Monte Carlo Equity Projection
- Индикаторы
-
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing разрабатывает профессиональные инструменты FX-аналитики для MetaTrader 5, дополненные самообновляющимся веб-терминалом на globalinvesting.github.io. Веб-терминал охватывает live-котировки G10, позиционирование COT от CFTC, рейтинги carry trade, склонность политики центробанков и - Версия: 1.68
- Обновлено: 19 июля 2026
Monte Carlo Equity Projection выполняет бутстреп-симуляцию на основе истории закрытых сделок вашего счёта и строит процентильный конус будущих траекторий депозита прямо на графике — без предполагаемого распределения доходности, без внешнего источника данных.
Подключите индикатор к любому графику — он считывает реальные закрытые сделки счёта через нативный API MT5, пересэмплирует их тысячи раз с возвращением и строит реалистичный диапазон исходов, вытекающий из вашей текущей статистики, а не фиксированную линию бэктеста. Все вычисления выполняются локально: нет обращения к внешнему серверу, нет WebRequest, разрешение на доступ в интернет не требуется.
Почему пересэмплирование, а не единичный бэктест
Отчёт бэктеста показывает одну траекторию: то, что произошло, в том порядке, в каком произошло. Он не показывает, что могло бы случиться, если бы те же сделки шли в другой последовательности, и насколько результат зависел от нескольких выдающихся выигрышей или проигрышей. Бутстреп-пересэмплирование решает эту проблему напрямую: одна и та же совокупность закрытых сделок перетасовывается тысячи раз, что даёт распределение правдоподобных кривых капитала вместо одной-единственной. Именно ширина этого распределения — а не только его медиана — показывает, достаточно ли статистически устойчиво преимущество, чтобы оправдать увеличение объёма, или же текущая история сделок пока слишком мала или слишком удачна для окончательных выводов.
Методология
Симулятор отбирает закрытые сделки с возвращением (бутстреп-пересэмплирование — без предполагаемого распределения доходности), выполняя настраиваемое количество симуляций (по умолчанию: 10 000) для прогноза настраиваемого числа будущих сделок (по умолчанию: 500). Процентильные полосы (p5, p25, p50, p75, p95) отображаются в виде конуса над кривой капитала счёта, а на заднем плане едва заметны отдельные траектории отдельных симуляций.
Панель риск-метрик
Под конусом расположена полная панель статистики:
• История счёта — количество сделок, процент выигрышных, профит-фактор, математическое ожидание, стандартное отклонение
• Доходность (прогноз) — медиана (p50), сценарии p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
• Просадка и риск — средняя просадка, просадка p95/p99, коэффициент Кальмара, худшая серия убытков при p95
• Вероятности — вероятность прибыли, вероятность просадки >30%, вероятность просадки >50%, вероятность разорения (падение баланса ниже 20% от стартового капитала)
Итоговый вердикт по чек-листу
Настраиваемый чек-лист (минимальное число сделок, профит-фактор, максимально допустимая просадка при p95, максимальная вероятность разорения, минимальная вероятность прибыли) сводится к единому вердикту: пригодно для торговли / требует осторожности / требует проверки / не пригодно для торговли — так вы сразу видите, подтверждает ли текущая статистика увеличение объёма или нужно накопить больше данных.
Настраиваемые параметры
• Фильтр истории — число дней истории для учёта (0 = вся доступная история), фильтр только по символу текущего графика
• Симуляция — число бутстреп-симуляций, число прогнозируемых сделок, референсный капитал для расчёта процентов, зерно случайности (seed)
• Пороги риска — минимальное число закрытых сделок, минимальный профит-фактор, максимально допустимая просадка при p95, максимальная вероятность разорения, минимальная вероятность прибыли
• Панель — полная настройка цвета (акценты, фон, рамка, разделители, текст)
• Экспорт результатов в CSV в один клик — сохраняется в общую папку MT5 Common\Files (доступна через Файл → Открыть папку данных, на уровень выше папки конкретного терминала), файл называется ESI_<symbol>_<date>.csv
Часть линейки Global Investing
Дополняет продукты Institutional Risk Manager и Global Investing FX Terminal — если Risk Manager отвечает за исполнение, а Terminal даёт макроэкономический контекст, то Monte Carlo Equity Projection отвечает на другой вопрос: исходя из вашей фактической торговой статистики на сегодня, каков реалистичный диапазон исходов впереди и соответствует ли ваше преимущество планке, оправдывающей увеличение объёма?
