Correlated MT5
- Эксперты
-
Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - Версия: 8.1
- Обновлено: 25 мая 2026
- Активации: 10
## 🇷🇺 Русский
### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 — это мультивалютный советник для MetaTrader 5, который анализирует корзины инструментов, корреляцию и возврат к среднему. Его можно использовать как аналитическую панель или как автоматическую систему с контролем экспозиции, размера позиции и риска.
#### Как работает
- Формирует корзину из 3–10 символов и нормализует их цены.
- Рассчитывает матрицу корреляций и может фильтровать шум методом Random Matrix Theory.
- Для входа требуется минимальная корреляция с выбранной корзиной.
- Сигнал на покупку: эффективный Z-score ниже `-ZScoreEntry` и/или S-score ниже `-SScoreEntry`, в зависимости от `SignalMethod`.
- Сигнал на продажу: эффективный Z-score выше `ZScoreEntry` и/или S-score выше `SScoreEntry`, в зависимости от `SignalMethod`.
- Коинтеграция может фильтровать, заменять или объединять спред, используемый сигналом; фильтр Калмана может обновлять hedge ratio.
- Выходы срабатывают при возврате к среднему, экстремальной оценке, нарушении корреляции, максимальном времени удержания, критической просадке или кризисном режиме.
#### Параметры
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | Символы корзины, разделенные запятыми. |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | Таймфрейм для анализа и торговли. |
| `BasketLookback` | `100` | Количество баров для нормализации цен корзины. |
| `CorrelationLookback` | `60` | Количество баров для расчета корреляций. |
| `MagicNumber` | `34567` | Идентификатор позиций советника. |
| `Slippage` | `10` | Максимальное отклонение ордера в пунктах. |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | Модель расчета объема. |
| `FixedLots` | `0.02` | Фиксированный лот при выборе фиксированного размера. |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | Ориентир риска на сделку в процентах от баланса. |
| `MaxPositions` | `4` | Максимальное число открытых позиций одновременно. |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | Оценочный лимит общего риска портфеля. |
| `KellyFraction` | `0.25` | Доля, применяемая к расчету Келли. |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | Максимальный адаптивный множитель размера. |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | Уменьшает или останавливает новые входы при просадке. |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | Лимит, используемый моделью защиты от просадки. |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | Подстраивает размер под целевую волатильность. |
| `TargetVolatility` | `0.10` | Целевая годовая волатильность. |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | Метод объединения сигналов. |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Уровни входа и выхода по Z-score. |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | Уровни входа, выхода и stop по S-score. |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | Минимальная абсолютная корреляция для входа. |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | Максимальное число баров удержания позиции. |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | Метод stop loss и множитель ATR. |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | Метод take profit и множитель ATR. |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | Определяет нормальный, повышенный, стрессовый или кризисный режим. |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | Позволяет закрывать позиции при обнаружении кризисного режима. |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | Ряд данных для анализа корреляции. |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | Инвертирует логику для символов с сильной отрицательной корреляцией. |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Фильтрация корреляций методом Random Matrix Theory. |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Включает фильтр Орнштейна-Уленбека и его окно. |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | Включает коинтеграцию и задает ее влияние на сигнал. |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | Окно и уровень ADF для тестов коинтеграции. |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Включает динамический hedge ratio через фильтр Калмана. |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | Показывает панель и задает ее размер. |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | Метод и окно панели корреляций. |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | Кнопки таймфреймов на панели. |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | Настраиваемые строки метрик на панели. |
#### Ключевые характеристики
- Советник для MetaTrader 5 с мультисимвольным анализом.
- Встроенная панель с матрицей корреляций, доходностями и настраиваемыми метриками.
- Может использоваться только для визуального анализа или с автоматическим исполнением.
- Сигналы оцениваются на новом баре; исторические стрелки не перерисовываются как фиксированные сигналы.
- Рассчитан на ликвидные Forex и CFD символы, доступные у брокера.
- Практичные таймфреймы: M15–H4 для торговли, M5 для наблюдения, D1 для контекста.
- Включает лимит позиций, ограничение портфельного риска, масштабирование по волатильности и фильтры режима.
