Artículos sobre programación y uso de robots comerciales en el lenguaje MQL5

Este artículo describe el proceso de creación de un Asesor Experto para MetaTrader 4 basado en el patrón Engulfing, además del principio de reconocimiento del patrón, las reglas para colocar las órdenes pendientes y las órdenes Stop. Se proporcionan los resultados de la prueba y optimización.

Este artículo describe el desarrollo de un Asesor Experto en MetaTrader 4 basado en la estrategia de la barra interna, incluyendo los principios de detección de la barra interna, así como las reglas para establecer las órdenes pendientes y las órdenes Stop. Se proporcionan también los resultados de la prueba y la optimización.

Este artículo describe cómo se puede utilizar el movimiento del precio y el seguimiento de los niveles de soporte y resistencia para entrar al mercado en el momento oportuno. También se describe un sistema de trading que combina de manera efectiva las características anteriores para determinar las condiciones del trading. Se explica el código MQL4 correspondiente que se puede utilizar en los Asesores Expertos basados en estos conceptos de trading.

Mediante el trading virtual, puede crear un Asesor Experto adaptativo que llevará a cabo la activación y desactivación de operaciones en el mercado real. ¡Combinar varias estrategias en un sólo Asesor Experto! Su Asesor Experto multisistema elegirá automáticamente la mejor estrategia de trading para operar en el mercado real en base a la rentabilidad de las operaciones virtuales. Este método permite reducir la disminución e incrementar la rentabilidad de sus operaciones en el mercado. ¡Experimente y comparta sus resultados con los demás! Creo que hay mucha gente interesada en conocer sus estrategias.

Les voy a dar un resumen y el código de programa del sistema de trading mecánico basado en las ideas de Stanislav Chuvashov. La construcción del triángulo se basa en la intersección de dos líneas de tendencias construidas por los fractales más altos y los más bajos.

Una solución de intercambio de información simple, universal y fiable entre el Asesor Experto MetaTrader 4 y el mundo exterior. Los proveedores y los consumidores de la información pueden estar en diferentes ordenadores, la conexión se realiza a través de direcciones IP globales.

En el artículo se describen los puntos TD y las líneas TD, inventados por Thomas DeMark. Se muestra su uso en la práctica. Asimismo, se demuestra el proceso de escritura de tres indicadores y dos expertos que usan las idea de Thomas DeMark.

En este artículo se muestra un método de programación del sistema de canales equidistantes. Se analizan ciertos matices en la construcción de este tipo de canales. Asimismo, se realiza una tipificación de los canales, proponiendo un método de canales móviles de tipo universal. Para implementar el código, se ha utilizado el instrumental de la POO.

Este artículo explica un método alternativo de creación de GUIs basado en layouts y contenedores por medio de un gestor de layouts: la clase CGrid. La clase CGrid es un control auxiliar que actúa como contenedor de contenedores y controles, utilizando un diseño de rejilla o cuadrícula (grid layout).

Este artículo se centra en aspectos específicos relacionados con la elección, los prerrequisitos y la evaluación de las variables de entrada (predictores) de los modelos de aprendizaje de máquinas. Vamos a plantear nuevos enfoques, y también expondremos las oportunidades que ofrece el análisis predictivo profundo, así como la influencia que tiene en el sobreajuste de los modelos. El resultado general de los modelos depende en gran medida del resultado de esta etapa. Analizaremos dos paquetes que ofrecen enfoques nuevos y originales para seleccionar predictores.

¿Qué haría si de repente se borraran los paneles gráficos de control, o alguien los modificara? En este artículo enseñamos a evitar las situaciones donde el gráfico se puede quedar con objectos sin dueño. Las controlaremos cuando, tras eliminar la aplicación, los objetos se renombran o se borran programáticamente.

Se han examinado los errores más frecuentes que llevan a los programadores primerizos a la creación de un sistema de trading "para hacerse de oro" (cuando se ha probado). Hay expertos ejemplares que muestran resultados fantásticos durante la prueba, pero se pierden resultados durante el trading real.

