Monte Carlo Equity Projection
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
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- Actualizado: 27 septiembre 2026
Monte Carlo Equity Projection ejecuta una simulación bootstrap sobre el historial de operaciones cerradas de su propia cuenta y proyecta un cono de percentiles de trayectorias futuras de capital directamente en el gráfico — sin distribución de retornos asumida, sin fuente de datos externa.
Agréguelo a cualquier gráfico: lee las operaciones cerradas reales de la cuenta mediante la API nativa de MT5, las remuestrea miles de veces con reemplazo y traza el rango realista de resultados que implican sus estadísticas actuales — no una línea de backtest fija. Todo el cálculo se ejecuta localmente: no hay servidor externo, no hay WebRequest, y no se requiere permiso de internet.
Por qué remuestreo, no un único backtest
Un informe de backtest muestra una sola trayectoria: lo que ocurrió, en el orden en que ocurrió. No muestra qué podría haber pasado si las mismas operaciones se hubieran dado en otro orden, ni cuánto del resultado dependió de un puñado de ganancias o pérdidas atípicas. El remuestreo bootstrap aborda esto directamente: reordena la misma población de operaciones cerradas miles de veces, generando una distribución de curvas de capital plausibles en lugar de una sola. El ancho de esa distribución — no solo su mediana — es lo que indica si una ventaja es estadísticamente lo bastante robusta como para justificar aumentar el tamaño de las operaciones, o si el historial actual todavía es demasiado escaso o demasiado afortunado como para sacar conclusiones.
Metodología
El simulador toma muestras de sus operaciones cerradas con reemplazo (remuestreo bootstrap — sin distribución de retornos asumida), ejecutando un número configurable de simulaciones (por defecto: 10.000) para proyectar un número configurable de operaciones futuras (por defecto: 500). Las bandas de percentiles (p5, p25, p50, p75, p95) se grafican como un cono sobre la curva de capital de la cuenta, con trayectorias individuales tenues de fondo que muestran cada simulación en bruto.
Panel de métricas de riesgo
Debajo del cono se ubica un panel completo de estadísticas:
• Historial de la cuenta — operaciones, tasa de acierto, factor de beneficio, esperanza matemática, desviación estándar
• Retornos (proyectados) — mediana (p50), escenarios p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
• Drawdown y riesgo — DD promedio, DD p95/p99, ratio de Calmar, peor racha de pérdidas al p95
• Probabilidades — probabilidad de ganancia, probabilidad de DD >30%, probabilidad de DD >50%, probabilidad de ruina (el balance cae por debajo del 20% del capital inicial)
Veredicto del checklist
Un checklist configurable (cantidad mínima de operaciones, factor de beneficio, drawdown máximo tolerable al p95, probabilidad máxima de ruina, probabilidad mínima de ganancia) se resume en un único veredicto: operable / precaución / requiere revisión / no operable, para que de un vistazo sepa si sus estadísticas actuales respaldan aumentar el tamaño de las operaciones, o si necesita más datos primero.
Parámetros configurables
• Filtro de historial — días de historial a incluir (0 = todo el disponible), filtrar solo al símbolo de este gráfico
• Simulación — simulaciones bootstrap a ejecutar, operaciones a proyectar, capital de referencia para cálculos en %, semilla aleatoria
• Umbrales de riesgo — mínimo de operaciones cerradas, factor de beneficio mínimo, DD máximo tolerable al p95, probabilidad máxima de ruina, probabilidad mínima de ganancia
• Panel — personalización completa de colores (acentos, fondo, borde, divisores, texto)
• Exportación de resultados a CSV con un clic — se guarda en la carpeta compartida de MT5 Common\Files (accesible desde Archivo → Abrir carpeta de datos, un nivel por encima de la carpeta específica del terminal), con el nombre ESI_<symbol>_<date>.csv
Parte de la suite Global Investing
Complementa a Institutional Risk Manager y Global Investing FX Terminal — mientras Risk Manager se encarga de la ejecución y Terminal aporta el contexto macro, Monte Carlo Equity Projection responde a una pregunta distinta: dadas sus estadísticas de trading reales hasta ahora, ¿cuál es el rango realista de resultados por delante, y su ventaja actual alcanza un nivel que justifique escalar?
