Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить?
по мне, мартингейл один из способов управления рисковым капиталом в открытой сделке/позиции, т.е. вопрос возможностей и предпочтения.
мартингейл не использую, т.к. считаю, что не имею на счету достаточно средств чтоб пересиживать убытки доливая к убыточной позиции /мультивалютная ТС/.
по мне, мартингейл один из способов управления рисковым капиталом в открытой сделке/позиции, т.е. вопрос возможностей и предпочтения.
мартингейл не использую, т.к. считаю, что не имею на счету достаточно средств чтоб пересиживать убытки доливая к убыточной позиции /мультивалютная ТС/.
По поводу мартина:
тоже отношусь к нему отрицательно, т.к. в нем слишком плохое соотношение прибыль/риск. Настает момент, когда должен рисковать всем капиталом ради того, чтобы отыграть первоначальную ставку. А эта первоначальная ставка составляет мизирный процент от той суммы, которой должен рискнуть в данный момент.
можно по SL выйти, а можно и долиться - нивелируя убыток, по указанному Вами варианту может быть два исхода - либо отыгрываем предыдущий убыток-2спред, либо убыток становится ещё больше, при этом подразумевается, что сама идея система разработана на хороших входах, хотя больший вес имеют выходы, и мне в своей ТС приходится нет нет и закрыть ордер до того как он достигнет поставленной цели SL.
вообще росту депо способствует правильное соотношение среднего объема и количества прибыльных сделок к числу и усредненному объему убыточных. П= кол-во прибыльных ордеров х объем средней прибыльной / кол-во убыточных х объем средней убыточной. В каждом конкретном случае нужно анализировать статистику сделок и принимать соответствующие выводы.
Всякая торговая стратегия имеет жизненный цикл (год, квартал, месяц, неделя). Если по итогам жизненного цикла торговая система профитна, то совершенно без разницы, что заложено в ММ этой системы.
Не всякая доливка - это Мартингейл.
Wangelys:
Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).
Чепуха.
Чепуха.
Ёмко, содержательно, аргументированно...
Wangelys:
Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).
Согласен, что что использовать мартингейл можно и нужно.
Просто не нужно доливать через каждые 10 пунктов. Если это делать через каждые 500-1000 пунктов даже сливной советник станет прибыльным.
Угу )) а уровень доходности достигнет банковских депозитов, при прежнем наличии риска получить финального лося
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
С самого первого моего знакомства с Форексом (этому событию уже лет 10) получилось так, что из высказываний какого-то из "авторитетных отцов" я усвоил как аксиому:"Мартингейл - это абсолютное зло трейдера". И до сего дня никогда не использовал этот метод.
Но недавно просматривая форумные сообщения, увидел вопрос о том "где взять хороший мартингейл?" и в коментах к вопросу замечание, что не бывает хорошего или плохого мартингейла.
Решил познакомиться поближе с этим вопросом и так сказать, пощупать самому.
Забегу наперёд и сначала скажу о своих выводах по этой теме, а потом подкреплю выводы иллюстрациями. Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).
Ну это моё личное мнение, а вот мне интересно, какой процент трейдеров реально дружат с мартином? И ещё интересно, из числа будущих участников чемпионата 2012 многие будут использовать в своих советниках этот метод? Хотел опросец замутить на эту тему. но не разобрался. как это сделать...
В файлах для иллюстрации:
Отчёт EasyTrend-minlot -
отчёт тестера по работе простенького трендового советника с принципом работы на каждом сформировавшемся новом баре вычисляется сигнал на покупку или продажу (в зависимости, как определился тренд) и минимальным лотом открывается позиция с заданным TP и SL.
Отчёт EasyTrend+Martin-minlot-
отчёт тестера по советнику, отличающегося от предыдущего тем, что использован мартингейл (обычная схема умножения лота) .
Отчёт EasyTrend+Martin+MM-
отчёт тестера по советнику с применением мартингейла и простенького манименеджмента (проверка на совместимость).
По результатам первых 2-х тестов можно заметить, что применение мартингейла увеличило полученную прибыль на 24% (это мало или много?, ком как), кривая балланса приобрела чуть более красивый вид, да и отдельные показатели тестирования слегка улучшились.
Результат третьего теста говорит о том, что мартингейл и система манименеджмента (по текущему размеру баланса) не конфликтуют друг с другом.
Так может напрасно я столько лет плохо относился к Мартину?