Index Cadence TechnoTrader

Index Cadence è un sistema intraday basato su regole, distribuito come EA. Opera su un solo strumento: il CFD sull'indice tecnologico statunitense (USTEC, offerto anche con i nomi NAS100, US100 o NDX100 a seconda del broker - l'EA individua il nome da solo). Intorno all'apertura del mercato cash statunitense misura quanto normalmente si muove questo mercato in ciascun momento della giornata, utilizzando le ultime 14 sedute, e da questa misura traccia una banda. Una candela a 15 minuti che chiude fuori dalla banda è il segnale: sopra la banda acquista, sotto la banda vende. Ogni posizione porta uno stop loss rigido fin dal momento dell'apertura, e tutto viene chiuso prima della fine della giornata di negoziazione. Non mantiene posizioni overnight e non le mantiene durante il fine settimana. Un grafico, uno strumento e circa 275 operazioni all'anno nella finestra di test descritta di seguito.

Questo non è un sacro graal e non lo venderemo come tale. È un solo vantaggio misurato, eseguito con disciplina, su dati storici reali. La finestra di test inizia nel 2020 perché è lì che inizia la nostra storia dei prezzi sul CFD dell'indice - non l'abbiamo scelta noi. Si dà il caso che si apra all'interno del crollo COVID del marzo 2020 e che includa lo shock dei tassi del 2022, ma è una finestra breve e come tale va letta. Ogni cifra di questa pagina è una misurazione oppure una deduzione che etichettiamo come tale. Nulla di tutto questo è una promessa sul vostro conto.

Il sistema in sintesi

Prima di avviarlo su un conto qualsiasi, leggete questa pagina fino in fondo e guardate le schermate. Non è una formalità. Due cose di cui avrete bisogno sono mostrate come si deve soltanto nelle immagini: la tabella della frequenza con cui si verificano le serie di perdite e il confronto tra vincita media e perdita media. MetaQuotes non traduce le schermate, quindi quelle immagini sono l'unica parte di questo annuncio che ogni acquirente, in ogni lingua, legge in modo identico, e i numeri meno confortevoli li abbiamo messi lì di proposito. Le sezioni qui sotto sulle serie di perdite, sul drawdown e su ciò che questo test non può dirvi sono quelle che meritano il vostro tempo - le cifre di performance sono la parte facile.

Come giudicare questo sistema

Giudicatelo in mesi e in trimestri, mai operazione per operazione. Lo stesso test, un numero per ciascun orizzonte:

La nostra raccomandazione a ogni acquirente, senza eccezioni: eseguite prima la demo gratuita nel vostro strategy tester, sui dati del vostro broker. Poi eseguitela su un conto demo e osservate come si comporta - come entra, che aspetto ha una normale settimana in perdita - e solo allora passate a un conto reale, iniziando con importi contenuti.

E una volta avviato, lasciatelo lavorare. Questo sistema si comporta come lo descrivono i numeri qui sopra solo se nessuno interferisce con esso: niente chiusure manuali di una posizione perché dopo un'ora sembra sbagliata, niente giornate saltate perché sembrano rischiose e, soprattutto, niente spegnimento dopo una settimana negativa. Ogni protezione di cui una posizione ha bisogno è già all'interno - lo stop loss rigido, gli interruttori giornaliero e settimanale, la chiusura prima della fine della giornata. Il tratto in cui più vorreste spegnerlo è di solito il tratto che precede il recupero, e spegnerlo proprio lì è il modo in cui un sistema positivo produce un conto negativo.

È adatto a chi non sta davanti a uno schermo tutto il giorno. Controllatelo una volta al giorno o una volta alla settimana, e giudicatelo in mesi. Convivere con un sistema che rispetta le proprie regole è, di per sé, un esercizio per rispettare le vostre.

L'EA chiude le proprie posizioni prima della fine della giornata di negoziazione, quindi per costruzione non porta esposizione al gap overnight o del fine settimana. Come per qualsiasi EA, ciò dipende dal fatto che il vostro terminale sia connesso quando arriva l'orario di chiusura totale. È questa la principale differenza pratica rispetto a un sistema swing: normalmente iniziate la mattina successiva da una posizione nota, cioè nessuna.

Che cosa mostra il backtest (2020.01 - 2026.06, M15, leva 1:100)

Tre pacchetti di rischio, misurati su un conto da 3000 USD. Ogni livello è stato misurato separatamente, non scalato a partire da un altro:

Quelle tre cifre di drawdown sono il peggio che è accaduto su un solo percorso. Fuori campione lo stesso meccanismo ha registrato un drawdown circa doppio, quindi pianificate il pacchetto Bilanciato per un valore dal 25 al 35 percento, non per il 17. La sezione intitolata La parte onesta spiega perché, ed è la sezione che leggeremmo per prima.

Dimensione del conto con il pacchetto Bilanciato predefinito:

Al di sotto dei 2000 USD circa, il lotto minimo del broker inizia a rifiutare operazioni, e non le rifiuta a caso: quelle che scarta sono le operazioni con lo stop più ampio, cioè le operazioni delle settimane più volatili. A 1000 USD circa un segnale su cento va perso in questo modo. A 500 USD siamo più vicini a uno su otto, ed è esattamente per questo che la riga dei 500 USD mostra il profit factor più alto di questa pagina. Un profit factor più alto ottenuto da un campione più ristretto non è un sistema migliore, è un sistema più piccolo. Pubblichiamo la riga dei 500 USD perché è vera e perché la trovereste comunque da soli, non perché consigliamo di iniziare da lì.

Lo stesso test è stato ripetuto su dati tick reali invece che su barre da 1 minuto: 56,0% all'anno nella stessa finestra, drawdown 16,8%, profit factor 1,35, con un numero di operazioni identico. I sistemi intraday di solito perdono molto con la modellazione a livello di tick. Questo ne perde meno di un punto percentuale, perché le sue entrate avvengono su candele a 15 minuti chiuse e i suoi stop sono ampi rispetto allo spread.

Perché una percentuale di operazioni vincenti del 42% è il dato sbagliato da guardare

Meno della metà di queste operazioni guadagna, ed è così per scelta progettuale, non a dispetto di essa. Nella finestra di test l'operazione vincente media ha reso 261 e quella perdente media ha perso 142, un payoff di 1,84 a 1. In termini di rischio la vincita media è stata 1,59 volte l'importo rischiato e la perdita media 0,88 dello stesso, il che lascia un'attesa di 0,175 di un'unità di rischio per operazione. Questo piccolo vantaggio, ripetuto 275 volte all'anno, è l'intero prodotto.

La coppia di numeri più eloquente è quella degli estremi: la singola operazione vincente più grande del test ha reso 3919 e la singola perdente più grande ha perso 567. Quell'asimmetria è strutturale, non fortuna. Uno stop loss rigido pone un tetto a ciò che una perdita può diventare, mentre nulla pone un tetto a una vincita se non la fine della giornata di negoziazione.

Lo sottolineiamo perché una percentuale di operazioni vincenti elevata è la statistica più facile da fabbricare in questo mercato e la più usata a fini commerciali. Lasciate correre le perdite, chiudete presto le vincite, e l'85% delle vostre operazioni si chiuderà in profitto mentre il conto si dissangua. Molti EA ottengono esattamente questo con uno stop ampio o assente, dove una singola perdita cancella quattro, sei o più vincite. Il nostro ha la forma opposta, ed è una forma che potete verificare da soli: percentuale di operazioni vincenti, vincita media rispetto a perdita media e profit factor sono tutti nel report che la demo gratuita genera sui vostri dati. Giudicate qualsiasi sistema in base agli ultimi due, mai in base al primo.

Le serie di perdite

Leggete questa sezione prima di acquistare. Con una percentuale di operazioni vincenti del 42%, le serie di perdite sono aritmetica, non un malfunzionamento. Nella finestra di test:

Se acquistate questo sistema e vedete quattro perdite nelle vostre prime due settimane, non è andato storto nulla. Qui è una settimana normale, e vi accadrà circa undici volte all'anno. La curva dell'equity nelle schermate è costruita esattamente con questi tratti.

E l'avvertenza importante: 11 è la serie più lunga che si è verificata su un solo percorso attraverso una sola storia. Non è un tetto massimo. Una serie più lunga di qualsiasi cosa presente in questo test è del tutto possibile nel trading reale, e il conto su cui lo eseguite deve essere in grado di attraversarla.

La parte onesta

Il drawdown del 17% è un valore minimo, non un'aspettativa. È il peggior drawdown che si è verificato su un particolare percorso attraverso sei anni e mezzo particolari, e quel singolo numero realizzato porta con sé un ampio errore di campionamento. Quando abbiamo misurato questo stesso meccanismo su una finestra fuori campione, il suo drawdown è risultato circa il doppio rispetto a quello nel campione. Applicate questo dato con onestà e l'aspettativa realistica per il pacchetto Bilanciato è un drawdown nell'intervallo dal 25 al 35 percento, non del 17. Pianificate il vostro conto per il numero più grande.

