Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5
Изучайте язык программирования торговых стратегий MQL5 по опубликованным здесь статьям, большая часть которых написана вами - членами сообщества. Все статьи разделены на категории для быстрого поиска ответа по тому или иному аспекту программирования: "Интеграция", "Тестер", "Торговые стратегии" и многое другое.
Следите за новыми публикациями и участвуйте в их обсуждении на форуме!
Новая статья
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 96): Работа с событиями мышки и графика в объектах-формах
В статье начнём разработку функционала для работы с событиями мышки в объектах-формах и добавим новые свойства и их отслеживание в объект-символ. Помимо этого сегодня доработаем класс объекта-символа, так как с момента его написания у символов графика появились новые свойства, которые желательно учитывать и отслеживать их изменение.
Нужны ли трейдерам услуги разработчиков?
Алготрейдинг становится все более популярным и востребованным, что закономерно привело к появлению спроса на экзотические алгоритмы и нестандартные задачи. Определенная часть таких сложных приложений представлена в Code Base или Маркете и их можно получить за пару кликов, но не всё в них устраивает трейдеров. В этом случае они начинают искать разработчиков, способных написать требуемое приложение, находят их во Фрилансе и выдают заказ.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 85): Коллекция графических объектов - добавляем вновь создаваемые
В статье закончим создание классов-наследников класса абстрактного графического объекта и начнём реализацию хранения этих объектов в классе-коллекции. В частности — создадим функционал для добавления в класс-коллекцию вновь создаваемых стандартных графических объектов.
Может ли Heiken Ashi давать хорошие сигналы в сочетании со скользящими средними?
Комбинации стратегий могут повысить эффективность торговли. Мы можем комбинировать индикаторы и паттерны, чтобы получать дополнительные подтверждения. Скользящие средние помогают нам подтвердить тренд и следовать ему. Это самые известный технический индикатор, что объясняется его простотой и доказанной эффективностью анализа.
Принцип суперпозиции и интерференции финансовых инструментов
Чем больше факторов влияют на поведение валютной пары, тем сложнее оценить ее поведение и сделать прогнозы на будущее. И, следовательно, если бы нам удалось из валютной пары выделить ее составляющие, меняющиеся во времени значения национальной валюты, то тем самым, мы существенно сократили степень свободы движения национальной валюты по сравнению с валютной парой, в которую она входит, и количество факторов влияющих на ее поведение. А как результат, повысили точность оценки ее поведения и прогнозирования будущих значений. Как же нам это сделать?
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм растущих деревьев (Saplings Sowing and Growing up — SSG)
Алгоритм растущих деревьев (Saplings Sowing and Growing up, SSG) вдохновлен одним из самых жизнестойких организмов на планете, который является замечательным образцом выживания в самых различных условиях.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 98): Перемещаем опорные точки расширенных стандартных графических объектов
В статье продолжим развитие расширенных стандартных графических объектов, и создадим функционал перемещения опорных точек составных графических объектов при помощи контрольных точек управления координатами опорных точек графического объекта.
Python + API LLM + MetaTrader 5: реальный опыт построения автономного торгового бота
Статья описывает создание MVP-прототипа автономного торгового бота для MetaTrader 5, использующего большие языковые модели (LLM) через API OpenRouter для анализа рынка и принятия торговых решений. Скрипт на Python получает исторические данные OHLCV, отправляет их в LLM для технического анализа на основе уровней поддержки/сопротивления и паттернов Price Action, после чего автоматически размещает ордера с заданными стоп-лоссом и тейк-профитом.
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 6): Логическая часть автооптимизатора и его структура
Описывая создание автоматической скользящей оптимизации, мы добрались до внутренней структуры самого автооптимизатора. Данная статья может быть полезна тем, кто пожелает сам доработать созданный проект, либо же просто желает разобраться в логики функционирования программы. В текущей статье при помощи UML диаграмм представлена внутренняя структура проекта и взаимосвязи объектов между собой. Также рассматривается процесс запуска оптимизаций, но пока без описания процесса реализации оптимизатора.
Использование алгоритмов оптимизации для настройки параметров советника "на лету"
В статье рассматриваются практические аспекты использования алгоритмов оптимизации для поиска наилучших параметров советников "на лету", виртуализация торговых операций и логики советника. Данная статья может быть использована как своеобразная инструкция для внедрения алгоритмов оптимизации в торгового советника.
