Erstellen eines Handelsadministrator-Panels in MQL5 Teil IV: Login-Sicherheitsschicht
Stellen Sie sich vor, ein bösartiger Akteur dringt in den Raum des Handelsadministrator ein und verschafft sich Zugang zu den Computern und dem Admin-Panel, über das Millionen von Händlern weltweit wertvolle Informationen erhalten. Ein solches Eindringen könnte katastrophale Folgen haben, z. B. das unbefugte Versenden irreführender Nachrichten oder zufällige Klicks auf Schaltflächen, die unbeabsichtigte Aktionen auslösen. In dieser Diskussion werden wir die Sicherheitsmaßnahmen in MQL5 und die neuen Sicherheitsfunktionen, die wir in unserem Admin-Panel zum Schutz vor diesen Bedrohungen implementiert haben, untersuchen. Durch die Verbesserung unserer Sicherheitsprotokolle wollen wir unsere Kommunikationskanäle schützen und das Vertrauen unserer weltweiten Handelsgemeinschaft erhalten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 51): Verstärkungslernen mit SAC
Soft Actor Critic ist ein Reinforcement Learning Algorithmus, der 3 neuronale Netze verwendet. Ein Netzwerk für den Actor und 2 Critic-Netze. Diese maschinellen Lernmodelle werden in einer Master-Slave-Partnerschaft gepaart, in der die Kritiker modelliert werden, um die Prognosegenauigkeit des Akteursnetzwerks zu verbessern. Während wir in dieser Serie auch ONNX vorstellen, untersuchen wir, wie diese Ideen als nutzerdefiniertes Signal eines von einem Assistenten zusammengestellten Expert Advisors getestet werden können.
Klassische Strategien neu interpretieren (Teil V): Analyse mehrerer Symbole für USDZAR
In dieser Artikelserie überprüfen wir klassische Strategien, um herauszufinden, ob wir die Strategie mithilfe von KI verbessern können. Im heutigen Artikel werden wir eine beliebte Strategie der Mehrfachsymbolanalyse anhand eines Korbs korrelierter Wertpapiere untersuchen, wobei wir uns auf das exotische Währungspaar USDZAR konzentrieren werden.
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 35): Support-Vektor-Regression
Die Support-Vektor-Regression ist eine idealistische Methode, um eine Funktion oder „Hyperebene“ zu finden, die die Beziehung zwischen zwei Datensätzen am besten beschreibt. Wir versuchen, dies bei der Zeitreihenprognose innerhalb der nutzerdefinierten Klassen des MQL5-Assistenten auszunutzen.
Quantencomputing und Handel: Ein neuer Ansatz für Preisprognosen
Der Artikel beschreibt einen innovativen Ansatz zur Vorhersage von Kursbewegungen auf den Finanzmärkten mit Hilfe von Quantencomputern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Anwendung des Algorithmus Quantum Phase Estimation (QPE), um Prototypen von Preismustern zu finden, die es Händlern ermöglichen, die Analyse von Marktdaten erheblich zu beschleunigen.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 22): Korrelation Dashboard
Bei diesem Tool handelt es sich um ein Korrelations-Dashboard, das Korrelationskoeffizienten für mehrere Währungspaare in Echtzeit berechnet und anzeigt. Durch die Visualisierung, wie sich Paare im Verhältnis zueinander bewegen, fügt es Ihrer Preisaktionsanalyse wertvollen Kontext hinzu und hilft Ihnen, die Dynamik zwischen den Märkten zu antizipieren. Lesen Sie weiter, um seine Funktionen und Anwendungen kennenzulernen.
Handel mit dem MQL5 Wirtschaftskalender (Teil 9): Bessere Interaktion mit Nachrichten durch eine dynamische Bildlaufleiste und eine optimierte Anzeige
In diesem Artikel erweitern wir den MQL5-Wirtschaftskalender um eine dynamische Bildlaufleiste für eine intuitive Nachrichtennavigation. Wir sorgen für eine reibungslose Darstellung der Ereignisse und eine effiziente Aktualisierungen. Wir validieren die reaktionsschnelle Bildlaufleiste und das ausgefeilte Dashboard durch Tests.
