Artículos sobre análisis de datos y estadísticas en MQL5

Al desarrollar un sistema de trading, surge normalmente un problema en relación a la elección de la mejor combinación de indicadores y sus señales. El análisis discriminante es uno de los métodos que existen para encontrar esas combinaciones. El artículo muestra un ejemplo del desarrollo de un EA para la recogida de datos del mercado y explica el uso del análisis discriminante para crear modelos de pronóstico para el mercado FOREX en el software Statistica.

En el artículo se analiza la aplicación de la fórmula bayesiana para aumentar la fiabilidad de los sistemas comerciales usando las señales de varios indicadores independientes. Los cálculos teóricos se comprueban con la ayuda de un sencillo experto universal, adaptable para trabajar con indicadores aleatorios.

Continuamos con la serie de artículos sobre la programación en MQL5. Esta vez, veremos cómo obtener los resultados de cada pasada de optimización durante el proceso de optimización de los parámetros del Asesor Experto. Se hará la implementación de modo que si se cumplen las condiciones especificadas en los parámetros externos, se escriben los valores correspondientes a la pasada de optimización en un archivo. Además de los valores de las pruebas, guardaremos también los parámetros que han llevado a estos resultados.

En el artículo estudiaremos la cuestión del uso del análisis regresivo múltiple de datos de la estadística macroeconómica y el análisis de la influencia de estos datos en el curso de las divisas, sobre el ejemplo de la pareja EURUSD. La utilización de tal tipo de análisis permite automatizar la realización del análisis fundamental, que se convertirá en algo accesible para prácticamente cualquiera, incluso para un trader principiante.

Este artículo desarrolla las ideas propuestas en la parte anterior y continua su análisis. Aquí se describen las cuestiones de la distribución de los beneficios, la modelación y el estudio de las regularidades estadísticas.

El presente artículo describe el preprocesador, escáner y el parser (analizador sintáctico) para el análisis sintáctico de los códigos fuente en el lenguaje MQL. La implementación en MQL se adjunta.

En el anterior artículo, creamos las clases de los objetos de solicitudes pendientes que se corresponden con el concepto general de los objetos de la biblioteca. En el presente artículo, nos ocuparemos de la clase que permite controlar los objetos de solicitudes pendientes.

En este artículo se describe el uso de los métodos del cálculo de probabilidades y la estadística matemática en el análisis de los sistemas comerciales.

En el artículo, analizaremos la creación de las clases de los objetos de búfer de indicador como herederas del objeto de búfer abstracto, simplificando la declaración y el trabajo con los búferes de indicador al crear programas-indicadores propios basados en la biblioteca DoEasy.

Este artículo muestra un ejemplo de cómo desarrollar un programa MQL5 implementando el algoritmo adaptativo de agrupamiento llamado gas neuronal creciente (GNG). El artículo está dirigido a aquellos usuarios que han estudiado la documentación del lenguaje y tienen cierta capacidad para programar y un conocimiento básico en el área de la neuroinformática.

Ofrecemos al lector la descripción de una tecnología para aumentar la eficacia de cualquier sistema de comercio automático. El artículo expone brevemente la idea, los fundamentos básicos, las posibilidades y las desventajas del método.

El artículo pretende describir las principales características del comercio de divisas de la forma más rápida y simple posible, para compartir verdades sencillas con los lectores principiantes. También intentaremos responder a las preguntas más interesantes en el entorno comercial, así como escribir un indicador simple.

El artículo describe los métodos de funcionamiento de los mapas de Kohonen. Le resultará interesante tanto a los investigadores del mercado con habilidades básicas de programación en MQL4 y MQL5, como a los programadores expertos que sufren dificultades con la aplicación de los mapas de Kohonen en sus proyectos.

En el presente artículo, analizaremos la aplicación de la biblioteca DoEasy para crear indicadores de periodo y símbolo múltiples. Hoy, vamos a preparar las clases de la biblioteca para trabajar con indicadores y poner a prueba la correcta creación de series temporales para su posterior uso como fuentes de datos en los indicadores. Asimismo, organizaremos la creación y el envío de los eventos de series temporales.

