NightAnchor
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
NightAnchor
NightAnchor nutzt einen klaren Vorteil: die sanften Schwankungen und Rückschwünge, die bei den wichtigsten Währungspaaren und Kreuzkursen in den Stunden rund um den Börsenschluss in New York auftreten. Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System für die Nachtsitzung, das einen Korb von bis zu zwanzig Devisenpaaren anhand eines einzigen Charts handelt. Die Gewinne sind häufig und gering, und jede Position ist durch einen großzügigen Stop-Loss begrenzt. Die meisten Trades werden noch in derselben Nacht geschlossen, wobei eine Minderheit länger gehalten wird, während die Ausstiegsleiter greift; siehe die ehrlichen Hinweise unten.
Live-Signal
NightAnchor wird auf einem echten Live-Konto ausgeführt. Sie können jeden Trade über das öffentliche Signal verfolgen oder kopieren: https://www.mql5.com/en/signals/2380654
Strategie
Etwa eine Stunde vor Börsenschluss in New York platziert NightAnchor für jedes aktivierte Währungspaar zwei ausstehende Limit-Orders: eine Kauf-Limit-Order unterhalb des aktuellen Kurses und eine Verkaufs-Limit-Order oberhalb. Wenn sich die dünn gehandelte Nachtsitzung auf einer Seite zu weit ausdehnt, wird diese Limit-Order ausgeführt, und das System nutzt die Rückkehr zum Mittelwert in Richtung des „Ankers“ mit einem kleinen Ziel von etwa acht bis elf Pips aus, unterstützt durch eine zeitabhängige Ausstiegsleiter, die das Ziel schrittweise senkt, je länger eine Position gehalten wird. Die entgegengesetzte, nicht ausgeführte Order wird beim Schließen des Nachtfensters storniert. Der gesamte Zyklus orientiert sich an der Serverzeit, sodass das System die benötigten Kursdaten intern ausliest und nicht vom Chart-Zeitrahmen oder dem Chart-Symbol abhängig ist.
Bevor eine ausstehende Order ausgeführt werden darf, überprüft das System erneut das Marktumfeld und storniert Orders, die sich in einem ungünstigen Zustand befinden, wie beispielsweise einer starken Ausprägung eines Trendfolgers oder einer plötzlichen Volatilitätsausweitung. Da der Trade unter diesen Bedingungen niemals eröffnet wird, jagt das System weder einer falschen Rückkehr zum Mittelwert hinterher noch hält es die Position während des Kursanstiegs. In Tests erhöhte dieser Einstiegsfilter den Profitfaktor und senkte den Drawdown in jedem getesteten Echtzeit-Tick-Fenster; es werden etwas weniger Trades ausgeführt, sodass der reine Nettogewinn ähnlich ist, das risikobereinigte Ergebnis jedoch besser ausfällt.
Integrierter Schutz
Das Risiko wird durch die Struktur begrenzt und nicht verborgen. Das Nachtfenster ist kurz und die meisten Positionen werden noch in derselben Nacht geschlossen: Der schnelle Take-Profit schließt viele bereits innerhalb der ersten Stunde, und eine zeitabhängige Leiter senkt das Ziel für die übrigen Positionen schrittweise. Eine Position, die sich noch im Minus befindet, wenn die Leiter ihre letzte Sprosse erreicht, wird so lange gehalten, bis sie sich auf einen geringen Verlust erholt oder ihren Stop erreicht; daher wurde in den Tests eine Minderheit der Positionen bis zu etwa einem halben Tag gehalten und einige wenige wurden in den nächsten Tag übertragen, wobei jede durch ihren Stop begrenzt war. Jedes Währungspaar verfügt über einen breiten Stop-Loss von vierzig bis achtzig Pips, der als Katastrophenschutz dient, und das System warnt Sie, wenn Sie einen Stop zu eng setzen, da ihn andernfalls nächtliche Spread-Spitzen beim Rollover auslösen könnten. Ein konfigurierbarer Equity-Stop unterbindet neue Orders bei einem starken Kontostandrückgang; offene Positionen, die bis zu ihren Stopps laufen, werden dadurch nicht geschlossen. Das System weigert sich, auf einem Netting-Konto zu starten, da die beidseitige Straddle-Logik eine Absicherung erfordert. Die Positionsgröße, der Equity-Stop und alle internen Schwellenwerte passen sich automatisch an die Kontowährung an, sodass das System auf einem Yen-, Dollar- oder Euro-Konto gleich läuft. Broker-Symbol-Präfixe und -Suffixe werden automatisch aufgelöst, und die Server-Zeitzone sowie der Sommerzeit-Offset werden in Echtzeit ermittelt und nicht angenommen.
Dashboard im Chart
Ein kompaktes Statusfeld im Chart zeigt den Countdown des Handelsfensters, die Broker-Umgebung (Kontomodus, GMT-Offset, Orderlimits), den aktuellen Spread jedes Paares im Vergleich zu seinem eigenen Limit, die Orders und Ausführungen des heutigen Abends, wöchentliche Statistiken sowie den Grund an, warum das System gerade inaktiv ist – beispielsweise wegen Wochenende, Feiertagen oder einem zu großen Spread. Sie wissen stets, was der EA gerade tut und warum. Das Feld lässt sich mit einem einzigen Klick ausblenden.
