NightAnchor

NightAnchor

NightAnchor nutzt einen eindeutigen Vorteil: die sanften Schwankungen und Rückschwünge, die bei den wichtigsten Währungspaaren und Kreuzkursen in den Stunden rund um den Börsenschluss in New York auftreten. Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System für die Nachtsitzung, das einen Korb von bis zu zwanzig Devisenpaaren anhand eines einzigen Charts handelt. Gewinne sind häufig und gering, und jede Position ist durch einen breiten Stop-Loss begrenzt. Die meisten Trades werden noch in derselben Nacht geschlossen, wobei eine Minderheit länger gehalten wird, während die Ausstiegsleiter greift; siehe die ehrlichen Hinweise unten.

Live-Signal

NightAnchor läuft auf einem echten Live-Konto. Sie können jeden Trade über das öffentliche Signal verfolgen oder kopieren: https://www.mql5.com/en/signals/2380654

Strategie

Etwa eine Stunde vor Börsenschluss in New York platziert NightAnchor für jedes aktivierte Währungspaar zwei ausstehende Limit-Orders: eine Kauf-Limit-Order unterhalb des aktuellen Kurses und eine Verkaufs-Limit-Order oberhalb. Wenn sich die dünne Nacht-Handelssitzung auf einer Seite zu weit ausdehnt, wird diese Limit-Order ausgeführt, und das System nutzt die Rückkehr zum Mittelwert in Richtung des Ankers mit einem kleinen Ziel von etwa acht bis elf Pips aus, unterstützt durch eine zeitabhängige Ausstiegsleiter, die das Ziel schrittweise senkt, je länger eine Position gehalten wird. Die entgegengesetzte, nicht ausgeführte Order wird beim Schließen des Nachtfensters storniert. Der gesamte Zyklus orientiert sich an der Serverzeit, sodass das System die benötigten Kursdaten intern ausliest und nicht vom Chart-Zeitrahmen oder dem Chart-Symbol abhängig ist.

Bevor eine ausstehende Order ausgeführt werden darf, überprüft das System erneut das Marktumfeld und storniert Orders, die sich in einem ungünstigen Zustand befinden, wie beispielsweise einer starken Ausprägung eines Trendfolgers oder einer plötzlichen Volatilitätsausweitung. Da der Trade unter diesen Bedingungen niemals eröffnet wird, jagt das System weder einer falschen Rückkehr zum Mittelwert hinterher noch hält es die Position während des Kursanstiegs. In Tests erhöhte dieser Einstiegsfilter den Gewinnfaktor und senkte den Drawdown in jedem getesteten Echtzeit-Tick-Fenster; es werden etwas weniger Trades ausgeführt, sodass der reine Nettogewinn ähnlich ist, das risikobereinigte Ergebnis jedoch besser ausfällt.

Integrierter Schutz

Das Risiko wird durch die Struktur begrenzt und nicht verborgen. Das Nachtfenster ist kurz und die meisten Positionen werden noch in derselben Nacht geschlossen: Der schnelle Take-Profit schließt viele bereits innerhalb der ersten Stunde, und eine zeitabhängige Take-Profit-Leiter senkt das Ziel für die übrigen Positionen schrittweise. Eine Position, die sich noch im Minus befindet, wenn die Leiter ihre letzte Sprosse erreicht, wird so lange gehalten, bis sie sich auf einen geringen Verlust erholt oder ihren Stop erreicht; daher wurde in den Tests eine Minderheit der Positionen bis zu etwa einem halben Tag gehalten und einige wenige wurden in den nächsten Tag übertragen, wobei jede durch ihren Stop begrenzt war. Jedes Währungspaar verfügt über einen breiten Stop-Loss von vierzig bis achtzig Pips, der als Katastrophenschutz dient, und das System warnt Sie, wenn Sie einen Stop zu eng setzen, da ihn andernfalls nächtliche Spread-Spitzen beim Rollover auslösen könnten. Ein konfigurierbarer Equity-Stop unterbindet neue Orders bei einem starken Kontostandrückgang; offene Positionen, die bis zu ihren Stopps laufen, werden dadurch nicht geschlossen. Wenn Sie Geld abheben, wird die Basislinie des Equity-Stops automatisch neu festgelegt und die Anpassung im Journal protokolliert, sodass eine Auszahlung niemals dazu führt, dass neue Orders blockiert bleiben. Das System weigert sich, auf einem Netting-Konto zu starten, da die beidseitige Straddle-Logik eine Absicherung erfordert. Die Positionsgröße, der Equity-Stop und alle internen Schwellenwerte passen sich automatisch an die Kontowährung an, sodass das System auf einem Yen-, Dollar- oder Euro-Konto gleichermaßen läuft. Broker-Symbolpräfixe und -Suffixe werden automatisch aufgelöst, und die Zeitzone des Servers sowie der Sommerzeit-Offset werden in Echtzeit ermittelt, anstatt angenommen zu werden. Die ausstehenden Orders jedes Währungspaares werden nacheinander über einige Sekunden verteilt gesendet, um brokerfreundlich zu bleiben, und wenn der Broker den Markt als vorübergehend geschlossen meldet, wartet der EA ordnungsgemäß ab, anstatt wiederholt neue Versuche zu unternehmen. Auch die Protokollierung im Journal ist übersichtlich gehalten.

