Artikel über das Programmieren und Anwenden von Handelsrobotern in MQL5
Expert Advisors erfüllen unterschiedliche Funktionen auf der Plattform MetaTrader. Handelroboter können Finanzinstrumente rund um die Uhr verfolgen, Trades kopieren, Berichte erstellen und abschicken, sogar dem Händler eine speizielle auf seine Bestellung entwickelte grafische Benutzeroberfläche bieten.
In den Artikeln sind Programmierverfahren, mathematische Ideen für Datenverarbeitung, Ratschläge für Erstellung und Bestellung von Handelsrobotern.
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Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen
Gibt es irgendeine Korrelation zwischen dem Verhalten des Preises in der Vergangenheit und seinen zukünftigen Trends? Warum legt der Preis heute die gleichen Merkmale an den Tag wie bei seinen gestrigen Bewegungen? Können die Statistiken zum Prognostizieren der Preisdynamiken genutzt werden? Es gibt eine Antwort und sie ist positiv. Wenn Sie Zweifel haben, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Ich werde Ihnen erzählen, wie ein funktionierender Filter für ein Handelssystem in MQL5 erstellt wird, und ein interessantes Muster in Preisveränderungen offenlegen.
Überblick über den MetaTrader Market (Infografik)
Vor einigen Wochen haben wir die Infografik zum Freelance-Service veröffentlicht. Wir haben auch versprochen, einige Statistiken über den MetaTrader Market zu enthüllen. Wir möchten Sie nun einladen, sich die Daten anzusehen, die wir gesammelt haben.
Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem Force Index entwirft
Hier ist ein neuer Artikel aus unserer Serie darüber, wie man ein Handelssystem basierend auf den beliebtesten technischen Indikatoren entwirft. In diesem Artikel lernen wir einen neuen technischen Indikator kennen und erfahren, wie man ein Handelssystem mit dem Force Index-Indikator erstellt.
Fortschrittliches Resampling und Auswahl von CatBoost-Modellen durch die Brute-Force-Methode
Dieser Artikel beschreibt einen der möglichen Ansätze zur Datentransformation mit dem Ziel, die Verallgemeinerbarkeit des Modells zu verbessern, und erörtert auch die Stichprobenziehung und Auswahl von CatBoost-Modellen.
Die Handelstechnik RSI Deep Three Move
Vorstellung der Handelstechnik RSI Deep Three Move für MetaTrader 5. Dieser Artikel basiert auf einer neuen Reihe von Studien, die einige Handelstechniken auf der Grundlage des RSI aufzeigen. Der RSI ist ein Indikator der technischen Analyse, der zur Messung der Stärke und Dynamik eines Wertpapiers, z. B. einer Aktie, einer Währung oder eines Rohstoffs, verwendet wird.
Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem Chaikin Oscillator entwickelt
Hier ist ein neuer Artikel aus unserer Serie darüber, wie man ein Handelssystem basierend auf den beliebtesten technischen Indikatoren entwirft. Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit Hilfe des Indikators der Standardabweichung entwickelt.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 35): Modul für intrinsische Neugier
Wir untersuchen weiterhin Algorithmen für das verstärkte Lernen. Alle bisher betrachteten Algorithmen erfordern die Erstellung einer Belohnungspolitik, die es dem Agenten ermöglicht, jede seiner Aktionen bei jedem Übergang von einem Systemzustand in einen anderen zu bewerten. Dieser Ansatz ist jedoch ziemlich künstlich. In der Praxis gibt es eine gewisse Zeitspanne zwischen einer Handlung und einer Belohnung. In diesem Artikel werden wir einen Algorithmus zum Trainieren eines Modells kennenlernen, der mit verschiedenen Zeitverzögerungen zwischen Aktion und Belohnung arbeiten kann.
Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem OBV entwickelt
Der neue Artikel aus unserer Serie über die Gestaltung eines Handelssystems auf der Grundlage der beliebtesten technischen Indikatoren betrachtet einen neuen technischen Indikator - den Money Flow Index (Geldflussindikator, MFI). Wir werden ihn im Detail kennenlernen und ein einfaches Handelssystem mit Hilfe von MQL5 entwickeln, um es in MetaTrader 5 auszuführen.