Datenwissenschaft und ML (Teil 42): Forex-Zeitreihenvorhersage mit ARIMA in Python, alles was Sie wissen müssen
ARIMA, kurz für Auto Regressive Integrated Moving Average, ist ein leistungsfähiges traditionelles Zeitreihenprognosemodell. Mit der Fähigkeit, Spitzen und Schwankungen in Zeitreihendaten zu erkennen, kann dieses Modell genaue Vorhersagen über die nächsten Werte machen. In diesem Artikel werden wir verstehen, was es ist, wie es funktioniert, was Sie damit tun können, wenn es um die Vorhersage der nächsten Preise auf dem Markt mit hoher Genauigkeit und vieles mehr.
Meistern der Log-Einträge (Teil 7): Protokolle auf dem Chart anzeigen
Lernen Sie, wie man Logs direkt auf einem MetaTrader-Chart anzeigt, mit Rahmen, Titeln und automatischem Scrollen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit MQL5 ein visuelles Protokollsystem erstellen, das sich ideal für die Überwachung der Aktivitäten Ihres Roboters in Echtzeit eignet.
Entwicklung eines Replay System (Teil 34): Auftragssystem (III)
In diesem Artikel werden wir die erste Phase der Konstruktion abschließen. Obwohl dieser Teil recht schnell erledigt ist, werde ich auf Details eingehen, die zuvor nicht besprochen wurden. Ich werde einige Punkte erklären, die viele nicht verstehen. Wissen Sie, warum Sie die Umschalttaste oder die Strg-Taste drücken müssen?
Entwicklung eines Replay-Systems (Teil 66): Abspielen des Dienstes (VII)
In diesem Artikel werden wir die erste Lösung implementieren, mit der wir bestimmen können, wann ein neuer Balken im Chart erscheinen kann. Diese Lösung ist in einer Vielzahl von Situationen anwendbar. Das Verständnis seiner Entwicklung wird Ihnen helfen, mehrere wichtige Aspekte zu verstehen. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.
Schneller Handelsstrategie-Tester in Python mit Numba
Der Artikel implementiert einen schnellen Strategietester für maschinelle Lernmodelle unter Verwendung von Numba. Das ist 50 Mal schneller als der reine Python-Strategie-Tester. Der Autor empfiehlt die Verwendung dieser Bibliothek, um mathematische Berechnungen zu beschleunigen, insbesondere solche, die Schleifen beinhalten.
Anfragen in Connexus (Teil 6): Erstellen einer HTTP-Anfrage und -Antwort
In diesem sechsten Artikel der Connexus-Bibliotheksreihe befassen wir uns mit einer vollständigen HTTP-Anfrage, wobei jede Komponente, aus der eine Anfrage besteht, behandelt wird. Wir werden eine Klasse erstellen, die den Anfrage als Ganzes repräsentiert, was uns helfen wird, die zuvor erstellten Klassen zusammenzuführen.
Risikomodell für ein Portfolio unter Verwendung des Kelly-Kriteriums und der Monte-Carlo-Simulation
Seit Jahrzehnten verwenden Händler die Formel des Kelly-Kriteriums, um den optimalen Anteil des Kapitals für eine Investition oder eine Wette zu bestimmen, um das langfristige Wachstum zu maximieren und gleichzeitig das Risiko des Ruins zu minimieren. Das blinde Befolgen des Kelly-Kriteriums auf der Grundlage der Ergebnisse eines einzigen Backtests ist jedoch für einzelne Händler oft gefährlich, da beim Live-Handel der Handelsvorsprung im Laufe der Zeit abnimmt und die vergangene Leistung keine Vorhersage für das zukünftige Ergebnis ist. In diesem Artikel werde ich einen realistischen Ansatz für die Anwendung des Kelly-Kriteriums für die Risikoallokation eines oder mehrerer EAs in MetaTrader 5 vorstellen und dabei die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation von Python einbeziehen.
Entwicklung eines Toolkit zur Analyse von Preisaktionen (Teil 6): Der Mean Reversion Signal Reaper
Während einige Konzepte auf den ersten Blick einfach erscheinen, kann ihre Umsetzung in der Praxis eine ziemliche Herausforderung darstellen. Im folgenden Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch unseren innovativen Ansatz zur Automatisierung eines Expert Advisor (EA), der den Markt mithilfe einer Mean-Reversion-Strategie fachkundig analysiert. Seien Sie dabei, wenn wir die Feinheiten dieses spannenden Automatisierungsprozesses entschlüsseln.