Dashboard im Chart

Ein kompaktes Statusfeld im Chart zeigt den Countdown für das Handelsfenster, die Broker-Umgebung (Kontomodus, GMT-Versatz, Orderlimits), den Spread jedes Währungspaares im Vergleich zu seinem eigenen Limit, die Orders und Ausführungen des aktuellen Abends, wöchentliche Statistiken sowie den Grund für jede Inaktivität des Systems an, z. B. Wochenende, Feiertage oder zu großer Spread. Die Spread-Spalte zeigt den Live-Wert an, solange das Handelsfenster geöffnet ist, und tagsüber den Durchschnittswert sowie den Höchstwert des vergangenen Nachts während des Handelsfensters, sodass der zum Zeitpunkt des Handels tatsächlich geltende Spread auf einen Blick erkennbar ist und nicht nur der enge Tageswert. Das Panel zeigt außerdem eine Größenangabe mit dem effektiven Lot und dem ungefähren Risikoprozentsatz, den dieses darstellt, den in dieser Woche realisierten Gewinn und Verlust (einschließlich Provision und Swap) sowie – bei offenen Positionen – den schwankenden Gesamtwert. Eine Layout-Umschaltung bietet eine größere vertikale Ansicht mit einem Paar pro Zeile (die Standardeinstellung bleibt das kompakte zweispaltige Layout). Sie wissen stets, was der EA gerade tut und warum. Das Panel lässt sich mit einem einzigen Klick ausblenden.

Backtest-Ergebnisse

Getestet im MetaTrader 5-Tester auf USDCHF, M5-Chart, Hebel 1:100, festes Lot von 0,01, Startguthaben 320.000 JPY, alle 20 Paare aktiviert (Standardkonfiguration). Alle unten aufgeführten Zahlen stammen aus Tests mit Echtzeit-Ticks über den gesamten Zeitraum von 18 Monaten der beim Broker verfügbaren Tick-Historie (Jan. 2025–Juli 2026). Wir veröffentlichen bewusst keine OHLC-Ergebnisse auf Ein-Minuten-Basis: Dieses Modell ist für eine Limit-Fill-Strategie zu optimistisch, und echte Ticks spiegeln die realistische Erwartung wider. Die Tabelle dient gleichzeitig als Leitfaden zur Feinabstimmung der Einstellung „Handelsrhythmus“ – jede Zeile entspricht einer wählbaren Schrittweite, und der Standardwert ist 1,60, die Schrittweite mit dem besten Gewinnfaktor.