Машинное обучение и Data Science (Часть 04): Предсказание биржевого краха
В этой статье я попытаюсь использовать нашу логистическую модель, чтобы спрогнозировать крах фондового рынка на основе главнейших акций для экономики США: NETFLIX и APPLE. Мы проанализируем эти акции, будем использовать информацию о предыдущих падениях рынка 2019 и 2020 годов. Посмотрим, как наша модель будет работать в нынешних мрачных условиях.
Эксперименты с нейросетями (Часть 7): Передаем индикаторы
Примеры передачи индикаторов в перцептрон. В статье даются общие понятия, представлен простейший готовый советник, результаты его оптимизации и форвард тестирования.
Как построить советник, работающий автоматически (Часть 04): Ручные триггеры (I)
Сегодня посмотрим, как создать советник, просто и безопасно работающий в автоматическом режиме.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Бинарный генетический алгоритм (Binary Genetic Algorithm, BGA). Часть II
В этой статье мы рассмотрим бинарный генетический алгоритм (BGA), который моделирует естественные процессы, происходящие в генетическом материале у живых существ в природе.
Циклы и трейдинг
Эта статья посвящена использованию циклов в трейдинге. В ней мы постараемся разобраться, как можно построить торговую стратегию, основываясь на циклических моделях.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен
В статье сделаем реалтайм-обновление коллекции тиковых данных и подготовим класс объекта-символа для работы со стаканом цен, работу над которым начнём со следующей статьи.
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 4): Отложенные виртуальные ордера и сохранение состояния
Приступив к разработке мультивалютного советника мы уже достигли некоторых результатов и успели провести несколько итераций улучшения кода. Однако наш советник не мог работать с отложенными ордерами и возобновлять работу после перезапуска терминала. Давайте добавим эти возможности.
Нейросети — это просто (Часть 16): Практическое использование кластеризации
В предыдущей статье мы построили класс для кластеризации данных. В этой статье я хочу с вами поделиться вариантами возможного использования полученных результатов для решения практических задач трейдинга.
Нейросети — это просто (Часть 58): Трансформер решений (Decision Transformer—DT)
Мы продолжаем рассмотрение методов обучения с подкреплением. И в данной статье я предлагаю вам познакомиться с несколько иным алгоритмом, который рассматривает политику Агента в парадигме построения последовательности действий.
Алгоритм докупки: симуляция мультивалютной торговли
В данной статье мы создадим математическую модель для симуляции мультивалютного ценообразования и завершим исследование принципа диверсификации в рамках поиска механизмов увеличения эффективности торговли, которое я начал в предыдущей статье с теоретических выкладок.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 82): Рефакторинг объектов библиотеки и коллекция графических объектов
В статье доработаем все объекты библиотеки - присвоим каждому объекту его уникальный тип и продолжим разработку класса-коллекции графических объектов библиотеки.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритмы эволюционных стратегий (Evolution Strategies, (μ,λ)-ES и (μ+λ)-ES)
В этой статье будет рассмотрена группа алгоритмов оптимизации, известных как "Эволюционные стратегии" (Evolution Strategies или ES). Они являются одними из самых первых популяционных алгоритмов, использующих принципы эволюции для поиска оптимальных решений. Будут представлены изменения, внесенные в классические варианты ES, а также пересмотрена тестовая функция и методика стенда для алгоритмов.
Движение цены: Математические модели и технический анализ
Прогнозирование движений валютных пар является важным фактором успеха в трейдинге. Данная статья посвящена исследованию различных моделей движения цены, анализу их преимуществ и недостатков, а также практическому применению в торговых стратегиях. Мы рассмотрим подходы, позволяющие выявлять скрытые закономерности и повышать точность прогнозов.
Система для создания МТС
Согласитесь, заманчиво звучит - Вы стали обладателем программы, которая за несколько минут может разработать Вам прибыльную МТС. Вам нужно просто ввести целевые параметры на сделку и нажать Enter. И - нате Вам, получите готовую МТС, протестированную и с положительным матожиданием выигрыша. Когда тысячи людей тратят тысячи часов времени на разработку той самой, единственной (МТС), которая "напоит, накормит и спать уложит", такие утверждения звучат, мягко говоря, неубедительно. С одной стороны, это действительно выглядит неправдоподобно... Но, на мой взгляд, эта задача вполне решаема.
Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм
Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5.
Нейросети — это просто (Часть 53): Декомпозиция вознаграждения
Мы уже не раз говорили о важности правильного подбора функции вознаграждения, которую используем для стимулирования желательного поведения Агента, добавляя вознаграждения или штрафы за отдельные действия. Но остается открытым вопрос о дешифровке наших сигналов Агентом. В данной статье мы поговорим о декомпозиции вознаграждения в части передачи отдельных сигналов обучаемому Агенту.
