Статьи по автоматизации торговых систем на языке MQL5

icon

Прочитайте статьи по торговым системам, которые основаны на самых разнообразных идеях. Вы узнаете как использовать  статистические методы и паттерны на японских свечах, как фильтровать сигналы и для чего нужны семафорные индикаторы.

С помощью Мастера MQL5 вы научитесь создавать робота без программирования для быстрой проверки торговых идей, а также узнаете, что такое генетические алгоритмы.

Новая статья
последние | лучшие

Изучаем возможности создания разноцветных свечных графиков

В этой статье мы рассмотрим возможности создания кастомных свечных индикаторов, а также поговорим об их преимуществах и недостатках

Стать хорошим программистом (Часть 4): повышаем скорость программирования

Я полагаю, каждый разработчик хочет писать код быстрее. При этом возможность быстро и эффективно писать код — это не какая-то особая врожденная способность, доступная только избранным. Это навык

Стать хорошим программистом (Часть 3): 5 советов, чтобы лучше программировать на MQL5

Статья обязательна к прочтению для всех, кто хочет улучшить свою карьеру программиста. Цель этой серии статей — помочь любому читателю, даже опытному, улучшить навыки программирования. Описанные в

Стать хорошим программистом (Часть 2): избавляемся еще от пяти привычек на пути к лучшему программированию на MQL5

Статья обязательна к прочтению для всех, кто хочет улучшить свою карьеру программиста. Цель этой серии статей — помочь любому читателю, даже опытному, улучшить навыки программирования. Описанные в

Стать хорошим программистом (Часть 1): избавляемся от пяти привычек, чтобы лучше программировать на MQL5

У начинающих и даже у продвинутых программистов есть различные вредные привычки, которые мешают им стать лучше. В этой статье мы обсудим их и посмотрим, что с ними можно сделать. Статья предназначена

Паттерны с примерами (Часть I): Кратная вершина

Статья начинает цикл рассмотрения разворотных паттернов в рамках алготрейдинга. Мы начнем мысль, исследуя первое и самое интересное семейство данных паттернов, которые берут начало из паттерна

Свопы (Часть I) : Локирование и синтетические позиции

В данной статье я постараюсь расширить классическую концепцию своповых методов торговли, а также расскажу, почему я пришел к выводу, что данная концепция, на мой взгляд, заслуживает особого внимания и

Комбинационный скальпинг: сделки из прошлого или повышение результативности будущих сделок

На рассмотрение предлагается описание технологии повышения результативности любой автоматизированной торговой системы. В статье кратко раскрывается идея, базовые основы, возможности и недостатки

Шаблон проектирования MVC и возможность его использования

В статье рассматривается распространенный шаблон MVC, возможность, плюсы и минусы его применения в программах на MQL. Его суть в том, чтобы "разделить" имеющийся код на три отдельных компонента

Нейросети — это просто (Часть 13): Пакетная нормализация (Batch Normalization)

В предыдущей статье мы начали рассматривать методы повышения качества обучения нейронной сети. В данной статье предлагаю продолжить эту тему и рассмотреть такой поход, как пакетная нормализация

Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть IV): Минимальная функциональность

В данной статье я покажу улучшенную версию брутфорса, основанную на целях поставленных в предыдущей статье, и постараюсь наиболее широко осветить эту тему, используя советники и настройки добытые с

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 66): Класс-коллекция Сигналов MQL5.com

В статье создадим класс-коллекцию сигналов Сервиса Сигналов MQL5.com с функциями управления подписанными сигналами, а также доработаем класс объекта-снимка стакана цен для отображения общего объёма

Нейросети — это просто (Часть 12): Dropout

Продвигаясь дальше в изучении нейронных сетей, наверное, стоит немного уделить внимания методам повышения их сходимости при обучении. Существует несколько таких методов. В этой статье предлагаю

Работа с ценами и Сигналами в библиотеке DoEasy (Часть 65): Коллекция стаканов и класс для работы с Сигналами MQL5.com

В статье создадим класс-коллекцию стаканов цен всех символов и начнём разработку функционала для работы с сервисом сигналов MQL5.com — создадим класс объекта-сигнала

Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?