Erstellen eines EA, der automatisch funktioniert (Teil 06): Kontoarten (I)
Heute werden wir sehen, wie man einen Expert Advisor erstellt, der einfach und sicher im automatischen Modus arbeitet. Unser EA in seiner jetzigen Form kann in jeder Situation funktionieren, aber er ist noch nicht bereit für die Automatisierung. Wir müssen noch an ein paar Punkten arbeiten.
Erstellen eines "Schlangenspiels" in MQL5
In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Programmierung eines Schlangenspiels vorgestellt. In MQL5 wird die Programmierung von Spielen in erster Linie durch die Ereignisverarbeitungsroutinen ermöglicht. Die objektorientierte Programmierung ist dabei eine große Hilfe. Sie werden in diesem Artikel neben den Ereignisverarbeitungsroutinen auch Anwendungsbeispiele für die Klassen der Standardbibliothek von MQL5 sowie Einzelheiten zu regelmäßig wiederkehrenden Funktionsaufrufen kennen lernen.
Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 10): Zugriff auf nutzerdefinierte Indikatoren
Wie kann man auf nutzerdefinierte Indikatoren direkt in einem Expert Advisor zugreifen? Ein Handels-EA kann nur dann wirklich nützlich sein, wenn er nutzerdefinierte Indikatoren verwenden kann; andernfalls ist er nur ein Satz von Codes und Anweisungen.
Wie Smart-Money-Konzepte (SMC) zusammen mit dem Fibonacci-Indikator einen optimalen Handelseinstieg signalisieren.
SMC (Orderblock) sind Schlüsselbereiche, in denen institutionelle Händler umfangreiche Käufe oder Verkäufe tätigen. Nach einer signifikanten Kursbewegung hilft Fibonacci dabei, ein potenzielles Retracement von einem kürzlichen Swing-Hoch zu einem Swing-Tief zu identifizieren, um einen optimalen Handelseinstieg zu finden.
Deep Learning, Vorhersage und Aufträge mit Python, dem MetaTrader5 Python-Paket und ONNX-Modelldatei
Im Rahmen des Projekts wird Python für Deep Learning-basierte Prognosen auf den Finanzmärkten eingesetzt. Wir werden die Feinheiten des Testens der Leistung des Modells anhand von Schlüsselkennzahlen wie dem mittleren absoluten Fehler (MAE), dem mittleren quadratischen Fehler (MSE) und dem R-Quadrat (R2) erkunden und lernen, wie man alles in eine ausführbare Datei verpackt. Wir werden auch eine ONNX-Modelldatei mit seinem EA erstellen.
Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 8): Ein konzeptioneller Sprung
Wie lassen sich neue Funktionen am einfachsten implementieren? In diesem Artikel gehen wir einen Schritt zurück und dann zwei Schritte vorwärts.
Anwendung von OLAP im Handel (Teil 3): Kursanalyse für die Entwicklung von Handelsstrategien
In diesem Artikel werden wir uns weiter mit der auf den Handel angewandten OLAP-Technologie befassen. Wir werden die in den ersten beiden Artikeln vorgestellten Funktionsweisen erweitern. Dieses Mal werden wir uns mit der operationellen Analyse der Kurse befassen. Wir werden die Hypothesen über Handelsstrategien auf der Grundlage aggregierter historischer Daten aufstellen und testen. Der Artikel stellt Expert Advisors zur Untersuchung von Balkenmustern und adaptivem Handel vor.
50.000 ausgeführte Aufträge im Rahmen des Freelance-Service bei MQL5.com
Mitglieder des offiziellen MetaTrader Freelance-Service haben bis Oktober 2018 mehr als 50.000 Aufträge ausgeführt. Dies ist die weltweit größte Freelance-Website für MQL-Programmierer: mehr als tausend Entwickler, Dutzende neuer Aufträge täglich und 7 Sprachlokalisierungen.
