Рецепты MQL5 - Записываем историю сделок в файл и строим графики балансов для каждого символа в Excel
Общаясь на многих форумах, я довольно часто приводил в пример результаты тестов на скриншотах с графиков в Microsoft Excel. И многие просили меня объяснить, как же строить эти замечательные графики. Наконец у меня появилось немного времени, чтобы написать статью об этом.
Функции для управления капиталом в экспертах
Разработка торговой стратегии, в первую очередь, заключается в поиске закономерностей для входа в рынок, выхода из рынка и правил удержания позиций. Если найденные закономерности удается формализовать в правила для автоматической торговли, то перед трейдером возникают вопросы по расчету объемов позиций, вычислению размера маржи и поддержанию безопасного уровня залоговых средств для обеспечения открытых позиций в автоматическом режиме. В этой статье мы напишем на MQL5 простые примеры для выполнения этих расчетов.
Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса
В статье описываются правила торговой системы Билла Вильямса, порядок использования разработанного MQL5-модуля для поиска и разметки на графике паттернов данной системы, автоматической торговли по найденным паттернам, а также представлены результаты тестирования на различных торговых инструментах.
Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)
Торговая система "Биржевой рентген" на основе индикаторов Bulls Power, Bears Power и Moving Average (EMA — экспоненциальное усреднение). Эту систему описал Александр Элдер в своей книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading for a living).
Создание новостного торгового советника
Представляю вашему вниманию продолжение статьи "Приобщаемся к объектно-ориентированному программированию в MQL5". Напомню, в статье рассматривалось создание с нуля простого объектно-ориентированного советника, а также были даны некоторые советы по ООП. На этот раз я представлю вам технические основы для создания торгового советника, торгующего на новостях. В своей серии статей я хочу поделиться своими идеями в области ООП, а также раскрыть новую тему – работу с файловой системой.
Создание мультивалютного мультисистемного советника
В статье представлена схема создания советника, торгующего сразу по нескольким торговым системам на нескольких символах. Если для всех своих советников вы уже подобрали наилучшие входные параметры и тестирование на истории показало хорошие результаты отдельно по каждому из них, то задайтесь вопросом - а как бы выглядел суммарный результат одновременного тестирования всех советников, имея все стратегии в одном "флаконе".
Рецепты MQL5 - История сделок и библиотека функций для получения свойств позиции
Пришло время подвести краткий итог по материалам предыдущих статей о свойствах позиции. В этой статье мы создадим несколько дополнительных функций для получения тех свойств, которые можно получить только после обращения к истории сделок. Мы также познакомимся со структурами данных, что сделает доступ к свойствам позиции и символа еще удобнее.
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.
Машинное обучение от Яндекс (CatBoost) без изучения Python и R
В статье приведен код и описаны основные этапы процесса машинного обучения на конкретном примере. Для получения моделей не потребуется знание таких языков программирования, как Python или R, знание языка MQL5 будут востребованы неглубокие, впрочем, как и в наличии у автора этой статьи, поэтому смею надеяться, что данная статья послужит хорошим руководством для широкого круга заинтересованных лиц, желающих экспериментальным путем оценить возможности машинного обучения и внедрить их в свои разработки.
Методы измерения скорости движения цены
Существует множество различных подходов к исследованию и анализу рынков. Но основных обычно два: технический и фундаментальный. В первом случае происходит сбор, обработка и изучение каких-либо числовых данных и характеристик, связанных с рынком: цены, объемы и так далее. Во втором делается анализ событий и новостей, которые, в свою очередь, влияют прямо или косвенно на рынки. В статье рассматриваются методы измерения скорости движения цены и исследование торговых стратегий на их основе.
Рецепты MQL5 - Использование индикаторов для формирования условий торговли в эксперте
В этой статье мы продолжим модифицировать эксперта, над которым до этого работали на протяжении всех последних статей по программированию на MQL5. На этот раз подключим к эксперту индикаторы, по значениям которых будут проверяться условия на открытие позиции. Чтобы было интересней, сделаем во внешних параметрах выпадающий список, в котором можно будет выбрать один из трех индикаторов для торговли.
Универсальный торговый эксперт: Событийная модель и прототип торговой стратегии (Часть 2)
Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.
Нейросети — это просто (Часть 4): Рекуррентные сети
Продолжаем наше погружение в мир нейронных сетей. И в этой статье я предлагаю поговорить о рекуррентных нейронных сетях. Данный тип нейронных сетей предлагается для использования с временными рядами, коими и являются ценовые графики в торговой платформе MetaTrader 5.
