NightAnchor

NightAnchor

NightAnchor торгует одну чёткую эдж-возможность: тихий дрейф и возврат к среднему, который проявляется на основных и кросс-валютных парах в часы, близкие к закрытию Нью-Йорка. Это ночная система возврата к среднему, которая работает с корзиной до двадцати валютных пар с одного графика. Прибыльные сделки частые и небольшие, и каждая позиция ограничена широким стоп-лоссом. Большинство сделок закрываются в ту же ночь, хотя часть позиций удерживается дольше, пока работает лестница выхода: подробности в честных замечаниях ниже.

Живой сигнал

NightAnchor работает на реальном счёте. Вы можете отслеживать или копировать каждую сделку по публичному сигналу: https://www.mql5.com/ru/signals/2380654

Стратегия

Примерно за час до закрытия Нью-Йорка NightAnchor выставляет пару отложенных лимитных ордеров вокруг цены каждой включённой пары: buy limit ниже цены и sell limit выше. Когда тонкая ночная сессия слишком сильно растягивается в одну сторону, этот лимитный ордер исполняется, и система собирает движение возврата к среднему обратно к якорной цене с небольшой целью примерно в восемь-одиннадцать пунктов, чему помогает лестница выхода с временным затуханием, постепенно снижающая цель по мере удержания позиции. Противоположный, неисполненный ордер отменяется при закрытии ночного окна. Весь цикл управляется серверным временем, поэтому система считывает нужные ей данные о цене внутри себя и не зависит ни от таймфрейма графика, ни от символа графика.

Прежде чем любому отложенному ордеру будет разрешено исполниться, система повторно проверяет рыночный режим и отменяет ордера, находящиеся в токсичных условиях, например при глубоком трендовом растяжении или внезапном расширении волатильности. Поскольку в таких условиях сделка никогда не открывается, система не гонится за ложным возвратом к среднему и не удерживает позицию во время сильного движения. На каждом протестированном окне реальных тиков этот входной фильтр повышал профит-фактор и снижал просадку; сделок становится немного меньше, поэтому чистая прибыль остаётся примерно такой же, но результат с поправкой на риск лучше.

Встроенная защита

Риск ограничивается структурой, а не скрывается. Ночное окно короткое, и большинство позиций закрываются в ту же ночь: быстрый тейк-профит закрывает многие из них в течение первого часа, а лестница выхода с временным затуханием постепенно снижает цель для остальных. Позиция, которая всё ещё в минусе, когда лестница достигает последней ступени, удерживается до восстановления до небольшого убытка или до срабатывания стопа, поэтому при тестировании меньшая часть позиций удерживалась до примерно половины суток, а некоторые переносились на следующий день, каждая в пределах своего стопа. Каждая пара несёт широкий стоп-лосс от сорока до восьмидесяти пунктов, работающий как защита от катастрофических убытков, и система предупреждает вас, если вы установите слишком тесный стоп, поскольку ночные всплески спреда при ролловере иначе могут сработать по тесному стопу. Настраиваемый стоп по эквити останавливает новые ордера при крупной просадке счёта, но не закрывает уже открытые позиции: они удерживаются до своих стопов. При выводе средств базовый уровень стопа по эквити автоматически пересчитывается, и корректировка записывается в журнал, поэтому вывод средств никогда не оставляет новые ордера заблокированными. Система отказывается запускаться на неттинговом счёте, поскольку логика двусторонней стрэддл-позиции требует хеджинга. Расчёт объёма позиции, стоп по эквити и все внутренние пороги автоматически подстраиваются под валюту счёта, поэтому система работает одинаково на счёте в йенах, долларах или евро. Префиксы и суффиксы символов брокера определяются автоматически, а смещение серверного часового пояса и переход на летнее время измеряются вживую, а не предполагаются. Отложенные ордера по каждой паре отправляются брокеру последовательно, с интервалом в несколько секунд, чтобы не перегружать его, и если брокер временно сообщает о закрытии рынка, система корректно ожидает вместо того, чтобы раз за разом повторять отправку. Записи в журнале также ведутся кратко.

