Скачать MetaTrader 5

Тенденции автоматических торговых систем

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Алексей Королев
307
Алексей Королев  
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Anatoli Kazharski
58680
Anatoli Kazharski  
Vacuum:
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Опишите подробней, что Вы делали. Какие инструменты тестировали? Проводили ли оптимизацию или они показывают неплохой результат без оптимизации и при любых установленных параметрах? До 2010 года даже при оптимизации нет ни одного прибыльного результата?
Алексей Королев
307
Алексей Королев  
tol64:
Опишите подробней, что Вы делали. Какие инструменты тестировали? Проводили ли оптимизацию или они показывают неплохой результат без оптимизации и при любых установленных параметрах? До 2010 года даже при оптимизации нет ни одного прибыльного результата?
Тестировал и оптимизировал на паре EUR/USD. Параметры подбирались облачной оптимизацией на интервале с начала 2010 по сейчас. Несколько советников с оптимизированными параметрами отлично работают на этом интервале (просадка не более 20% депо, фактор восстановления не менее 5). Но с аналогичными параметрами до 2010 г. у всех идёт "медвежий тренд баланса". Может и было пару положительных результатов, но настолько мизерных и с таким малым фактором восстановления, что мною просто не рассматривались.
Anatoli Kazharski
58680
Anatoli Kazharski  
Vacuum:
Тестировал и оптимизировал на паре EUR/USD. Параметры подбирались облачной оптимизацией на интервале с начала 2010 по сейчас. Несколько советников с оптимизированными параметрами отлично работают на этом интервале (просадка не более 20% депо, фактор восстановления не менее 5). Но с аналогичными параметрами до 2010 г. у всех идёт "медвежий тренд баланса". Может и было пару положительных результатов, но настолько мизерных и с таким малым фактором восстановления, что мною просто не рассматривались.

Да. Рынок чертовски многообразен. Попробуйте проанализировать несколько инструментов. Соберите портфель из тех, которые показывают наилучшие результаты и соберите результаты форвард-тестов. Работы конечно много, но по другому никак.

Самый наилучший вариант это автоматизация всего этого процесса. То есть, автоматически проводятся форвард-тесты по множеству инструментов. Автоматически собирается портфель инструментов, которые прошли форвард-тест. Во время торговли постоянно отслеживаются результаты по всем символам и ТС. Портфель будет меняться со временем. Но чтобы вот так всё было реализовано, даже не знаю. ))) Это наверное у реально крутых перцев. ))) Но лично я стараюсь двигаться в этом направлении. То есть, нажимаем на кнопочку и наслаждаемся прелестями жизни. Приходим, анализируем и принимаем решение, что делать дальше.

Алексей Королев
307
Алексей Королев  
tol64:

Да. Рынок чертовски многообразен. Попробуйте проанализировать несколько инструментов. Соберите портфель из тех, которые показывают наилучшие результаты и соберите результаты форвард-тестов. Работы конечно много, но по другому никак.

Самый наилучший вариант это автоматизация всего этого процесса. То есть, автоматически проводятся форвард-тесты по множеству инструментов. Автоматически собирается портфель инструментов, которые прошли форвард-тест. Во время торговли постоянно отслеживаются результаты по всем символам и ТС. Портфель будет меняться со временем. Но чтобы вот так всё было реализовано, даже не знаю. ))) Это наверное у реально крутых перцев. ))) Но лично я стараюсь двигаться в этом направлении. То есть, нажимаем на кнопочку и наслаждаемся прелестями жизни. Приходим, анализируем и принимаем решение, что делать дальше.

Так я и делаю. Советники торгуют сейчас и неплохо. В конце концов, 2,5 года - немалый период, а свежие данные - самые ценные. Просто было интересно, с чем связан слив до 2010.
Дмитрий Александрович
1705
Дмитрий Александрович  
На рынке есть маркетмейкеры, они анализируют принципы торговли большинства и играют против них, вот и все.
Когда-то работали пробои каналов, потом отбои, сейчас ложный пробой и следующий за ним отбой.
И еще много таких закономерностей.
pusheax
744
pusheax  
Vacuum:
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Естественно изменились, раньше, например, все кроссы с долларом ходили дружно, а теперь зачастую имеют разнонаправленные движения.
Банк Швейцарии и Японии отстаивая интересы своей валюты делает интервенции в тот момент, когда мало кто ожидает.
Канадский доллар растет вместе с нефтью, а новозеландский больше связан с ценами на золото.
Кроссы с Йеной сильно подвержены влиянию фондовых индексов.
И нужно понимать, что все взаимосвязи не постоянны и меняются со временем.
Сейчас, во время кризиса, каждая страна совершает необходимые ей действия для выравнивания экономики внутри
страны не ориентируясь на соседей.

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin  
Vacuum:
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?

Чаще, гораздо чаще чем раз в год.... рынок - никогда не повторяется.... по поводу повторяемости рынка - очень сильное заблуждение.

 

"Нельзя войти в одну реку дважды..." 

Vasiliy Sokolov
23242
Vasiliy Sokolov  
Vacuum:
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Vacuum:
Тестировал и оптимизировал на паре EUR/USD. Параметры подбирались облачной оптимизацией на интервале с начала 2010 по сейчас. Несколько советников с оптимизированными параметрами отлично работают на этом интервале (просадка не более 20% депо, фактор восстановления не менее 5). Но с аналогичными параметрами до 2010 г. у всех идёт "медвежий тренд баланса". Может и было пару положительных результатов, но настолько мизерных и с таким малым фактором восстановления, что мною просто не рассматривались.
Диагноз поставлен: советники были подогнаны под конкретный кусок истории. Оптимизация проводилась неверно что и вылилось в подгонку. В данном случае рынок здесь абсолютно не причем. 
Anatoli Kazharski
58680
Anatoli Kazharski  
Vacuum:
Так я и делаю. Советники торгуют сейчас и неплохо. В конце концов, 2,5 года - немалый период, а свежие данные - самые ценные. Просто было интересно, с чем связан слив до 2010.

2.5 года тоже малый период, если рассматривать себя трейдером, как можно дольше. ))) Посмотрите, как меняется волатильность на всей доступной истории. Вот например:

//---

То есть, Ваша стратегия неплохо работает на высоко-волатильном рынке. Но всё может измениться в любой момент. Подготовьтесь к этому моменту. )))

Aleksandr Prozorov
17341
Aleksandr Prozorov  

Я с таким явлением сталкивался не один раз. Считаю, что меняется рынок, условия торговли. А как в настоящее время на демосчетах работают советники?

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий