Monte Carlo Equity Projection

Monte Carlo Equity Projection（蒙特卡洛权益预测）基于您账户自身的历史平仓交易运行自助法（bootstrap）模拟，并直接在图表上绘制未来权益路径的百分位锥形区间——无需假设收益分布，也无需外部数据源。

将其附加到任意图表后，指标通过原生 MT5 API 读取账户的真实平仓交易记录，进行数千次有放回重采样，绘制出当前统计特征所隐含的真实结果区间，而非固定的回测曲线。所有计算均在本地完成：不连接外部服务器，不使用 WebRequest，也无需联网权限。

为何采用重采样而非单一回测

一份回测报告只展示一条路径:事情发生的经过及顺序。它无法展示如果同样的交易以不同顺序出现会怎样，也无法显示结果在多大程度上依赖于少数几笔极端的盈利或亏损。自助法重采样直接解决了这个问题:将同一批平仓交易反复打乱重排数千次，生成一组可能的权益曲线分布，而不是单一曲线。这个分布的宽度——而不仅仅是其中位数——才能说明某项优势在统计上是否足够稳健以支持加大仓位，还是当前的交易记录尚且太少或运气成分太重，尚不足以下结论。

方法论

模拟器对已平仓交易进行有放回抽样(自助法重采样——不假设任何收益分布)，运行可配置次数的模拟(默认:10,000 次)，以预测可配置数量的未来交易(默认:500 笔)。百分位区间(p5、p25、p50、p75、p95)以锥形叠加在账户权益曲线上方，背景中还会以浅色显示各次原始模拟路径。

风险指标面板

锥形图下方是完整的统计面板:

• 账户历史 — 交易笔数、胜率、盈利因子、期望值、标准差
• 预测收益 — 中位数(p50)、情景 p5/p95、95% VaR、95% CVaR
• 回撤与风险 — 平均回撤、p95/p99 回撤、卡玛比率、p95 情景下最差连亏
• 概率 — 盈利概率、回撤 >30% 的概率、回撤 >50% 的概率、爆仓概率(账户余额跌破初始资金 20%)

清单结论

一份可配置的检查清单(最少交易笔数、最低盈利因子、可容忍的最大 p95 回撤、最大爆仓概率、最低盈利概率)将结果汇总为单一结论:可交易 / 谨慎 / 需复核 / 不可交易，让您一眼判断当前统计数据是否支持加大仓位，或是否需要更多数据。

可配置参数

• 历史筛选 — 纳入的历史天数(0 表示全部可用历史)，可仅筛选当前图表品种
• 模拟设置 — 自助法模拟次数、预测交易笔数、用于百分比计算的参考资金、随机种子
• 风险阈值 — 最少平仓交易数、最低盈利因子、p95 下可容忍的最大回撤、最大爆仓概率、最低盈利概率
• 面板 — 完整的颜色自定义(强调色、背景、边框、分隔线、文字)
• 一键导出结果为 CSV — 保存至 MT5 共享的 Common\Files 文件夹(可通过“文件 → 打开数据文件夹”访问，位于终端专属文件夹的上一级)，文件命名为 ESI_<symbol>_<date>.csv

Global Investing 系列产品之一

与 Institutional Risk Manager 及 Global Investing FX Terminal 相辅相成——Risk Manager 负责执行，Terminal 提供宏观背景，而 Monte Carlo Equity Projection 回答的是另一个问题:根据您目前的实际交易统计数据，未来结果的合理区间是什么，您当前的优势是否已经达到值得加大仓位的标准?