Monte Carlo Equity Projection

Monte Carlo Equity Projectionは、口座自身の決済済み取引履歴に対してブートストラップ・シミュレーションを実行し、将来のエクイティ推移をパーセンタイル・コーンとしてチャート上に直接投影します——リターン分布の仮定も、外部データフィードも不要です。

任意のチャートにアタッチすると、ネイティブのMT5 APIを通じて口座の実際の決済済み取引を読み込み、復元抽出により何千回も再サンプリングを行い、現在の統計が示す現実的な結果の範囲をプロットします——固定されたバックテストの1本の線ではありません。すべての計算はローカルで実行され、外部サーバーへの接続やWebRequestは一切なく、インターネット権限も必要ありません。

単一のバックテストではなく再サンプリングを用いる理由

バックテストのレポートは1本の経路——実際に起きたことを、起きた順序どおりに——しか示しません。同じ取引が異なる順序で発生していたらどうなっていたか、また結果のどれほどが少数の突出した勝ちトレードや負けトレードに依存していたかは示されません。ブートストラップ再サンプリングはこの点を直接解決します。同一の決済済み取引の母集団を何千回も並べ替えることで、1本ではなく複数のあり得るエクイティカーブの分布を生成します。その分布の広がり——中央値だけでなく——こそが、その優位性が規模拡大を正当化できるほど統計的に頑健かどうか、あるいは現在の実績がまだ薄い、あるいは運に恵まれすぎていて結論を出すには早すぎるかどうかを示します。

手法

シミュレーターは決済済み取引を復元抽出し(ブートストラップ再サンプリング——リターン分布の仮定なし)、設定可能な回数のシミュレーション(デフォルト:10,000回)を実行して、設定可能な件数の将来の取引(デフォルト:500件)を予測します。パーセンタイル帯(p5、p25、p50、p75、p95)は口座エクイティカーブの上にコーンとして描画され、背景には個々の生シミュレーション経路が薄く表示されます。

リスク指標パネル

コーンの下には統計情報のフルパネルが表示されます:

• 口座履歴 — 取引数、勝率、プロフィットファクター、期待値、標準偏差
• リターン(予測) — 中央値(p50)、シナリオp5/p95、VaR 95%、CVaR 95%
• ドローダウンとリスク — 平均DD、DD p95/p99、カルマーレシオ、p95における最悪の連敗
• 確率 — 利益確率、DD >30%の確率、DD >50%の確率、破産確率(残高が初期資金の20%を下回る)

チェックリスト判定

設定可能なチェックリスト(最小取引数、プロフィットファクター、p95における許容最大ドローダウン、最大破産確率、最小利益確率)により、取引可能 / 要注意 / 要確認 / 取引不可のいずれか単一の判定が下されます。現在の統計が規模拡大を裏付けるのか、それとももっとデータが必要なのかを一目で確認できます。

設定可能な入力項目

• 履歴フィルター — 含める履歴日数(0 = 利用可能なすべて)、このチャートのシンボルのみに絞り込み
• シミュレーション — 実行するブートストラップ・シミュレーション数、予測する取引数、%計算用の基準資本、乱数シード
• リスク閾値 — 最小決済済み取引数、最小プロフィットファクター、p95における許容最大DD、最大破産確率、最小利益確率
• パネル — 完全なカラーカスタマイズ(アクセント、背景、枠線、区切り線、テキスト)
• ワンクリックでのCSVエクスポート — MT5共有のCommon\Filesフォルダに保存されます(ファイル → データフォルダを開く、からアクセス可能で、端末固有フォルダの1階層上)、ファイル名はESI_<symbol>_<date>.csv

Global Investingスイートの一部

Institutional Risk ManagerおよびGlobal Investing FX Terminalを補完する製品です——Risk Managerが執行を、Terminalがマクロ的な文脈を提供するのに対し、Monte Carlo Equity Projectionは異なる問いに答えます:これまでの実際の取引統計に基づくと、今後起こりうる現実的な結果の範囲はどの程度で、現在の優位性は規模拡大に見合う水準に達しているか、という問いです。