Este artículo describe el proceso de la creación de una extensión para el terminal MetaTrader. La solución propuesta ayuda a automatizar el proceso de de la optimización iniciando la optimización en otros terminales. Basándose en el presente artículo, serán escritos algunos artículos más, que conciernen a este tema. La extensión está escrita usando el lenguaje C# y las plantillas de programación, lo que demuestra adicionalmente la capacidad del terminal para expandir las posibilidades diseñadas inicialmente en él a través del desarrollo de sus propios módulos, así como, demuestra la facilidad de crear las interfaces gráficas personalizadas usando el lenguaje con una funcionalidad más conveniente para eso.

En el artículo, comenzaremos a crear la clase comercial principal de la biblioteca, equipándola con la primera versión de la funcionalidad para la comprobacion primaria de los permisos de realización de operaciones comerciales. Asimismo, ampliaremos un poco las posibilidades y el contenido de la clase comercial básica.

En este artículo, continuaremos expandiendo la funcionalidad de nuestra utilidad. Esta vez, añadiremos las posibilidades de visualizar la información en el gráfico, que sirve para facilitar nuestra negociación. En particular, añadiremos en el gráfico los precios máximos y mínimos del día anterior, niveles redondos, precios máximos y mínimos durante el año, hora del inicio de la sesión, etc.

Este es el tercer artíclo sobre el concepto de las solicitudes pendientes. En él, terminaremos con la puesta a punto del trabajo con solicitudes comerciales pendientes, creando los métodos para cerrar posiciones, eliminar órdenes pendientes y modificar los parámetros de las posiciones y las órdenes pendientes.

Cada trader utiliza en su trabajo este u otro tipo de cálculos estadísticos, incluso si se declara seguidor del análisis fundamental. Este artículo le ayudará a familiarizarse con los fundamentos de la estadística, con sus elementos básicos, además de hablarle de su importancia a la hora de tomar decisiones.

El artículo está dedicado a la creación de la colección de series temporales de los marcos temporales establecidos para todos los símbolos utilizados en el programa. Vamos a crear la colección de series temporales, y también los métodos para establecer los parámetros de las series temporales contenidas en la colección. Asimismo, rellenaremos por primera vez con datos históricos las series temporales creadas en la colección.

La búsqueda y el estudio del comportamiento fractal de los datos financieros supone que, tras un comportamiento aparentemente caótico de la series temporales económicas, se ocultan y operan unos mecanismos estables del comportamiento colectivo de los participantes. En la bolsa, estos mecanismos pueden llevar a la aparición de una dinámica de precios que determina y describe las propiedades específica de las series de precios. En el trading, sería interesante tener indicadores que pudieran estimar los parámetros de la fractilidad de manera estable y eficaz, en una escala y un intervalo de tiempo que fuesen útiles en la práctica.

Tras la modernización del paquete MATLAB en 2015, es necesario analizar el método moderno de creación de bibliotecas DLL. Usando como ejemplo un indicador de pronóstico, en el artículo se ilustran las peculiaridades de la vinculación de MetaTrader 5 y MATLAB al utilizar las versiones modernas de 64 bits de la plataforma. El análisis de todas las posibilidades de conexión de MATLAB permitirá al desarrollador de MQL5 crear más rápido aplicaciones con recursos computacionales ampliados, evitando tropezones indeseables.

En este artículo, seguiremos ampliando las capacidades de la utilidad para la selección y navegación por los instrumentos. Esta vez vamos a crear nuevas pestañas, con la apertura de las cuales van a abrirse sólo aquellos símbolos que correspondan a unos u otros parámetros nuestros. Asimismo, aprenderemos a incluir fácilmente nuestras propias pestañas con las reglas de filtración necesarias.

Con este artículo, comenzamos una nueva serie en la descripción de la biblioteca "DoEasy" para la creación rápida y sencilla de programas. Hoy, empezaremos a preparar la funcionalidad de la biblioteca para acceder a los datos de las series temporales de los símbolos y trabajar con los mismos. Asimismo, crearemos el objeto "Barra", encargado de guardar los datos tanto básicos como ampliados de la barra de la serie temporal, y también ubicaremos los objetos de barra en la lista de serie temporal para que resulte más cómodo buscar y clasificar dichos objetos.

