Вопрос по работе тестера
2) результат, который оптимизатор выдал как лучший, при последующем прогоне в тесторе с этими входными параметрами, таковым не является;
Отсюда следует вопрос, как все это понимать? Может мне кто-нибудь объяснить это?
Мы тратим кучу времени занимаясь отладкой ТС в тесторе, а в результате оказывается, что тестор живет своей жизнью, и в разных режимах работы, с одинаковыми параметрами и на одном и том же интервале, его результаты разные, и не удивительно, что после отладки ТС в тесторе мы и близко не получаем результаты работы на демо и на реале, т.к. найденные оптимальные параметры в тесторе совсем не являются оптимальными для демо и реала.
1. Могу предположить, что у Вас плавал спрэд или ошибки в коде. Погоняйте советник на одном участке и посмотрите, не меняются ли точки входа/выхода.
2. Меньше эмоций!
.... как все это понимать? Может мне кто-нибудь объяснить это?
1. Могу предположить, что у Вас плавал спрэд или ошибки в коде. Погоняйте советник на одном участке и посмотрите, не меняются ли точки входа/выхода.
2. Меньше эмоций!
У моего брокера фиксированный спрэд, ошибки в коде исключены, на одном и том же учаске при многократных прогонах точки входа/выхода те же. Единственно, что не понятно, разные точки входа на разных таймфреймах, хотя теоретически, должны быть одинаковы, т.к. использую только функции iClose и т.д., а в используемых индикаторах жестко заданы таймфреймы.
Если даже допустить каки-то ошибки, то в режиме оптимизации и после "установки входных параметров" по результатам оптимизации они должны отрабатывать одинаково.
Тестер, ангел мой, тестер, а не тостер :'(
Спасибо alsu, вечно я их путаю.
Когда тостите -отключайте турминал от интырнета.
При оптимизации и тестировании интернет был отключен.
Исправил название топика
Спасибо, Виктор. По поводу моих вопросов, есть какие мысли?
Единственно, что не понятно, разные точки входа на разных таймфреймах, хотя теоретически, должны быть одинаковы, т.к. использую только функции iClose и т.д., а в используемых индикаторах жестко заданы таймфреймы.
Давайте на этом остановимся, раз других зацепок нет. Кусочек кода покажете?
И еще вопросик - в глобальных переменных иль на диске никаких данных не сохраняете?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
С самого начала работы на МТ4 у меня было какое-то предубеждение к оптимизации в тесторе стратегий, и те немногие попытки, которые предпринимала, ничего хорошего не давали. Но решила попробовать оптимизировать виртуальный стоп и уровень безубытка. До начала оптимизации сделала тест, и получила следующие результаты:
После оптимизации получила таблицу результатов (привожу только два из них, первый - соответствует тем оптимизируемым параметрам, которые были до оптимизации и тест с которыми приведен выше, второй - самый лучший результат).
33 377.90 68 1.53 5.56 155.70 13.99% USL=0.0017 BZ=0.0031 Lot=0.1 MaxRisk=5 StopLoss=0 PM=7 PR=173 PT=57 PA=4 PS=4 PN=5 PK=110 SHT=0.0001
70 541.00 65 1.77 8.32 123.60 11.31% USL=0.0019 BZ=0.0036 Lot=0.1 MaxRisk=5 StopLoss=0 PM=7 PR=173 PT=57 PA=4 PS=4 PN=5 PK=110 SHT=0.0001
После оптимизации выделив прогон под номером 70, выбираю "Установить входные параметры" и запускаю с ними расчет, результат ниже:
Если проанализировать полученные результаты, то можно сделать следующие выводы:
1) результаты расчетов при оптимизации не соответствуют ни одному значению полученному при последующем прогоне в тесторе по установленным входным параметрам полученным в результате оптимизации;
2) результат, который оптимизатор выдал как лучший, при последующем прогоне в тесторе с этими входными параметрами, таковым не является;
Отсюда следует вопрос, как все это понимать? Может мне кто-нибудь объяснить это?
Мы тратим кучу времени занимаясь отладкой ТС в тесторе, а в результате оказывается, что тестор живет своей жизнью, и в разных режимах работы, с одинаковыми параметрами и на одном и том же интервале, его результаты разные, и не удивительно, что после отладки ТС в тесторе мы и близко не получаем результаты работы на демо и на реале, т.к. найденные оптимальные параметры в тесторе совсем не являются оптимальными для демо и реала.