Paradox M5
- Эксперты
- Версия: 7.0
- Обновлено: 14 июня 2026
- Активации: 5
Это торговый советник (Expert Advisor) для золота (XAUUSD), который толерантен к котировкам различных брокеров.
Как использовать:
-
Прикрепите к графику: Используйте 5-минутный (5 min) таймфрейм для XAUUSD.
-
Трейлинг-стоп: Включение трейлинг-стопа увеличивает долю прибыльных сделок с 60% до 70%, но снижает потенциал прибыли.
-
Расчет размера позиции: Чтобы использовать расчет размера позиции с поправкой на спред, вы должны оптимизировать параметры под поток данных (data feed) вашего брокера, используя реальные тики за значимый промежуток времени. В противном случае функция не будет работать должным образом. Текущие параметры были оптимизированы на данных брокера Vantage. Правильно оптимизированный размер позиции значительно снижает риски и просадки, особенно для данных от проп-трейдинговых компаний, но при этом уменьшает потенциал прибыли.
Примечание: При желании вы можете отключить торговлю при определенных режимах спреда. Режим высокой неопределенности благоприятен для торговли, так как он отражает высокую предсказуемость рынка и защитную позицию брокера.
ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Показатели счета
-
Начальный баланс: $100.00
-
Конечный баланс: $4,125.63
-
Чистая прибыль/убыток: $4,046.29
-
Общая доходность: 4,025.63%
-
Период торговли: 832 дня (с 2024-03-01 по 2026-06-11)
Торговая активность
-
Всего сделок: 422
-
Прибыльные сделки: 273 (64.69%)
-
Убыточные сделки: 149 (35.31%)
-
Средняя сделка: $9.59
Детализация по периодам
Период In-Sample (Внутри выборки, до 2025-08-31)
-
Сделок: 264
-
Винрейт (Процент побед): 63.26%
-
Чистая прибыль: $1,771.88
-
Профит-фактор: 3.10
Период Out-of-Sample (Вне выборки, с 2025-08-31)
-
Сделок: 158
-
Винрейт: 67.09%
-
Чистая прибыль: $2,274.41
-
Профит-фактор: 3.44
Подробные метрики
Показатели прибыльности (Общие)
-
Валовая прибыль: $5,821.29
-
Валовый убыток: $-1,775.00
-
Профит-фактор: 3.28
-
Средняя прибыль: $21.32
-
Средний убыток: $-11.91
-
Соотношение риск/прибыль: 1.79
-
Ожидание на сделку: $9.59
-
Максимальная прибыль: $105.00
-
Максимальный убыток: $-47.50
Показатели риска
-
Максимальная просадка: -17.19% ($114.89)
-
Средняя длительность просадки: 5 дней
-
Максимальная длительность просадки: 36 дней
-
Коэффициент Шарпа: 3.33
-
Коэффициент Сортино: 4.45
-
Коэффициент Кальмара: 12.84
-
Value at Risk (VaR 95%): -1.47%
Показатели стабильности
-
Максимум побед подряд: 11
-
Максимум убытков подряд: 5
-
Месячный винрейт: 89.29%
-
Лучший месяц: $489.60
-
Худший месяц: $-21.06
-
Средняя месячная доходность: $144.51
-
Средняя недельная доходность: $36.13
-
Всего недель: 112
Тайминг сделок
-
Среднее время удержания позиции: 8.4 часа
РАЗБИВКА ПЕРИОДА ВНЕ ВЫБОРКИ (Фактические и ожидаемые по VaR значения)
| Период | Факт. Лучший | Факт. Худший | Факт. Средний | Bootstrap Средний | Bootstrap Медиана | VaR Лучший (95%) | VaR Худший (5%) |
| Дневной (Daily) | $166.06 | $-67.39 | $21.46 | $14.19 | $10.00 | $99.75 | $-47.50 |
| Недельный (Weekly) | $276.36 | $-114.89 | $58.32 | $57.16 | $49.53 | $181.71 | $-46.66 |
| Месячный (Monthly) | $489.60 | $-21.06 | $227.44 | $230.00 | $225.24 | $466.62 | $4.97 |
Расшифровка терминов
-
Фактическое среднее (Actual Mean): Простое среднее для каждого периода OOS (дневная/недельная/месячная прибыль и убыток).
-
Bootstrap Средний (Boot Mean): Среднее значение 10 000 сумм периодов, полученных методом бутстрэп.
-
Bootstrap Медиана (Boot Median): 50-й перцентиль (медиана) 10 000 сумм периодов методом бутстрэп.
-
VaR Лучший (VaR Best): 95-й перцентиль 10 000 сумм периодов методом бутстрэп (оптимистичный сценарий).
-
VaR Худший (VaR Worst): 5-й перцентиль 10 000 сумм периодов методом бутстрэп (неблагоприятный сценарий).
Длительность просадки в периоде OOS (вне выборки)
-
Средняя длительность просадки: 3 дня
-
Максимальная длительность просадки: 21 день