Введение в MQL5 (Часть 7): Руководство для начинающих по созданию советников и использованию кода от ИИ в MQL5
В этой статье мы представим полное руководство для начинающих по созданию советников (EA) на MQL5. Вы найдете пошаговые инструкции по созданию экспертов с использованием псевдокода и возможностей кода, сгенерированного ИИ. Эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой пусть в алготрейдинге, а также для всех, кто хочет улучшить навыки разработки эффективных советников.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление
В статье начнём разработку различных событий составного графического объекта. Рассмотрим частично перемещение и удаление составного графического объекта. Сегодня по большей части мы будем дорабатывать то, что было создано в прошлой статье.
Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда
В статье рассматривается один из самых известных непараметрических критериев однородности — критерий Смирнова. Анализируются как модельные данные, так и реальные котировки. Приводится пример построения индикатора нестационарности (iSmirnovDistance).
Интеграция MQL5: Python
Python — известный и популярный язык программирования со множеством функций, особенно в областях финансов, науки о данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Python — мощный инструмент, который может быть полезен и в трейдинге. MQL5 позволяет нам использовать этот мощный язык для эффективного достижения наших целей. В этой статье мы рассмотрим некоторые базовые сведения о Python и расскажем, как его можно интегрировать в MQL5.
Создаем и оптимизируем торговую систему на основе волатильности с индикатором Чайкина
В этой статье мы поговорим об индикаторе волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV). Разберемся, что делает этот индикатор, как и в каких условиях его можно использовать и как создать пользовательский индикатор волатильности. Проанализируем несколько простых стратегий и протестируем их, чтобы понять, какая стратегия лучше.
Простое создание сложных индикаторов с помощью объектов
В статье представлен метод создания сложных индикаторов, позволяющий избежать проблем при работе с несколькими графиками и буферами, а также при объединении данных из нескольких источников.
Разработка торговой системы на основе индикатора Gator Oscillator
Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об индикаторе Gator Oscillator и создадим торговую систему по простым стратегиям.
Торговая стратегия "Захват ликвидности" (Liquidity Grab)
Торговая стратегия захвата ликвидности является ключевым компонентом Концепции умных денег (Smart Money Concepts (SMC), которая направлена на выявление и использование действий институциональных игроков на рынке. Она предполагает нацеливание на области с высокой ликвидностью, такие как зоны поддержки или сопротивления, где крупные ордера могут спровоцировать движение цены до того, как рынок возобновит свой тренд. В настоящей статье подробно объясняется концепция захвата ликвидности и описывается процесс разработки советника по торговой стратегии захвата ликвидности на MQL5.
Оценка ONNX-моделей при помощи регрессионных метрик
Регрессия – это задача предсказания вещественной величины по непомеченному примеру. Для оценки точности предсказаний регрессионных моделей предназначены так называемые метрики регрессии.
Создавать графические панели в MQL5 стало проще
В этой статье мы предоставим простое и понятное руководство для всех, кто хочет создать один из самых ценных и полезных инструментов в трейдинге — графическую панель, упрощающую выполнение торговых задач. Графические панели позволяют сэкономить время и больше сосредоточиться на самой торговле.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 95): Элементы управления составными графическими объектами
В статье рассмотрим инструментарий для управления составными графическими объектами - элементы управления расширенным стандартным графическим объектом. Сегодня мы немного отступим от темы перемещения составного графического объекта и сделаем обработчик события изменения графика, на котором находится составной графический объект, и займёмся объектами управления составным графическим объектом.
Анализ циклов с использованием алгоритма Гёрцеля
В статье представлены утилиты, реализующие алгоритм Гёрцеля в MQL5 и два способа применения этого метода при анализе ценовых котировок для разработки стратегии.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 12): Время и торговля (I)
Сегодня мы создадим Time & Trade с быстрой интерпретацией для чтения потока ордеров. Это первая часть, в которой мы будем строить эту систему. В следующей статье мы дополним систему недостающей информацией, поскольку нам потребуется добавить в код нашего эксперта несколько новых вещей.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 25): Обеспечиваем надежность системы (II)
В этой статье мы сделаем финальный рывок к производительности советника... так что будьте готовы к долгому чтению. Чтобы сделать наш советник надежным, мы сначала удалим из кода всё, что не является частью торговой системы.