Backtest-Ergebnisse
Getestet im MetaTrader-5-Tester auf USDCHF, M5-Chart, Hebel 1:100, festes Lot von 0,01, Startguthaben 320.000 JPY, alle 20 Währungspaare aktiviert (Standardkonfiguration). Alle unten aufgeführten Zahlen stammen aus Tests mit Echtzeit-Ticks über den gesamten Zeitraum von 18 Monaten der beim Broker verfügbaren Tick-Historie (Jan. 2025–Juli 2026). Wir veröffentlichen bewusst keine OHLC-Ergebnisse auf Ein-Minuten-Basis: Dieses Modell ist für eine Limit-Fill-Strategie zu optimistisch, und echte Ticks geben die realistische Erwartung wieder. Die Tabelle dient gleichzeitig als Leitfaden zur Feinabstimmung der Einstellung „Handelsrhythmus“ – jede Zeile entspricht einer wählbaren Schrittweite, und der Standardwert ist 1,60, die Schrittweite mit dem besten Gewinnfaktor.
Handelstempo | Trades | Gewinnquote | Gewinnfaktor | Nettogewinn | Max. Kapitalverlust (DD)
1,70 | 247 | 92,3 % | 4,75 | +16.720 JPY | 1 %
1,60 (Standard) | 281 | 92,5 % | 4,82 | +18.278 JPY | 1 %
1,50 | 331 | 92,7 % | 4,37 | +20.042 JPY | 1 %
1,40 | 375 | 91,5 % | 4,31 | +21.566 JPY | 1 %
1,30 | 439 | 90,2 % | 3,71 | +22.011 JPY | 1 %
1,20 | 499 | 89,6 % | 3,39 | +23.091 JPY | 1 %
1,10 | 583 | 89,0 % | 2,97 | +23.967 JPY | 1 %
1,00 | 697 | 87,4 % | 2,67 | +24.778 JPY | 1 %
Bei einem schnelleren Tempo werden die Einstiegsorders näher am Markt platziert: Es werden mehr Orders ausgeführt, sodass die Anzahl der Trades und der absolute Nettogewinn steigen, aber jeder zusätzliche Trade bringt eine geringere Marge mit sich, wodurch der Gewinnfaktor und die Gewinnquote sinken. Wählen Sie die Zeile mit dem für Sie gewünschten Kompromiss aus. Die obigen Ergebnisse basieren auf der konservativsten Losgröße von 0,01 Lot pro 320.000 JPY; der Nettogewinn skaliert mit der Losgröße, wenn Sie das Los proportional zu Ihrem Guthaben halten. Der Nachrichtenfilter ist im Tester inaktiv, da MetaTrader dort keinen Kalender hat, und er ist im Live-Handel aktiv, sodass ein Live-Konto etwas weniger Nachttrades ausführt als in jedem Backtest dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Schnellstart
Kopieren Sie die Datei in den Ordner „Experts“ und aktualisieren Sie den Navigator. Fügen Sie „NightAnchor“ einem Chart hinzu; empfohlen wird USDCHF im M5-Zeitrahmen, wobei das System chartunabhängig ist. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel. Der EA ist mit seinen Standardeinstellungen (alle 20 Paare aktiviert) einsatzbereit; eine passende Set-Datei finden Sie im Abschnitt „Kommentare“. Überprüfen Sie das Journal, in dem das System einen Startbericht ausgibt, der ein Hedging-Konto, Ihren Server-GMT-Offset, das heutige Handelsfenster in Serverzeit sowie die Liste der aufgelösten Symbole enthalten muss. Falls ein Symbol nicht aufgelöst wird, legen Sie das Symbolpräfix oder -suffix manuell fest. Führen Sie die Bereitstellung und den Neustart während der Server-Tagesstunden durch, nicht innerhalb des Nachtfensters.
Anforderungen
Ein Hedging-Konto ist erforderlich, da Netting-Konten abgelehnt werden. Ein Broker mit engen Spreads oder Raw-Spreads wird empfohlen, da die Kalibrierung auf einen Raw-Spread-Feed abgestimmt wurde und Broker mit breiteren Spreads einfach weniger handeln. Ein Hebel von 1:100 oder höher wird empfohlen. Jede Kontowährung wird unterstützt. Ein Guthaben von etwa 150.000 bis 320.000 JPY oder dem entsprechenden Gegenwert pro 0,01 Lot wird empfohlen; dieses Mindestguthaben ist wichtig für die Sicherheit des Systems. Ein VPS wird empfohlen, da das Handelsfenster jede Nacht zwischen 23:50 und 00:50 Uhr (Serverzeit) stattfindet und das Terminal zu diesem Zeitpunkt laufen muss.
