HFT Spike Detector es una herramienta profesional de monitoreo de ticks desarrollada para analizar y medir en tiempo real los movimientos de precio de alta frecuencia (picos repentinos causados por HFT).
Su objetivo es permitirle detectar valores anómalos de deslizamiento, vacíos de liquidez y saltos de precio en milisegundos causados por el bróker mediante datos numéricos.
Debido a que analiza el flujo de ticks en tiempo real y las condiciones de ejecución, no puede evaluarse con precisión mediante backtests.
Principio de funcionamiento
El Expert Advisor analiza cada tick entrante en tiempo real y:
- Velocidad de cambio del precio
- Densidad de ticks por segundo
- Magnitud del deslizamiento
- Micro flujos en la misma dirección
los mide y los reporta en un panel sobre el gráfico.
De este modo, puede observar la calidad real de ejecución más allá del spread.
Valores mostrados en el panel
Slippage
Muestra el valor máximo de deslizamiento (en puntos) entre los ticks monitoreados.
Se utiliza para detectar vacíos de liquidez y picos agresivos de precio.
Avg Slippage
Muestra el valor promedio de deslizamiento de cada tick recibido en puntos.
Proporciona una visión general de la calidad de ejecución del bróker.
Perfect Tick
Indica que todos los ticks recibidos dentro de 1 segundo fueron en la misma dirección.
Esto generalmente refleja presión algorítmica agresiva de compra o venta.
Tick/Sec
Muestra el número de ticks recibidos por segundo.
Se utiliza para medir la actividad HFT y la intensidad del mercado.
Price/Sec
Muestra el cambio total de precio dentro de un segundo.
Mide numéricamente la velocidad del movimiento del precio.
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