Данная статья познакомит читателя с техникой машинного обучения для торговли сеткой и мартингейлом. К моему удивлению, такой подход по каким-то причинам совершенно не затронут в глобальной сети

Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты

Продолжаю наполнять алгоритм минимально необходимым функционалом, проведу тесты того, что получилось. Доходность получилась невысокая, но в статьях показана модель, которая позволяет в полностью

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен

В статье создадим два класса - класс объекта-снимка стакана цен и класс объекта-серии снимков стакана цен и протестируем создание серии данных стакана цен

Нейросети — это просто (Часть 11): Вариации на тему GPT

Сегодня, наверное, одной из самых передовых языковых моделей нейросетей является GPT-3, которая в максимальном своем варианте содержит 175 млрд. параметров. Конечно, мы не будем создавать подобного

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен

В статье начнём разработку функционала для работы со стаканом цен. Создадим класс объекта абстрактной заявки стакана цен и его наследников

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен

В статье сделаем реалтайм-обновление коллекции тиковых данных и подготовим класс объекта-символа для работы со стаканом цен, работу над которым начнём со следующей статьи

Практическое применение нейросетей в трейдинге (Часть 2). Компьютерное зрение

Применение компьютерного зрения позволит обучать нейронные сети на визуальном представлении ценового графика и индикаторов. Данный метод позволит нам более свободно оперировать всем комплексом

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов

Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет

Нейросети — это просто (Часть 10): Multi-Head Attention (многоголовое внимание)

Ранее мы уже рассмотрели механизм само-внимания (self-attention) в нейронных сетях. В практике современных архитектур нейронных сетей используется несколько параллельных потоков self-attention для

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost

В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели

Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации

Получить по-настоящему стабильный алгоритм невозможно, если для подбора параметров используется оптимизация по историческим данным. Стабильный алгоритм сам должен знать, какие параметры нужны для

Рынок и физика его глобальных закономерностей

В данной статье я постараюсь проверить предположение о том, что любая система, имеющая под собой даже небольшое понимание рынка, способна работать в глобальном масштабе. Я не буду придумывать какие-то

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 59): Объект для хранения данных одного тика

С данной статьи приступим к созданию функционала библиотеки для работы с ценовыми данными. Сегодня создадим класс объекта, который будет хранить в себе все данные цен, пришедшие с очередным тиком

Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности

В этой статье я продолжу взятую тему, но начну с того, что сделаю более гибким алгоритм, разработанный ранее. Тот алгоритм становился стабильнее с увеличением числа свечей в окне для анализа или с

Градиентный бустинг в задачах трансдуктивного и активного машинного обучения

В данной статье вы познакомитесь с методами активного машинного обучения на реальных данных, узнаете какие плюсы и минусы они имеют. Возможно, эти методы займут свое место в вашем арсенале моделей

Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности

В серии статей я покажу пример, как разрабатывать самоадаптирующиеся алгоритмы, учитывающие максимум факторов, возникающих на рынках, как эти ситуации систематизировать, описать в логике и учесть при

Продвинутый ресемплинг и выбор CatBoost моделей брутфорс методом

В данной статье описан один из возможных подходов к трансформации данных для улучшения обобщающей способности модели, а также рассмотрен перебор моделей CatBoost и выбор лучшей из них

Машинное обучение от Яндекс (CatBoost) без изучения Python и R

В статье приведен код и описаны основные этапы процесса машинного обучения на конкретном примере. Для получения моделей не потребуется знание таких языков программирования, как Python или R, знание

Нейросети — это просто (Часть 7): Адаптивные методы оптимизации

В предыдущих статьях для обучения нейронной сети использовался метод стохастического градиентного спуска с применением единого коэффициента обучения для всех нейронов в сети. В данной статье предлагаю

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции

В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в

Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход

Обучение классификатора CatBoost на языке Python и экспорт модели в mql5 формат, а также разбор параметров модели и кастомный тестер стратегий. Для подготовки данных и обучения модели используется

Примеры анализа графиков с использованием Секвенты Демарка и уровней Мюррея-Ганна

Секвента Томаса Демарка отлично покаызвает изменения баланса в движении цены. Особенно хорошо это видно, если сочетать её сигналы с индикатором уровней, например, с уровнями Мюррея. Статья именно о

Практическое применение нейросетей в трейдинге. Python (Часть I)

В данной статье мы поэтапно разберем вариант реализации торговой системы на основе программирования глубоких нейронных сетей на Python. Для этого мы используем библиотеку машинного обучения

Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем

В данной статье я постараюсь показать по каким критериям выбирать систему или сигнал для инвестирования своих средств, а также каков оптимальный подход к разработке торговых систем и почему этот

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 55): Класс-коллекция индикаторов

В статье продолжим развитие классов объектов-индикаторов и их коллекции. Создадим для каждого объекта-индикатора его описание и скорректируем класс-коллекцию для безошибочного хранения и получения

Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть II). Рисование разметки

Статья продолжает цикл, в котором я показываю, как создавал удобную для меня библиотеку для ручной разметки графиков с помощью сочетаний клавиш. Разметка происходит прямыми линиями и их комбинациями