Handelstempo | Trades | Gewinnquote | Gewinnfaktor | Nettogewinn | Max. Kapitalverlust (DD)

1,70 | 258 | 91,9 % | 4,85 | +17.679 JPY | 1 %

1,60 (Standard) | 292 | 92,1 % | 4,91 | +19.182 JPY | 1 %

1,50 | 343 | 92,4 % | 4,44 | +20.956 JPY | 1 %

1,40 | 386 | 91,5 % | 4,37 | +22.467 JPY | 1 %

1,30 | 453 | 89,4 % | 3,69 | +22.741 JPY | 1 %

1,20 | 512 | 88,9 % | 3,33 | +23.660 JPY | 1 %

1,10 | 597 | 87,9 % | 2,87 | +23.893 JPY | 1 %

1,00 | 717 | 86,3 % | 2,49 | +24.108 JPY | 1 %

Bei einem schnelleren Tempo werden die Einstiegsorders näher am Markt platziert: Es werden mehr Orders ausgeführt, sodass die Anzahl der Trades und der absolute Nettogewinn steigen, aber jeder zusätzliche Trade bringt eine geringere Marge mit sich, wodurch der Gewinnfaktor und die Gewinnquote sinken. Wählen Sie die Zeile aus, deren Kompromiss Ihnen zusagt. Die obigen Ergebnisse basieren auf der konservativsten Losgröße von 0,01 Lot pro 320.000 JPY; der Nettogewinn skaliert mit der Losgröße, wenn Sie das Los proportional zu Ihrem Guthaben halten. Der Nachrichtenfilter ist standardmäßig deaktiviert; wenn Sie ihn aktivieren, verwendet er eine fest programmierte, quellengeprüfte FOMC-Datumstabelle anstelle des MetaTrader-Kalenders, sodass der Tester und ein Live-Konto genau an denselben Nächten inaktiv sind. Ein Live-Konto handelt daher in denselben Nächten, die auch ein Backtest anzeigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Schnellstart

Kopieren Sie die Datei in den Ordner „Experts“ und aktualisieren Sie den Navigator. Fügen Sie „NightAnchor“ einem Chart hinzu; empfohlen wird USDCHF im M5-Zeitrahmen, wobei das System chartunabhängig ist. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel. Der EA ist mit seinen Standardeinstellungen (alle 20 Paare aktiviert) einsatzbereit; eine passende Set-Datei finden Sie im Abschnitt „Kommentare“. Überprüfen Sie das Journal, in dem das System einen Startbericht ausgibt, der ein Hedging-Konto, Ihren Server-GMT-Offset, das heutige Handelsfenster in Serverzeit sowie die Liste der aufgelösten Symbole enthalten muss. Wenn ein Symbol nicht aufgelöst wird, legen Sie das Symbolpräfix oder -suffix manuell fest. Führen Sie die Bereitstellung und den Neustart während der Server-Tagesstunden durch, nicht innerhalb des Nachtfensters.

Anforderungen

Ein Hedging-Konto ist erforderlich, da Netting-Konten abgelehnt werden. Ein Broker mit engen Spreads oder Raw-Spreads wird empfohlen, da die Kalibrierung auf einen Raw-Spread-Feed abgestimmt wurde und Broker mit breiteren Spreads einfach weniger handeln. Ein Hebel von 1:100 oder höher wird empfohlen. Jede Kontowährung wird unterstützt. Es wird ein Guthaben von etwa 150.000 bis 320.000 JPY oder der Gegenwert pro 0,01 Lot empfohlen; dieses Mindestguthaben ist wichtig für die Sicherheit des Systems. Ein VPS wird empfohlen, da das Handelsfenster jede Nacht zwischen 23:50 und 00:50 Uhr (Serverzeit) liegt und das Terminal zu dieser Zeit laufen muss.

