Monte Carlo Equity Projection
- Indicadores
-
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
A Global Investing desenvolve ferramentas de análise FX de nível profissional para o MetaTrader 5, complementadas por um terminal web autoatualizável em global-investing.pages.dev. O terminal web cobre preços G10 ao vivo, posicionamento COT da CFTC, rankings de carry trade, viés de política dos - Versão: 1.69
- Atualizado: 27 setembro 2026
Monte Carlo Equity Projection executa uma simulação bootstrap sobre o histórico de operações encerradas da sua própria conta e projeta um cone de percentis das trajetórias futuras de capital diretamente no gráfico — sem distribuição de retornos assumida, sem fonte de dados externa.
Anexe a qualquer gráfico: o indicador lê as operações encerradas reais da conta via API nativa do MT5, reamostra-as milhares de vezes com reposição e traça o intervalo realista de resultados implícito pelas suas estatísticas atuais — não uma linha de backtest fixa. Todo o cálculo é feito localmente: não há servidor externo, não há WebRequest e nenhuma permissão de internet é necessária.
Por que reamostragem, e não um único backtest
Um relatório de backtest mostra uma única trajetória: o que aconteceu, na ordem em que aconteceu. Ele não mostra o que poderia ter acontecido se as mesmas operações tivessem ocorrido em outra sequência, nem o quanto do resultado dependeu de um punhado de ganhos ou perdas atípicas. A reamostragem bootstrap resolve isso diretamente: embaralha a mesma população de operações encerradas milhares de vezes, produzindo uma distribuição de curvas de capital plausíveis em vez de apenas uma. A largura dessa distribuição — não apenas sua mediana — é o que indica se uma vantagem é estatisticamente robusta o suficiente para justificar aumentar o volume operado, ou se o histórico atual ainda é escasso ou favorecido pela sorte demais para conclusões definitivas.
Metodologia
O simulador amostra as operações encerradas com reposição (reamostragem bootstrap — sem distribuição de retornos assumida), executando um número configurável de simulações (padrão: 10.000) para projetar um número configurável de operações futuras (padrão: 500). As bandas de percentis (p5, p25, p50, p75, p95) são plotadas como um cone sobre a curva de capital da conta, com trajetórias individuais tênues ao fundo mostrando cada simulação bruta.
Painel de métricas de risco
Abaixo do cone há um painel completo de estatísticas:
• Histórico da conta — operações, taxa de acerto, fator de lucro, expectativa matemática, desvio padrão
• Retornos (projetados) — mediana (p50), cenários p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
• Drawdown e risco — DD médio, DD p95/p99, índice de Calmar, pior sequência de perdas no p95
• Probabilidades — probabilidade de ganho, probabilidade de DD >30%, probabilidade de DD >50%, probabilidade de ruína (saldo caindo abaixo de 20% do capital inicial)
Veredito do checklist
Um checklist configurável (número mínimo de operações, fator de lucro, drawdown máximo tolerável no p95, probabilidade máxima de ruína, probabilidade mínima de ganho) resulta em um único veredito: operável / cautela / requer revisão / não operável, para que você saiba de relance se as suas estatísticas atuais sustentam aumentar o volume — ou se ainda precisa de mais dados.
Parâmetros configuráveis
• Filtro de histórico — dias de histórico a incluir (0 = todo o disponível), filtrar apenas pelo símbolo deste gráfico
• Simulação — simulações bootstrap a executar, operações a projetar, capital de referência para cálculos em %, semente aleatória
• Limiares de risco — mínimo de operações encerradas, fator de lucro mínimo, DD máximo tolerável no p95, probabilidade máxima de ruína, probabilidade mínima de ganho
• Painel — personalização completa de cores (destaques, fundo, borda, divisores, texto)
• Exportação de resultados em CSV com um clique — salva na pasta compartilhada do MT5 Common\Files (acessível em Arquivo → Abrir Pasta de Dados, um nível acima da pasta específica do terminal), com o nome ESI_<symbol>_<date>.csv
Parte da suíte Global Investing
Complementa o Institutional Risk Manager e o Global Investing FX Terminal — enquanto o Risk Manager cuida da execução e o Terminal fornece o contexto macro, o Monte Carlo Equity Projection responde a uma pergunta diferente: com base nas suas estatísticas de negociação reais até agora, qual é o intervalo realista de resultados à frente, e sua vantagem atual atinge um patamar que justifique aumentar o volume?
