WalkForwardDemo MT5

WalkForwardDemo ist ein Expert Adviser (EA), der demonstriert, wie die integrierte Bibliothek WalkForwardOptimizer (WFO) zur Walk-Forward-Optimierung funktioniert. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre EA-Performance und Robustheit unter unbekannten Handelsbedingungen in der Zukunft einfach zu optimieren, zu betrachten und zu analysieren. Weitere Details zur Walk-Forward-Optimierung finden Sie in Wikipedia.

Sobald Sie eine Optimierung mit WFO durchgeführt haben, generiert die Bibliothek spezielle globale Variablen (gespeichert in einer "archivierten" Datei mit GVF-Erweiterung) und eine CSV-Datei mit den resultierenden Daten im Ordner MQL5/Files. Sobald dies geschehen ist, werden die Daten verwendet, um eine HTML-Seite mit einem Überblick über die Optimierung zu erstellen. Die Namen der GVF- und HTML-Dateien entsprechen den CSV-Dateinamen, die ursprünglich in der EA-Eingabe wfo_outputFile angegeben wurden.

Der EA wird von MQL5 Wizard generiert und basiert auf 2 Strategien - Envelopes und WPR. Die Funktionsprinzipien solcher EAs und ihre Eingabeparameter sind in der Dokumentation - Modelle von Handelssignalen- beschrieben.

Die Parameter der WFO-Bibliothek sind im Benutzerhandbuch beschrieben.

Sie können die Bibliothek mit dem Parameter EnableWFO schnell aktivieren/deaktivieren.

Ein Beispiel für einen Parametersatz zur EA-Optimierung finden Sie in den Produktkommentaren.

Berichtstypen

Abhängig von den Eingabeparametern für die WFO-Bibliothek können verschiedene Berichtstypen aus den resultierenden Daten erstellt werden.

• Standard-Walk-Forward-Bericht mit einer Tabelle von Durchläufen, die Leistungsindikatoren für In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden in derselben Zeile enthält, sowie die Gesamtleistung für die gesamte aggregierte Forward-Periode. Der Bericht wird für die rollierende Walk-Forward-Analyse und als Drilldown für die Clusteranalyse erstellt;
• Clusterbericht mit einer Reihe von Tabellen, die den annualisierten Gewinn, die Effizienz, die Konsistenz, die Vollständigkeit und die Anzahl der Tage im Schritt für ausgewählte Kombinationen von Fenstergrößen und Vorwärtsschrittgrößen enthalten. Dieser Bericht wird nach der geclusterten Walk-Forward-Optimierung erstellt;
• Der verankerte Walk-Forward-Bericht ähnelt dem Standardbericht mit der Ausnahme, dass sich die Fenstergröße in jedem Durchgang (Zeile) ändert.

Standard- und verankerte Berichte zeigen die Nummer des Durchgangs in der 1. Bis MetaTrader geschlossen wird, können Sie jeden einzelnen Durchlauf überprüfen, indem Sie die Registerkarte Optimierungsergebnisse im Tester öffnen und auf eine Zeile mit den erforderlichen Parametern doppelklicken - dadurch werden die optimalen Eingaben aus diesem Durchlauf in EA ausgewählt, so dass Sie einen Testlauf starten können.

In den Standardberichten werden die Optimierungsdaten in der Stichprobe mit blauer Farbe hervorgehoben, die Daten außerhalb der Stichprobe mit gelber Farbe. Wenn der letzte Durchlauf einen Vorwärtsschritt enthält, der sich mit der aktuellen Zeit überschneidet, wird er grün hervorgehoben, um anzuzeigen, dass es sich um die neuesten bekannten Parameter handelt, die jetzt für den Handel anwendbar sind.

Leistungsindikatoren

Der annualisierte Gewinn ist ein hypothetischer Gewinn, den der EA in einem Jahr erzielen könnte, wenn der Gewinn der Optimierungsperiode und der Gewinn der Vorwärtsperiode proportional zu ihrer Länge neu skaliert werden.

Die Effizienz ist ein Verhältnis der annualisierten Gewinne der Vorwärts- und Rückwärtsperioden.

Konsistenz ist ein Bruchteil der profitablen Vorwärtsdurchläufe in der aggregierten Vorwärtsperiode.

Vollständigkeit zeigt an, wie viele rollierende Durchläufe für die angegebene Kombination von Optimierungsfenstergröße und Vorwärtsschrittgröße durchgeführt wurden, kann weniger sein als die geforderte Anzahl während der genetischen Optimierung, da diese Methode einige Parameterwerte überspringt.

Die Anzahl der Tage ist geeignet, um die Schrittweite in Prozent in Tage umzurechnen.