Monte Carlo Equity Projection
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing builds professional-grade FX analytics tools for MetaTrader 5, complemented by a self-updating web terminal at globalinvesting.github.io. The web terminal covers live G10 pricing, CFTC COT positioning, carry trade rankings, central bank policy bias and OIS-implied rate expectations - Versión: 1.59
Monte Carlo Equity Projection realiza una simulación de bootstrap a partir del historial de operaciones cerradas de tu propia cuenta y proyecta un cono de percentiles de las trayectorias futuras del capital directamente en el gráfico, sin distribución de rentabilidad supuesta ni fuentes de datos externas.
Adálo a cualquier gráfico y leerá las operaciones cerradas reales de tu cuenta a través de la API nativa de MT5, las remuestreará miles de veces con sustitución y trazará el rango realista de resultados que implican tus estadísticas actuales, no una línea fija de backtest. Todos los cálculos se realizan localmente; no se necesita ningún servidor externo, ni WebRequest, ni permiso de conexión a Internet.
Metodología
El simulador se basa en tus operaciones cerradas con sustitución (remuestreo bootstrap —sin distribución de rentabilidad asumida—), ejecutando un número configurable de simulaciones (por defecto: 10 000) para proyectar un número configurable de operaciones futuras (por defecto: 500). Las bandas de percentiles (p5, p25, p50, p75, p95) se representan como un cono sobre la curva de capital de la cuenta, con trazos tenues de fondo que muestran las ejecuciones individuales de las simulaciones sin procesar.
Barra de métricas de riesgo
Debajo del cono se encuentra un panel completo de estadísticas:
- Historial de la cuenta: operaciones, tasa de acierto, factor de beneficio, expectativa, desviación estándar
- Rentabilidades (proyectadas): mediana (p50), escenarios p5/p95, VaR al 95 %, CVaR al 95 %
- Drawdown y riesgo: DD medio, DD p95/p99, ratio de Calmar, peor racha de pérdidas en p95
- Probabilidades: probabilidad de ganancia, probabilidad de caída >30 %, probabilidad de caída >50 %, probabilidad de ruina (saldo por debajo del 20 % del capital inicial)
Veredicto de la lista de verificación
Una lista de verificación configurable (número mínimo de operaciones, factor de beneficio, caída máxima tolerable p95, probabilidad máxima de ruina, probabilidad mínima de ganancia) se sintetiza en un único veredicto: «operable», «precaución», «necesita revisión» o «no operable», de modo que puedes ver de un solo vistazo si tus estadísticas actuales respaldan ampliar la operación —o si primero necesitas más datos—.
Parámetros configurables
- Filtro de historial: días de historial que se van a incluir (0 = todos los disponibles), filtro solo para el símbolo de este gráfico
- Simulación: simulaciones de bootstrap que se van a ejecutar, operaciones que se van a proyectar, capital de referencia para los cálculos de porcentajes, semilla aleatoria
- Umbrales de riesgo: número mínimo de operaciones cerradas, factor de beneficio mínimo, caída máxima tolerable (DD) en el percentil 95, probabilidad máxima de ruina, probabilidad mínima de ganancia
- Panel: personalización completa del color (acentos, fondo, borde, separadores, texto)
- Exportación de resultados a CSV con un solo clic
Forma parte de la suite Global Investing
Complementa al Institutional Risk Manager y a la terminal Global Investing FX: mientras que el Risk Manager se encarga de la ejecución y la terminal proporciona el contexto macroeconómico, Monte Carlo Equity Projection responde a una pregunta diferente: dadas tus estadísticas de negociación reales hasta la fecha, ¿cuál es el rango realista de resultados futuros? y ¿tu ventaja competitiva actual alcanza un nivel que justifique ampliar la operación?
