OrderBook History Playback
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Stanislav Korotky
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
New: - Versión: 1.2
- Actualizado: 9 mayo 2020
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask.
MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. Este asesor experto OrderBook History Playback le permite reproducir los eventos del libro de mercado en la historia utilizando archivos, creados por OrderBook Recorder. El experto se basa en la biblioteca OrderBook History Library, que también puede ser incrustado en su asesor experto o indicador (códigos fuente son necesarios). La biblioteca envía eventos OnBookEvent apropiados a su programa en el probador, lo que hace posible probar estrategias de negociación basadas en el análisis de volúmenes en el libro de mercado.
Los ficheros de archivo se pueden almacenar en la carpeta de datos del terminal (normalmente, tiene el aspecto de C:\Program Files\MetaTrader 5 MetaQuotes\MQL5\Files), o en la carpeta de datos común para todos los terminales (por ejemplo, 'C:\Users\<NombreUsuario>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files'). En cualquier caso, dentro de la carpeta se utiliza otra subcarpeta como raíz para todos los libros de mercado, y el nombre de la subcarpeta se especifica en el parámetro de entrada OrderBook_FileFolder, por defecto - "Books". Dentro de la subcarpeta raíz se crea otro nivel de subcarpetas - cada subcarpeta corresponde a un símbolo de trabajo específico, y los datos de cada día se guardan en un archivo AAAAMMDD.hob, donde AAAA, MM, DD son año, mes, día correspondientemente. La extensión "hob" significa Historial del Libro de Órdenes. Por ejemplo, el ticker GAZP producirá los ficheros MQL5/Archivos/Libros/GAZP/*.hob.
Este es un experto no comercial, sólo muestra un comentario con la información disponible del libro de mercado en vivo o en el historial. En cada registro se muestra la siguiente información: índice, tipos de operación solicitados (S para ventas, B para compras), nivel de precios, volumen.
Parámetros
- ShowCursor - una opción para habilitar uno de los 2 modos: false (por defecto) - monitoriza el libro de mercado en línea; true - crea una línea vertical como cursor, que puede arrastrarse para resaltar una barra en el pasado; si los datos del libro de mercado están disponibles para esta barra, se muestran en el comentario; sólo se muestra un libro por barra, pero normalmente hay muchos eventos disponibles para una sola barra en el archivo (hasta un evento por tick), por lo que el código fuente personalizado puede analizar muchos más datos;
- TimerPeriod - periodo del temporizador, en segundos, por defecto - 0, lo que significa que no hay temporizador, y la librería se ejecuta por ticks; el temporizador es útil en fines de semana, y en mercados lentos;
- OrderBook_FileFolder - nombre de la carpeta raíz, donde se almacenan las subcarpetas y archivos de los libros de mercado; por defecto - "Books"; cada subcarpeta se denomina según el símbolo de trabajo específico;
- OrderBook_UseCommonFiles - una opción para leer archivos de la carpeta de datos del terminal actual (falso, por defecto) o de la carpeta de datos común para todos los terminales (verdadero); utilice la carpeta común para probar este y otros asesores expertos en el probador local; de lo contrario, todos los archivos hob deben estar vinculados al código fuente utilizando la directiva #property tester_file;
- OrderBook_TimeZoneCorrection - una corrección de fecha y hora, que se requiere en el caso, que los archivos se leen en un terminal con una zona horaria, que difiere de una zona horaria de la terminal donde se crearon los archivos; especificado en segundos; por ejemplo, si el libro de mercado se guardó con el tiempo del servidor en GMT + 3, y luego se aplica en las cotizaciones de un servidor, donde el tiempo está en GMT + 2, la corrección debe ser de 1 hora (-3600 segundos), porque los tiempos en GMT + 2 van 1 hora de retraso en comparación con (es decir.es decir, son 1 hora más pequeñas que) GMT+3; 15:00 en GMT+3 son 14:00 en GMT+2;
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