WalkForwardOptimizer MT5

WalkForwardOptimizer biblioteca le permite realizar rolling y cluster walk-forward optimización de asesores expertos (EA) en MetaTrader 5.

Para utilizar la biblioteca incluya su archivo de cabecera WalkForwardOptimizer.mqh en el código fuente de su EA, añada la llamada a las funciones proporcionadas según corresponda.

Una vez que la biblioteca está incrustado en EA, puede iniciar la optimización de acuerdo con el procedimiento descrito en la guía del usuario. Cuando finaliza, los resultados intermedios se guardan en un archivo CSV y en algunas variables globales especiales. También se genera un informe comprensible como página HTML.

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Archivo de cabecera WalkForwardOptimizer.mqh

#define  DAYS_PER_WEEK    7
#define  DAYS_PER_MONTH   30
#define  DAYS_PER_QUARTER (DAYS_PER_MONTH*3)
#define  DAYS_PER_HALF    (DAYS_PER_MONTH*6)
#define  DAYS_PER_YEAR    (DAYS_PER_MONTH*12)

#define  SEC_PER_DAY     (60*60*24)
#define  SEC_PER_WEEK    (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_WEEK)
#define  SEC_PER_MONTH   (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_MONTH)
#define  SEC_PER_QUARTER (SEC_PER_MONTH*3)
#define  SEC_PER_HALF    (SEC_PER_MONTH*6)
#define  SEC_PER_YEAR    (SEC_PER_MONTH*12)

#define  CUSTOM_DAYS     -1

enum WFO_TIME_PERIOD {none = 0, year = DAYS_PER_YEAR, halfyear = DAYS_PER_HALF, quarter = DAYS_PER_QUARTER, month = DAYS_PER_MONTH, week = DAYS_PER_WEEK, day = 1, custom = CUSTOM_DAYS};

enum WFO_ESTIMATION_METHOD {wfo_built_in_loose, wfo_built_in_strict, wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average, wfo_expression};

#import "WalkForwardOptimizer MT5.ex5" // !después de la instalación debe ser copiado en MQL5/Bibliotecas
void wfo_setEstimationMethod(WFO_ESTIMATION_METHOD estimation, string formula);
void wfo_setPFmax(double max);
void wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(bool b);
void wfo_OnTesterPass();
int wfo_OnInit(WFO_TIME_PERIOD optimizeOn, WFO_TIME_PERIOD optimizeStep, int optimizeStepOffset, int optimizeCustomW, int optimizeCustomS);
int wfo_OnTick();
double wfo_OnTester();
void wfo_OnTesterInit(string optimizeLog);
void wfo_OnTesterDeinit();
#import

input WFO_TIME_PERIOD wfo_windowSize = year;
input int wfo_customWindowSizeDays = 0;
input WFO_TIME_PERIOD wfo_stepSize = quarter;
input int wfo_customStepSizePercent = 0;
input int wfo_stepOffset = 0;
input string wfo_outputFile = "";
input WFO_ESTIMATION_METHOD wfo_estimation = wfo_built_in_loose;
input string wfo_formula = "";

Ejemplo de uso

#include <WalkForwardOptimizer.mqh>

...

int OnInit(void)
{
  // su código real va aquí
  ...

  wfo_setEstimationMethod(wfo_estimation, wfo_formula); // wfo_built_in_loose por defecto
  wfo_setPFmax(100); // DBL_MAX por defecto
  // wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(true); // false por defecto
  
  // esta es la única llamada necesaria en OnInit, todos los parámetros provienen de la cabecera
  int r = wfo_OnInit(wfo_windowSize, wfo_stepSize, wfo_stepOffset, wfo_customWindowSizeDays, wfo_customStepSizePercent);
  
  return(r);
}

void OnTesterInit()
{
  wfo_OnTesterInit(wfo_outputFile); // obligatorio
}

void OnTesterDeinit()
{
  wfo_OnTesterDeinit(); // obligatorio
}

void OnTesterPass()
{
  wfo_OnTesterPass(); // obligatorio
}

double OnTester()
{
  return wfo_OnTester(); // obligatorio
}

void OnTick(void)
{
  int wfo = wfo_OnTick();
  if(wfo == -1)
  {
    // puede hacer algunas cosas no comerciales, como recopilar estadísticas de barras o ticks.
    return;
  }
  else if(wfo == +1)
  {
    // puede hacer cosas no comerciales
    return;
  }

  // su código real va aquí
  ...
}