Le prove fuori campione sono scarse e preferiamo dirlo piuttosto che nasconderlo. La storia dei prezzi del CFD sull'indice presso la nostra fonte dati inizia nel 2020, quindi l'unico test precedente al 2020 che abbiamo potuto eseguire è stato sull'indice S and P 500 per il periodo 2017-2019. Ha prodotto un profit factor di 1,07 - positivo, ma debole. Peggio ancora, quando lo suddividiamo: un solo anno porta tutto il risultato (il 2018), mentre il 2017 e il 2019 sono stati grosso modo piatti o leggermente negativi, e la serie più lunga di mesi in perdita fuori campione è stata di quattro, contro due nel campione. Anche la direzione operativa dominante si è invertita tra le due finestre. Questo è un vero segnale d'allarme e il suo posto è su questa pagina, non in un cassetto.

Uno strumento, una sola scommessa

Questo sistema opera su un solo strumento. È una scelta deliberata - abbiamo misurato l'aggiunta di un secondo indice statunitense e di un indice europeo, ed entrambi hanno diluito il risultato invece di diversificarlo, perché questi mercati si muovono insieme durante la giornata. Ma significa che state acquistando una sola scommessa, non un portafoglio. Non c'è un secondo motore a sostenere un tratto negativo del primo.

Due terzi del profitto nel test provengono dai primi 45 minuti dopo l'apertura del mercato cash statunitense. Se lo spread del vostro broker su questo strumento si allarga bruscamente in quel momento, il vostro risultato differirà dal nostro più del normale. Verificatelo prima di fare affidamento su qualsiasi numero di questa pagina.

Che cosa nessun test di questa pagina può mostrare

Due funzioni non possono essere giudicate da nessun test presente in questa pagina. Il filtro notizie è invisibile allo strategy tester, quindi il suo effetto sui vostri risultati è realmente ignoto finché non lo fate girare in reale. E la modalità prop cambia il livello di rischio, il che cambia tutto ciò che ne discende - i numeri qui sopra descrivono l'impostazione normale, non quella.

Infine, che cosa un test può e non può dirvi. Questo copre sei anni e mezzo che comprendono il crollo COVID del marzo 2020, lo shock dei tassi del 2022 e il ciclo di stretta monetaria successivo, e la finestra fuori campione aggiunge il quarto trimestre del 2018. Non è quindi un campione tranquillo, e non abbiamo scelto di proposito un tratto calmo. Ma sei anni e mezzo sono una vita breve per un sistema di trading, e non possono contenere tutto ciò che un mercato è in grado di fare: un regime che questo strumento non ha ancora incontrato, un cambio di politica, un conflitto, una modifica del modo in cui i CFD sugli indici vengono quotati o negoziati, oppure semplicemente un tratto in cui questo particolare vantaggio smette di pagare. Una simulazione storica mostra come un insieme fisso di regole si è comportato contro prezzi già avvenuti. Non può dirvi che cosa farà il vostro conto, e i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Leggete ogni cifra di questa pagina come una misurazione del passato, e dimensionate il vostro rischio per la possibilità che il futuro risulti peggiore di esso.

Che cosa non fa

• Niente martingala
• Niente griglia
• Nessun incremento di posizioni in perdita
• Nessun trucco di recupero nascosto
• Nessuna posizione in perdita mantenuta overnight per evitare di contabilizzarla

Ogni posizione porta uno stop loss rigido fin dal momento dell'apertura. L'EA non pone mai un tetto al vostro profitto e non smette mai di operare perché siete "abbastanza in guadagno".

Protezione opzionale delle regole delle prop firm

I conti prop si adattano naturalmente a questo sistema per una ragione strutturale: alla fine di ogni giornata è completamente fuori dal mercato, quindi non porta mai l'esposizione overnight che la maggior parte delle società limita. Un blocco di parametri separato aggiunge a tutto questo una protezione delle regole: un tracciatore del drawdown statico misurato dal vostro saldo iniziale, un tracciatore della perdita giornaliera e una chiusura automatica di tutte le posizioni ben prima del limite della società, non in corrispondenza di esso.

L'attivazione della modalità prop forza inoltre il rischio a scendere allo 0,40% per operazione, e lo fa deliberatamente. Abbiamo simulato un obiettivo del 10 percento con un limite di drawdown statico del 10 percento e un limite giornaliero del 5 percento, avviando una challenge in ogni singola giornata di negoziazione di una finestra fuori campione. Con la nostra impostazione normale dell'1,00%, il 25,3% di quei tentativi ha violato una regola. Allo 0,40%, lo ha fatto lo 0,7%. I dati nel campione non mostrano affatto questa differenza - riportano all'incirca lo stesso esito a ogni livello di rischio, perché una challenge si conclude all'obiettivo prima ancora che arrivi il drawdown profondo. È per questo che in questa modalità il limite di rischio non è un suggerimento.