En este artículo, se describen los principios básicos de la construcción del framework para el procesamiento analítico en línea (OLAP en inglés), su implementación en MQL en el ambiente de MetaTrader, usando el procesamiento del historial de trading de la cuenta como ejemplo.

¿Hay alguna correlación entre el comportamiento de precios del pasado y sus tendencias futuras? ¿Por qué el precio repite hoy el carácter de su movimiento del día anterior? ¿Se pueden usar estadísticas para predecir la dinámica de los precios? Hay una respuesta, y es afirmativa. Si tiene alguna duda de ello, este artículo es para usted. Le explicaré cómo crear un filtro funcional para un sistema de trading en MQL5, revelando un patrón interesante en cambios de precio.

En el presente artículo, continuaremos estudiando los fractales, prestando especial atención a la generalización de todo el material. En concreto, intentaremos hacer el material más compacto y comprensible, para poder usarlo de forma práctica en el trading.

Desde hace poco, cada usuario MetaTrader 4 y MetaTrader 5 tiene la posibilidad de convertirse en suministrador de señales comerciales y obtener beneficios adicionales. Ahora, con la ayuda de los nuevos widgets puede hablar de sus éxitos en su propia página web, en un blog o en una página de la red social. Las ventajas del uso de los widgets son obvias: el aumento de la popularidad del suministrador, de su reputación como trader exitoso y la captación de nuevos suscriptores. Todo esto pueden obtener los traders que coloquen widgets en otras páginas de internet.

Este artículo continúa el ciclo en el que mostramos la creación de una biblioteca capaz de marcar gráficos manualmente utilizando atajos de teclado. El marcado se realiza con líneas rectas y combinaciones de estas. Esta parte habla directamente sobre el propio dibujado utilizando las funciones descritas en la primera parte. La biblioteca se puede conectar a cualquier asesor experto o indicador, lo cual simplifica sustancialmente las tareas de marcado. Esta solución NO UTILIZA dlls externas: todos los comandos se implementan usando las herramientas integradas de MQL.

En este artículo vamos a describir la definición programática de uno de los modelos de continuación del movimiento. La base del trabajo viene constituida por dos ondas: la principal y la de corrección. Como extremos se usarán fractales, además de los llamados fractales potenciales, los extremos que no se han formado aún como fractales.

En este artículo, comenzamos a construir las clases de los búferes de indicador para la biblioteca DoEasy. En esta parte, crearemos la clase básica de búfer abstracto, que será la principal para crear los diferentes tipos de clases de los búferes de indicador.

En el artículo, vamos a analizar la creación de un indicador multiperiodo basado en la biblioteca DoEasy. Asimismo, vamos a mejorar las clases de las series temporales para obtener los datos de cualquier marco temporal y representarlos en el periodo actual del gráfico.

En este segundo artículo de la serie sobre redes neuronales profundas se analizarán la transformación y la selección en el proceso de preparación de los datos para el entrenamiento del modelo.

El mayor problema de la estadística aplicada es la aceptación de hipótesis estadísticas. Durante mucho tiempo se consideró un problema imposible de resolver. La situación cambió con la aparición del método de las coordenadas de Eigen. Es una refinada y potente herramienta para el estudio estructural de una señal, permitiendo ver más de lo que es posible utilizando métodos de la estadística moderna aplicada. El artículo se centra en la utilización práctica de este método y plantea distintos programas en MQL5. También trata sobre el problema de la identificación de la función usando como ejemplo la distribución de Hilhorst y Schehr.

En el proceso del análisis técnico, a menudo a los traders se les plantea la tarea de comparar varias series temporales. La realización de este análisis requiere las herramientas correspondientes. En este artículo, yo propongo desarrollar una herramienta para el análisis gráfico y la búsqueda de las correlaciones entre dos y más series temporales.