Die Wiederaufnahme einer alten Trendhandelsstrategie: Zwei Stochastik-Oszillatoren, ein MA und Fibonacci
Eine alte Handelsstrategie. In diesem Artikel wird eine der Strategien vorgestellt, mit denen sich der Trend auf rein technische Weise verfolgen lässt. Die Strategie ist rein technisch und verwendet einige technische Indikatoren und Werkzeuge, um Signale und Ziele zu liefern. Die Komponenten der Strategie sind wie folgt: Ein stochastischer Oszillator mit 14 Perioden. Ein 5-Perioden-Stochastik-Oszillator. Ein gleitender 200-Perioden-Durchschnitt. Ein Werkzeug zur Fibonacci-Projektion (für die Festlegung von Zielen).
Wie man einen nutzerdefinierten True Strength Index-Indikator mit MQL5 erstellt
Hier ist ein neuer Artikel darüber, wie man einen nutzerdefinierten Indikator erstellt. Dieses Mal werden wir mit dem True Strength Index (TSI) arbeiten und einen darauf basierenden Expert Advisor erstellen.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 49): Soft Actor-Critic
Wir setzen unsere Diskussion über Algorithmen des Verstärkungslernens zur Lösung von Problemen im kontinuierlichen Aktionsraum fort. In diesem Artikel werde ich den Soft Actor-Critic (SAC) Algorithmus vorstellen. Der Hauptvorteil von SAC ist die Fähigkeit, optimale Strategien zu finden, die nicht nur die erwartete Belohnung maximieren, sondern auch eine maximale Entropie (Vielfalt) von Aktionen aufweisen.
Verwendung des JSON Data APIs in Ihren MQL-Projekten
Stellen Sie sich vor, dass Sie Daten verwenden können, die nicht im MetaTrader zu finden sind, sondern nur von Indikatoren der Preisanalyse und der technischen Analyse stammen. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie auf Daten zugreifen können, die Ihre Handelskraft um ein Vielfaches erhöhen. Sie können die Leistung der MetaTrader-Software vervielfachen, wenn Sie den Output anderer Software, Makro-Analysemethoden und hochentwickelte Tools über die API-Daten. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie APIs nutzen können und stellen Ihnen nützliche und wertvolle API-Datendienste vor.
Beherrschung der Marktdynamik: Erstellen eines Expert Advisors (EA) mit Unterstützungs- und Widerstandsstrategie
Ein umfassender Leitfaden zur Entwicklung eines automatisierten Handelsalgorithmus auf der Grundlage einer Unterstützungs- und Widerstandsstrategie. Detaillierte Informationen zu allen Aspekten der Erstellung eines Expert Advisors in MQL5 und dem Testen in MetaTrader 5 - von der Analyse des Preisbereichsverhaltens bis zum Risikomanagement.
Erstellen eines EA, der automatisch funktioniert (Teil 09): Automatisierung (I)
Obwohl die Erstellung eines automatisierten EA keine sehr schwierige Aufgabe ist, können ohne die notwendigen Kenntnisse viele Fehler gemacht werden. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man die erste Stufe der Automatisierung aufbaut, die darin besteht, einen Auslöser zu erstellen, um den Breakeven und einen Trailing-Stop zu aktivieren.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 27): Tiefes Q-Learning (DQN)
Wir studieren weiterhin das Verstärkungslernen, das Reinforcement Learning. In diesem Artikel werden wir uns mit der Methode des Deep Q-Learning vertraut machen. Mit dieser Methode hat das DeepMind-Team ein Modell geschaffen, das einen Menschen beim Spielen von Atari-Computerspielen übertreffen kann. Ich denke, es wird nützlich sein, die Möglichkeiten der Technologie zur Lösung von Handelsproblemen zu bewerten.
Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 18): Neues Auftragssystems (I)
Dies ist der erste Teil des neuen Auftragssystems. Seit wir begonnen haben, diesen EA in unseren Artikeln zu dokumentieren, hat er verschiedene Änderungen und Verbesserungen erfahren, wobei das gleiche Modell des Auftragssystems auf dem Chart beibehalten wurde.
Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem CCI entwickelt
In diesem neuen Artikel aus unserer Serie zum Erlernen der Entwicklung von Handelssystemen stelle ich Ihnen den Commodities Channel Index (CCI) vor, erkläre seine Besonderheiten und zeige Ihnen, wie Sie ein Handelssystem auf Basis dieses Indikators erstellen können.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 29): Der Algorithmus Advantage Actor Critic
In den vorangegangenen Artikeln dieser Reihe haben wir zwei Algorithmen des verstärkten Lernens (Reinforcement Learning) kennengelernt. Jede von ihnen hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Wie so oft in solchen Fällen kommt man dann auf die Idee, beide Methoden in einem Algorithmus zu kombinieren und das Beste aus beiden zu verwenden. Dies würde die Unzulänglichkeiten eines jeden von ihnen ausgleichen. Eine dieser Methoden wird in diesem Artikel erörtert.
Einführung in MQL5 (Teil 2): Navigieren zwischen vordefinierten Variablen, gebräuchlichen Funktionen und Kontrollflussanweisungen
Begeben wir uns mit Teil zwei unserer MQL5-Serie auf eine aufschlussreiche Reise. Diese Artikel sind nicht einfach nur Anleitungen, sie sind die Tore zu einem verzauberten Reich, in dem Programmieranfänger und Zauberer gleichermaßen zu Hause sind. Was macht diese Reise wirklich magisch? Teil zwei unserer MQL5-Serie zeichnet sich durch seine erfrischende Einfachheit aus, die komplexe Konzepte für alle zugänglich macht. Beantworten Sie Ihre Fragen interaktiv und sorgen Sie so für eine bereichernde und individuelle Lernerfahrung. Lassen Sie uns eine Gemeinschaft aufbauen, in der das Verständnis von MQL5 für jeden ein Abenteuer ist. Willkommen in der Welt der Verzauberung!
Sozialer Handel mit Hilfe der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelsplattformen
Was ist Sozialer Handel? Sozialer Handel ist eine Kooperation von Händlern und Investoren mit Vorteilen für beide Seiten. Erfolgreiche Händler gestatten Einblicke in ihren Handel und potenzielle Investoren profitieren von diesen Einblicken und kopieren die Handel von denjenigen, die am vielversprechendsten aussehen.
Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 74): Das grafisches Basiselement, das von der Klasse CCanvas unterstützt wird
In diesem Artikel werde ich das Konzept des Aufbaus von grafischen Objekten aus dem vorherigen Artikel überarbeiten und die Basisklasse aller grafischen Objekte der Bibliothek vorbereiten, die von der Klasse CCanvas der Standardbibliothek angetrieben wird.
Erstellen von Multi-Symbol- und Multi-Perioden-Indikatoren
In diesem Artikel werden wir uns mit den Grundsätzen der Erstellung von Multi-Symbol- und Multi-Perioden-Indikatoren befassen. Wir werden auch sehen, wie man auf die Daten solcher Indikatoren von Expert Advisors und anderen Indikatoren zugreifen kann. Wir werden die Hauptmerkmale der Verwendung von Multi-Indikatoren in Expert Advisors und Indikatoren besprechen und sehen, wie man sie durch nutzerdefinierte Indikatorpuffer darstellen kann.
Brauchen Händler Services von Entwicklern?
Der algorithmusbasierte Handel wird immer beliebter und notwendiger, wodurch es natürlich auch zu einer Nachfrage nach exotischen Algorithmen und ungewöhnlichen Aufgaben kam. Solche komplexen Anwendungen sind zu einem gewissen Ausmaß in der Code Base oder auf dem Market verfügbar. Obwohl Händler mit ein paar Klicks einfach auf diese Anwendungen zugreifen können, erfüllen sie möglicherweise nicht all ihre Anforderungen. In solchen Fällen suchen Händler im Abschnitt MQL5 Freelance nach Entwicklern, die die gewünschte Anwendung schreiben können, und erteilen einen Auftrag.