Quanto costa la modalità prop: nella stessa finestra di test, 17,4% all'anno con un drawdown massimo del 6,8%, contro 57,2% e 16,9% nell'impostazione normale. All'incirca un terzo del rendimento, in cambio di un drawdown che rientra in un limite del 10 percento.

Questo blocco protegge le regole. Non vi promette che supererete una challenge e non fingeremo il contrario. Il superamento dipende dal mercato durante il vostro tentativo, e la nostra stessa misurazione dice che all'incirca un tentativo su tre era ancora in corso, anziché concluso, quando i dati di test sono terminati.

Un avvertimento pratico per i conti prop, in cui siamo incappati noi stessi. Abbiamo provato a misurare questo sistema sul server di una prop firm e non ci siamo riusciti: la storia dei prezzi dell'indice di quella società era lunga un solo giorno. Le piattaforme prop spesso dispongono di pochissima storia dei prezzi, perché il loro business è la challenge e non l'archivio. Qui la cosa conta perché ovunque altrove in questa pagina vi diciamo di verificare i nostri numeri sui dati del vostro broker prima di fidarvene - e su un conto prop potreste semplicemente non essere in grado di farlo. Se questa è la vostra situazione, eseguite prima la demo presso un broker normale con lo stesso strumento, e trattate il conto prop come luogo di esecuzione e non come luogo di verifica.

Filtro notizie e randomizzazione delle operazioni

Entrambi esistono perché le prop firm li richiedono, non perché migliorino i risultati.

Il filtro notizie sospende le nuove entrate attorno ai rilasci ad alto impatto nella valuta propria dello strumento. C'è una cosa che dovete sapere prima di farvi affidamento: il calendario economico non è disponibile all'interno dello strategy tester di MetaTrader. Lo abbiamo verificato - la chiamata restituisce l'errore 4014. Ciò significa che il filtro notizie non può essere sottoposto a backtest né da noi né da voi, e ogni cifra di questa pagina è stata misurata con esso disattivato. Attivatelo e l'EA eseguirà meno operazioni di quante ne mostri qualsiasi test. Quante di meno, nessuno può saperlo in anticipo. L'EA stampa un avviso nel journal ogni volta che gira nel tester con il filtro attivo, invece di fingere in silenzio di filtrare.

La randomizzazione rende le vostre entrate leggermente diverse da quelle di altri conti che eseguono lo stesso sistema, che è ciò che le società cercano quando controllano la presenza di operatività copiata. Sposta la dimensione del lotto fino a qualche punto percentuale in entrambe le direzioni, il che sposta il vostro rischio degli stessi pochi punti percentuali. Ne abbiamo misurato il costo su due semi casuali diversi: una esecuzione è risultata dell'1,5% inferiore al risultato senza randomizzazione e l'altra dell'1,1% superiore, con drawdown e profit factor invariati. In altre parole il costo rientra nel rumore, e va in entrambe le direzioni. Impostate un seme fisso se volete un'esecuzione ripetibile.

Dati e costi del broker

Leggete questa sezione prima di acquistare. Le cifre principali di questa pagina provengono da un'unica fonte dati primaria: un server raw spread che non applica alcuna commissione separata su questo CFD sull'indice (IC Trading / Capital Point). Se il vostro broker applica una commissione di andata e ritorno sui CFD su indici, inseritela nel parametro della commissione affinché il controllo dei costi interno all'EA possa vederla - altrimenti il controllo lascerà passare operazioni il cui stop è troppo piccolo perché valga la pena eseguirle sul vostro conto.

Da allora abbiamo eseguito la stessa configurazione su altri quattro broker. Le loro storie dei prezzi sull'indice iniziano in date diverse, quindi ogni confronto qui sotto è stato fatto sulla finestra effettivamente coperta da entrambi i feed, mai sull'intervallo di date stampato in cima a un report del tester - quell'intestazione mostrerà tranquillamente sei anni mentre i dati sottostanti iniziano tre anni più tardi.

