Monte Carlo Equity Projection
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing builds professional-grade FX analytics tools for MetaTrader 5, complemented by a self-updating web terminal at globalinvesting.github.io. The web terminal covers live G10 pricing, CFTC COT positioning, carry trade rankings, central bank policy bias and OIS-implied rate expectations - Version: 1.59
Monte Carlo Equity Projection führt eine Bootstrap-Simulation auf der Grundlage der abgeschlossenen Handelsgeschäfte Ihres Kontos durch und projiziert einen Perzentil-Kegel zukünftiger Kapitalentwicklungen direkt auf das Chart – ohne angenommene Renditeverteilung und ohne externe Datenquelle.
Fügen Sie es einem beliebigen Chart hinzu, und es liest die tatsächlichen abgeschlossenen Trades Ihres Kontos über die native MT5-API aus, führt tausende Wiederholungen mit Zurücklegen durch und stellt den realistischen Bereich der Ergebnisse dar, den Ihre aktuellen Statistiken implizieren – keine feste Backtest-Linie. Alle Berechnungen laufen lokal; es ist kein externer Server, kein WebRequest und keine Internetberechtigung erforderlich.
Methodik
Der Simulator greift auf Ihre abgeschlossenen Geschäfte mit Zurücklegen zurück (Bootstrap-Resampling – keine angenommene Renditeverteilung) und führt eine konfigurierbare Anzahl von Simulationen (Standard: 10.000) durch, um eine konfigurierbare Anzahl von zukünftigen Trades (Standard: 500) zu projizieren. Perzentilbänder (p5, p25, p50, p75, p95) werden als Kegel über der Kontoguthabenkurve dargestellt, wobei blasse Hintergrundkurven die einzelnen Rohsimulationsläufe zeigen.
Risikokennzahlen-Leiste
Unterhalb des Kegels befindet sich ein vollständiges Statistikfeld:
- Kontoverlauf – Trades, Gewinnquote, Profitfaktor, Erwartungswert, Standardabweichung
- Renditen (prognostiziert) – Median (p50), Szenario p5/p95, VaR 95 %, CVaR 95 %
- Drawdown & Risiko – durchschnittlicher DD, DD p95/p99, Calmar-Ratio, schlimmste Verlustserie bei p95
- Wahrscheinlichkeiten – Gewinnwahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit eines Drawdowns >30 %, Wahrscheinlichkeit eines Drawdowns >50 %, Ruinwahrscheinlichkeit (Guthaben fällt unter 20 % des Startkapitals)
Fazit der Checkliste
Eine konfigurierbare Checkliste (Mindestanzahl an Trades, Gewinnfaktor, maximal tolerierbarer p95-Drawdown, maximale Ruinwahrscheinlichkeit, Mindestgewinnwahrscheinlichkeit) führt zu einem einzigen Urteil: „handelbar“ / „Vorsicht“ / „muss überprüft werden“ / „nicht handelbar“ – so erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihre aktuellen Statistiken eine Skalierung rechtfertigen – oder ob Sie zunächst mehr Daten benötigen.
Konfigurierbare Eingaben
- Historienfilter – Anzahl der zu berücksichtigenden Tage (0 = alle verfügbaren), Filterung auf das Symbol dieses Charts
- Simulation – durchzuführende Bootstrap-Simulationen, zu prognostizierende Trades, Referenzkapital für Prozentberechnungen, Zufallszahlengenerator
- Risikoschwellenwerte – Mindestanzahl abgeschlossener Trades, Mindestgewinnfaktor, maximal tolerierbarer DD bei p95, maximale Ruinwahrscheinlichkeit, minimale Gewinnwahrscheinlichkeit
- Bedienfeld – vollständige Farbanpassung (Akzente, Hintergrund, Rahmen, Trennlinien, Text)
- CSV-Export der Ergebnisse mit einem Klick
Teil der Global Investing-Suite
Ergänzt den Institutional Risk Manager und das Global Investing FX Terminal – während der Risk Manager die Ausführung übernimmt und das Terminal den makroökonomischen Kontext liefert, beantwortet die Monte-Carlo-Aktienprognose eine andere Frage: Welcher realistische Bandbreite an Ergebnissen ist angesichts Ihrer bisherigen tatsächlichen Handelsstatistiken zu erwarten, und reicht Ihr Wettbewerbsvorteil derzeit aus, um eine Skalierung zu rechtfertigen?
