Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5

Este artículo trata los principios generales del desarrollo de controles gráficos. Vamos a preparar herramientas para un trabajo rápido y adecuado con objetos gráficos, analizar un ejemplo de creación de un control simple para introducir texto o datos numéricos, así como las distintas formas de usarlo.

Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.

Continuando con el artículo anterior, donde se analizaba el comercio con las cestas de divisas, estudiaremos los patrones que puede detectar el tráder. También profundizaremos en los aspectos positivos y negativos de cada patrón y veremos las recomendaciones que se dan para cada uno de ellos. Como instrumento de análisis se han adoptado indicadores construidos sobre el oscilador de Williams.

El artículo describe cómo añadir a los expertos en MQL5 la posibilidad de trabajar con el servidor de bases de datos Microsoft SQL Server. Usaremos la importación de funciones de DLL. Para crear la DLL, se utilizará la plataforma Microsoft .NET y el lenguaje C#. Los métodos utilizados en el artículo, aunque con algunos cambios poco significativos, funcionan también para los expertos escritos en MQL4.

Cómo encontrar patrones de velas con mayor frecuencia de la habitual. Tras la simplicidad de los patrones de velas también se oculta una importante desventaja que, precisamente, podemos eliminar utilizando las capacidades ampliadas de los recursos modernos de auotmatización del trading.

En esta guía paso a paso se profundiza en el servicio de señales comerciales, en su estudio y en la selección sistemática para el posterior alquiler.

En este artículo se propone un indicador del gráfico Kagi con varias opciones de trazado y funciones adicionales. Además, se tiene en cuenta el principio de representación gráfica del indicador y las características de su implementación en MQL5. Los casos más conocidos de su implementación en el trading se muestran en la estrategia de intercambio Yin/Yang, alejándose de la línea de tendencia y aumentando los "hombros" o disminuyendo las "cinturas" de manera coherente.

En el simulador de estrategias de la plataforma comercial MetaTrader 5 solo existen dos variantes de optimización: la iteración completa de parámetros y el algoritmo genético. En este artículo se propone una nueva variante de optimización de estrategias comerciales: el método del recocido. Se muestra el algoritmo del método, su implementación y su método de inclusión en cualquier asesor. El algoritmo desarrollado se ha puesto a prueba con el asesor Moving Average.

La nueva versión del lenguaje de programación de estrategias comerciales -MQL [MQL5]- dispone de un conjunto de herramientas más eficaz y potente en comparación con la versión anterior [MQL4]. En primer lugar, esta ventaja se refiere a los medios de programación orientada a objetos. Este artículo se ocupa de la posibilidad del uso del tipo de datos personalizado, correspondiente al tipo complejo, como los nodos y las listas. Se pone el ejemplo del uso de las listas durante la programación de las tareas prácticas en MQL5.

El trading siempre ha estado relacionado con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Esto significa que los resultados de las decisiones tomadas no son totalmente obvios en el momento en que se toman. Por este motivo, resultan importantes los enfoques teóricos sobre la construcción de los modelos matemáticos que permiten describir estas situaciones ofreciendo información relevante e ilustrativa.

El objetivo de este artículo es crear una herramienta personalizada que nos permita obtener y usar la matriz completa de información sobre los patrones vistos anteriormente. Para ello, desarrollaremos una biblioteca que podremos utilizar en nuestros indicadores, paneles comerciales, expertos, etc.

En este artículo se creará la funcionalidad básica de la profundidad de mercado de scalping. También se desarrollará un gráfico de ticks basado en la biblioteca gráfica CGraphic y se integrará con el recuadro de órdenes. Con la ayuda de la profundidad de mercado descrita se podrá crear un potente asistente para el comercio a corto plazo.

En este breve curso en vídeo, aprenderá cómo descargar, instalar y configurar MetaTrader 5 para el comercio automatizado. También aprenderá cómo configurar el gráfico y las opciones del comercio automatizado. Asimismo, podrá realizar su primera prueba con la historia y aprenderá a importar un asesor que pueda comerciar por sí mismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin que usted tenga que sentarse frente a una pantalla.

Si el indicador implica en sus cálculos los valores de muchos otros indicadores, este tipo de sistema gastará mucha memoria. En el artículo veremos varias maneras de reducir el gasto de memoria al usar los indicadores auxiliares. La memoria ahorrada le permitirá aumentar el número de parejas de divisas, de indicadores y estrategias usadas de manera simultánea en el terminal, incrementando así la fiabilidad de su portfolio comercial. De este modo, esta pequeña gestión de los recursos de su computadora es capaz de convertirse en recursos materiales para su propio uso.

Este artículo presenta una clase diseñada para dar un cálculo rápido preliminar de características de varias series cronológicas. Mientras esto se lleva a cabo se calculan parámetros estadísticos y la función de autocorrelación, se lleva a cabo un cálculo espectral de series cronológicas y se construye un histograma.

¿Está permitido hacer operaciones de trading con este símbolo los lunes? ¿Hay suficiente dinero para abrir una posición? ¿Cuál sería el tamaño de la pérdida si se activa el Stop Loss? ¿Cómo se limita el número de órdenes pendientes? ¿Se ejecutó la operación de trading en la barra actual, o en la anterior? Si un robot de trading no puede ejecutar este tipo de verificaciones, cualquier estrategia de trading puede convertirse en una fuente de pérdidas. Este artículo muestra ejemplos de verificaciones que son útiles en cualquier Asesor Experto.