Meistern der Log-Einträge (Teil 3): Erkunden von Handles zum Speichern von Protokollen
In diesem Artikel werden wir das Konzept der Handler in der Logging-Bibliothek erkunden, verstehen, wie sie funktionieren, und drei erste Implementierungen erstellen: Konsole, Datenbank und Datei. Wir werden alles von der grundlegenden Struktur der Handler bis hin zu praktischen Tests behandeln, um den Boden für ihre volle Funktionalität in zukünftigen Artikeln zu bereiten.
Datenwissenschaft und ML (Teil 44): Forex OHLC Zeitreihenprognose mit Vektor-Autoregression (VAR)
Entdecken Sie, wie Vektor-Autoregressions-Modelle (VAR) Forex OHLC (Open, High, Low und Close) Zeitreihendaten prognostizieren können. Dieser Artikel befasst sich mit der VAR-Implementierung, dem Modelltraining und der Echtzeitprognose in MetaTrader 5 und hilft Händlern, voneinander abhängige Währungsbewegungen zu analysieren und ihre Handelsstrategien zu verbessern.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 90): Frequenzinterpolation von Zeitreihen (FITS)
Durch die Untersuchung der FEDformer-Methode haben wir die Tür zum Frequenzbereich der Zeitreihendarstellung geöffnet. In diesem neuen Artikel werden wir das begonnene Thema fortsetzen. Wir werden uns mit einer Methode befassen, mit der wir nicht nur eine Analyse durchführen, sondern auch spätere Zustände in einem bestimmten Bereich vorhersagen können.
Nachbarschaftsübergreifende Suche (ANS)
Der Artikel zeigt das Potenzial des ANS-Algorithmus als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung flexibler und intelligenter Optimierungsmethoden, die die Besonderheiten des Problems und die Dynamik der Umgebung im Suchraum berücksichtigen können.
Neuronale Netze im Handel: Das „Dual-Attention-Based Trend Prediction Model“
Wir setzen die Diskussion über die Verwendung der stückweisen, linearen Darstellung von Zeitreihen fort, die im vorherigen Artikel begonnen wurde. Heute werden wir sehen, wie diese Methode mit anderen Ansätzen der Zeitreihenanalyse kombiniert werden kann, um die Qualität der Vorhersage des Preistrend zu verbessern.
Entwicklung eines Toolkit zur Analyse von Preisaktionen (Teil 14): Parabolischer Stopp und Umkehr-Tool
Der Einsatz von technischen Indikatoren in der Preisaktionsanalyse ist ein wirkungsvoller Ansatz. Diese Indikatoren weisen häufig auf wichtige Umkehr- und Rücksetzpunkte hin und bieten wertvolle Einblicke in die Marktdynamik. In diesem Artikel zeigen wir, wie wir ein automatisiertes Tool entwickelt haben, das mit Hilfe des Parabolic-SAR-Indikators Signale erzeugt.
Training eines mehrschichtigen Perzeptrons unter Verwendung des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
Der Artikel stellt eine Implementierung des Levenberg-Marquardt-Algorithmus für das Training von neuronalen Feedforward-Netzen vor. Es wurde eine vergleichende Analyse der Leistung mit Algorithmen aus der scikit-learn Python-Bibliothek durchgeführt. Einfachere Lernmethoden wie Gradientenabstieg, Gradientenabstieg mit Momentum und stochastischer Gradientenabstieg werden vorläufig diskutiert.
Singuläre Spektralanalyse in MQL5
Dieser Artikel ist als Leitfaden für diejenigen gedacht, die mit dem Konzept der Singulärspektralanalyse (SSA) nicht vertraut sind und ein ausreichendes Verständnis erlangen möchten, um die in MQL5 verfügbaren integrierten Werkzeuge anwenden zu können.
Entwicklung eines Toolkit zur Analyse von Preisaktionen (Teil 4): Der Analytik Forecaster EA
Wir gehen über die einfache Darstellung von analysierten Metriken in Charts hinaus und bieten eine breitere Perspektive, die auch die Integration von Telegram umfasst. Mit dieser Erweiterung können wichtige Ergebnisse über die Telegram-App direkt auf Ihr mobiles Gerät geliefert werden. Begleiten Sie uns in diesem Artikel auf dieser gemeinsamen Reise.