Глубокие нейросети (Часть VI). Ансамбль нейросетевых классификаторов: bagging
Рассмотрим методы построения и обучения ансамблей нейросетей со структурой bagging. Определим особенности оптимизации гиперпараметров индивидуальных нейросетевых классификаторов, составляющих ансамбль. Сравним качество оптимизированной нейросети, полученной в предыдущей статье серии, и созданного ансамбля нейросетей. Рассмотрим возможности дальнейшего улучшения качества классификации полученного ансамбля.
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Голова-Плечи"
Данная статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно". Теперь мы рассмотрим еще один широко известный разворотный паттерн "Голова-Плечи", сравним результативность торговли двух паттернов и сделаем попытку объединить торговлю по двум паттернам в единую торговую систему.
Как перенести расчетную часть любого индикатора в код эксперта
Причины для переноса кода индикатора в советник могут быть различными. Но как оценить плюсы и минусы такого подхода? В данной статье предлагается технология переноса кода индикатора в советник. Проведены несколько экспериментов по оценке скорости работы советника.
Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Создание панели (Часть I)
Несмотря на то, что многие трейдеры до сих пор предпочитают ручную торговлю, полностью обойтись без автоматизации рутинных операций здесь вряд ли получится. В статье продемонстрирован пример создания мультисимвольного сигнального эксперта для ручной торговли.
Полезные и экзотические приемы для автоматической торговли
В данной статье я покажу несколько очень интересных и полезных приемов для автоматической торговли. Часть из этих приемов возможно кому-то знакома, кому-то — нет, но я постараюсь привести самые интересные методы и объяснить почему стоит ими пользоваться. Самое главное, покажу на практике, что они могут. Напишем советники и проверим все описанные приемы на истории котировок.
Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений
Центральной проблемой прикладной статистики является проблема принятия статистических гипотез. Долгое время считалось, что эта задача не может быть решена. Ситуация изменилась с появлением метода собственных координат. Это очень красивый и мощный инструмент структурного исследования сигнала, позволяющий увидеть больше, чем доступно методами современной прикладной статистики. В статье рассмотрены вопросы практического использования данного метода и приведены программы на языке MQL5. Рассмотрена задача идентификации функций на примере распределения, полученного Хилхорстом и Шером.
Универсальный торговый эксперт: Торговля в группе и управление портфелем стратегий (Часть 4)
В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.
Применение метода Монте-Карло в обучении с подкреплением
Применение Reinforcement learning для разработки самообучающихся экспертов. В предыдущей статье мы познакомились с алгоритмом Random Decision Forest и написали простого самообучающегося эксперта на основе Reinforcement learning (обучения с подкреплением). Было отмечено основное преимущество такого подхода как простота написания торгового алгоритма и высокая скорость "обучения". Обучение с подкреплением (далее просто RL) легко внедряется в любого торгового эксперта и увеличивает скорость его оптимизации.
Использование ORDER_MAGIC для торговли разными экспертами на одном инструменте
В статье раскрываются вопросы кодирования информации с помощью магик-идентификатора, а также разделения, совмещения и синхронизации автоторговли разных экспертов. Статья будет интересна не только начинающим, но и уже бывалым, т.к. в ней рассматриваются вопросы виртуальной позиции, что может помочь в реализации сложных систем синхронизации разных советников и разнообразных стратегий.
Программируем режимы работы советника с помощью ООП
В статье рассматривается идея мультирежимного программирования торговых роботов на MQL5. Используется объектно-ориентированный подход для реализации каждого из режимов. Приводится пример иерархии режимных классов и пример классов для тестирования. Предполагается, что мультирежимное программирование торговых роботов полностью учитывает особенности каждого режима работы MQL5-советника. Для идентификации режимов создаются функции и перечисление.
Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг
В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.
Рецепты MQL5 - Разработка схемы для торговой системы типа "Три экрана Элдера"
В этой статье мы разработаем схему для торговой системы типа "Три экрана Элдера" на MQL5. Писать эксперта будем не с нуля, а просто модифицируем уже практически готовую под эту схему программу из предыдущей статьи "Рецепты MQL5 - Использование индикаторов для формирования условий торговли в эксперте". То есть, целью статьи будет также показать, как можно легко модифицировать схемы уже готовых программ.
Регулярные выражения для трейдеров
Регулярные выражения (англ. regular expressions) — специальный язык для обработки текстов по заданному правилу, которое также называют шаблоном или маской регулярного выражения. В этой статье мы покажем, как обработать торговый отчет с помощью библиотеки RegularExpressions для MQL5, а также продемонстрируем результаты оптимизации с ее использованием.
Создание эксперта, торгующего на разных инструментах
Тема диверсификации активов на финансовых рынках стара, как мир и всегда привлекала к себе внимание всякого мало-мальски разбирающегося в этом деле трейдера. В данной статье автором предложен вариант максимально простого подхода для построения мультивалютного эксперта для первоначального знакомства с этим направлением торговых стратегий.
