Paradox M5
- 专家
- 版本: 7.0
- 更新: 14 六月 2026
- 激活: 5
这是一个黄金（XAUUSD）交易专家顾问（EA），通常对经纪商的数据源有较高的包容度（不挑平台）。
使用方法：
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加载到图表： 应用于XAUUSD（黄金）的5分钟图表。
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追踪止损： 启用追踪止损可将胜率从60%提高到70%，但会降低盈利潜力。
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仓位管理（头寸规模）： 若要使用经过点差调整的仓位管理，您必须使用有代表性时间段内的真实跳动点（Real Ticks），根据您经纪商的数据源来优化参数，否则它将无法按预期工作。当前参数是基于Vantage的数据源优化的。适当优化的仓位管理能显著降低风险和回撤（尤其是在自营交易公司/Prop Firm的数据源上），但同时也会降低盈利潜力。
补充： 作为可选项，您可以在特定的点差环境下禁用交易。高不确定性环境由于反映了市场的高可预测性以及经纪商的防御姿态，反而是适合交易的时机。
执行摘要（账户表现概览）
账户表现
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初始余额： $100.00
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最终余额： $4,125.63
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净利润/亏损： $4,046.29
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总回报率： 4,025.63%
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交易周期： 832天（2024年3月1日 至 2026年6月11日）
交易活动
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总交易笔数： 422
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盈利交易： 273 (64.69%)
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亏损交易： 149 (35.31%)
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平均每笔交易： $9.59
期间表现明细
样本内期间（2025年8月31日之前）
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交易笔数： 264
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胜率： 63.26%
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净利润： $1,771.88
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盈利因子（Profit Factor）： 3.10
样本外期间（2025年8月31日之后）
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交易笔数： 158
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胜率： 67.09%
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净利润： $2,274.41
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盈利因子： 3.44
详细指标
盈利能力指标（整体）
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毛利润： $5,821.29
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毛亏损： $-1,775.00
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盈利因子： 3.28
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平均盈利： $21.32
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平均亏损： $-11.91
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盈亏比（风险回报率）： 1.79
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每笔交易预期收益： $9.59
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最大单笔盈利： $105.00
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最大单笔亏损： $-47.50
风险指标
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最大回撤： -17.19% ($114.89)
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平均回撤持续时间： 5天
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最大回撤持续时间： 36天
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夏普比率（Sharpe Ratio）： 3.33
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索提诺比率（Sortino Ratio）： 4.45
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卡玛比率（Calmar Ratio）： 12.84
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风险价值（VaR 95%）： -1.47%
稳定性指标
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最大连胜局数： 11
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最大连败局数： 5
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月度胜率： 89.29%
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最佳月份： $489.60
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最差月份： $-21.06
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平均月度回报： $144.51
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平均每周回报： $36.13
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总周数： 112
交易时机
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平均持仓时间： 8.4小时
样本外（OOS）期间明细（实际值与基于VaR的预期值）
| 期间 | 实际最好 | 实际最差 | 实际平均 | 拔靴法平均 | 拔靴法中位数 | VaR最好(95%) | VaR最差(5%) |
| 日度 (Daily) | $166.06 | $-67.39 | $21.46 | $14.19 | $10.00 | $99.75 | $-47.50 |
| 周度 (Weekly) | $276.36 | $-114.89 | $58.32 | $57.16 | $49.53 | $181.71 | $-46.66 |
| 月度 (Monthly) | $489.60 | $-21.06 | $227.44 | $230.00 | $225.24 | $466.62 | $4.97 |
术语释义
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实际平均 (Actual Mean)： 样本外期间各日/周/月的损益简单平均值
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拔靴法平均 (Boot Mean)： 10,000次拔靴法（Bootstrap）重采样期间总和的平均值
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拔靴法中位数 (Boot Median)： 10,000次拔靴法重采样期间总和的第50百分位数
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VaR最好 (VaR Best)： 10,000次拔靴法重采样期间总和的第95百分位数（乐观情景）
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VaR最差 (VaR Worst)： 10,000次拔靴法重采样期间总和的第5百分位数（悲观情景）
样本外（OOS）回撤持续时间
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平均回撤持续时间： 3天
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最大回撤持续时间： 21天