El trading es, ante todo, un cálculo de probabilidades. El refrán que dice que la ociosidad es un motor para el progreso, nos revela la razón por la que se están desarrollando todos estos indicadores y sistemas de trading. Resulta que la mayoría de los principiantes en el estudio del trading, realizan teorías de trading. Pero, afortunadamente, todavía hay algunos secretos de mercado no descubiertos, y se utilizan herramientas para analizar los movimientos de precios, básicamente, como los indicadores técnicos o matemáticas y paquetes stat. Gracias a Bill Williams por su contribución a la teoría de movimientos de mercado. Aunque, quizás, es algo pronto para dormirse en los laureles.

El artículo compara el tiempo y los resultados de la optimización del Asesor experto utilizando algoritmos genéticos y los que se obtienen con la búsqueda simple.

El artículo contempla la necesidad y las normas principales para desarrollar un bloque de programas que contenga un Asesor experto, un script y un indicador.

Los algoritmos genéticos evolutivos se aplican en tareas de optimización. Por ejemplo en el aprendizaje neuronet, esto es, para seleccionar los valores de peso que permiten obtener el mínimo error. El algoritmo genético se basa en el método de búsqueda aleatoria.

El presente artículo describe el uso de los indicadores técnicos en el lenguaje de programación MQL4.

Este artículo expone algunos métodos eficientes de almacenamiento y visualización de la información. Vamos a proponer algunas alternativas tanto para el archivo de log estándar del terminal como para la función Comment().

Este artículo explica cómo controlar las posiciones abiertas y las órdenes pendientes de varias maneras diferentes. El objetivo es simplificar la escritura de los asesores expertos.

Este artículo explica cómo se puede trabajar de forma más productiva con MQL4 en los mercados FOREX.

Este artículo explica cómo funcionan los gráficos en la creación de una interfaz para gestionar el trading de manera adecuada.

En esta guía paso a paso, se describen las recomendaciones y consejos que pueden ayudarle a entender y decidir qué producto debe comprar en el Mercado. En este artículo intentaremos entender cómo encontrar un producto adecuado, cómo cribar lo que no necesitamos, cómo determinar la efectividad de un producto y en qué medida le será necesario a usted mismo.

Este artículo expone los principios de desarrollo de programas MQL4 mediante la creación de un Asesor Experto que implementa un sistema basado en el indicador estándar MACD.

Este artículo expone el problema que plantea el uso de varios asesores expertos que trabajan de forma simultánea en un mismo Terminal Cliente MT 4. Se dirige a todos aquellos que cuentan con experiencia básica en el manejo del terminal y tienen conocimientos básicos de programación en MQL4.

Este artículo expone el problema que plantea el uso de varios asesores expertos que trabajan de forma simultánea en un mismo Terminal Cliente MT 4. Aprenderemos a indicar al asesor experto que maneje solamente sus propias órdenes, sin que modifique o cierre otras posiciones, es decir, las abiertas manualmente o las colocadas por otros expertos. Este artículo se dirige a los usuarios que tienen unos conocimientos básicos de programación en MQL 4 y cuentan con algo de experiencia manejando el terminal.

El presente artículo aborda el problema de la gestión de las pausas entre las operaciones de trading cuando hay varios expertos trabajando en el terminal cliente MT 4. Está pensado para los usuarios que ya cuentan con unas habilidades básicas, tanto en el manejo del terminal como en la programación MQL4.

En el artículo se describen las reglas del sistema comercial de Bill Williams, el orden de uso del módulo MQL5 desarrollado para la búsqueda y marcado de patrones de este sistema en el gráfico, el comercio automático según los patrones hallados, y también se presentan los resultados de la simulación con diferentes instrumentos comerciales.

La creación de Asesores Expertos con la plataforma MetaTrader tiene una serie de particularidades.

A día de hoy, aún no existe una teoría del mercado lógica y definitiva, que abarque todos los tipos y variedades de mercados de mercancías y servicios, micro y macro mercados, semejantes a fórex. El artículo habla de la esencia de la nueva teoría del mercado, basada en el análisis del beneficio; descubre las leyes del cambio del precio actual, y también revela el principio de funcionamiento del mecanismo que permite al precio encontrar su valor óptimo, mediante la formación de una cadena de precios virtuales, capaces de generar un efecto de control sobre el propio precio. Los mecanismos de formación y cambio de las tendencias en el mercado han sido desvelados.

