Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши статьи, помогай другим разработчикам и зарабатывай
angela
1575
angela 2012.06.22 18:30 

С самого начала работы на МТ4 у меня было какое-то предубеждение к оптимизации в тесторе стратегий, и те немногие попытки, которые предпринимала, ничего хорошего не давали. Но решила попробовать оптимизировать виртуальный стоп и уровень безубытка. До начала оптимизации сделала тест, и получила следующие результаты:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2012.04.15 22:00 - 2012.06.15 22:00 (2012.04.15 - 2012.06.16)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; MaxRisk=5; StopLoss=0; PM=7; PR=173; PT=57; PA=4; PS=4; PN=5; PK=110; USL1=0.0003; DZ=0.0005; SHT=0.0001;
Баров в истории 65226 Смоделировано тиков 2545832 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 695.20 Общая прибыль 1871.90 Общий убыток -1176.70
Прибыльность 1.59 Матожидание выигрыша 5.84
Абсолютная просадка 14.00 Максимальная просадка 160.10 (9.12%) Относительная просадка 9.25% (103.90)
Всего сделок 119 Короткие позиции (% выигравших) 62 (45.16%) Длинные позиции (% выигравших) 57 (42.11%)
Прибыльные сделки (% от всех) 52 (43.70%) Убыточные сделки (% от всех) 67 (56.30%)
Самая большая прибыльная сделка 52.20 убыточная сделка -17.90
Средняя прибыльная сделка 36.00 убыточная сделка -17.56
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (154.20) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-123.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 154.20 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -123.00 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

После оптимизации получила таблицу результатов (привожу только два из них, первый - соответствует тем оптимизируемым параметрам, которые были до оптимизации и тест с которыми приведен выше, второй - самый лучший результат).

33 377.90 68 1.53 5.56 155.70 13.99% USL=0.0017 BZ=0.0031 Lot=0.1 MaxRisk=5 StopLoss=0 PM=7 PR=173 PT=57 PA=4 PS=4 PN=5 PK=110 SHT=0.0001

70 541.00 65 1.77 8.32 123.60 11.31% USL=0.0019 BZ=0.0036 Lot=0.1 MaxRisk=5 StopLoss=0 PM=7 PR=173 PT=57 PA=4 PS=4 PN=5 PK=110 SHT=0.0001


После оптимизации выделив прогон под номером 70, выбираю "Установить входные параметры" и запускаю с ними расчет, результат ниже:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2012.04.15 22:00 - 2012.06.15 22:00 (2012.04.15 - 2012.06.16)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; MaxRisk=5; StopLoss=0; PM=7; PR=173; PT=57; PA=4; PS=4; PN=5; PK=110; USL=0.0019; BZ=0.0036; SHT=0.0001;
Баров в истории 65226 Смоделировано тиков 2545832 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 680.30 Общая прибыль 1894.00 Общий убыток -1213.70
Прибыльность 1.56 Матожидание выигрыша 6.24
Абсолютная просадка 14.00 Максимальная просадка 166.20 (9.56%) Относительная просадка 9.56% (166.20)
Всего сделок 109 Короткие позиции (% выигравших) 58 (46.55%) Длинные позиции (% выигравших) 51 (39.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 47 (43.12%) Убыточные сделки (% от всех) 62 (56.88%)
Самая большая прибыльная сделка 55.40 убыточная сделка -19.80
Средняя прибыльная сделка 40.30 убыточная сделка -19.58
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (125.20) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-117.30)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 125.20 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -117.30 (6)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Если проанализировать полученные результаты, то можно сделать следующие выводы:

1) результаты расчетов при оптимизации не соответствуют ни одному значению полученному при последующем прогоне в тесторе по установленным входным параметрам полученным в результате оптимизации;

2) результат, который оптимизатор выдал как лучший, при последующем прогоне в тесторе с этими входными параметрами, таковым не является;

Отсюда следует вопрос, как все это понимать? Может мне кто-нибудь объяснить это?

Мы тратим кучу времени занимаясь отладкой ТС в тесторе, а в результате оказывается, что тестор живет своей жизнью, и в разных режимах работы, с одинаковыми параметрами и на одном и том же интервале, его результаты разные, и не удивительно, что после отладки ТС в тесторе мы и близко не получаем результаты работы на демо и на реале, т.к. найденные оптимальные параметры в тесторе совсем не являются оптимальными для демо и реала.

PapaYozh
3768
PapaYozh 2012.06.22 19:17  
Angela:1) результаты расчетов при оптимизации не соответствуют ни одному значению полученному при последующем прогоне в тесторе по установленным входным параметрам полученным в результате оптимизации;

2) результат, который оптимизатор выдал как лучший, при последующем прогоне в тесторе с этими входными параметрами, таковым не является;

Отсюда следует вопрос, как все это понимать? Может мне кто-нибудь объяснить это?

Мы тратим кучу времени занимаясь отладкой ТС в тесторе, а в результате оказывается, что тестор живет своей жизнью, и в разных режимах работы, с одинаковыми параметрами и на одном и том же интервале, его результаты разные, и не удивительно, что после отладки ТС в тесторе мы и близко не получаем результаты работы на демо и на реале, т.к. найденные оптимальные параметры в тесторе совсем не являются оптимальными для демо и реала.

1. Могу предположить, что у Вас плавал спрэд или ошибки в коде. Погоняйте советник на одном участке и посмотрите, не меняются ли точки входа/выхода.

2. Меньше эмоций!

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2012.06.22 19:22  
Тестер, ангел мой, тестер, а не тостер :'(
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2012.06.22 19:40  
Angela:

.... как все это понимать? Может мне кто-нибудь объяснить это?


Когда тостите -отключайте турминал от интырнета.
angela
1575
angela 2012.06.23 10:23  
PapaYozh:

1. Могу предположить, что у Вас плавал спрэд или ошибки в коде. Погоняйте советник на одном участке и посмотрите, не меняются ли точки входа/выхода.

2. Меньше эмоций!


У моего брокера фиксированный спрэд, ошибки в коде исключены, на одном и том же учаске при многократных прогонах точки входа/выхода те же. Единственно, что не понятно, разные точки входа на разных таймфреймах, хотя теоретически, должны быть одинаковы, т.к. использую только функции iClose и т.д., а в используемых индикаторах жестко заданы таймфреймы.

Если даже допустить каки-то ошибки, то в режиме оптимизации и после "установки входных параметров" по результатам оптимизации они должны отрабатывать одинаково.

angela
1575
angela 2012.06.23 10:24  
alsu:
Тестер, ангел мой, тестер, а не тостер :'(

Спасибо alsu, вечно я их путаю.
angela
1575
angela 2012.06.23 10:24  
paukas:
Когда тостите -отключайте турминал от интырнета.

При оптимизации и тестировании интернет был отключен.
Victor Nikolaev
Модератор
14060
Victor Nikolaev 2012.06.23 11:28  
Исправил название топика
angela
1575
angela 2012.06.23 11:39  
Vinin:
Исправил название топика

Спасибо, Виктор. По поводу моих вопросов, есть какие мысли?
Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2012.06.23 14:15  
Angela:


Единственно, что не понятно, разные точки входа на разных таймфреймах, хотя теоретически, должны быть одинаковы, т.к. использую только функции iClose и т.д., а в используемых индикаторах жестко заданы таймфреймы.

Давайте на этом остановимся, раз других зацепок нет. Кусочек кода покажете?

И еще вопросик - в глобальных переменных иль на диске никаких данных не сохраняете?

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий