmaların kopya işlem kontrolü yaparken aradıkları şey budur. Lot büyüklüğünü her iki yönde de birkaç yüzdeye kadar kaydırır, bu da riskinizi aynı birkaç yüzde kadar kaydırır. Maliyetini iki farklı rastgele tohum üzerinde ölçtük: bir çalıştırma rastgeleleştirilmemiş sonucun %1.5 altında, diğeri %1.1 üstünde çıktı; drawdown ve kâr faktörü değişmedi. Başka bir deyişle maliyet gürültünün içindedir ve her iki yöne de gider. Tekrarlayabileceğiniz bir çalıştırma istiyorsanız sabit bir tohum belirleyin.
Broker verileri ve maliyetler
Satın almadan önce bu bölümü okuyun. Bu sayfadaki manşet rakamlar tek bir birincil veri kaynağından geliyor: bu endeks CFD'sinde ayrı bir komisyon almayan ham spread'li bir sunucu (IC Trading / Capital Point). Brokeriniz endeks CFD'lerinde gidiş-dönüş komisyonu alıyorsa, bunu komisyon girdisine yazın ki EA'nın kendi maliyet kapısı onu görebilsin - aksi takdirde kapı, stop mesafesi sizin hesabınızda alınmaya değmeyecek kadar küçük olan işlemlerin geçmesine izin verecektir.
O zamandan bu yana aynı yapılandırmayı dört broker daha üzerinde çalıştırdık. Endeks geçmişleri farklı tarihlerde başlıyor, bu yüzden aşağıdaki her karşılaştırma, bir sınayıcı raporunun tepesinde yazan tarih aralığı üzerinde değil, her iki verinin de fiilen kapsadığı pencere üzerinde yapıldı - o başlık, altındaki veri üç yıl sonra başlarken bile size seve seve altı yıl gösterir.
| Broker | Karşılaştırılan pencere | Birincil veri kaynağına karşı |
|---|---|---|
| Tickmill UK | tam pencere | %5.9 daha fazla kâr, kâr faktörü 1.37'ye karşı 1.36. |
| IC Markets Raw | 2023'ten itibaren | %0.8 daha az, eşleştirilmiş pencerede kâr faktörü 1.42'ye karşı 1.39. |
| Fusion Markets | 2020 sonundan itibaren | %3.2 daha az ve daha derin bir drawdown, %18.0'a karşı %15.6. Bu, daha geniş bir spread'in bedelidir. |
| Darwinex | tam pencere | %9.9 daha az, kâr faktörü 1.35'e karşı 1.36. Bulduğumuz en büyük fark. |
Yani beş broker genelinde sonuç %9.9 daha kötüden %5.9 daha iyiye kadar uzanıyor; kâr faktörü 1.34 ile 1.42 arasında, kazanma oranı ise %42.3 ile %44.2 arasında. Beşinin hiçbiri bu enstrümanda ayrı bir komisyon almıyor - maliyet tamamen spread'in içinde oturuyor ve bunu varsaymak yerine işlem işlem kontrol ettik. Pratik bir sebeple not etmeye değer: o beş broker bu enstrümana üç farklı isim veriyor, USTEC, NAS100 ve NDX. EA ismi kendisi çözer, dolayısıyla sizinkinin hangisini kullandığını bilmenize gerek yoktur.
Bu gerçek bir sonuçtur ve sözümüze güvenmenizdense onu tartmanızı tercih ederiz, o yüzden neyi kapsamadığını da söyleyelim. Beş broker beştir, piyasa değil. Altıncı bir broker bu aralığın dışında kalabilir ve endeks spread'i ABD açılışında keskin şekilde genişleyen bir broker - ki bu sistemin kârının üçte ikisi orada elde ediliyor - bunların herhangi birinden daha fazla zarar verirdi. Ölçmediğimiz bir brokeri yine de tavsiye etmeyeceğiz. Buradaki herhangi bir sayıya güvenmeden önce ücretsiz demoyu kendi strateji sınayıcınızda, kendi brokerinizin verileri üzerinde çalıştırın; hesabınızın göreceği şey bu sayfa değil, o sonuçtur. Broker isimleri yalnızca test veri kaynağı olarak anılmıştır; hiçbiriyle bağlantımız yoktur.
