Artigos com exemplos de como programar na linguagem MQL5

No artigo, é apresentado o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe-robô de sinais com base em pivôs, isto é, níveis de reversão. Com base nesta classe é construída uma estratégia usando a Biblioteca padrão. São consideradas as possibilidades de desenvolver uma estratégia de pivôs adicionando filtros.

Este artigo cobre os detalhes da interação entre o MetaTrader 5 e o pacote matemático MatLab. Ele mostra o mecanismo da conversão de dados, o processo de desenvolvimento de uma biblioteca universal para interagir com o desktop MatLab. Ele também cobre o uso do DLL gerado pelo ambiente MatLab. Este artigo é destinado a leitores experientes que conhecem C++ e MQL5.

Neste artigo, estudaremos um algoritmo para criar um testador de modelos de candles, em linguagem OpenCL, no modo "OHLC em M1". Além disso, compararemos sua velocidade com a do testador de estratégia embutido, no modo de otimização rápida e lenta.

O artigo examina a possibilidade de criar um feed de notícias flexível, que oferece muitas opções para escolher o tipo de notícias e sua fonte. Além disso, ele mostra como você pode integrar uma API da Web ao terminal MetaTrader 5.

Na primeira parte do artigo, eu descrevi um indicador ZigZag modificado e uma classe para receber os dados desses tipos de indicadores. Aqui, eu mostrarei como desenvolver indicadores baseados nessas ferramentas e escrever um EA para testes que apresentem operações de acordo com os sinais formados pelo indicador ZigZag. Como complemento, o artigo apresentará uma nova versão da biblioteca EasyAndFast para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário.

O artigo discute os principais pontos para integrar as redes neurais e um terminal de negociação, providenciando criar um robô de negociação robusto.

Aqueles que são familiares com os sentimentos do mercado, conhecem o indicador MACD (seu nome completo é convergência/divergência de média móvel) - a poderosa ferramenta para analisar o movimento de preço, usada por negociantes desde os primeiros momentos do aparecimento dos métodos de análise computacionais. Neste artigo, consideraremos possíveis modificações do MACD e o implementaremos no indicador com a possibilidade de mudar graficamente entre as modificações.

Muitas estações de trabalho contém alguma imagem representativa e que mostra algo sobre o usuário, estas imagens deixam o ambiente de trabalho mais bonito e animador,. Aprenda como deixar o gráfico mais interessante colocando um papel de parede nele.

Este artigo descreverá indicadores adaptativos avançados e suas implementações no MQL5: ciclo cibernético adaptativo, centro adaptativo de gravidade e RVI adaptativo. Todos os indicadores foram originalmente apresentados em "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" por John F. Ehlers.

O artigo revela como o indicador "Rope" foi criado com base na "The Small Encyclopedia of Trader" (Pequena Enciclopédia do Trader), por Erik L. Nayman. Este indicador mostra a direção da tendência, usando cálculos dos valores das tendências de alta e de baixa durante um período de tempo determinado. O artigo também conta com os princípios do desenvolvimento e cálculos do indicador, bem como exemplos do código. Outros temas abordados incluem o desenvolvimento de um Expert Advisor com base no indicador, e também, a otimização dos parâmetros externos.

Podemos encontrar medidores com mostrador em carros e aviões, na produção industrial e na vida cotidiana. Eles são utilizados em todos os domínios que requerem uma resposta rápida a um comportamento de valor controlado. Este artigo descreve a biblioteca de medidores com mostrador para o MetaTrader 5.

Qualquer desenvolvedor de Expert Advisor, independentemente de suas habilidades de programação, diariamente é confrontado com as mesmas tarefas de negociação e problemas algorítmicos, que devem ser resolvidos para organizar um processo de negociação confiável. O artigo descreve as possibilidades do motor de negociação CStrategy que possibilita a solução destas tarefas e fornece ao usuário um mecanismo eficaz para descrever uma idéia de negociação personalizada.

Apresentaremos uma versão modificada do Expert Advisor a partir fo artigo anterior "Guia prático do MQL5: Propriedades de posição no painel de informações personalizado". Alguns dos assuntos que abordaremos incluem a obtenção de dados das barras, verificação de eventos de uma nova barra no símbolo atual, inclusão de uma classe de negociação da Biblioteca padrão a um arquivo, criação de uma função para buscar por sinais de negociação e uma função para execução das operações de negócio, assim como determinar os eventos de negócio na função OnTrade().

