Monte Carlo Equity Projection
- Indicateurs
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing conçoit des outils d'analyse FX de niveau professionnel pour MetaTrader 5, complétés par un terminal web auto-actualisé sur global-investing.pages.dev. Le terminal web couvre les prix G10 en direct, le positionnement COT de la CFTC, les classements de carry trade, le biais de - Version: 1.69
- Mise à jour: 27 septembre 2026
Monte Carlo Equity Projection exécute une simulation bootstrap sur l'historique des trades clôturés de votre propre compte et projette directement sur le graphique un cône de percentiles des trajectoires futures de capital — sans distribution de rendement supposée, sans flux de données externe.
Attachez-le à n'importe quel graphique : il lit les trades réels clôturés du compte via l'API native MT5, les rééchantillonne des milliers de fois avec remise, et trace l'éventail réaliste de résultats qu'impliquent vos statistiques actuelles — pas une simple ligne de backtest figée. Tous les calculs s'exécutent localement : aucun serveur externe, aucun WebRequest, et aucune autorisation internet n'est requise.
Pourquoi le rééchantillonnage plutôt qu'un backtest unique
Un rapport de backtest ne montre qu'une seule trajectoire : ce qui s'est produit, dans l'ordre où cela s'est produit. Il ne montre pas ce qui aurait pu se passer si les mêmes trades s'étaient enchaînés dans un ordre différent, ni dans quelle mesure le résultat reposait sur une poignée de gains ou de pertes exceptionnels. Le rééchantillonnage bootstrap répond directement à ce problème : il remélange des milliers de fois la même population de trades clôturés, produisant une distribution de courbes de capital plausibles plutôt qu'une seule. La largeur de cette distribution — pas seulement sa médiane — indique si un avantage est statistiquement assez robuste pour justifier une montée en volume, ou si l'historique actuel est encore trop mince ou trop chanceux pour en tirer des conclusions.
Méthodologie
Le simulateur tire des échantillons de vos trades clôturés avec remise (rééchantillonnage bootstrap — sans distribution de rendement supposée), en exécutant un nombre configurable de simulations (par défaut : 10 000) pour projeter un nombre configurable de trades futurs (par défaut : 500). Les bandes de percentiles (p5, p25, p50, p75, p95) sont tracées sous forme de cône au-dessus de la courbe de capital du compte, avec en arrière-plan des trajectoires individuelles atténuées représentant chaque simulation brute.
Bandeau de métriques de risque
Sous le cône se trouve un panneau statistique complet :
• Historique du compte — nombre de trades, taux de réussite, facteur de profit, espérance mathématique, écart-type
• Rendements (projetés) — médiane (p50), scénarios p5/p95, VaR 95 %, CVaR 95 %
• Drawdown et risque — DD moyen, DD p95/p99, ratio de Calmar, pire série de pertes au p95
• Probabilités — probabilité de gain, probabilité de DD >30 %, probabilité de DD >50 %, probabilité de ruine (solde tombant sous 20 % du capital initial)
Verdict de la checklist
Une checklist configurable (nombre minimal de trades, facteur de profit, drawdown maximal tolérable au p95, probabilité de ruine maximale, probabilité de gain minimale) se résume en un verdict unique : négociable / prudence requise / à vérifier / non négociable, pour savoir d'un coup d'œil si vos statistiques actuelles justifient une montée en volume, ou s'il faut d'abord accumuler plus de données.
Paramètres configurables
• Filtre d'historique — nombre de jours d'historique à inclure (0 = tout l'historique disponible), filtrage sur le seul symbole du graphique
• Simulation — nombre de simulations bootstrap à exécuter, nombre de trades à projeter, capital de référence pour les calculs en %, graine aléatoire
• Seuils de risque — nombre minimal de trades clôturés, facteur de profit minimal, DD maximal tolérable au p95, probabilité de ruine maximale, probabilité de gain minimale
• Panneau — personnalisation complète des couleurs (accents, arrière-plan, bordure, séparateurs, texte)
• Export CSV des résultats en un clic — enregistré dans le dossier partagé MT5 Common\Files (accessible via Fichier → Ouvrir le dossier de données, un niveau au-dessus du dossier spécifique au terminal), nommé ESI_<symbol>_<date>.csv
Fait partie de la suite Global Investing
Complète l'Institutional Risk Manager et le Global Investing FX Terminal — tandis que Risk Manager gère l'exécution et que Terminal fournit le contexte macroéconomique, Monte Carlo Equity Projection répond à une question différente : compte tenu de vos statistiques de trading réelles à ce jour, quelle est la fourchette réaliste de résultats à venir, et votre avantage actuel atteint-il un niveau justifiant une montée en volume ?