Quindi, sui cinque broker, il risultato va dal 9,9% peggiore al 5,9% migliore, con il profit factor compreso tra 1,34 e 1,42 e la percentuale di operazioni vincenti tra il 42,3% e il 44,2%. Nessuno dei cinque applica una commissione separata su questo strumento - il costo sta interamente nello spread, e questo lo abbiamo controllato transazione per transazione anziché darlo per scontato. Vale la pena notarlo per una ragione pratica: quei cinque broker chiamano questo strumento con tre nomi diversi, USTEC, NAS100 e NDX. L'EA risolve il nome da solo, quindi non dovete sapere quale usi il vostro.

Questo è un risultato reale e preferiamo che lo soppesiate piuttosto che crederci sulla parola, quindi ecco che cosa non copre. Cinque broker sono cinque, non il mercato. Un sesto potrebbe collocarsi fuori da quell'intervallo, e un broker il cui spread sull'indice si allarga bruscamente all'apertura statunitense - che è dove vengono realizzati i due terzi del profitto di questo sistema - farebbe più danno di qualunque di questi. Continuiamo comunque a non voler consigliare un broker che non abbiamo misurato. Eseguite la demo gratuita nel vostro strategy tester sui dati del vostro broker prima di fare affidamento su qualsiasi numero di questa pagina; è quel risultato, non questa pagina, ciò che il vostro conto avrebbe visto. I nomi dei broker sono citati unicamente come fonti di dati di test, non siamo affiliati con nessuno di essi.

A proposito del prezzo

Questo prezzo riflette ciò che al momento possiamo dimostrare, e nulla di più: i dati di cinque broker su una sola era di mercato, nessuno storico reale su questo motore per ora, e prove fuori campione che qui sopra abbiamo definito scarse. Man mano che quelle prove cresceranno - uno storico fuori campione più lungo, mesi di comportamento reale da mostrare - il prezzo le seguirà al rialzo. Preferiamo dirvelo chiaramente piuttosto che lasciarvi domandare in seguito perché si è mosso.

Orari di sessione

L'intero meccanismo è ancorato all'apertura del mercato cash statunitense, quindi l'EA deve sapere quando avviene secondo l'orologio del vostro server. Di serie è impostato per server su GMT+2 o GMT+3, il che copre la maggior parte dei broker europei, e si corregge da solo nelle settimane in cui i cambi d'ora statunitense ed europeo non coincidono. Se il vostro server si trova su un fuso diverso, impostate una volta il parametro GMT del server e l'EA ricalcola l'intera sessione a partire dall'apertura di New York. All'avvio stampa nel journal l'ancoraggio della sessione, l'orario limite per le entrate e l'orario di chiusura totale - verificate una volta quella riga rispetto all'ora in cui il vostro mercato dell'indice apre davvero.

C'è anche una pausa attorno al cambio d'anno. È ATTIVA per impostazione predefinita, ed entrambe le date potete spostarle, oppure potete disattivarla del tutto. La liquidità tra le festività è sottile, e nel nostro test saltare quel tratto ha migliorato leggermente il risultato a parità di drawdown.

Requisiti

• Conto hedging (l'EA rifiuta i conti netting in modo esplicito all'avvio)
• Leva 1:100 o superiore consigliata. Ogni cifra pubblicata è stata misurata a 1:100
• Il broker deve offrire un CFD su un indice tecnologico statunitense. L'EA risolve automaticamente i nomi più comuni usati dai broker e un parametro per il suffisso copre i restanti. Un simbolo mancante viene segnalato in modo esplicito, mai ignorato in silenzio.
• Funziona a partire da 1000 USD (misurato qui sopra). Applicatelo a un grafico qualsiasi a vostra scelta - il simbolo e il timeframe di quel grafico vengono entrambi ignorati. L'EA opera sullo strumento che indicate nelle impostazioni, su barre da 15 minuti, che è l'unico timeframe su cui è stato misurato e l'unico che utilizza. Se non riesce a trovare il nome dell'indice presso il vostro broker, si rifiuta di avviarsi e lo dichiara. Non opererà mai in sordina sul simbolo del grafico al suo posto.
• Strategy tester: OHLC a 1 minuto è un modello valido per questo EA e i tick reali danno un risultato quasi identico. "Solo prezzi di apertura" non è supportato.
• Ogni broker diverso dalla nostra fonte di test è NON TESTATO. Eseguite prima la demo gratuita nel vostro strategy tester. "Dal mio broker dà numeri diversi" è comportamento atteso, non un difetto.

Assistenza: chiedete nella scheda Commenti del prodotto, alle domande oneste rispondiamo onestamente. Se avete eseguito la demo presso un broker che non abbiamo testato, vi siamo sinceramente grati quando condividete il risultato nei Commenti - ogni test condiviso rende il quadro più onesto per l'acquirente successivo.