A atualização MQL4 tem um novo formato para armazenar dados históricos e fornecer a estrutura MqlRates apropriada para o armazenamento conveniente dos valores Time, Open, Low, High, Close e Volume. Por muitos anos, os traders têm desenvolvido seus aplicativos MQL4 que coletam e armazenam seus dados em arquivos HST para gerar gráficos off-line e nós garantimos que todos os arquivos compilados anteriormente (EX4) irão trabalhar no novo terminal MetaTrader 4 da mesma forma que antes.

A linguagem de programação MQL5 foca principalmente na criação dos sistemas de negociação automatizada e instrumentos complexos da análise técnica. Mas, fora isso, ela permite criar sistemas de informação interessantes para rastrear situações de mercado e fornece uma conexão de retorno com o negociante. O artigo descreve os componentes da Biblioteca Padrão MQL5, e mostra exemplos de seu uso na prática para alcançar estes objetivos. Ela também demonstra um exemplo para utilizar o Google Chart API para criação de gráficos.

A principal vantagem dos robôs de negociação é o fato de poderem trabalhar 24 horas por dia em servidores VPS remotos. Ás vezes, é necessário intervir em seu trabalho manualmente, porém, pode não haver acesso direto ao servidor. Será que é possível gerenciar o trabalho de EAs remotamente? Esse artigo propõe uma das maneiras para controlar robôs por meio de comandos externos.

O artigo descreve os princípios básicos e abordagens que permitem analisar qualquer estratégia usando planilhas - Excel, Calc, Google. Os resultados também são comparados com os do testador do MetaTrader 5.

Neste artigo, veremos o funcionamento do objeto-conta no novo objeto base de todos os objetos da biblioteca, o aprimoramento do objeto base CBaseObj, o teste da configuração de parâmetros monitorados, bem como a obtenção de eventos para qualquer objeto da biblioteca.

É essencial detectar se um mercado é lateral ou se o mesmo não está para muitas estratégias. Usando o conhecido ADX, demonstraremos como podemos usar o Testador de Estratégia, tanto para otimizar esse indicador quanto ao nosso objetivo específico, como também podemos decidir se este indicador irá satisfazer as nossas necessidades quanto a variação média dos mercados lateral e de tendência, que são muito importantes para determinar os stops e os alvos dos mercados.

Em artigos anteriores, verificamos a ideia de ordens de negociação pendentes. Uma ordem pendente é, em essência, uma ordem de negociação, mas, executada com base numa determinada condição. Hoje, criaremos classes completas de objetos-ordens pendentes, isto é, geraremos um objeto-ordem base com seus descendentes.

Vamos continuar a explorar vários controles e desta vez a nossa atenção é para a barra de rolagem. Assim como no artigo anterior intitulado"Guia prático do MQL5: Os controles da sub-janela indicadora - botões", todas as operações serão realizadas na sub-janela indicadora. Tome um tempo para ler o artigo acima mencionado, uma vez que ele fornece uma descrição detalhada do trabalho com eventos na função OnChartEvent(), enquanto este ponto somente será casualmente abordado neste artigo. Para fins ilustrativos, desta vez vamos criar uma barra de rolagem vertical para uma grande lista de todas as propriedades de instrumentos financeiros que possam ser obtidas usando recursos do MQL5.

Os negociantes nem sempre têm a habilidade e desejam ficar sentados na frente do terminal de negócio por horas. Especialmente se o sistema de negócio for mais ou menos formalizado e puder automaticamente identificar alguns dos estados do mercado. Este artigo descreve como gerar um relatório de resultados de negócios (utilizando o Consultor Especialista, o indicador ou o script) como um arquivo HTML e carregá-lo por FTP para o servidor WWW. Também levaremos em consideração o envio de notificações de eventos de negócios por SMS para o celular.

Ao assinar um sinal, a seguinte situação pode ocorrer: sua conta de negociação tem uma alavancagem de 1:100, o provedor tem uma alavancagem de 1:500 e as negociações usam um lote mínimo, seus saldos são praticamente iguais - porém o coeficiente de cópia irá abranger somente de 10% a 15%. Este artigo descreve como aumentar a taxa de cópia em tais casos.

