Популяционные алгоритмы оптимизации: Тасующий алгоритм прыгающих лягушек (Shuffled Frog-Leaping, SFL)
Статья представляет подробное описание алгоритма прыгающих лягушек (SFL) и его возможности в решении задач оптимизации. SFL-алгоритм вдохновлен поведением лягушек в естественной среде и предлагает новый подход к оптимизации функций. SFL-алгоритм является эффективным и гибким инструментом, способным обрабатывать разнообразные типы данных и достигать оптимальных решений.
Нейросети — это просто (Часть 83): Алгоритм пространственно-временного преобразователя постоянного внимания (Conformer)
Предлагаемый Вашему вниманию алгоритм Conformer был разработан для целей прогнозирования погоды, которую по изменчивости и капризности можно сравнить с финансовыми рынками. Conformer является комплексным методом. И сочетает в себе преимущества моделей внимания и обычных дифференциальных уравнений.
Создание самооптимизирующихся советников на MQL5
Создавайте советников, которые адаптируются к любому рынку.
Нейросети — это просто (Часть 74): Адаптивное прогнозирование траекторий
Предлагаю Вам познакомиться с довольно эффективным методом многоагентного прогнозирования траекторий, который способен адаптироваться к различным состояниям окружающей среды.
Количественный анализ трендов: Собираем статистику на Python
Что такое количественный анализ трендов на рынке Форекс. Собираем статистику по трендам, их величине и распределению по валютной паре EURUSD. Как количественный анализ трендов поможет создать прибыльный торговый советник.
Циклы и Forex
Циклы имеют большое значение в нашей жизни. День и ночь, времена года, дни недели и множество других циклов разного характера и разной природы присутствуют в жизни любого человека. В этой статье мы попробуем рассмотреть циклы на финансовых рынках.
Нейросети в трейдинге: Практические результаты метода TEMPO
Продолжаем знакомство с методом TEMPO. И в данной статье мы оценим фактическую эффективность предложенных подходов на реальных исторических данных.
Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 3): Обучение собственной LLM с помощью CPU
Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую торговлю. Большинству людей сложно настроить эти модели в соответствии со своими потребностями, развернуть их локально, а затем применить к алгоритмической торговле. В этой серии статей будет рассмотрен пошаговый подход к достижению этой цели.
Моделирование реквотов на тестере и анализ устойчивости советника
Requote - бич для многих экспертов в особенности тех, у кого достаточно чувствительные условия входа и выхода из сделки. В статье предлагается один из способов проверить эксперт на устойчивость от реквотов.
Реализация алгоритма обучения ARIMA на MQL5
В этой статье мы реализуем алгоритм, который применяет интегрированную модель авторегрессии скользящей средней (модель Бокса-Дженкинса) с использованием метода минимизации функции Пауэллса. Бокс и Дженкинс утверждали, что большинство временных рядов можно смоделировать с помощью одной или обеих из двух структур.
Нейросети — это просто (Часть 69): Ограничение политики поведения на основе плотности офлайн данных (SPOT)
В оффлайн обучении мы используем фиксированный набор данных, что ограничивает покрытие разнообразия окружающей среды. В процессе обучения наш Агент может генерировать действия вне этого набора. При отсутствии обратной связи от окружающей среды корректность оценок таких действий вызывает вопросы. Поддержание политики Агента в пределах обучающей выборки становится важным аспектом для обеспечения надежности обучения. Об этом мы и поговорим в данной статье.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм оптимизации китов (Whale Optimization Algorithm, WOA)
Алгоритм оптимизации китов (WOA) - это метаэвристический алгоритм, вдохновленный поведением и охотничьими стратегиями горбатых китов. Основная идея WOA заключается в имитации так называемого "пузырькового сетевого" метода кормления, при котором киты создают пузыри вокруг добычи, чтобы затем нападать на нее в спиральном движении.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 90): События стандартных графических объектов. Базовый функционал
В статье создадим базовый функционал для отслеживания событий стандартных графических объектов. Начнем с события двойного щелчка мыши на графическом объекте.
Несколько индикаторов на графике (Часть 05): Превращаем MetaTrader 5 в систему RAD (I)
Несмотря на то, что многие люди не умеют программировать, они достаточно креативны и имеют отличные идеи, но отсутствие знаний или понимания программирования мешает им сделать некоторые вещи. Давайте посмотрим вместе, как создать Chart Trade, но используя саму платформу MT5, как будто это IDE.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 30): CHART TRADE теперь как индикатор?!
Сегодня мы снова будем использовать Chart Trade... но теперь как индикатор, который может присутствовать или не присутствовать на графике.
Разработка пользовательского канала Дончиана с помощью MQL5
Существует множество технических инструментов, которые можно использовать для визуализации ценового канала. Одним из таких инструментов является канал Дончиана (Donchian Channel). В этой статье мы узнаем, как создать канал Дончиана и как использовать его в качестве пользовательского индикатора в составе советника.
Парадигмы программирования (Часть 2): Объектно-ориентированный подход к разработке советника на основе ценовой динамики
В этой статье мы поговорим о парадигме объектно-ориентированного программирования и ее применении в коде MQL5. Это вторая статья в серии. В ней мы познакомимся с особенностями объектно-ориентированного программирования и рассмотрим практические примеры. В прошлый раз мы написали советник на основе ценовой динамики (Price Action), используя индикатор EMA и свечные данные. Сейчас мы преобразуем его процедурный код в объектно-ориентированный.
Нейросети — это просто (Часть 42): Прокрастинация модели, причины и методы решения
Прокрастинация модели в контексте обучения с подкреплением может быть вызвана несколькими причинами, и решение этой проблемы требует принятия соответствующих мер. В статье рассмотрены некоторые из возможных причин прокрастинации модели и методы их преодоления.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 15): Доступ к данным в Интернете (I)
Как получить доступ к данным в Интернете в MetaTrader 5. В Интернете у нас есть различные сайты и места, с огромным количеством информации, доступной для тех, кто знает, где искать и как лучше всего использовать эту информацию.
Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 3):Пример использования разметки данных
В этой серии статей представлены несколько методов разметки временных рядов, которые могут создавать данные, соответствующие большинству моделей искусственного интеллекта (ИИ). Целевая разметка данных может сделать обученную модель ИИ более соответствующей пользовательским целям и задачам, повысить точность модели и даже помочь модели совершить качественный скачок!
От новичка до эксперта: Раскрытие секретов теней свечей
В настоящем обсуждении сделаем шаг вперед для раскрытия основного ценового движения, скрытого в тенях свечей. Интегрируя функцию визуализации wick в индикатор Market Periods Synchronizer, мы повышаем аналитическую глубину и интерактивность этого инструмента. Эта усовершенствованная система позволяет трейдерам визуализировать отклонения цен на старших таймфреймах непосредственно на графиках младших таймфреймов, выявляя подробные структуры, которые когда-то были скрыты в тени.
Нейросети — это просто (Часть 54): Использование случайного энкодера для эффективного исследования (RE3)
Каждый раз, при рассмотрении методов обучения с подкреплением, мы сталкиваемся с вопросом эффективного исследования окружающей среды. Решение данного вопроса часто приводит к усложнению алгоритма и обучению дополнительных моделей. В данной статье мы рассмотрим альтернативный подход к решению данной проблемы.
Сделайте торговые графики лучше с интерактивным графическим интерфейсом на основе MQL5 (Часть III): Простой перемещаемый торговый интерфейс
В этой серии статей мы исследуем интеграцию интерактивных графических интерфейсов в перемещаемые торговые панели на MQL5. В третьей части мы используем наработки из предыдущих частей, чтобы превратить статические торговые панели в динамические.
Рецепты MQL5 — База данных макроэкономических событий
В статье рассматриваются возможности работы с базами данных на основе движка SQLite. Для удобства и эффективного использования принципов ООП сформирован класс CDatabase. Он в последующем задействуется при создании и управлении базой данных макроэкономических событий. Приводятся примеры использования многих методов класса CDatabase.
Нейросети — это просто (Часть 60): Онлайн Трансформер решений (Online Decision Transformer—ODT)
Последние 2 статьи были посвящены методу Decision Transformer, который моделирует последовательности действий в контексте авторегрессионной модели желаемых вознаграждений. В данной статье мы рассмотрим ещё один алгоритм оптимизации данного метода.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 54): Классы-наследники абстрактного базового индикатора
В статье рассмотрим создание классов объектов-наследников базового абстрактного индикатора. Такие объекты дадут нам доступ к возможностям создавать индикаторные советники, собирать и получать статистику значений данных разных индикаторов и цен. Также создадим коллекцию объектов-индикаторов, из которой можно будет получать доступ к свойствам и данным каждого созданного в программе индикатора.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 21): Новая система ордеров (IV)
Наконец-то визуальная система заработает... хотя пока не до конца. Здесь мы закончим вносить основные изменения, которых будет не мало, но они все необходимы, и вся работа будет достаточно интересной.
Применение теории игр в алгоритмах трейдинга
Создаем адаптивный самообучающийся торговый советник на основе машинного обучения DQN, с многомерным причинно-следственным выводом, который будет успешно торговать одновременно на 7 валютных парах, причем агенты разных пар будут обмениваться друг с другом информацией.
Матричная модель прогнозирования на марковской цепи
Создаем матричную модель прогнозирования на марковской цепи. Что такое марковские цепи, и как можно использовать марковскую цепь для трейдинга на Форекс.
Нейросети — это просто (Часть 77): Кросс-ковариационный Трансформер (XCiT)
В своих моделях мы часто используем различные алгоритмы внимание. И, наверное, чаще всего мы используем Трансформеры. Основным их недостатком является требование к ресурсам. В данной статье я хочу предложить Вам познакомиться с алгоритмом, который поможет снизить затраты на вычисления без потери качества.
Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 1): Развертывание оборудования и среды
Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую торговлю. Большинству людей сложно настроить эти мощные модели в соответствии со своими потребностями, развернуть их локально, а затем применить к алгоритмической торговле. В этой серии статей будет рассмотрен пошаговый подход к достижению этой цели.
Нейросети в трейдинге: Анализ облака точек (PointNet)
Прямой анализ облака точек позволяет избежать излишнего увеличения объема данных и повышает эффективность моделей в задачах классификации и сегментации. Подобные подходы демонстрируют высокую производительность и устойчивость к возмущениям в исходных данных.
Быстрая интеграция большой языковой модели и MetaTrader 5 (Часть I): Создаем модель
Статья исследует революционную интеграцию больших языковых моделей (LLM) с торговой платформой MetaTrader 5, где AI не просто прогнозирует цены, а принимает автономные торговые решения, анализируя контекст рынка подобно опытному трейдеру. Автор раскрывает фундаментальное отличие LLM от классических моделей машинного обучения вроде CatBoost — способность к метапознанию и саморефлексии, что позволяет системе учиться на собственных ошибках и улучшать стратегию.
Визуализации сделок на графике (Часть 2): Графическая отрисовка информации
Пишем с нуля скрипт, который сделает удобным выгрузку принт-скринов сделок для анализа торговых входов. На одном графике будет удобно отображаться вся необходимая информация по отдельной сделке, с возможностью прорисовывания разных тайм-фреймов.
DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления
В статье разберём создание подчинённых элементов управления, привязанных к базовому элементу, создаваемых непосредственно при помощи функционала базового элемента управления. Помимо поставленной выше задачи, немного поработаем над объектом-тенью графического элемента, так как при её использовании для любого из объектов, позволяющих иметь тень, до сих пор есть неисправленные ошибки логики
Количественный подход в управлении рисками: Применение VaR модели для оптимизации мультивалютного портфеля с Python и MetaTrader 5
Эта статья раскрывает потенциал Value at Risk (VaR) модели для оптимизации мультивалютного портфеля. Используя мощь Python и функционал MetaTrader 5, мы демонстрируем, как реализовать VaR-анализ для эффективного распределения капитала и управления позициями. От теоретических основ до практической реализации, статья охватывает все аспекты применения одной из наиболее устойчивых систем расчета рисков — VaR — в алгоритмической торговле.
Нейросети — это просто (Часть 70): Улучшение политики с использованием операторов в закрытой форме (CFPI)
В этой статье мы предлагаем познакомиться с алгоритмом, который использует операторы улучшения политики в закрытой форме для оптимизации действий Агента в офлайн режиме.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 100): Устраняем недочёты при работе с расширенными стандартными графическими объектами
Сегодня мы немного "подчистим хвосты" — устраним явные недоработки при одновременной работе с расширенными (и стандартными) графическими объектами и объектами-формами на канвасе и исправим ошибки, замеченные при тестировании в прошлой статье. И на этом завершим этот раздел описания библиотеки.
Нейросети — это просто (Часть 87): Сегментация временных рядов
Прогнозирование играет важную роль в анализе временных рядов. В новой статье мы поговорим о преимуществах сегментации временных рядов.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм имитации изотропного отжига (Simulated Isotropic Annealing, SIA). Часть II
Первая часть статьи была посвящена известному и популярному алгоритму - имитации отжига, были рассмотрены его достоинства и подробно описаны недостатки. Вторая часть статьи посвящена кардинальному преобразованию алгоритма, его перерождению в новый алгоритм оптимизации "имитации изотропного отжига, SIA".