AlphaEvo

• 4 estrategias independientes con combinaciones únicas de indicadores:

  • Estrategia 1: RSI + Estocástico + Media móvil

    • Filtrado de sobrecompra/sobreventa del RSI

    • Confirmación de inversión estocástica

    • Detección de tendencia por MA

  • Estrategia 2: RSI + Bandas de Bollinger + MA

    • Trading en Bandas de Bollinger

    • Filtrado de tendencias por MA

    • Confirmación de señales RSI

  • Estrategia 3: RSI + MA + MACD

    • Combinación de señales de tendencia e impulso

    • Sincronización de RSI y MACD

  • Estrategia 4: RSI + Volumen + CCI

    • Confirmación de volumen

    • Identificación de los extremos del CCI

• Priorización de estrategias ( 1-4), donde 1 es la máxima prioridad

• Desconexión adaptativa de estrategias improductivas en tiempo real

2.adaptación neuroevolutiva

• Híbrido de redes neuronales y algoritmos genéticos:

  • Red de riesgo: Optimización de la gestión del riesgo (5 entradas → 8 neuronas ocultas → 1 salida)

  • Red deentrada: Evaluación de las señales deentrada(8 entradas → 12 neuronas ocultas → 1 salida)

• Ajuste automático de parámetros:

  • Optimización periódica de los pesos (cada N horas).

  • Criterios de optimización: factor de beneficio, ratio de Sharpe, Drawdown, estabilidad

• Adaptación dinámica:

  • Corrección neuronal del riesgo en función de la volatilidad y las condiciones del mercado

  • Estimación de la fuerza de la señal basada en el diferencial y la carga de trabajo

3.gestión avanzada del riesgo

• 3 modelos de riesgo:

  1. Interés Fijo (Riesgo Fijo)

  2. Ajustado a la Volatilidad (Volatility-Adjusted)

  3. Neuro-Adaptativo.

• Protección multinivel:

  • Límite máximo de reducción (15%)

  • Límite diario de operaciones

  • Distancia mínima entre operaciones

  • Control de márgenes (MarginSafeRatio)

• Martingala con protección:

  • Activación tras una serie de pérdidas

  • Limitación de pasos y multiplicador

  • Transición automática al punto de equilibrio

4.gestión de posiciones

• Trailing Stop:

  • Basado en ATR con multiplicador dinámico

  • Transición automática al punto de equilibrio

• Cierre parcial:

  • Bloqueo de beneficios cuando se alcanza un nivel preestablecido

  • Porcentaje personalizable

• Cobertura estratégica:

  • Resolución de posiciones en un único instrumento

  • Priorización de estrategias en caso de conflicto

5.sistema de filtros

• Filtros temporales:

  • Limitación de las sesiones de negociación

  • Configuración flexible de las horas de trabajo

• Filtros de volatilidad:

  • Umbral ATR mínimo/máximo.

  • Protección contra mercados de baja volatilidad

• Filtros detendencia:

  • Estimación de la fuerza de la tendencia mediante MA

  • Corte de movimientos laterales

• Filtros defase:

  • Identificación de fases de mercado mediante ADX/DI

  • Separación de condiciones tendenciales y planas

6.sistema de prueba y optimización

• Validación automática 70/30:

  • Separación de datos en In-Sample/Out-of-Sample

  • Validación cruzada en el comprobador de estrategias

• Métricas de evaluación exhaustivas:

  mql5

  puntuación = f(OOS_RecoveryFactor, OOS_ProfitFactor, Consistencia, Estabilidad)

• Criterios clave:

  • Factor de beneficio (IS/OOS)

  • Factor de recuperación

  • Estabilidad de la rentabilidad

  • Coherencia de los resultados

• Optimización adaptativa:

  • Centrada en la estabilidad de los parámetros

  • Penalizaciones por soluciones sobreoptimizadas

7.diagnóstico y supervisión

• Registro detallado:

  • Parámetros de cada operación

  • Estrategia utilizada

  • Niveles de riesgo

• Estadísticas en tiempo real:

  • Rendimiento de las estrategias

  • Series de pérdidas y ganancias

  • Gráficos de carga de depósitos

• Sistema de alertas:

  • Superación de los límites de riesgo

  • Desconexión de estrategias

  • Errores críticos de ejecución

8.características de implementación

• Código orientado a objetos:

  • Red neuronal y clases optimizadoras

  • Encapsulación de la lógica comercial

• Ahorro de recursos:

  • Almacenamiento en caché de indicadores

  • Cálculo óptimo de indicadores

9.escenarios de uso

• Inversión a largo plazo:

  • Configuración conservadora del riesgo

  • Centrarse en estrategias de seguimiento de tendencias

• Negociación activa:

  • Plazos cortos

  • Martingala agresiva

• Cobertura de carteras:

  • Funcionamiento simultáneo de estrategias

  • Equilibrio de riesgos entre sistemas

10.personalización

• Personalización flexible:

  • Más de 50 parámetros de entrada

  • Ajuste de agresivo a conservador

• Activación modular:

  • Conexión/desconexión de componentes

  • Puesta en marcha del sistema paso a paso

• Adaptación del instrumento:

  • Muestreo automático de parámetros para adaptarse a la volatilidad

  • Filtros del instrumento

Requisitos técnicos

• Plataforma: MetaTrader 5

• Lenguaje: MQL5

• Librerías: Librería estándar MQL5

• Recursos: Mínimo 4 GB RAM, soporte OpenCL.

El sistema combina enfoques clásicos de análisis técnico con métodos modernos de aprendizaje automático, ofreciendo una solución integral para el trading automatizado con un enfoque en la gestión de riesgos y la adaptabilidad.