WalkForwardDemo MT5

WalkForwardDemo es un asesor experto (EA) que demuestra cómo funciona la biblioteca incorporada WalkForwardOptimizer (WFO) para la optimización walk-forward. Le permite optimizar, ver y analizar fácilmente el rendimiento y la solidez de su EA en condiciones de negociación desconocidas del futuro. Puede encontrar más detalles sobre la optimización walk-forward en Wikipedia.

Una vez que haya realizado la optimización mediante WFO, la biblioteca genera variables globales especiales (guardadas en un archivo "archivado" con extensión GVF) y un archivo CSV con los datos resultantes en la carpeta MQL5/Files. Una vez hecho esto, los datos se utilizan para construir una página HTML con una visión general de la optimización. Los nombres de los archivos GVF y HTML corresponden al nombre del archivo CSV, especificado inicialmente en la entrada de EA wfo_outputFile.

EA es generado por MQL5 Wizard y se basa en 2 estrategias - Envelopes y WPR. Los principios de funcionamiento de tales EAs y sus parámetros de entrada se describen en la documentación - Modelos de Señales Comerciales.

Los parámetros de la biblioteca WFO se describen en la guía del usuario.

Puede activar/desactivar rápidamente la biblioteca utilizando el parámetro EnableWFO.

Un ejemplo de conjunto de parámetros para la optimización de EAs se puede encontrar en los comentarios del producto.

Tipos de informes

Dependiendo de los parámetros de entrada dados a la librería WFO, ésta puede generar diferentes tipos de informes a partir de los datos resultantes.

• Informe estándar de avance con una tabla de pasadas que contiene indicadores de rendimiento para periodos dentro y fuera de la muestra en la misma fila, y el rendimiento global para todo el periodo de avance agregado. El informe se genera para el análisis progresivo y como desglose para el análisis de conglomerados;
• Informe de agrupación con un conjunto de tablas que contienen el beneficio anualizado, la eficiencia, la coherencia, la integridad y el número de días en el paso para combinaciones seleccionadas de tamaños de ventana y tamaños de paso hacia adelante. Este informe se genera después de la optimización clusterizada walk-forward;
• El informe de avance anclado es similar al informe estándar, salvo que el tamaño de la ventana cambia en cada pasada (fila).

Los informes estándar y anclados muestran el número de paso en la primera columna. Hasta que el MetaTrader esté cerrado, puede comprobar cada pasada abriendo la pestaña Resultados de optimización en el probador, haciendo doble clic en una fila con los parámetros requeridos - esto seleccionará las entradas óptimas de esta pasada en el EA, para que pueda iniciar una ejecución de prueba.

En los informes estándar, los datos de optimización dentro de la muestra se resaltan con color azul, y los datos fuera de la muestra, con color amarillo. Si el último pase contiene un paso adelante que coincide con el tiempo actual, se resalta en verde, indicando que se trata de los últimos parámetros conocidos aplicables para operar en este momento.

Indicadores de rendimiento

El beneficio anualizado es un beneficio hipotético que el EA podría obtener en un año si el beneficio del periodo de optimización y el beneficio del periodo a plazo se reescalan proporcionalmente a su duración.

Eficiencia es la relación entre los beneficios anualizados de los periodos anterior y posterior.

La consistencia es una fracción de pases a plazo rentables en el periodo a plazo agregado.

Completitud muestra cuántas pasadas se realizaron para una combinación específica de tamaño de ventana de optimización y tamaño de paso hacia adelante, puede ser menor que el número solicitado durante la optimización genética, porque este método omite algunos valores de parámetros.

El número de días es adecuado para convertir el tamaño del paso en porcentaje en días.