Скачать MetaTrader 5

Algo-Sniffing

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
GaryKa
493
GaryKa  
Охота на Экзекьюшн-алгоритмы
GaryKa
493
GaryKa  

Небольшое введение.

На любом рынке всегда существует предел ликвидности для конкретного момента времени. Для участников рынка оперирующих большими объемами очень важно не двинуть рынок против себя, что часто случается, при резком выставлении крупных заявок.

Для того чтобы предотвратить или сгладить эффект от такого развития событий, используются специальные алгоритмы входа, выхода и корректировки позиции, например самые простые из них: TWAP, VWAP и т.д. (execution algorithms ref). Эти алгоритмы по сути дела адаптационные механизмы "размазывающие" торговую активность в заданном диапазоне цены и времени, с определенными целями, и с хорошим контролем риска по выходу за допустимые границы отклонений.

Есть мнение что многие из часто наблюдаемых каналов как горизонтальных так и восходящих/нисходящих есть по сути дела "следами" работы грубых эксзекюшен алгоритмов.

Процесс  выявление текущей работы подобных алгоритмов, и их идентификация называется "алгосниффинг" (algo-sniffing ref). В связи с этим, данная тема может быть интересна не только тем у кого доход полностью зависит от эффективности "эксплуатации" особенностей торговли крупных участников рынка  (так сказать профессиональные охотники ) , но и тем кто строит свои торговые системы с учетом прогноза движения финансовых инструментов и тем кому интересны необычные методы MoneyManagementa.

-----------------------------------------------------------------------------

Цель данного топика - собрать в ветке побольше релевантной информации, материалов и ссылок. Так же хотелось бы услышать об опыте тех, кто реально практиковал что-либо в этой области и вообще о возможности использования algo-sniffing на FOREX "маленьким трейдером".

P.S. Топикстартер темой не владеет, "сам только познаю"

Time-weighted average price - Wikipedia, the free encyclopedia
  • en.wikipedia.org
In finance, time-weighted average price (TWAP) is the average price of a security over a specified time. TWAP is also sometimes used to describe a TWAP trading strategy, that is a strategy that will attempt to execute an order and achieve the TWAP or better. A TWAP strategy underpins more sophisticated ways of buying and selling than simply...
GaryKa
493
GaryKa  
Зарезервированный пост для ссылок и литературы
Файлы:
Algorithms.zip 1444 kb
Комбинатор
16182
Комбинатор  

Хм, я по заголовку думал тема будет типа "как разгадать алгоритм по сделкам". :)

Ан нет. Будем посмотреть.

Dmitry
2013
Dmitry  
Я вот лично не верю, что какая-то одна финансовая организация или институт (или даже в сговоре с другими) могут создавать глобальный канал на форексе. Это ж сколько денег надо туда вливать, чтобы двигать тренд, да ещё и в нужном тебе направлении. ИМХО.
Rustamzhan Salidzhanov
7756
Rustamzhan Salidzhanov  
07041982:
Я вот лично не верю, что какая-то одна финансовая организация или институт (или даже в сговоре с другими) могут создавать глобальный канал на форексе. Это ж сколько денег надо туда вливать, чтобы двигать тренд, да ещё и в нужном тебе направлении. ИМХО.
  Ну и зря, загляните хотя бы на тот же СМЕ, и посчитайте объемы.
Nikolay Demko
12547
Nikolay Demko  

Кстати Ренат анонсировал что в будущем будет сертификация на CME, означает ли это что в МТ появятся опционы и фьючерсы?

Вопрос понятно к MQ, если кто из админов появится в этой ветке.


o_o
Модератор
24050
o_o  
Urain:

Кстати Ренат анонсировал что в будущем будет сертификация на CME, означает ли это что в МТ появятся опционы и фьючерсы?

теоретически да.

если у МК будет доступ к прайсфидам этой биржи и они докупят истории.


Nikolay Demko
12547
Nikolay Demko  
sergeev:

теоретически да.

если у МК будет доступ к прайсфидам этой биржи и они докупят истории.

Решить этот вопрос сложнее чем кажется, формат представления опционов отличается от форексного котирования.

Опционы по сути есть страховые полисы, и в один момент времени могут иметь разный прайс с разной дельтой. Фактически на каждый момент потребуется таблица на подобии стакана.

ЗЫ как это всё представлять графически не понятно, а те платформы что есть сильно отличны от МТ, поэтому тупо слизать не выйдет.

Olegs Kucerenko
12101
Olegs Kucerenko  

Тут наверное вопрос брокерам.

Каким то образом Броко обеспечивает доступ к CFD на фьючерс,хотя сертификации на СМЕ нет. 

Я так понимаю.что это список брокеров ( США) имеющих доступ к СМЕ.Справа указанны подключаемые платформы.

После сертификации на СМЕ платформы МТ5,а также при желании брокеров использования ее,можно будет работать с СМЕ по фьючерсам.

http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html 

Rorschach
717
Rorschach  
Келвин Славин: Как алгоритмы формируют наш мир
Келвин Славин: Как алгоритмы формируют наш мир
  • www.ted.com
Келвин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами. В этом захватывающем выступлении на TEDGlobal, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют: тактики шпионажа, цены акций, сценарии...
1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий