История развития MQL5.community

Разработка торговой стратегии, в первую очередь, заключается в поиске закономерностей для входа в рынок, выхода из рынка и правил удержания позиций. Если найденные закономерности удается формализовать в правила для автоматической торговли, то перед трейдером возникают вопросы по расчету объемов позиций, вычислению размера маржи и поддержанию безопасного уровня залоговых средств для обеспечения открытых позиций в автоматическом режиме. В этой статье мы напишем на MQL5 простые примеры для выполнения этих расчетов.

Данная статья знакомит с реализацией межпроцессного взаимодействия между терминалами MetaTrader 5 посредством именованных каналов (named pipes). Предложен класс CNamedPipes, реализующий возможность использования именованных каналов. Рассмотрен тиковый индикатор для тестирования связи между двумя клиентскими терминалами MetaTrader 5 и измерения общей пропускной способности системы. Представленный метод взаимодействия оказался пригодным для отправки котировок в реальном времени.

Тема диверсификации активов на финансовых рынках стара, как мир и всегда привлекала к себе внимание всякого мало-мальски разбирающегося в этом деле трейдера. В данной статье автором предложен вариант максимально простого подхода для построения мультивалютного эксперта для первоначального знакомства с этим направлением торговых стратегий.

Вызовы пользовательских и технических индикаторов занимают совсем немного места в программном коде механических торговых систем. Зачастую какие-нибудь несколько строчек кода и всего-то. Но подчас именно эти несколько строчек кода съедают львиную долю всех затрат времени, которое будет истрачено на тестирование эксперта. Так что ко всему, что связано с расчетом данных внутри индикаторов, следует относиться гораздо более обстоятельно, чем оно могло бы показаться на первый взгляд. Именно об этом и пойдёт речь в данной статье.