Einstellungen

Die gesamte Strategielogik ist integriert und voroptimiert, sodass die meisten Nutzer den EA einfach anhängen und alle Einstellungen auf den Standardwerten belassen. Alle 20 Währungspaare sind standardmäßig aktiviert, und jedes Paar verfügt über einen eigenen Ein-/Aus-Schalter, sodass Sie auf Wunsch auch einen reduzierten Währungskorb handeln können. Sie steuern die Positionsgröße über Ein-Klick-Stufen: festes 0,01 Lot (Standardeinstellung), ein Risiko von 1, 2 oder 3 Prozent pro Leg oder vollständig manuelle Einstellungen. Risikostufen über 1 Prozent überschreiten die empfohlene Mindestkapitalausstattung von etwa 150.000 JPY oder rund 1.000 USD pro 0,01 Lot. Um die Größenordnung konkret zu verdeutlichen: Der im Sicherheitsaudit ermittelte Worst-Case-Fall, bei dem alle CHF-korrelierten Positionen gleichzeitig ausgestoppt wurden, beträgt bei der Standardeinstellung „Fest 0,01“ auf einem Konto mit 320.000 JPY etwa 7 Prozent des Kontostands, entspricht jedoch etwa 14 Prozent bei Risiko 1, etwa 29 Prozent bei Risiko 2 und etwa 43 Prozent bei Risiko 3. Diese Stufen sind für Käufer gedacht, die diese Zahlen verstehen und diesen Kompromiss ausdrücklich wünschen; der EA gibt eine Warnung im Journal aus, wenn eine dieser Stufen ausgewählt wird. Sie können außerdem den Prozentsatz des Equity-Stops, den maximalen Spread-Multiplikator und die Handelstage steuern, wobei freitags abends standardmäßig kein Handel stattfindet, um Wochenend-Gaps zu vermeiden. Die Stop-Loss-Werte pro Währungspaar werden angezeigt, sollten jedoch nicht unter die empfohlene Untergrenze gesenkt werden. Die Einstellung für das Handelstempo legt fest, wie nah am Markt die Einstiegsorders platziert werden – in acht Stufen von 1,00 bis 1,70 (Standardwert 1,60). Da sich die Broker-Feeds hinsichtlich Spread und Tick-Dichte stark unterscheiden, führt dieselbe Geschwindigkeit bei verschiedenen Brokern zu sehr unterschiedlichen Ausführungsergebnissen; beobachten Sie einige Wochen lang den Live-Handel auf Ihrem Feed und stellen Sie dann die Geschwindigkeit um eine Stufe höher ein, wenn Sie mehr Trades wünschen, oder um eine Stufe niedriger, wenn Sie weniger Trades wünschen. Die Ergebnisse in Echtzeit für jede Stufe sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Ein optionaler Trailing-Stop ist ebenfalls enthalten (Standard: AUS; Gewinnauslösung, Trail-Abstand und Mindestschritt sind einstellbar). Um ehrlich zu sein: In einem Real-Tick-Vergleichstest blieben die Einstiegspunkte bei Aktivierung zwar identisch, gewinnbringende Trades wurden jedoch vorzeitig geschlossen, sodass der Nettogewinn und der Gewinnfaktor sanken, während sich der maximale Drawdown nicht verbesserte – denn die „Time-Decay“-Ausstiegsleiter erfüllt diese Aufgabe in diesem System bereits effektiver. Die Standardeinstellung ist daher „AUS“, und jedes veröffentlichte Ergebnis basiert auf der „AUS“-Konfiguration.

Ein optionaler mehrtägiger „Shock Guard“ ist ebenfalls enthalten (Standard: AUS). Wenn diese Funktion aktiviert ist, vergleicht sie vor der Platzierung der nächtlichen Orders die jüngste tägliche Spanne jedes Währungspaares – einschließlich des aktuellen Tages – mit dessen eigenem 20-Tage-Durchschnitt; ein Paar, das den Schwellenwert (Standard: 3x) überschreitet, wird in dieser Nacht nicht gehandelt. Ein optionaler Währungsausbreitungsmodus geht noch einen Schritt weiter und schaltet zudem jedes Paar aus, das eine gemeinsame Währung mit einem erkannten Paar hat, da ein Schock der Interventionsklasse alle Kreuzkurse einer Währung gleichzeitig treffen kann. In einem Verifizierungslauf in der Nacht der Yen-Intervention am 30.07.2026 erkannte der „Guard“ mit aktivierter Ausbreitung die Intervention noch am selben Tag und vermied jede Ausführung in dieser Nacht. Die gemessenen Kosten für die Aktivierung dieser Funktion belaufen sich auf etwa 1–2 Prozent des Nettogewinns über einen Zeitraum von 18 Monaten bei Tests mit Echtzeit-Tick-Daten. Um ehrlich über seine Grenzen zu sprechen: Der Schutzmechanismus kann nur Schocks erkennen, die zum Zeitpunkt der Orderplatzierung bereits in den täglichen Schwankungsbereichen aufgetreten sind; er kann keinen Schock vorhersehen, der nachts beginnt und tagsüber keine Spuren hinterlässt, und der wichtigste Schutz bleibt eine konservative Positionsgrößenbestimmung. Die Standardeinstellung ist „AUS“, und alle veröffentlichten Ergebnisse basieren auf der „AUS“-Konfiguration. Wenn Sie eine prozentuale Risikobemessung verwenden, ist die Aktivierung des Schutzmechanismus mit Weiterverbreitung eine Überlegung wert.

