Monte Carlo Equity Projection
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing sviluppa strumenti di analisi FX di livello professionale per MetaTrader 5, integrati da un terminale web ad autoaggiornamento su global-investing.pages.dev. Il terminale web copre prezzi G10 in tempo reale, posizionamento COT della CFTC, classifiche di carry trade, bias di politica - Versione: 1.69
- Aggiornato: 27 settembre 2026
Monte Carlo Equity Projection esegue una simulazione bootstrap sullo storico delle operazioni chiuse del proprio conto e proietta direttamente sul grafico un cono di percentili delle traiettorie future dell'equity — senza alcuna distribuzione dei rendimenti presunta, senza fonti di dati esterne.
Applicalo a qualsiasi grafico: legge le operazioni chiuse reali del conto tramite l'API nativa di MT5, le ricampiona migliaia di volte con reinserimento e traccia l'intervallo realistico di risultati implicito nelle statistiche attuali — non una singola linea di backtest fissa. Tutti i calcoli vengono eseguiti in locale: nessun server esterno, nessuna WebRequest e nessun permesso di accesso a internet richiesto.
Perché il ricampionamento e non un singolo backtest
Un report di backtest mostra un'unica traiettoria: ciò che è accaduto, nell'ordine in cui è accaduto. Non mostra cosa sarebbe potuto succedere se le stesse operazioni si fossero susseguite in un ordine diverso, né quanto del risultato dipendesse da una manciata di vincite o perdite eccezionali. Il ricampionamento bootstrap affronta questo problema direttamente: rimescola migliaia di volte la stessa popolazione di operazioni chiuse, generando una distribuzione di curve di equity plausibili anziché una sola. L'ampiezza di questa distribuzione — non solo la sua mediana — indica se un vantaggio è statisticamente abbastanza robusto da giustificare un aumento delle dimensioni operative, oppure se lo storico attuale è ancora troppo esiguo o troppo fortunato per trarne conclusioni.
Metodologia
Il simulatore estrae con reinserimento dalle operazioni chiuse (ricampionamento bootstrap — senza distribuzione dei rendimenti presunta), eseguendo un numero configurabile di simulazioni (predefinito: 10.000) per proiettare un numero configurabile di operazioni future (predefinito: 500). Le fasce percentili (p5, p25, p50, p75, p95) vengono tracciate come un cono sopra la curva di equity del conto, con tracciati individuali tenui sullo sfondo che mostrano ogni singola simulazione grezza.
Pannello delle metriche di rischio
Sotto il cono si trova un pannello statistico completo:
• Storico del conto — numero di operazioni, percentuale di vincita, profit factor, valore atteso, deviazione standard
• Rendimenti (proiettati) — mediana (p50), scenari p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
• Drawdown e rischio — DD medio, DD p95/p99, indice di Calmar, peggior serie di perdite consecutive al p95
• Probabilità — probabilità di guadagno, probabilità di DD >30%, probabilità di DD >50%, probabilità di rovina (saldo che scende sotto il 20% del capitale iniziale)
Verdetto della checklist
Una checklist configurabile (numero minimo di operazioni, profit factor, drawdown massimo tollerabile al p95, probabilità massima di rovina, probabilità minima di guadagno) si traduce in un unico verdetto: operabile / cautela / da verificare / non operabile, così da capire a colpo d'occhio se le statistiche attuali giustificano un aumento delle dimensioni operative, oppure se servono ancora più dati.
Parametri configurabili
• Filtro storico — giorni di storico da includere (0 = tutto lo storico disponibile), filtro limitato al solo simbolo del grafico corrente
• Simulazione — simulazioni bootstrap da eseguire, operazioni da proiettare, capitale di riferimento per i calcoli percentuali, seed casuale
• Soglie di rischio — numero minimo di operazioni chiuse, profit factor minimo, DD massimo tollerabile al p95, probabilità massima di rovina, probabilità minima di guadagno
• Pannello — personalizzazione completa dei colori (accenti, sfondo, bordo, separatori, testo)
• Esportazione dei risultati in CSV con un clic — salvata nella cartella condivisa MT5 Common\Files (accessibile da File → Apri cartella dati, un livello sopra la cartella specifica del terminal), denominata ESI_<symbol>_<date>.csv
Parte della suite Global Investing
Completa l'Institutional Risk Manager e il Global Investing FX Terminal — mentre Risk Manager si occupa dell'esecuzione e Terminal fornisce il contesto macro, Monte Carlo Equity Projection risponde a una domanda diversa: in base alle statistiche di trading reali finora accumulate, qual è l'intervallo realistico di risultati futuri, e il vantaggio attuale raggiunge un livello tale da giustificare un aumento delle dimensioni operative?