Панель на графике

Компактная панель состояния на графике показывает обратный отсчёт до торгового окна, окружение брокера (режим счёта, смещение GMT, лимит ордеров) и спред каждой пары в сравнении с её лимитом. Столбец спреда показывает текущее значение, пока торговое окно открыто, а в течение дня - среднее и пиковое значение спреда за прошедшее ночное окно, поэтому спред, реально действующий во время сделок, виден с первого взгляда, а не вводящее в заблуждение узкое дневное значение. Панель также показывает ночные ордера и исполнения, недельную статистику, а также причину, когда система не торгует, например выходные, праздничная пауза или слишком широкий спред. Панель также показывает строку размера позиции с эффективным лотом и примерным процентом риска, который он представляет, реализованную прибыль и убыток за эту неделю (включая комиссию и своп), а также, когда позиции открыты, плавающий итог. Переключатель раскладки предлагает более крупный вертикальный вид с одной парой в строке (по умолчанию сохраняется компактная двухколоночная раскладка). Вы всегда знаете, что делает советник и почему. Панель отключается одним параметром.

Результаты тестирования

Протестировано в тестере MetaTrader 5 на USDCHF, график M5, плечо 1:100, фиксированный лот 0.01, начальный баланс 320 000 JPY, все 20 пар включены (конфигурация по умолчанию). Все цифры ниже получены на реальных тиках за все доступные у брокера 18 месяцев тиковой истории (2025.01-2026.07). Мы сознательно не публикуем результаты на одноминутных OHLC: эта модель слишком оптимистична для стратегии с лимитным исполнением, а реальные тики - честное ожидание. Таблица одновременно служит руководством по настройке темпа торговли: каждая строка - один выбираемый шаг темпа, по умолчанию установлен 1.60, шаг с лучшим профит-фактором.

Темп торговли | Сделки | Приб. сделок | Профит-фактор | Прибыль | Макс. просадка по эквити

1.70 | 258 | 91.9% | 4.85 | +17 679 JPY | 1%

1.60 (по умолчанию) | 292 | 92.1% | 4.91 | +19 182 JPY | 1%

1.50 | 343 | 92.4% | 4.44 | +20 956 JPY | 1%

1.40 | 386 | 91.5% | 4.37 | +22 467 JPY | 1%

1.30 | 453 | 89.4% | 3.69 | +22 741 JPY | 1%

1.20 | 512 | 88.9% | 3.33 | +23 660 JPY | 1%

1.10 | 597 | 87.9% | 2.87 | +23 893 JPY | 1%

1.00 | 717 | 86.3% | 2.49 | +24 108 JPY | 1%

Более быстрые шаги темпа размещают входные ордера ближе к рынку: исполняется больше ордеров, поэтому число сделок и абсолютная прибыль растут, но каждая дополнительная сделка несёт всё более тонкое преимущество, поэтому профит-фактор и доля прибыльных сделок снижаются. Выберите строку с тем компромиссом, который вам нужен. Приведённые выше результаты используют наиболее консервативный размер позиции, 0.01 лота на 320 000 JPY; чистая прибыль масштабируется с размером лота, если вы сохраняете лот пропорциональным вашему балансу. Новостной фильтр по умолчанию выключен, а при включении использует встроенную таблицу дат заседаний FOMC, сверенную с первоисточником, а не календарь MetaTrader, поэтому тестер и реальный счёт пропускают ровно одни и те же ночи. Таким образом, реальный счёт торгует те же ночи, что показывает любой бэктест. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Быстрый старт

Скопируйте файл в папку Experts и обновите Навигатор. Прикрепите NightAnchor к одному графику; рекомендуется USDCHF на таймфрейме M5, а система не зависит от графика. Разрешите алгоритмическую торговлю. Советник готов к работе со стандартными настройками (все 20 пар включены); соответствующий файл пресета предоставляется в разделе комментариев. Проверьте журнал: система выводит стартовый отчёт, который должен показывать хеджинговый счёт, ваше серверное смещение GMT, сегодняшнее торговое окно по серверному времени и список определённых символов. Если символ не определяется, задайте префикс или суффикс символа вручную. Разворачивайте и перезапускайте систему в дневное серверное время, а не внутри ночного окна.

