Скачать MetaTrader 5

Оптимизация с форвард-тестированием.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нет времени торговать самому? Подпишись на сигнал!
Dmitry
2001
Dmitry 2012.06.24 15:37 
Хочу узнать мнение форумчан и разработчиков по поводу развития форвард-тестирования. Считаю было бы просто замечательно если бы имелась возможность оптимизации советников с форвард-тестированием не на двух временных интервалах, как сейчас а на большем их количестве, например трёх или четырёх. Например советник прогоняется на первом интервале, отбираются лучшие результаты и прогоняются на втором интервале, далее из второго прогона отбираются опять лучшие результаты и т.д. Считаю такая возможность была бы просто спасением от миллионов вариантов никчёмных советников которые люди придумывают и потом долго над ними сомниваются. Прошу высказать своё мнение.
Nazariy Stapyak
1743
Nazariy Stapyak 2012.06.24 15:55  

Можно сделать самому. Это называется перекрестная проверка или кросс-валидация.


Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2012.06.24 16:00  
07041982:
Хочу узнать мнение форумчан и разработчиков по поводу развития форвард-тестирования. Считаю было бы просто замечательно если бы имелась возможность оптимизации советников с форвард-тестированием не на двух временных интервалах, как сейчас а на большем их количестве, например трёх или четырёх. Например советник прогоняется на первом интервале, отбираются лучшие результаты и прогоняются на втором интервале, далее из второго прогона отбираются опять лучшие результаты и т.д. Считаю такая возможность была бы просто спасением от миллионов вариантов никчёмных советников которые люди придумывают и потом долго над ними сомниваются. Прошу высказать своё мнение.
Юзаем поиск по The Walk-Forward Analysis
Dmitry
2001
Dmitry 2012.06.24 16:00  
WWer:

Можно сделать самому. Это называется перекрестная проверка или кросс-валидация.


Это наверное как-раз то, о чём я говорю. Но как это сделать? Реализовать это наверника очень сложно самому... Было бы неплохо иметь такой встроеный тестер-оптимизатор в МТ-5.
Dmitry
2001
Dmitry 2012.06.24 16:03  
Urain:
Юзаем поиск по The Walk-Forward Analysis
Да-да это как раз то что нужно! Но вопрос в том как это всё реализовать?
Nazariy Stapyak
1743
Nazariy Stapyak 2012.06.24 16:28  

Поиск не помог?

Если кратко: делите весь временный интервал на частей и просто запрещаете торговлю сначала на 1-ом интервале, потом на 2-ом и т.д.

Таким образом получается оптимизация с одним исключенным временным интервалом.

Последний этап: анализ полученных данных.

Все это можно автоматизировать(если еще не реализовано).
Dmitry
2001
Dmitry 2012.06.24 16:40  
WWer:

Поиск не помог?

Если кратко: делите весь временный интервал на частей и просто запрещаете торговлю сначала на 1-ом интервале, потом на 2-ом и т.д.

Таким образом получается оптимизация с одним исключенным временным интервалом.

Последний этап: анализ полученных данных.

Все это можно автоматизировать(если еще не реализовано).
Всё это понятно, алгоритм понятен, но нужна автоматизация всего этого. Нужна возможность быстро проверять миллионы идей торговых стратегий возникающих в голове В-). Я так понял в МТ-5 этого не сделать автоматически. Может быть есть какие-нибудь программы от сторонних производителей? Пойском нашёл какие то платные проги для MQL-4, а для пятёрки вроде нету таких ещё...
Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2012.06.24 16:47  
07041982:
Да-да это как раз то что нужно! Но вопрос в том как это всё реализовать?

Заявка в СД висит #252222  2011.10.24

Обещали как руки свободные появятся сделать.

Dmitry
2001
Dmitry 2012.06.24 17:00  
Urain:

Заявка в СД висит #252222  2011.10.24

Обещали как руки свободные появятся сделать.

Тогда это наверное только в МТ-6 ))))
Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2012.06.24 17:08  
07041982:
Тогда это наверное только в МТ-6 ))))

Так это, вроде как ещё МТ5 не закончил дорабатываться. Я думаю что это будет реализовываться вместе с доработкой ГА.

Пока вижу что семимильными шагами дорабатывается сам mql5, как только выполнят план по валу, займутся рюшечками.

Dmitry
2001
Dmitry 2012.06.24 18:12  
Есть ещё мнения? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью применения такой штуки? Может быть у кого-нибудь есть опыт использования Walk-Forward анализа в каких-либо программах?
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий