• Обзор
  • Отзывы (3)
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

WalkForwardDemo MT5

WalkForwardDemo - это эксперт со встроенной библиотекой пошаговой форвард-оптимизации WalkForwardOptimizer (WFO), предназначенный для демонстрации её работы. Библиотека позволяет оптимизировать, просматривать и анализировать показатели советника и его устойчивость в неизвестных условиях будущих котировок, генерируя html-отчеты. Подробности об этом виде оптимизации (walk-forward optimization) - в английской Wikipedia.

В процессе оптимизации WFO создает специальные глобальные переменные (они сохраняются в "архивный" файл с расширением GVF) и CSV-файл с данными в папке MQL5/Files. После чего на их основе автоматически формируется html-страница с расшифровкой результатов. Имена GVF и HTML файлов совпадают с именем CSV-файла, заданного в библиотеке через параметр wfo_outputFile.

Эксперт сгенерирован с помощью Мастера MQL5 на основе двух стратегий - Envelopes и WPR. Принципы работы и входные параметры эксперта описываются в разделе справки по модулям торговых сигналов.

Параметры библиотеки подробно описаны в документации библиотеки.

Для быстрого включения/отключения библиотеки используйте параметр EnableWFO.

Пример настройки данного эксперта для WF оптимизации приложен в обсуждении.


Типы отчетов

В зависимости от параметров WFO, библиотека может создавать различные типы отчетов.

  • Стандартный отчет пошагового форварда с таблицей прогонов, содержащей показатели раздельно для оптимизированного и тестового периодов в одной строке, а также общими показателями объединенного форвард периода. Отчет создается при поступательном пошаговом анализе и как уточняющий отчет для кластерного анализа;
  • Кластерный отчет с несколькими таблицами, содержащими годовую прибыль, эффективность, стабильность, полноту, и количество дней в шаге для каждого сочетания размеров окна и шага. Отчет создается после кластерной оптимизации;
  • Якорный отчет аналогичен стандартному за исключением того, что размер окна изменяется на каждом проходе (в каждой строке таблицы).

Стандартный и якорный отчеты указывают номер прохода в 1-й колонке. До перезагрузки МетаТрейдера вы можете проверить каждый проход, открыв вкладку "Результаты оптимизации" тестера и выполнив двойной щелчок по строке с необходимыми параметрами - это загрузит в советник параметры данного прохода, и его можно будет запустить на тестирование.

В стандартных отчетах данные для периода оптимизации подсвечены голубым, а на тестовом периоде - желтым. Если шаг захватывает "текущее" время (конечную дату тестирования), он подсвечивается зеленым, указывая, что это последние известные параметры, а потому применимые для текущей торговли.


Показатели в отчетах

Годовая прибыль - гипотетическая прибыль советника за год при пересчете заработанного пропорционально периодам оптимизации и тестирования.

Эффективность - соотношение годовой прибыли на тестовом периоде и периоде оптимизации одного и того же прогона.

Стабильность - процент прибыльных проходов среди всех проходов форварда.

Полнота - показывает количество форвард-шагов, выполненных для конкретных сочетаний размеров окна и форвард-шага, может быть меньше запрошенного числа во время генетической оптимизации, так как она пропускает некоторые значения параметров.

Количество дней - для перевода размера шага из процентов в дни.

Nikolay Gaylis
17218
Nikolay Gaylis 2019.01.14 08:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Andrey Litvichenko
7591
Andrey Litvichenko 2017.10.19 04:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Nork
6084
Nork 2017.07.21 14:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Версия 1.2 2017.06.06
Исправлена ошибка в расчете дисперсий.

Усовершенствование при построении отчета: когда размер окна оптимизации или шаг тестирования постоянен, в кластерном отчете вместо нескольких таблиц выводится одна, в которую построчно сведены все показатели.