Методы дистанционного управления работой советников
Основным преимуществом торговых роботов является безустанная работа 24 часа в сутки на удаленном VPS сервере. Но иногда необходимо вмешаться в их работу в ручном режиме, а прямого доступа к серверу сейчас нет. Возможно ли управлять работой советника дистанционно? В данной статье предлагается один из вариантов управления роботами через внешние команды.
Трейдминатор 3: восстание торговых роботов
В статье "Доктор Трейдлав..." мы остановились на том, что создали эксперт, оптимизирующий самостоятельно параметры заранее выбранной торговой системы. Было предложено создать эксперт, который не только оптимизирует параметры одной торговой системы, заложенной в основу эксперта, но делает выбор из нескольких торговых систем. Посмотрим же, что из этого может получится...
Рецепты MQL5 - Торговые сигналы скользящих каналов
В статье представлен процесс разработки и реализации класса-сигнальщика на основе скользящих каналов. За каждой из версий сигнала следует торговая стратегия с результатами тестирования. Используются классы Стандартной библиотеки для создания производных классов.
Рынок и физика его глобальных закономерностей
В данной статье я постараюсь проверить предположение о том, что любая система, имеющая под собой даже небольшое понимание рынка, способна работать в глобальном масштабе. Я не буду придумывать какие-то теории или законы, а буду размышлять только исходя из известных всех фактов, постепенно переводя известные нам факты на язык математического анализа.
Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения
В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы - экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались.
Нейросети — это просто (Часть 8): Механизмы внимания
В предыдущих статьях мы уже протестировали различные варианты организации нейронных сетей. В том числе и сверточные сети, заимствованные из алгоритмов обработки изображений. В данной статье я предлагаю рассмотреть механизмы внимания, появление которых дало толчок в развитии языковых моделей.
Нейросети — это просто (Часть 6): Эксперименты с коэффициентом обучения нейронной сети
Мы уже рассмотрели некоторые виды нейронных сетей и способы их реализации. Во всех случаях мы использовали метод градиентного спуска для обучения нейронных сетей, который предполагает выбор коэффициента обучения. В данной статье, я хочу на примерах показать важность правильного выбора и его влияние на обучение нейронной сети.
Универсальный торговый эксперт: работа с отложенными ордерами и поддержка хеджинга (часть 5)
Эта статья продолжает знакомить читателей с торговым движком CStrategy. По многочисленным просьбам пользователей в торговый движок были добавлены функции по работе с отложенными ордерами. Также последние версии MetaTrader 5 стали поддерживать счета с хеджингом. Теперь CStrategy поддерживает и их. В статье дается подробное описание алгоритмов по работе с отложенными ордерами и принципов работы CStrategy на хеджируемых типах счетов.
Изменяем параметры эксперта с пользовательской панели "на лету"
В этой статье приводится небольшой пример реализации эксперта, для которого можно изменять параметры с пользовательской панели. Изменяя параметры "на лету", эксперт записывает значения с информационной панели в файл, а затем читает их из файла для отображения на панели. Статья может быть актуальной для тех, кто торгует в ручном или полуавтоматическом режиме.
Основы программирования на MQL5: Глобальные переменные терминала MetaTrader 5
Глобальные переменные терминала — незаменимое средство при разработке сложных и надежных экспертов. Освоив работу с глобальными переменными терминала, вы уже не сможете представить себе создание экспертов на MQL5 без их использования.
Торговая система 'Turtle Soup' и её модификация 'Turtle Soup Plus One'
В статье формализованы и запрограммированы правила торговых стратегий Turtle Soup и Turtle Soup Plus One из книги Линды Рашке и Лоуренса Коннорс Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. Описанные в книге стратегии получили достаточно широкое распространение, но важно понимать, что авторы строили их исходя из поведения рынка 15..20-летней давности.
Рецепты MQL5 - Как не получить ошибку при установке/изменении торговых уровней?
Продолжая работу над экспертом из предыдущей статьи "Рецепты MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5", внедрим в него еще целый ряд полезных функций, а также усовершенствуем и оптимизируем уже имеющиеся. На этот раз эксперт будет снабжен внешними параметрами, которые можно будет оптимизировать в тестере MetaTrader 5. Это уже будет немного похоже на простую торговую систему.
Как создать 3D-графику на DirectX в MetaTrader 5
Компьютерная 3D-графика хорошо подходит для анализа больших объемов данных, так как позволяет визуализировать скрытые закономерности. Такие задачи можно решать и напрямую в MQL5 — функции для работы с DireсtX позволяют при желании написать свою трехмерную игру для MetaTrader 5. Начните изучение с рисования простых объемных фигур.