El artículo está dedicado a una corriente nueva con muy buenas perspectivas en el aprendizaje automático, al así llamado "aprendizaje profundo" y más concretamente a las "neuroredes profundas". Se ha efectuado una breve panorámica de las neuroredes de 2 generación, sus arquitecturas de conexiones y tipos, métodos y normas de aprendizaje principales, así como de sus defectos más destacables. A continuacón se estudia la historia de la aparición y el desarrollo de las neuroredes de tercera generación, sus tipos principales, sus particularidades y métodos de aprendizaje. Se han realizado experimentos prácticos sobre la construcción y aprendizaje con datos reales de neurored profunda, iniciada con los pesos del auto-codificador acumulado. Se han estudiado todas las etapas, desde los datos de origen hasta la obtención de la métrica. En la última parte del artículo, se adjunta la implementación programática de una neurored profunda en forma de indicador-experto en MQL4/R.

En este artículo se describe cómo crear la aplicación que visualiza los canales RSS. Además, hablaremos sobre los aspectos del uso de la Biblioteca estándar durante la creación de los programas interactivos en MetaTrader 5.

Si los programas especializados de nueroredes para el trading le parecen caros o complicados (o al contrario, primitivos), entonces pruebe NeuroPro, está en ruso, es gratuito y contiene el conjunto ideal de posibilidades para los aficionados. Prodrá familiarizarse con su uso en MetaTrader 5 en este artículo.

En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Es la continuación de la primera parte: “Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1”. En la segunda parte se describe la integración de los EAs personalizados con HedgeTerminalAPI, una biblioteca especial de virtualización que permite tradear bidireccionalmente estando en un entorno cómodo que permite gestionar sus posiciones de una manera sencilla y clara.

Para el cuarto aniversario de «Freelance» hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos!

El trading algorítmico se hace más popular y solicitado lo que lógicamente ha comportado la aparición de la demanda de algoritmos exóticos y tareas originales. Una determinada parte de estas complejas aplicaciones está representada en Code Base o Market, y se puede obtenerlos con un par de clics pero no todo lo que tienen conviene a los traders. En este caso ellos empiezan a buscar a los desarrolladores capaces de escribir la aplicación necesaria, los encuentran en Freelance y encargan el trabajo.

El proceso de optimización consume muchos recursos del ordenador o del crédito que tengamos en nuestra cuenta de MQL5.community. Este artículo apunta algunas ideas sencillas que pongo en práctica para simplificar o completar el fabuloso sistema optimizador que ofrece MT5, extraídas de mil lecturas en la documentación, en el foro y en artículos.

Hoy vamos a dar forma acabada a la idea de publicación de las señales comerciales del EA en el Twitter a base de PHP. Hemos empezado a hablar sobre eso en la primera parte del artículo. Vamos a reunir las partes separadas del SDSS. En cuanto al lado del cliente de la arquitectura del sistema, vamos a utilizar la nueva función WebRequest() del MQL5 para el envío de las señales comerciales vía HTTP.

Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos vincular el terminal MetaTrader 5 con una cuenta del Twitter para publicar las señales de su Asesor Experto. Estamos desarrollando el Sistema social del soporte para la toma de decisiones (SDSS por sus siglas en inglés Social Decision Support System, denominado en adelante como SDSS) con PHP a base del servicio web RESTful. Esta idea se basa en la concepción del trading automático, o así denominado el trading mediante los ordenadores. Queremos que las señales comerciales automáticas del Asesor Experto (EA) pasen por los filtros de las facultades cognitivas de la mente humana.

En el artículo se describe la ampliación de la biblioteca estándar MQL5, que permite, con ayuda del Asistente, crear asesores que pongan órdenes, stop loss y take profit según los precios obtenidos de los módulos conectados. Esta aproximación no supone limitaciones adicionales en la cantidad de módulos y no provoca conflictos en su trabajo conjunto.

Los desarrolladores de asesores comerciales ya no necesitan buscar traders que necesiten expertos, ellos mismos le encontrarán. Y lo que es más, ya los están encontrando, están encargando trabajos y pagando las tareas ya hechas en el servicio Freelance en MQL5.com. En los 4 años de existencia del servicio, con su ayuda tres mil traders han pagado más de 10 000 trabajos realizados. Además, la actividad de los traders y los desarrolladores crece sin cesar.