Einstellungen
Die gesamte Strategielogik ist integriert und voroptimiert, sodass die meisten Nutzer den EA einfach hinzufügen und alle Einstellungen auf den Standardwerten belassen. Alle 20 Währungspaare sind standardmäßig aktiviert, und jedes Paar verfügt über einen eigenen Ein-/Aus-Schalter, sodass Sie bei Bedarf einen reduzierten Währungskorb handeln können. Sie steuern die Positionsgröße über Ein-Klick-Stufen: festes 0,01 Lot (Standardeinstellung), Risiko von 1, 2 oder 3 Prozent pro Leg oder vollständig manuelle Einstellungen. Risikostufen über 1 Prozent überschreiten die empfohlene Mindestkapitalausstattung von etwa 150.000 JPY oder rund 1.000 USD pro 0,01 Lot. Um die Größenordnung konkret zu verdeutlichen: Der im Sicherheitsaudit ermittelte Worst-Case-Fall, bei dem alle CHF-korrelierten Positionen gleichzeitig ausgestoppt wurden, beträgt bei der Standardeinstellung „Fest 0,01“ auf einem Konto mit 320.000 JPY etwa 7 Prozent des Kontostands, entspricht jedoch etwa 14 Prozent bei Risikostufe 1, etwa 29 Prozent bei Risikostufe 2 und etwa 43 Prozent bei Risikostufe 3. Diese Stufen sind für Käufer gedacht, die diese Zahlen verstehen und diesen Kompromiss ausdrücklich wünschen; der EA gibt eine Warnmeldung im Journal aus, wenn eine dieser Stufen ausgewählt wird. Sie können außerdem den Prozentsatz des Equity-Stops, den maximalen Spread-Multiplikator und die Handelstage steuern, wobei freitagsabends standardmäßig kein Handel stattfindet, um Wochenend-Gaps zu vermeiden. Die Stop-Loss-Werte pro Währungspaar werden angezeigt, sollten jedoch nicht unter die empfohlene Untergrenze gesenkt werden. Die Einstellung „Handelstempo“ legt fest, wie nah am Markt die Einstiegsorders platziert werden, und zwar in acht Stufen von 1,00 bis 1,70 (Standardwert 1,60). Da sich die Broker-Feeds hinsichtlich Spread und Tick-Dichte stark unterscheiden, führt dieselbe Geschwindigkeit bei verschiedenen Brokern zu sehr unterschiedlichen Ausführungsergebnissen; beobachten Sie einige Wochen lang den Forward-Handel auf Ihrem Feed und erhöhen Sie dann die Geschwindigkeit um eine Stufe, wenn Sie mehr Trades wünschen, oder verringern Sie sie um eine Stufe, wenn Sie weniger Trades wünschen. Die Ergebnisse in Echtzeit für jede Stufe sind in der obigen Tabelle aufgeführt.
Wichtige Hinweise
Es handelt sich hierbei um eine „Hold-to-Recovery“-Strategie, was bedeutet, dass der momentane schwankende Verlust bei einer offenen Position größer sein kann als der in einem Bericht angezeigte realisierte Drawdown; passen Sie daher die Position entsprechend an und halten Sie das Lot proportional zu Ihrem Guthaben. Die Einhaltung einer Mindestguthabengrenze von mindestens 150.000 JPY pro 0,01 Lot trägt dazu bei, den Worst-Case-Fall gering zu halten. Die breiten Stopps pro Währungspaar sind tragfähig und sollten nicht enger gesetzt werden. Positionen werden nicht immer schnell geschlossen: Ein Trade, der sich noch im Minus befindet, wenn die Ausstiegsleiter erschöpft ist, wird so lange gehalten, bis er sich erholt oder seinen Stop erreicht, was sich bis in den nächsten Tag und im Extremfall über ein Wochenende erstrecken kann. Eine diskontinuierliche Kurslücke während einer offenen Position stellt daher ein echtes Tail-Risiko dar, das ein Stop nicht vollständig neutralisieren kann, und da sich der Währungskorb auf Schweizer-Franken-Paare konzentriert, können mehrere Positionen gleichzeitig von demselben Schock betroffen sein. Aus diesem Grund wird das Zeitfenster kurz gehalten, Freitagabende sind standardmäßig ausgeschlossen, die Positionsgröße muss konservativ bleiben und der Eigenkapital-Stop ist vorhanden. Der Vorteil liegt in der nächtlichen Mean-Reversion, die regimabhängig ist und nachlassen kann; testen Sie daher bitte zunächst auf einem Demokonto und beginnen Sie mit den Standardeinstellungen bei konservativer Positionsgröße. Beachten Sie außerdem, dass die Handelsfrequenz naturgemäß je nach Broker-Feed und Marktregime variiert; zwischen null und einigen wenigen Trades pro Woche ist normal, und der langfristige Durchschnitt auf dem validierten Feed liegt bei etwa drei Trades pro Woche im Standardtempo, wobei die Einstellung „Trade Pace“ die Frequenz selbst anpasst. Der EA initialisiert seine Volatilitätsreferenz beim Start anhand der Kurshistorie, sodass er bereits ab der ersten Nacht mit seinem normalen Tempo handelt.
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