Статьи по автоматизации торговых систем на языке MQL5

В этой статье мы разработаем советник на MQL5 для торговли по стратегии статистического возврата к среднему. Советник рассчитывает среднее, дисперсию, асимметрию, эксцесс и статистику Харке-Бера за заданный период, выявляет ненормальные распределения и формирует сигналы на покупку и продажу по доверительным интервалам с адаптивными порогами.

В статье разрабатывается советник MQL5 для торговли по уровням коррекции Фибоначчи. Пользовательские уровни, например 50% и 61,8%, рассчитываются по диапазону дневной свечи или массиву данных за выбранный период. Направление определяется по соотношению цен закрытия и открытия; позиции открываются при пересечении уровней с ограничением числа сделок, необязательным закрытием при новом расчёте, трейлинг-стопом в пунктах и буферами SL/TP в процентах от диапазона.

В этой статье мы создадим советник на MQL5, который определяет скрытые дивергенции RSI по свинговым точкам с заданным параметром силы, ограничением по количеству баров между свинговыми точками, допуском и фильтрами угла наклона ценовой линии и линии RSI. Советник открывает позиции на покупку и продажу по подтверждённым сигналам с фиксированным размером лота, уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными в пипсах (в исходной статье — pips; в коде расчёт выполняется через _Point), а также опциональным трейлинг-стопом для управления риском.

В этой статье мы разработаем советник на MQL5 для торговли по стратегии статистического возврата к среднему. Советник рассчитывает среднее, дисперсию, асимметрию, эксцесс и статистику Харке-Бера за заданный период, выявляет ненормальные распределения и формирует сигналы на покупку и продажу по доверительным интервалам с адаптивными порогами.

В статье разрабатывается советник MQL5 для торговли по уровням коррекции Фибоначчи. Пользовательские уровни, например 50% и 61,8%, рассчитываются по диапазону дневной свечи или массиву данных за выбранный период. Направление определяется по соотношению цен закрытия и открытия; позиции открываются при пересечении уровней с ограничением числа сделок, необязательным закрытием при новом расчёте, трейлинг-стопом в пунктах и буферами SL/TP в процентах от диапазона.

В этой статье мы разработаем на MQL5 торговую систему на основе стратегии Candle Range Theory (CRT). Она определяет диапазоны накопления на заданном таймфрейме, выявляет пробои с фильтрацией по глубине манипуляции и подтверждает разворот для открытия сделок в фазе распределения. Система поддерживает динамический или статический расчёт Stop Loss и Take Profit по соотношению риска и прибыли, необязательный трейлинг-стоп и ограничение количества позиций в каждом направлении.

В этой статье мы разработаем на MQL5 торговую систему на основе стратегии Candle Range Theory (CRT). Она определяет диапазоны накопления на заданном таймфрейме, выявляет пробои с фильтрацией по глубине манипуляции и подтверждает разворот для открытия сделок в фазе распределения. Система поддерживает динамический или статический расчёт Stop Loss и Take Profit по соотношению риска и прибыли, необязательный трейлинг-стоп и ограничение количества позиций в каждом направлении.

В этом обсуждении мы будем разрабатывать советник, используя классы CTrade и CChartObjectStdDevChannel, и применим несколько фильтров для повышения потенциальной прибыльности. На этом этапе мы применим на практике то, что обсуждали ранее. Кроме того, я представлю еще один простой подход, который поможет вам лучше понять стандартную библиотеку MQL5 и лежащую в ее основе кодовую базу. Присоединяйтесь, чтобы посмотреть, как эти идеи работают на практике.