StatBars

El indicador proporciona un histograma estadístico de los movimientos de precios estimados para las barras intradía. Construye un histograma de los movimientos medios de los precios para cada barra intradía de la historia, por separado para cada día de la semana. Las barras con movimientos superiores a la desviación estándar o con un mayor porcentaje de compras que de ventas, o viceversa, pueden utilizarse como señales directas de negociación.

El indicador busca en el historial del símbolo actual y suma los rendimientos de cada barra intradía en un día específico de la semana. Por ejemplo, si el gráfico actual es H1, hay 5 celdas internas para contar los cambios de precio en la barra de las 15:00 del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y hay 24 de estos vectores de 5 celdas para cada barra horaria. También para cada barra intradía específica, en cada día de la semana, cuenta el número de veces que la barra se movió hacia arriba o hacia abajo.

El análisis del conjunto completo de rendimientos da una media (expectativa) del movimiento del precio para una sola barra (es un valor cercano a 0, pero puede tener un pequeño sesgo: supertendencia) y una desviación de los movimientos. Entonces es fácil detectar las celdas que representan barras con movimientos superiores a la media más/menos la desviación. Esta es una estimación estadísticamente fundamentada de qué barras, en qué día de la semana tienen tendencia a moverse al alza o a la baja.

Alternativamente, el indicador permite contar el número de instancias alcistas y bajistas de una barra intradía específica, y detectar las barras en las que las compras o las ventas se produjeron con una frecuencia significativamente mayor que la dirección opuesta.

El indicador debe ser colocado en intradía timeframes sólo - D1 y hasta son incorrectos. También, por favor, tenga en cuenta que los plazos más pequeños que M15 no son tan útiles, porque una sola barra se vuelve demasiado pequeña. Los plazos recomendados son M15, M30, H1, H4.

Cuando se coloca en un gráfico, el indicador resalta 2 rangos de barras: uno al final de la historia existente ("backtest"), y otro en el futuro ("forward"). Ambos rangos contienen un número de barras igual a un día completo, por ejemplo, 24 barras para el marco temporal H1. Para el rango de backtest el indicador calcula el beneficio virtual que podría ocurrir si uno operara según sus señales, y muestra el resultado en el título del indicador. Por ejemplo, en la primera captura de pantalla a continuación este mensaje dice: StatBarsPoints: 394 pts en 12 órdenes de una sola barra. De hecho, el backtest muestra 12 barras (resaltadas en negrita amarilla) con un tamaño histórico superior a la desviación detectada, y aunque no todas coinciden con el movimiento real del precio, el rendimiento global es positivo. Por favor, tenga en cuenta que el beneficio virtual se cuenta sin spreads.

El rango a plazo se muestra como una predicción de lo que puede ocurrir en un futuro próximo. Posiblemente debería estar preparado para operar en las señales más prominentes de las próximas barras.

Parámetros:

• DayOffset - número de "día", donde termina el análisis de la historia; por defecto - 0, lo que significa que el "backtest" está al final de la historia existente; los valores 1 y superiores le permiten mover el "futuro" hacia atrás, y para probar el comercio virtual en otros períodos de la historia; el "día" aquí significa un número de barras que forman un día completo, no un día calendario; por ejemplo, si la última barra es 15:00, que el establecimiento de este parámetro a 1 se moverá "backtest" y "hacia adelante" divisor a 15:00 bar del día anterior;
• Umbral - especifica un umbral para detectar barras de señal; por defecto - 1; el significado del umbral depende del parámetro Porcentaje, es decir, del modo de funcionamiento del indicador; cuando Porcentaje es falso, el Umbral es una fracción de desviación; cuando Porcentaje es verdadero, el Umbral es un porcentaje (1.0 = 100%);
• Porcentaje - indicador para elegir el modo de funcionamiento del indicador: falso - modo de cálculo de puntos; verdadero - modo de cálculo de porcentajes; por defecto - falso (más fiable);

Por defecto, el indicador analiza los rendimientos de las barras en puntos. Por ejemplo, si la media de todo el historial es de +1 punto por barra (5 dígitos, AUDJPY) y la desviación es de 15 puntos, entonces con el umbral igual a 1, el indicador señalará las barras con rendimientos esperados 16 (1+15) y más puntos en las compras o 14 (1-15) y más puntos en las ventas. Si el umbral es igual a 2, entonces los niveles serán 31 (1+15*2) y 29 (1-15*2).

Cuando el indicador calcula el porcentaje de compras y ventas para cada barra intradía, el umbral debe ser algo más bajo 1.0, porque 1.0 = 100% y no existe tal barra persistente nunca (si existiera, sería una barra "dorada" que traería un beneficio internamente), es decir el umbral será inalcanzable. Por ejemplo, fijar el umbral en 0,7 significa que el indicador señalará las barras en las que el 70% o más de los movimientos fueron de compra o de venta, es decir, las barras con un sesgo notable.