Требования

Требуется хеджинговый счёт, поскольку неттинговые счета отклоняются. Рекомендуется брокер с узким или сырым спредом, поскольку калибровка была настроена на потоке с сырым спредом, а брокеры с более широким спредом просто торгуют меньше. Рекомендуется плечо 1:100 или выше. Поддерживается любая валюта счёта. Рекомендуется финансирование примерно от 150 000 до 320 000 JPY или эквивалент на каждые 0.01 лота, и этот минимум финансирования важен для безопасности системы. Рекомендуется VPS, поскольку торговое окно наступает каждую ночь примерно с 23:50 до 00:50 по серверному времени, и терминал должен работать в это время.

Настройки

Вся логика стратегии встроена и предварительно настроена, и большинство пользователей просто прикрепляют советник и оставляют все настройки по умолчанию. Все 20 пар включены по умолчанию, и у каждой пары есть собственный переключатель вкл/выкл, поэтому при желании вы можете торговать уменьшенной корзиной. Вы управляете размером позиции через уровни в один клик: фиксированный лот 0.01 (по умолчанию), риск 1, 2 или 3 процента на ногу, либо полностью ручные настройки. Уровни риска выше 1 процента превышают рекомендуемый минимум капитала около 150 000 JPY (примерно 1 000 USD) на 0.01 лота. Если говорить конкретно о масштабе: худший случай, измеренный в аудите безопасности, когда все CHF-коррелированные позиции закрываются по стопу одновременно, составляет около 7 процентов счёта при значении по умолчанию Fixed 0.01 на счёте 320 000 JPY, но соответствует примерно 14 процентам при Risk 1, примерно 29 процентам при Risk 2 и примерно 43 процентам при Risk 3. Эти уровни предназначены для покупателей, которые понимают эти цифры и осознанно выбирают этот компромисс, и при выборе такого уровня советник выводит предупреждение в журнал. Вы также управляете процентом стопа по эквити, максимальным множителем спреда и торговыми днями, причём по умолчанию ночь пятницы отключена, чтобы избежать гэпов выходного дня. Стоп-лоссы по каждой паре открыты для изменения, но их не следует опускать ниже рекомендуемого минимума. Настройка темпа торговли (Trade pace) выбирает, насколько близко к рынку размещаются входные ордера, в восьми шагах от 1.00 до 1.70 (по умолчанию 1.60). Потоки котировок брокеров сильно различаются по спреду и плотности тиков, поэтому один и тот же темп исполняется у разных брокеров очень по-разному; понаблюдайте несколько недель форвардной торговли на вашем потоке и сдвиньтесь на шаг быстрее, если хотите больше сделок, или на шаг медленнее, если меньше. Результаты на реальных тиках для каждого шага приведены в таблице выше. Также включён опциональный трейлинг-стоп (по умолчанию выключен; настраиваются прибыль активации, дистанция трейлинга и минимальный шаг). Если говорить честно: в сравнительном тесте на реальных тиках его включение оставило входы идентичными, но обрезало прибыльные сделки, поэтому чистая прибыль и профит-фактор снизились, а максимальная просадка не улучшилась, потому что в этой системе лестница выхода с временным затуханием уже выполняет эту работу эффективнее. Поэтому по умолчанию он выключен, и все опубликованные результаты используют конфигурацию с выключенным трейлинг-стопом.