Este artículo describe cómo la programación orientada a objeto puede usarse para crear paneles multiperíodo y multidivisa para Meta Trader 5. El objetivo principal es construir un panel universal que pueda ser usado para mostrar en pantalla diferentes tipos de datos como precios, cambios en los precios, valores de indicador o condiciones sell/buy personalizadas sin necesidad de modificar el código del propio panel.

A cualquier tráder le surge la misma pregunta antes de la primera simulación: "¿cuál de los cuatro modos debo utilizar?" Cada uno de los modos propuestos tiene sus ventajas y peculiaridades, por eso haremos la tarea más simple, ¡iniciaremos todos los modos a la vez con solo un botón! En el artículo se muestra cómo con la ayuda de Win API y un poco de magia se pueden ver los cuatro gráficos de simulación.

Después de que decidiéramos premiar a los participantes más destacados de MQL5.com, hemos seleccionado el criterio clave para determinar la contribución de cada participante al desarrollo de la Comunidad. Como resultado, tenemos los siguientes campeones que publicaron la mayor cantidad de artículos en la website - investeo (11 artículos) y victorg (10 artículos) y quien envió sus programas a la Base de Código - GODZILLA (340 programas), Integer (61 programas) y abolk (21 programas).

En el presente artículo vamos a continuar desarrollando la clase CWindow. La clase será ampliada con los métodos que permitirán gestionar el formulario haciendo clics en sus controles. Vamos a implementar la posibilidad de cerrar el programa usando el botón en el formulario, así como minimizar y maximizar el formulario en caso de necesidad.

Al automatizar estrategias comerciales que usen modelos gráficos, es necesario encontrar los extremos en los gráficos para su posterior procesamiento e interpretación. Los instrumentos existentes no siempre dan la posibilidad de hacer esto. Los algoritmos presentados en el artículo permiten encontrar todos los extremos en los gráficos. Los instrumentos desarrollados son igualmente efectivos tanto para trabajar en el mercado de tendencia, como para el movimiento lateral. Los datos obtenidos dependen en poca medida del marco temporal elegido, y se definen solo por la escala establecida.

Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura. En el artículo anterior, presenté los primeros pasos que debe comprender antes de comenzar a crear un EA que negocie automáticamente. Lo mostré allí.

El proceso de optimización consume muchos recursos del ordenador o del crédito que tengamos en nuestra cuenta de MQL5.community. Este artículo apunta algunas ideas sencillas que pongo en práctica para simplificar o completar el fabuloso sistema optimizador que ofrece MT5, extraídas de mil lecturas en la documentación, en el foro y en artículos.

Una serie temporal es un sistema dinámico en el que los valores de una cierta magnitud aleatoria llegan de forma consecutiva: ininterrumpidamente o tras un cierto intervalo temporal. El paso del análisis plano del mercado al análisis con volumen permitirá mirar de una forma nueva a los complejos procesos y manifestaciones que interesan al investigador. En el artículo se describen las funciones de visualización de la representación 3-D de datos bidimensionales.

El búfer circular es el modo más simple y al mismo tiempo más eficaz en la organización de datos para los cálculos en una ventana móvil. En este artículo se describe la estructura de este algoritmo, y se muestra cómo se puede hacer a través de él que el cálculo en la ventana móvil sea un proceso simple y eficaz.

En el artículo se analiza la teoría y el uso práctico del algoritmo de pronosticación de series temporales usando como base la descomposición modal empírica, y se propone su implementación en MQL, además de presentarse indicadores de prueba y expertos.

Con el fin de desarrollar un Expert Advisor para participar en el Automated Trading Championship 2010 (Campeonato de Trading Automatizado 2010), vamos a utilizar una plantilla de Expert Advisor preparada. Incluso los programadores principiantes en MQL5 serán capaces de realizar esta tarea, puesto que las clases básicas, funciones y plantillas ya están listas para sus estrategias. Es suficiente para escribir el mínimo de código para implementar su idea de trading.

En este artículo se estudia un concepto básico de la matemática estadística, la "hipótesis". Con ejemplos, aplicando métodos de matemática estadística, investigaremos y comprobaremos diferentes hipótesis. Se hacen generalizaciones de los datos reales con ayuda de métodos no paramétricos. Al procesar los datos, se usa el paquete Statistica la biblioteca portable de análisis numérico ALGLIB MQL5.

En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.

En el presente artículo intentaremos aclarar lo siguiente: ¿qué es una reversión, si merece la pena usarla y si podemos mejorar nuestra estrategia comercial a través de ella? Vamos a crear un Asesor Experto, y veremos en los datos históricos qué indicadores convienen mejor para la reversión, además, si podemos usarla sin indicadores como un sistema comercial independiente. Veremos si es posible convertir un sistema comercial no rentable en un sistema rentable a través de la reversión.

Un escalón intermedio para aquellos que aún escriben en MQL4, pero todavía no han dado el salto a MQL5. Vamos a continuar buscando posibilidades para escribir código en el estilo MQL4. En esta ocasión, analizaremos la macrosustitución del preprocesador - #define.

El artículo inicia un ciclo de análisis de patrones de reversión en el marco del trading algorítmico. Comenzaremos la idea examinando la primera y más interesante familia entre estos patrones, originada a partir de los patrones Double Top y Double Bottom.