Die Handelspause zum Jahresende ist eine optionale Einstellung, `InpUseYearEndPause`, und standardmäßig deaktiviert. Frühere Versionen hielten sich automatisch von Ende Dezember bis Anfang Januar zurück. Über sechs Jahresendzeiträume gemessen waren die in diesem Zeitfenster getätigten Trades in jedem dieser Zeiträume profitabel, und die Pause reduzierte den realisierten Kontostand-Drawdown um genau null – weshalb die Standardeinstellung nun „Aus“ ist. Wenn Sie es vorziehen, dass der EA über die Feiertage pausiert, stellt das Einschalten dieses Schalters das vorherige Verhalten wieder her. Eine erwähnenswerte Nuance: Bei den selektiveren Geschwindigkeitsstufen (1,20 bis 1,70) verbesserte das Aufheben der Pause sowohl den Nettogewinn als auch den Gewinnfaktor, während es bei den beiden schnellsten Stufen, 1,10 und 1,00, zu einer leichten Verschlechterung kam. Wenn Sie die schnellste Geschwindigkeit verwenden, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Pause zu aktivieren.

Ehrliche Anmerkungen

Es handelt sich hierbei um eine „Hold-to-Recovery“-Strategie, was bedeutet, dass der momentane schwebende Verlust bei einer offenen Position größer sein kann als der in einem Bericht angezeigte realisierte Drawdown. Passen Sie daher die Positiongröße entsprechend an und halten Sie das Lot im Verhältnis zu Ihrem Guthaben. Die Einhaltung einer Mindestguthabengrenze von mindestens 150.000 JPY pro 0,01 Lot trägt dazu bei, den schlimmsten Fall gering zu halten. Die breiten Stopps pro Währungspaar sind tragfähig und sollten nicht enger gesetzt werden. Positionen werden nicht immer schnell geschlossen: Ein Trade, der sich noch im Minus befindet, wenn die Ausstiegsleiter erschöpft ist, wird so lange gehalten, bis er sich erholt oder seinen Stop erreicht; dies kann sich bis in den nächsten Tag und im Extremfall über ein Wochenende erstrecken. Eine diskontinuierliche Kurslücke während einer offenen Position stellt daher ein echtes Tail-Risiko dar, das ein Stop nicht vollständig neutralisieren kann, und da sich der Währungskorb auf Schweizer-Franken-Paare konzentriert, können mehrere Positionen gleichzeitig von demselben Schock betroffen sein. Aus diesem Grund wird das Zeitfenster kurz gehalten, Freitagabende sind standardmäßig ausgeschlossen, die Positionsgröße muss konservativ bleiben und der Eigenkapital-Stop ist aktiviert. Der Vorteil liegt in der nächtlichen Mean-Reversion, die regimabhängig ist und nachlassen kann; testen Sie daher bitte zunächst auf einem Demokonto und beginnen Sie mit den Standardeinstellungen bei konservativer Positionsgröße. Beachten Sie außerdem, dass die Handelsfrequenz naturgemäß je nach Broker-Feed und Marktregime variiert; zwischen null und einigen Trades pro Woche ist normal, und der langfristige Durchschnitt auf dem validierten Feed liegt bei etwa drei Trades pro Woche im Standardtempo, wobei die Einstellung „Trade Pace“ die Frequenz selbst anpasst. Der EA initialisiert seine Volatilitätsreferenz beim Start anhand der Kurshistorie, sodass er bereits ab der ersten Nacht mit seinem normalen Tempo handelt.

Mehr von diesem Entwickler

Expert Advisors:

WeekAnchor Acht JPY- und CHF-Kreuzpaare: https://www.mql5.com/en/market/product/180321

Live-Signale:

WeekAnchor Eight: https://www.mql5.com/en/signals/2378669

Anbieterseite: https://www.mql5.com/en/users/masa999/seller

Sollte etwas unklar sein, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihr Interesse an NightAnchor.