Analyse mehrerer Symbole mit Python und MQL5 (Teil 3): Dreieck der Wechselkurse
Händler sehen sich oft mit Drawdowns aufgrund falscher Signale konfrontiert, während das Warten auf eine Bestätigung zu verpassten Chancen führen kann. In diesem Artikel wird eine dreieckige Handelsstrategie vorgestellt, die den Silberpreis in Dollar (XAGUSD) und Euro (XAGEUR) zusammen mit dem EURUSD-Wechselkurs verwendet, um das Rauschen herauszufiltern. Durch die Nutzung marktübergreifender Beziehungen können Händler versteckte Stimmungen aufdecken und ihre Eingaben in Echtzeit verfeinern.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 24): Analyse-Tool zur Quantifizierung von Preisaktionen
Kerzenmuster bieten wertvolle Einblicke in potenzielle Marktbewegungen. Einige einzelne Kerzen signalisieren die Fortsetzung des aktuellen Trends, während andere, je nach ihrer Position innerhalb der Kursbewegung, Umkehrungen vorhersagen. In diesem Artikel wird ein EA vorgestellt, der automatisch vier wichtige Kerzen-Formationen identifiziert. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie dieses Tool Ihre Preis-Aktions-Analyse verbessern kann.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 18): Envelopes Trend Bounce Scalping - Kerninfrastruktur und Signalgenerierung (Teil I)
In diesem Artikel bauen wir die Kerninfrastruktur für den Envelopes Trend Bounce Scalping Expert Advisor in MQL5. Wir initialisieren Envelopes und andere Indikatoren für die Signalerzeugung. Wir richten ein Backtest ein, um uns auf die Handelsausführung im nächsten Teil vorzubereiten.
Graphentheorie: Dijkstras Algorithmus angewandt im Handel
Dijkstras Algorithmus, eine klassische Lösung für den kürzesten Weg in der Graphentheorie, kann Handelsstrategien durch die Modellierung von Marktnetzwerken optimieren. Händler können damit die effizientesten Routen in den Kerzen-Chartdaten finden.
Neuronale Netze im Handel: Hierarchische Vektortransformer (Letzter Teil)
Wir fahren fort mit der Untersuchung der Methode der hierarchischen Vektortransformation. In diesem Artikel werden wir die Konstruktion des Modells abschließen. Wir werden es auch anhand echter historischer Daten trainieren und testen.
Neuinterpretation klassischer Strategien in MQL5 (Teil II): FTSE100 und britische Staatsanleihen
In dieser Artikelserie untersuchen wir beliebte Handelsstrategien und versuchen, sie mithilfe von KI zu verbessern. Im heutigen Artikel greifen wir die klassische Handelsstrategie wieder auf, die auf der Beziehung zwischen dem Aktien- und dem Anleihemarkt basiert.
Integration von Discord mit MetaTrader 5: Aufbau eines Handels-Bots mit Echtzeit-Benachrichtigungen
In diesem Artikel wird gezeigt, wie MetaTrader 5 und ein Discord-Server integriert werden können, um Handelsbenachrichtigungen in Echtzeit von jedem Ort aus zu erhalten. Wir werden sehen, wie man die Plattform und Discord konfiguriert, um die Übermittlung von Benachrichtigungen an Discord zu ermöglichen. Wir werden auch Sicherheitsfragen behandeln, die im Zusammenhang mit der Verwendung von WebRequests und Webhooks für solche Alarmierungslösungen auftreten.
Vom Neuling zum Experten: Animierte Nachrichtenüberschrift mit MQL5 (II)
Heute machen wir einen weiteren Schritt nach vorn, indem wir eine externe Nachrichten-API als Quelle für Schlagzeilen in unseren News Headline EA integrieren. In dieser Phase werden wir verschiedene Nachrichtenquellen – sowohl etablierte als auch neue – untersuchen und lernen, wie wir effektiv auf ihre APIs zugreifen können. Wir werden auch Methoden zum Parsen der abgerufenen Daten in ein Format behandeln, das für die Anzeige in unserem Expert Advisor optimiert ist. Nehmen Sie an der Diskussion teil und erfahren Sie mehr über die Vorteile des Zugriffs auf Schlagzeilen und den Wirtschaftskalender direkt auf dem Chart, und das alles über eine kompakte, nicht störende Schnittstelle.