В советник также встроена опциональная многодневная защита от шоков (по умолчанию выключена). Если она включена, перед выставлением ночных ордеров система сравнивает недавний дневной диапазон каждой пары, включая текущий день, с её собственным средним за 20 дней, и пара выше порога (по умолчанию 3x) пропускает эту ночь. Опциональный режим распространения по валюте идёт дальше и отключает также все пары, имеющие общую валюту с обнаруженной парой, потому что шок масштаба интервенции может ударить сразу по всем кроссам одной валюты. В проверочном прогоне на ночи йеновой интервенции 30.07.2026 защита с включённым распространением обнаружила интервенцию в тот же день и исключила все исполнения той ночи. Измеренная цена включения — около 1-2% чистой прибыли за 18 месяцев тестов на реальных тиках. Честно о её пределах: защита обнаруживает только те шоки, которые к моменту выставления ордеров уже проявились в дневных диапазонах; она не может предвидеть шок, начинающийся ночью без какого-либо дневного следа, и самой важной защитой остаётся консервативный размер позиции. По умолчанию она выключена, и все опубликованные результаты используют выключенную конфигурацию. Если вы используете расчёт объёма в процентах риска, включение защиты с распространением стоит рассмотреть.

Новогодняя пауза - это опциональный переключатель `InpUseYearEndPause`, по умолчанию выключенный. Предыдущие версии автоматически воздерживались от торговли с конца декабря до начала января. Измерения по шести новогодним сезонам показали, что сделки в этом окне были прибыльными во всех шести сезонах, а пауза снизила реализованную просадку по балансу ровно на ноль, поэтому по умолчанию она теперь выключена. Если вы предпочитаете, чтобы советник воздерживался от торговли в праздники, включение переключателя возвращает прежнее поведение. Важный нюанс: на более избирательных шагах темпа (с 1.20 до 1.70) отказ от паузы улучшил и чистую прибыль, и профит-фактор, а на двух самых быстрых шагах, 1.10 и 1.00, результат оказался немного хуже. Если вы работаете на самом быстром темпе, рассмотрите включение паузы.

Честные замечания

Это стратегия типа hold-to-recovery (удержание до восстановления), что означает, что мгновенный плавающий убыток по открытой позиции может быть глубже, чем реализованная просадка, показанная в отчёте, поэтому подбирайте размер позиции соответственно и держите лот пропорциональным вашему балансу. Поддержание минимума финансирования как минимум 150 000 JPY на каждые 0.01 лота является частью того, что удерживает худший сценарий небольшим. Широкие стопы по каждой паре несут структурную нагрузку, и их не следует сужать. Позиции не всегда закрываются быстро: сделка, которая всё ещё в минусе после того, как лестница выхода исчерпана, удерживается до восстановления или до срабатывания стопа, что может растянуться на следующий день, а в крайнем случае и через выходные. Поэтому разрывный гэп во время открытой позиции остаётся реальным хвостовым риском, который стоп не может полностью нейтрализовать, а поскольку корзина сконцентрирована на парах со швейцарским франком, несколько позиций могут одновременно столкнуться с одним и тем же шоком. Именно поэтому окно держится коротким, ночь пятницы отключена по умолчанию, размер позиции должен оставаться консервативным, а стоп по эквити присутствует как страховка. Эта эдж-возможность, ночной возврат к среднему, зависит от рыночного режима и может ослабевать, поэтому, пожалуйста, сначала протестируйте на демо-счёте и начните со стандартных настроек при консервативном размере позиции. Учитывайте также, что частота сделок естественно меняется в зависимости от потока котировок брокера и рыночного режима; от нуля до нескольких сделок в неделю - это нормально, а долгосрочное среднее на проверенном потоке составляет около трёх сделок в неделю на темпе по умолчанию, а сама частота регулируется настройкой темпа торговли. При установке советник автоматически инициализирует свой ориентир волатильности по истории цен, поэтому торгует в обычном темпе с первой же ночи.

Другие продукты этого разработчика

Советники:

WeekAnchor Eight, восемь кросс-пар JPY и CHF: https://www.mql5.com/ru/market/product/180321

Живые сигналы:

WeekAnchor Eight: https://www.mql5.com/ru/signals/2378669

Страница продавца: https://www.mql5.com/ru/users/masa999/seller

Если что-то осталось непонятным, оставьте сообщение в комментариях. Спасибо за интерес к NightAnchor.