Monte Carlo Equity Projection
- Indikatoren
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing entwickelt professionelle FX-Analysetools für MetaTrader 5, ergänzt durch ein sich selbst aktualisierendes Web-Terminal unter global-investing.pages.dev. Das Web-Terminal deckt Live-G10-Kurse, CFTC-COT-Positionierung, Carry-Trade-Rankings, Zentralbank-Politikbias und OIS-implizierte - Version: 1.69
- Aktualisiert: 27 September 2026
Monte Carlo Equity Projection führt eine Bootstrap-Simulation auf Basis der eigenen historischen abgeschlossenen Trades des Kontos durch und projiziert direkt im Chart einen Perzentilkegel künftiger Equity-Verläufe — ohne angenommene Renditeverteilung, ohne externe Datenquelle.
An jeden Chart anwendbar: Der Indikator liest die realen abgeschlossenen Trades des Kontos über die native MT5-API aus, resampelt sie tausendfach mit Zurücklegen und zeichnet die realistische Bandbreite an Ergebnissen, die sich aus den aktuellen Statistiken ergibt — keine feste Backtest-Linie. Alle Berechnungen laufen lokal ab; es gibt keinen externen Server, kein WebRequest und keine Internetberechtigung wird benötigt.
Warum Resampling statt eines einzelnen Backtests
Ein Backtest-Bericht zeigt nur einen einzigen Verlauf: das, was tatsächlich geschah, in der Reihenfolge, in der es geschah. Er zeigt nicht, was passiert wäre, wenn dieselben Trades in einer anderen Reihenfolge aufgetreten wären, und auch nicht, wie stark das Ergebnis von einer Handvoll außergewöhnlicher Gewinne oder Verluste abhing. Bootstrap-Resampling löst dieses Problem direkt: Dieselbe Grundgesamtheit abgeschlossener Trades wird tausendfach neu gemischt, wodurch eine Verteilung plausibler Equity-Kurven entsteht statt nur einer einzigen. Die Breite dieser Verteilung — nicht nur ihr Median — zeigt, ob ein Edge statistisch robust genug ist, um eine Erhöhung der Positionsgröße zu rechtfertigen, oder ob die bisherige Handelshistorie noch zu dünn oder zu glücksbedingt ist, um daraus schon Schlüsse zu ziehen.
Methodik
Der Simulator zieht mit Zurücklegen aus den abgeschlossenen Trades (Bootstrap-Resampling — ohne angenommene Renditeverteilung) und führt eine konfigurierbare Anzahl von Simulationen aus (Standard: 10.000), um eine konfigurierbare Anzahl künftiger Trades zu projizieren (Standard: 500). Perzentilbänder (p5, p25, p50, p75, p95) werden als Kegel über der Equity-Kurve des Kontos dargestellt, während im Hintergrund schwach einzelne rohe Simulationsverläufe zu sehen sind.
Risikokennzahlen-Leiste
Unterhalb des Kegels befindet sich ein vollständiges Statistik-Panel:
• Kontohistorie — Trades, Trefferquote, Profitfaktor, Erwartungswert, Standardabweichung
• Renditen (projiziert) — Median (p50), Szenarien p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
• Drawdown & Risiko — durchschnittlicher DD, DD p95/p99, Calmar-Ratio, schlechteste Verlustserie bei p95
• Wahrscheinlichkeiten — Gewinnwahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit für DD >30%, Wahrscheinlichkeit für DD >50%, Ruinwahrscheinlichkeit (Kontostand fällt unter 20% des Startkapitals)
Checklisten-Ergebnis
Eine konfigurierbare Checkliste (Mindestanzahl an Trades, Profitfaktor, maximal tolerierbarer Drawdown bei p95, maximale Ruinwahrscheinlichkeit, minimale Gewinnwahrscheinlichkeit) mündet in ein einziges Gesamturteil: handelbar / Vorsicht geboten / Überprüfung nötig / nicht handelbar — so sehen Sie auf einen Blick, ob die aktuellen Statistiken eine Erhöhung der Positionsgröße stützen oder ob zunächst mehr Daten nötig sind.
Konfigurierbare Eingabeparameter
• Historienfilter — Anzahl der einzubeziehenden Tage (0 = gesamter verfügbarer Zeitraum), Filterung nur auf das Symbol des jeweiligen Charts
• Simulation — Anzahl der Bootstrap-Simulationen, Anzahl der zu projizierenden Trades, Referenzkapital für %-Berechnungen, Zufallsseed
• Risikoschwellen — Mindestanzahl abgeschlossener Trades, minimaler Profitfaktor, maximal tolerierbarer DD bei p95, maximale Ruinwahrscheinlichkeit, minimale Gewinnwahrscheinlichkeit
• Panel — vollständige Farbanpassung (Akzente, Hintergrund, Rahmen, Trennlinien, Text)
• CSV-Export der Ergebnisse per Klick — wird im gemeinsamen MT5-Ordner Common\Files gespeichert (erreichbar über Datei → Datenordner öffnen, eine Ebene über dem terminalspezifischen Ordner), Dateiname ESI_<symbol>_<date>.csv
Teil der Global-Investing-Produktreihe
Ergänzt den Institutional Risk Manager und das Global Investing FX Terminal — während der Risk Manager die Ausführung übernimmt und das Terminal den makroökonomischen Kontext liefert, beantwortet Monte Carlo Equity Projection eine andere Frage: Welche realistische Bandbreite an Ergebnissen ergibt sich angesichts Ihrer bisherigen tatsächlichen Handelsstatistik, und erreicht Ihr Edge derzeit ein Niveau, das eine Erhöhung der Positionsgröße rechtfertigt?
