Monte Carlo Equity Projection
- 지표
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing는 MetaTrader 5용 전문가급 FX 분석 도구를 개발하며, global-investing.pages.dev에서 자동으로 업데이트되는 웹 터미널로 이를 보완합니다. 웹 터미널은 실시간 G10 가격, CFTC의 COT 포지셔닝, 캐리 트레이드 순위, 중앙은행 정책 편향 및 OIS 내재 금리 기대치, 리테일 센티먼트, 경제 서프라이즈 점수(ESI), 수익률 곡선 및 국채 스프레드, 크로스 애셋 리스크 레짐, 파생상품 시장 구조(CIP 포워드, 리스크 리버설 곡면, DTCC 장외 흐름), 그리고 AI가 - 버전: 1.69
- 업데이트됨: 27 9월 2026
Monte Carlo Equity Projection는 계좌 자체의 청산된 거래 이력을 바탕으로 부트스트랩 시뮬레이션을 실행하고, 향후 자산(Equity) 경로에 대한 백분위 콘(percentile cone)을 차트 위에 직접 투영합니다 — 수익률 분포를 가정하지 않으며, 외부 데이터 피드도 필요하지 않습니다.
어떤 차트에든 적용하면, 네이티브 MT5 API를 통해 계좌의 실제 청산 거래를 읽어들여 복원추출 방식으로 수천 번 리샘플링하고, 현재 통계가 시사하는 현실적인 결과 범위를 표시합니다 — 고정된 백테스트 곡선이 아닙니다. 모든 계산은 로컬에서 이루어지며, 외부 서버 연결이나 WebRequest가 없고 인터넷 권한도 필요하지 않습니다.
단일 백테스트가 아닌 리샘플링을 사용하는 이유
백테스트 리포트는 하나의 경로, 즉 실제로 일어난 일을 일어난 순서 그대로 보여줍니다. 동일한 거래가 다른 순서로 발생했다면 어떤 결과가 나왔을지, 또는 결과의 상당 부분이 소수의 극단적인 승리나 손실에 의해 좌우된 것은 아닌지는 보여주지 않습니다. 부트스트랩 리샘플링은 이 문제를 직접적으로 해결합니다: 동일한 청산 거래 모집단을 수천 번 재배열하여 단일 곡선이 아닌 다수의 그럴듯한 자산 곡선 분포를 생성합니다. 이 분포의 폭 — 중앙값뿐 아니라 — 이야말로 해당 우위(edge)가 규모 확대를 정당화할 만큼 통계적으로 견고한지, 아니면 현재 거래 실적이 아직 너무 적거나 운이 지나치게 좋아서 결론을 내리기 이르다는 것인지를 알려줍니다.
방법론
시뮬레이터는 청산된 거래를 복원추출 방식으로 샘플링하며(부트스트랩 리샘플링 — 수익률 분포 가정 없음), 설정 가능한 횟수의 시뮬레이션(기본값: 10,000회)을 실행하여 설정 가능한 수의 향후 거래(기본값: 500건)를 예측합니다. 백분위 밴드(p5, p25, p50, p75, p95)는 계좌 자산 곡선 위에 콘 형태로 표시되며, 배경에는 개별 원시 시뮬레이션 경로가 옅게 표시됩니다.
리스크 지표 패널
콘 아래에는 전체 통계 패널이 표시됩니다:
• 계좌 이력 — 거래 수, 승률, 손익비(Profit Factor), 기대값, 표준편차
• 수익률(예측) — 중앙값(p50), 시나리오 p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
• 드로다운 및 리스크 — 평균 DD, DD p95/p99, 칼마 비율(Calmar Ratio), p95 기준 최악의 연속 손실
• 확률 — 수익 확률, DD >30% 확률, DD >50% 확률, 파산 확률(잔고가 초기 자본의 20% 미만으로 하락)
체크리스트 판정
설정 가능한 체크리스트(최소 거래 수, 손익비, p95 기준 허용 가능한 최대 드로다운, 최대 파산 확률, 최소 수익 확률)를 통해 거래 가능 / 주의 필요 / 검토 필요 / 거래 불가 중 하나의 단일 판정으로 요약됩니다. 이를 통해 현재 통계가 규모 확대를 뒷받침하는지, 아니면 더 많은 데이터가 필요한지 한눈에 파악할 수 있습니다.
설정 가능한 입력값
• 이력 필터 — 포함할 이력 일수(0 = 사용 가능한 전체 이력), 현재 차트의 심볼로만 필터링
• 시뮬레이션 — 실행할 부트스트랩 시뮬레이션 수, 예측할 거래 수, % 계산을 위한 기준 자본, 랜덤 시드
• 리스크 임계값 — 최소 청산 거래 수, 최소 손익비, p95 기준 허용 가능한 최대 DD, 최대 파산 확률, 최소 수익 확률
• 패널 — 전체 색상 커스터마이징(강조색, 배경, 테두리, 구분선, 텍스트)
• 원클릭 CSV 결과 내보내기 — MT5 공용 Common\Files 폴더에 저장됨(파일 → 데이터 폴더 열기를 통해 접근 가능하며, 터미널 전용 폴더보다 한 단계 위에 위치), 파일명은 ESI_<symbol>_<date>.csv
Global Investing 제품군의 일부
Institutional Risk Manager 및 Global Investing FX Terminal을 보완하는 제품입니다 — Risk Manager가 실행을 담당하고 Terminal이 거시적 맥락을 제공하는 반면, Monte Carlo Equity Projection은 다른 질문에 답합니다: 지금까지의 실제 거래 통계를 기준으로 앞으로 나타날 현실적인 결과 범위는 무엇이며, 현재의 우위가 규모 확대를 정당화할 만한 수준에 도달했는가 하는 질문입니다.