O artigo considera uma abordagem para o teste de estresse de uma estratégia de negociação usando os símbolos personalizados. Uma classe de símbolo personalizada é criada para essa finalidade. Esta classe é utilizada para receber os dados de ticks de fontes de terceiros, bem como realizar alterações das propriedades do símbolo. Com base nos resultados do trabalho realizado, nós consideraremos várias opções para alterar as condições de negociação, sob as quais uma estratégia de negociação está sendo testada.

No artigo, são discutidas as classes CSignal e CSignals, que serão usadas em Expert Advisors multiplataforma. Além disso, serão examinadas as diferenças entre MQL4 e MQL5 quanto à organização de dados necessários para avaliar os sinais de negociação obtidos. O resultado será um código compatível com os compiladores das duas versões.

Este artigo destaca as capacidades orientada a objeto da linguagem MQL5 em criar objetos que facilitam o trabalho com as variáveis ​​globais do terminal. Como exemplo prático eu considero um caso em que as variáveis ​​globais são usados ​​como pontos de controle para a implementação das fases de um programa.

Neste segundo artigo, nós continuaremos a estudar as redes neurais e nós vamos considerar um exemplo utilizando a nossa classe criada CNet nos Expert Advisors. Nós trabalharemos com dois modelos de rede neural, que apresentam resultados semelhantes tanto em termos de tempo de treinamento quanto de precisão de predição.

O artigo considera a possibilidade de aplicar a otimização Bayesiana para os hiperparâmetros das redes neurais profundas, obtidas por diversas variantes de treinamento. É realizado a comparação da qualidade de classificação de uma DNN com os hiperparâmetros ótimos em diferentes variantes de treinamento. O nível de eficácia dos hiperparâmetros ótimos da DNN foi verificado nos testes fora da amostra (forward tests). As direções possíveis para melhorar a qualidade da classificação foram determinadas.

Neste artigo, estamos lançando uma nova série de descrições de criação de bibliotecas DoEasy para criação simples e rápida de programas. Hoje começaremos a preparar a funcionalidade da biblioteca para acessar e trabalhar com dados de séries temporais de símbolos. Criaremos um objeto "Barra" que armazenará os dados básicos e avançados da barra da série temporal e colocaremos os objetos-barras na lista de séries temporais para facilitar a pesquisa e a classificação desses objetos.

No artigo, começaremos a criar uma classe básica de negociação da biblioteca e dotaremos a primeira versão com uma funcionalidade de verificação de permissões inicial para realizar operações de negociação. Também expandiremos levemente os recursos e o conteúdo da classe básica de negociação.

Este artigo é o primeiro de uma série de artigos sobre automação da negociação manual na plataforma МetaТrader 4. Cada artigo será dedicado a um dos seguintes aspectos: automação da negociação manual, atual estado da exibição da automação da negociação e automação dos relatórios sobre os resultados da negociação. Neste artigo, vou apresentar uma abordagem interessante para a criação de EAs controlados manualmente por um trader.

Neste artigo vamos considerar erros típicos de programação que ocorrem durante o trabalho com números tipo double nos programas MQL4.

Na primeira parte, começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Além disso, nós implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios. Nosso próximo passo é criar uma classe para uma seleção conveniente e a ordenação de ordens, negócios e posições nas listas de coleção. Nós vamos implementar o objeto da biblioteca base chamada Engine e adicionar uma coleção de ordens e posições de mercado para a biblioteca.

O artigo apresenta uma estrutura para um Expert Advisor que negocia múltiplos símbolos e utiliza vários sistemas de negociação simultaneamente. Se você já identificou os parâmetros de entrada ideais para todos os seus EAs e obteve bons resultados de simulação para cada um deles separadamente, pergunte-se quais os resultados que você obteria se testasse todos os EAs simultaneamente, com todas as suas estratégias juntas.

Por um longo tempo a análise de várias moedas e negociação de várias moedas foi de interesse das pessoas. A oportunidade para implementar um regime de várias moedas completo tornou-se possível apenas com o lançamento público do MetaTrader 5 e a linguagem de programação MQL5. Neste artigo, propomos um modo para analisar e processar todos os ticks de entrada para diversos símbolos. Como ilustração, vamos considerar um indicador RSI de várias moedas do índice de dólar USDx.

Neste artigo, falaremos sobre a implementação do controle de capital num EA multiplataforma. As classes de controle de capital são responsáveis ​​pelo cálculo do tamanho do lote, que o EA usa para entrar na próxima transação.

ZUP- ZigZag Universal com Padrões Pesavento. Parte 2 - Descrição das ferramentas integradas.