WalkForwardBuilder MT5

Este script permite realizar un análisis walk-forward de expertos en trading basado en los datos recogidos por la librería WalkForwardLight MT5. El script construye un informe cluster walk forward y rolling walk forward reports que lo refinan, en forma de una única página HTML. Este script es opcional, ya que la librería genera automáticamente el informe inmediatamente después de que se complete la optimización en el probador. Sin embargo, el script es conveniente porque permite utilizar los mismos datos recogidos para reconstruir el informe HTML, utilizando otros criterios de optimización disponibles, como factor de beneficio, drawdown, etc.

Existe un script similar para MetaTrader 4 - WalkForwardBuilder.

Una guía detallada del usuario (en ruso) está disponible en el blog.

Parámetros de entrada

• Folder - nombre de la carpeta con los archivos de metadatos; si se deja en blanco, el script busca el nombre de la carpeta en la variable global WFL_FILE_ creada por la librería;
• Estimador - criterio de optimización; valores disponibles - wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average;

Métricas en los informes

Informe de grupo

El informe de clúster de la parte superior de la página HTML contiene tablas generalizadas de los resultados de las pruebas prospectivas de los expertos con diferentes combinaciones de tamaños de ventana de optimización y tamaños de paso de las pruebas prospectivas. Las columnas corresponden a los tamaños de ventana del 10%, 20%, 30%, 40% y 50% del intervalo de fechas total en la configuración del probador. Las filas corresponden a los tamaños de los pasos hacia delante del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% del tamaño de la ventana. Todos los porcentajes se recalculan en barras (véase la tabla Barras).

El informe de cluster consta de las siguientes tablas:

• beneficio/pérdida anualizado - el beneficio hipotético del EA por año, con las ganancias recalculadas en proporción a los periodos de optimización y prueba.
• eficiencia - relación entre el beneficio anual en el periodo de prueba y en el periodo de optimización del mismo pase.
• consistencia - porcentaje de pases rentables entre todos los pases de prueba del forward "empalmado".
• barras - el tamaño de la ventana y el paso en barras.

Todas las celdas de las tablas en el informe de cluster son enlaces, haciendo clic en ellos se puede navegar rápidamente al informe de refinamiento correspondiente.

Informes de refinamiento

El informe de refinamiento contiene información detallada sobre cómo se han obtenido las métricas de las pruebas de avance para una combinación concreta del tamaño de la ventana de optimización y el paso de avance. Las filas del informe de refinamiento corresponden a las ejecuciones del probador en las que se encontraron los mejores parámetros para la ventana de optimización. Los resultados de la prueba posterior sobre un paso hacia delante, calculados en la misma ejecución del probador, se muestran en la misma fila.

Las columnas contienen las fechas de inicio y fin de la ventana de optimización, la fecha de fin de la prueba a plazo, así como las siguientes métricas para dos periodos al mismo tiempo - ventana de optimización (fondo azul) y prueba a plazo (fondo amarillo): beneficio, factor de beneficio (puede seleccionarse el ratio de Sharpe), beneficio, pérdida, número de operaciones con éxito y sin éxito, así como la reducción en términos físicos y en términos porcentuales. Las dos columnas de la derecha muestran el número de aprobados del probador y la lista de valores optimizados de los parámetros.

También muestra los valores medio, máximo, mínimo y la varianza; el beneficio anual, la eficacia, la estabilidad y la reducción del valor acumulado de la prueba a plazo en todos los pasos, así como una representación esquemática de la curva de balance de la prueba a plazo.