Implementierung einer Handelsstrategie der Bollinger Bänder mit MQL5: Ein schrittweiser Leitfaden
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Implementierung eines automatisierten Handelsalgorithmus in MQL5, der auf der Bollinger-Band-Handelsstrategie basiert. Ein detailliertes Tutorial zur Erstellung eines Expert Advisors, der für Händler nützlich sein kann.
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil V): Neue Blickwinkel
In diesem Artikel werde ich einen völlig anderen Ansatz für den algorithmischen Handel vorstellen, den ich nach langer Zeit gefunden habe. Das alles hat natürlich mit meinem Brute-Force-Programm zu tun, das eine Reihe von Änderungen erfahren hat, die es ihm ermöglichen, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen. Dennoch ist der Artikel allgemeiner und so einfach wie möglich gehalten, weshalb er auch für diejenigen geeignet ist, die nichts über Brute-Force wissen.
Wie man Smart Money Concepts (SMC) in Verbindung mit dem RSI-Indikator in einen EA integriert
Smart Money Concept (Break Of Structure) in Verbindung mit dem RSI-Indikator, um fundierte automatisierte Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Marktstruktur zu treffen.
Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 64): Markttiefe, Klassenobjekte für Schnappschüsse der Markttiefe und der Schnappschuss-Reihen
In diesem Artikel werde ich zwei Klassen erstellen (die Klassenobjekte des DOM-Schnappschusses und die der DOM-Schnappschuss-Reihe) und die Erstellung der DOM-Datenreihe testen.
Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 66): MQL5.com die Kollektionsklasse der Signale
In diesem Artikel werde ich die Kollektionsklasse der Signale des MQL5.com Signals-Dienstes mit den Funktionen zur Verwaltung von Signalen erstellen. Außerdem werde ich die Schnappschuss-Objektklasse der Markttiefe (Depth of Market, DOM) verbessern, um das gesamte Kauf- und Verkaufsvolumen im DOM anzuzeigen.
Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung und MQL5 (Teil 4): Verhaltensmuster 2
In diesem Artikel werden wir unsere Serie über das Thema Entwurfmuster abschließen. Wir haben erwähnt, dass es drei Arten von Entwurfmuster gibt: Erzeugungs-, Verhaltens- und strukturelle Muster. Wir werden die verbleibenden Muster des Verhaltenstyps vervollständigen, die dabei helfen können, die Methode der Interaktion zwischen Objekten so festzulegen, dass unser Code sauber wird.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 16): Praktische Anwendung des Clustering
Im vorigen Artikel haben wir eine Klasse für das Clustering von Daten erstellt. In diesem Artikel möchte ich Varianten für die mögliche Anwendung der gewonnenen Ergebnisse bei der Lösung praktischer Handelsaufgaben vorstellen.
Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 72): Kontrolle und Aufzeichnung der Parameter von Chart-Objekten in der Kollektion
In diesem Artikel werde ich die Arbeit mit den Klassen eines Chartobjekts und ihrer Kollektion vervollständigen. Ich werde auch die automatische Kontrolle von Änderungen Eigenschaften von Chartobjekten und ihren Fenstern implementieren, sowie das Speichern neuer Parameter in den Objekteigenschaften. Eine solche Überarbeitung ermöglicht die zukünftige Implementierung einer Ereignisfunktionalität für die gesamte Kollektion des Charts.
Multibot im MetaTrader (Teil II): Verbesserte dynamische Vorlage
In Fortführung des Themas des vorangegangenen Artikels habe ich mich entschlossen, eine flexiblere und funktionellere Vorlage zu erstellen, die über größere Möglichkeiten verfügt und sowohl in der Freiberuflichkeit als auch als Basis für die Entwicklung von Mehrwährungs- und Mehrperioden-EAs mit der Fähigkeit zur Integration mit externen Lösungen effektiv genutzt werden kann.