Monte Carlo Equity Projection
- Göstergeler
-
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing, global-investing.pages.dev adresindeki kendi kendini güncelleyen bir web terminaliyle desteklenen, MetaTrader 5 için profesyonel düzeyde FX analiz araçları geliştirir. Web terminali; canlı G10 fiyatlarını, CFTC COT pozisyonlanmasını, carry trade sıralamalarını, merkez bankası - Sürüm: 1.69
- Güncellendi: 27 Eylül 2026
Monte Carlo Equity Projection, hesabınızın kendi kapanmış işlem geçmişi üzerinde bir bootstrap simülasyonu çalıştırır ve gelecekteki özkaynak (equity) yollarının yüzdelik dilim konisini doğrudan grafik üzerinde yansıtır — varsayılan bir getiri dağılımı yoktur, harici veri akışı gerekmez.
Herhangi bir grafiğe ekleyin: gösterge, hesabınızın gerçek kapanmış işlemlerini yerel MT5 API'si üzerinden okur, bunları yerine koyarak (with replacement) binlerce kez yeniden örnekler ve mevcut istatistiklerinizin işaret ettiği gerçekçi sonuç aralığını çizer — sabit bir backtest çizgisi değil. Tüm hesaplamalar yerel olarak yapılır; harici sunucu yoktur, WebRequest yoktur ve internet izni gerekmez.
Neden tek bir backtest değil, yeniden örnekleme
Bir backtest raporu tek bir yolu gösterir: gerçekte ne olduğunu, oluş sırasına göre. Aynı işlemler farklı bir sırayla gerçekleşmiş olsaydı ne olabileceğini ya da sonucun ne kadarının bir avuç aşırı kazanç veya kayba bağlı olduğunu göstermez. Bootstrap yeniden örnekleme bu sorunu doğrudan ele alır: aynı kapanmış işlem popülasyonunu binlerce kez yeniden karıştırarak tek bir eğri yerine olası özkaynak eğrilerinden oluşan bir dağılım üretir. Bu dağılımın genişliği — yalnızca medyanı değil — bir avantajın ölçeği büyütmeyi haklı çıkaracak kadar istatistiksel olarak sağlam olup olmadığını, ya da mevcut geçmiş performansın henüz çok az veya çok şanslı olduğu için sonuç çıkarmak için erken olduğunu gösterir.
Metodoloji
Simülatör, kapanmış işlemlerinizden yerine koyarak örnekleme yapar (bootstrap yeniden örnekleme — varsayılan getiri dağılımı yoktur), yapılandırılabilir sayıda simülasyon çalıştırarak (varsayılan: 10.000) yapılandırılabilir sayıda ileriye dönük işlemi projekte eder (varsayılan: 500). Yüzdelik dilim bantları (p5, p25, p50, p75, p95) hesap özkaynak eğrisinin üzerinde bir koni olarak çizilir; arka planda ise her bir ham simülasyon çalışmasını gösteren soluk bireysel yollar yer alır.
Risk metrikleri şeridi
Koninin altında tam bir istatistik paneli yer alır:
• Hesap geçmişi — işlem sayısı, kazanma oranı, kâr faktörü, beklenti (expectancy), standart sapma
• Getiriler (projekte edilen) — medyan (p50), p5/p95 senaryoları, %95 VaR, %95 CVaR
• Düşüş (drawdown) ve risk — ortalama DD, p95/p99 DD, Calmar oranı, p95'te en kötü kayıp serisi
• Olasılıklar — kazanç olasılığı, %30'dan fazla DD olasılığı, %50'den fazla DD olasılığı, iflas olasılığı (bakiyenin başlangıç sermayesinin %20'sinin altına düşmesi)
Kontrol listesi sonucu
Yapılandırılabilir bir kontrol listesi (minimum işlem sayısı, kâr faktörü, p95'te tolere edilebilir maksimum düşüş, maksimum iflas olasılığı, minimum kazanç olasılığı) tek bir sonuca dönüşür: işleme uygun / dikkat gerekli / incelenmeli / işleme uygun değil — böylece mevcut istatistiklerinizin ölçeği büyütmeyi destekleyip desteklemediğini ya da önce daha fazla veriye ihtiyacınız olup olmadığını tek bakışta görürsünüz.
Yapılandırılabilir girdiler
• Geçmiş filtresi — dahil edilecek geçmiş gün sayısı (0 = mevcut tüm geçmiş), yalnızca bu grafiğin sembolüyle filtreleme
• Simülasyon — çalıştırılacak bootstrap simülasyon sayısı, projekte edilecek işlem sayısı, % hesaplamaları için referans sermaye, rastgele tohum (seed)
• Risk eşikleri — minimum kapanmış işlem sayısı, minimum kâr faktörü, p95'te tolere edilebilir maksimum DD, maksimum iflas olasılığı, minimum kazanç olasılığı
• Panel — tam renk özelleştirmesi (vurgular, arka plan, kenarlık, ayırıcılar, metin)
• Tek tıkla CSV dışa aktarma — paylaşılan MT5 Common\Files klasörüne kaydedilir (Dosya → Veri Klasörünü Aç yoluyla erişilebilir, terminale özel klasörün bir üst seviyesinde), dosya adı ESI_<symbol>_<date>.csv
Global Investing paketinin bir parçası
Institutional Risk Manager ve Global Investing FX Terminal'ı tamamlar — Risk Manager işlem uygulamasını, Terminal ise makro bağlamı sağlarken, Monte Carlo Equity Projection farklı bir soruya yanıt verir: şimdiye kadarki gerçek işlem istatistiklerinize göre, önümüzdeki gerçekçi sonuç aralığı nedir ve mevcut avantajınız ölçeği büyütmeye değecek bir seviyeye ulaşmış mıdır?