Klassische Strategien neu interpretieren (Teil 14): Analyse mehrerer Strategien
In diesem Artikel setzen wir unsere Erforschung der Erstellung eines Ensembles von Handelsstrategien und der Verwendung des MT5 genetischen Optimierers zur Abstimmung der Strategieparameter fort. Heute haben wir die Daten in Python analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass unser Modell besser vorhersagen kann, welche Strategie besser abschneiden wird, und eine höhere Genauigkeit erreicht als die direkte Vorhersage der Marktrenditen. Als wir unsere Anwendung jedoch mit ihren statistischen Modellen testeten, fielen unsere Leistungswerte drastisch ab. In der Folge stellten wir fest, dass der genetische Optimierer leider stark korrelierte Strategien bevorzugte, was uns dazu veranlasste, unsere Methode zu überarbeiten, um die Stimmgewichte fest zu halten und die Optimierung stattdessen auf Indikatoreinstellungen zu konzentrieren.
Neuronales Netz in der Praxis: Kleinste Quadrate
In diesem Artikel werden wir uns einige Ideen ansehen, u. a. dass mathematische Formeln im Aussehen komplexer sind als bei der Implementierung in Code. Außerdem werden wir uns damit beschäftigen, wie man einen Chart-Quadranten einrichtet, sowie mit einem interessanten Problem, das in Ihrem MQL5-Code auftreten kann. Obwohl ich, um ehrlich zu sein, immer noch nicht ganz verstehe, wie ich es erklären soll. Wie auch immer, ich zeige Ihnen, wie Sie das im Code beheben können.
Forex-Spread-Handel mit Saisonalität
Der Artikel untersucht die Möglichkeiten der Erstellung und Bereitstellung von Berichtsdaten über die Verwendung des Saisonalitätsfaktors beim Handel mit Spreads auf dem Forex.
Neuronale Netze im Handel: Leichtgewichtige Modelle für die Zeitreihenprognose
Leichtgewichtige Modelle zur Zeitreihenprognose erzielen eine hohe Leistung mit einer minimalen Anzahl von Parametern. Dies wiederum reduziert den Rechenaufwand und beschleunigt die Entscheidungsfindung. Trotz ihrer Einfachheit erreichen solche Modelle eine mit komplexeren Modellen vergleichbare Prognosequalität.
Optimierungsmethoden der ALGLIB-Bibliothek (Teil I)
In diesem Artikel werden wir uns mit den Optimierungsmethoden der ALGLIB-Bibliothek für MQL5 vertraut machen. Der Artikel enthält einfache und anschauliche Beispiele für die Verwendung von ALGLIB zur Lösung von Optimierungsproblemen, die das Erlernen der Methoden so einfach wie möglich machen. Wir werden uns die Verbindung von Algorithmen wie BLEIC, L-BFGS und NS im Detail ansehen und sie zur Lösung eines einfachen Testproblems verwenden.
Portfolio-Optimierung am Devisenmarkt: Synthese von VaR und die Markowitz-Theorie
Wie funktioniert der Portfoliohandel im Forexmarkt? Wie lassen sich die Portfoliotheorie von Markowitz zur Optimierung des Portfolioanteils und das VaR-Modell zur Optimierung des Portfoliorisikos zusammenführen? Wir erstellen einen auf der Portfoliotheorie basierenden Code, der einerseits ein geringes Risiko und andererseits eine akzeptable langfristige Rentabilität gewährleistet.
Datenwissenschaft und ML (Teil 35): NumPy in MQL5 - Die Kunst, komplexe Algorithmen mit weniger Code zu erstellen
Die NumPy-Bibliothek treibt fast alle Algorithmen des maschinellen Lernens in der Programmiersprache Python an. In diesem Artikel werden wir ein ähnliches Modul implementieren, das eine Sammlung des gesamten komplexen Codes enthält, um uns bei der Erstellung anspruchsvoller Modelle und Algorithmen jeglicher Art zu unterstützen.
Einführung in MQL5 (Teil 14): Ein Anfängerleitfaden zur Erstellung nutzerdefinierter Indikatoren (III)
Lernen Sie, einen Harmonic Pattern Indikator in MQL5 unter Verwendung von Chart-Objekten zu erstellen. Entdecken Sie, wie Sie Umkehrpunkte erkennen, Fibonacci-Retracements anwenden und die Mustererkennung automatisieren können.