Fiyat hakkında
Bu fiyat şu anda kanıtlayabildiklerimizi yansıtır, fazlasını değil: tek bir piyasa dönemi boyunca beş brokerin verisi, bu motorda henüz canlı bir işlem geçmişinin olmaması ve yukarıda zayıf olarak tarif ettiğimiz örneklem dışı kanıt. Bu kanıt büyüdükçe - daha uzun bir örneklem dışı geçmiş, gösterebileceğimiz aylarca canlı davranış - fiyat da onu yukarı doğru takip edecektir. Bunu size açıkça söylemeyi, sonradan neden değiştiğini merak etmenize tercih ederiz.
Seans zamanlaması
Mekanizmanın tamamı ABD nakit açılışına sabitlenmiştir, bu yüzden EA'nın bunun sunucunuzun saatinde ne zaman olduğunu bilmesi gerekir. Kutudan çıktığı hâliyle GMT+2 veya GMT+3'teki sunucular için ayarlıdır, ki bu çoğu Avrupa brokerini kapsar, ve ABD ile Avrupa saat değişimlerinin uyuşmadığı haftalarda kendini düzeltir. Sunucunuz farklı bir saat farkındaysa, sunucu GMT girdisini bir kez ayarlayın; EA seansın tamamını New York açılışından yeniden hesaplar. Başlangıçta seans çıpasını, giriş kesim saatini ve pozisyon kapatma saatini günlüğe yazar - o satırı, endeks piyasanızın gerçekte ne zaman açıldığına karşı bir kez kontrol edin.
Yılbaşı çevresinde bir duraklama da vardır. Varsayılan olarak AÇIKTIR ve iki tarih de sizin değiştirebileceğiniz tarihlerdir, ya da onu tamamen kapatabilirsiniz. Tatiller arasındaki likidite incedir ve testimizde o dönemi atlamak, drawdown değişmeden sonucu bir miktar iyileştirdi.
Gereksinimler
- Hedging hesabı (EA, netting hesaplarını başlangıçta açıkça reddeder)
- 1:100 veya daha yüksek kaldıraç önerilir; yayımlanan her rakam 1:100'de ölçüldü
- Broker bir ABD teknoloji endeksi CFD'si sunmalıdır. EA yaygın broker isimlerini otomatik olarak çözer ve bir sonek girdisi geri kalanını kapsar. Eksik bir sembol açıkça bildirilir, asla sessizce atlanmaz.
- 1000 USD'den itibaren çalışır (yukarıda ölçüldü). İstediğiniz herhangi bir grafiğe ekleyin - o grafiğin sembolü de zaman dilimi de göz ardı edilir. EA, ayarlarda belirttiğiniz enstrümanda, 15 dakikalık barlar üzerinde işlem yapar; bu, üzerinde ölçüldüğü tek zaman dilimidir ve kullandığı tek zaman dilimidir. Brokerinizin endeks için kullandığı ismi bulamazsa başlamayı reddeder ve bunu söyler; asla sessizce onun yerine grafik sembolünde işlem yapmaz.
- Strateji sınayıcı: 1 dakikalık OHLC bu EA için geçerli bir modeldir ve gerçek tikler neredeyse aynı sonucu verir. “Yalnızca açılış fiyatları” desteklenmez.
- Test kaynağımız dışındaki her broker TEST EDİLMEMİŞTİR. Önce ücretsiz demoyu kendi strateji sınayıcınızda çalıştırın. “Benim brokerimde farklı sayılar veriyor” beklenen davranıştır, bir kusur değildir.
Destek: ürünün Yorumlar sekmesinden sorun; dürüst sorular dürüst yanıtlar alır. Demoyu test etmediğimiz bir brokerde çalıştırdıysanız, sonucu Yorumlar bölümünde paylaşmanızdan gerçekten memnuniyet duyarız - paylaşılan her test, bir sonraki alıcı için tabloyu daha dürüst kılar.
